中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 本 基 金 经 2015 年 2 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发

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1 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 四 月

2 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 本 基 金 经 2015 年 2 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 准 予 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]318 号 文 ) 准 予 募 集 注 册 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 3 月 18 日 正 式 生 效 重 要 提 示 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险 证 券 投 资 基 金 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资, 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 基 金 投 资 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 人 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 决 定 自 2015 年 9 月 22 日 起 对 本 基 金 增 加 E 类 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合 同 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 风 险 水 平 的 投 资 品 种 本 基 金 为 定 期 开 放 基 金, 开 放 频 率 为 每 月 开 放 一 次 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 赎 回 业 务, 也 不 上 市 交 易 本 基 金 对 管 理 费 用 的 收 取 采 用 浮 动 费 率 模 式, 即 管 理 费 包 括 基 本 管 理 费 和 附 加 管 理 费 其 中, 附 加 管 理 费 的 收 取 方 式 为 : 附 加 管 理 费 在 每 一 封 闭 期 的 最 后 一 个 工 作 日 计 算 并 计 提 ; 在 符 合 基 金 收 益 分 配 条 件 下, 按 照 新 高 法 原 则 提 取 超 1

3 额 收 益 的 15% 作 为 附 加 管 理 费 : 即 每 次 提 取 评 价 日 提 取 附 加 管 理 费 前 的 基 金 份 额 累 计 净 值 必 须 超 过 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 和 1 的 孰 高 者, 基 金 管 理 人 才 能 收 取 附 加 管 理 费 此 种 浮 动 费 率 模 式 下, 存 在 基 金 管 理 人 提 取 附 加 管 理 费 后, 基 金 份 额 累 计 净 值 下 降, 投 资 者 赎 回 时 基 金 份 额 累 计 净 值 低 于 基 金 份 额 曾 达 到 的 最 高 净 值 的 情 况 本 基 金 为 发 起 式 基 金, 在 基 金 募 集 时, 基 金 管 理 人 运 用 其 固 有 资 金 认 购 本 基 金 份 额 的 金 额 不 低 于 1000 万 元, 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 自 基 金 合 同 生 效 日 起 不 低 于 3 年 但 基 金 管 理 人 的 股 东 对 本 基 金 的 发 起 认 购, 并 不 代 表 对 本 基 金 的 风 险 或 收 益 的 任 何 判 断 预 测 推 荐 和 保 证, 发 起 资 金 也 并 不 用 于 对 投 资 人 投 资 亏 损 的 补 偿, 投 资 人 及 发 起 资 金 认 购 人 均 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 管 理 人 的 股 东 认 购 的 本 基 金 份 额 持 有 期 限 自 基 金 合 同 生 效 日 起 满 3 年 后, 基 金 管 理 人 的 股 东 将 根 据 自 身 情 况 决 定 是 否 继 续 持 有, 届 时 基 金 管 理 人 的 股 东 有 可 能 赎 回 认 购 的 本 基 金 份 额 另 外, 在 基 金 合 同 生 效 满 3 年 后 的 对 应 日, 如 果 本 基 金 的 资 产 规 模 低 于 2 亿 元, 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 约 定 的 程 序 进 行 清 算 并 终 止, 且 不 得 通 过 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 延 续 基 金 合 同 期 限 因 此, 投 资 人 将 面 临 基 金 合 同 可 能 终 止 的 不 确 定 性 风 险 投 资 人 购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 投 资 人 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件, 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应, 并 通 过 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买 基 金 投 资 人 在 获 得 基 金 投 资 收 益 的 同 时, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 可 能 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 发 起 式 基 金 自 动 终 止 的 风 险 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有 风 险 等 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 注 意 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 作 出 投 资 决 策 后, 基 2

4 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 担 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 3 月 17 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 3

5 目 录 第 一 部 分 基 金 管 理 人... 5 第 二 部 分 基 金 托 管 人 第 三 部 分 相 关 服 务 机 构 第 四 部 分 基 金 的 名 称 第 五 部 分 基 金 的 类 型 第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标 第 七 部 分 基 金 的 投 资 方 向 第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 第 十 部 分 基 金 的 风 险 收 益 特 征 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 组 合 报 告 第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩 第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明

6 第 一 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 3 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 4 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 5 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6 设 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 7 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 监 会 8 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2006]102 号 9 存 续 期 限 : 持 续 经 营 10 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : , ( 免 长 途 话 费 ) 13 联 系 人 : 袁 维 14 注 册 资 本 :1.88 亿 元 人 民 币 15 股 权 结 构 : 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 ( 简 称 UBI) 出 资 6,580 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 35%; 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 北 京 百 骏 投 资 有 限 公 司 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 上 海 睦 亿 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 万 盛 基 业 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 940 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 5% 上 述 五 个 股 东 共 出 资 18,800 万 元 人 民 币 5

7 二 主 要 人 员 情 况 1. 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 窦 玉 明 先 生, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 本 科 硕 士, 美 国 杜 兰 大 学 MBA, 中 国 籍 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 民 航 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 上 海 盛 立 基 金 会 理 事 会 理 事 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 总 经 理 助 理 副 总 经 理 兼 基 金 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 Marco D Este 先 生, 意 大 利 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 历 任 布 雷 西 亚 农 业 信 贷 银 行 (CAB) 国 际 部 总 监, 联 合 信 贷 银 行 (Unicredit) 米 兰 总 部 客 户 业 务 部 客 户 关 系 管 理 跨 国 公 司 信 用 状 况 管 理 负 责 人, 联 合 信 贷 银 行 东 京 分 行 资 金 部 经 理, 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 (UBI) 机 构 银 行 业 务 部 总 监, 并 曾 在 Credito Italiano( 意 大 利 信 贷 银 行 ) 圣 雷 莫 分 行 伦 敦 分 行 纽 约 分 行 及 米 兰 总 部 工 作 朱 鹏 举 先 生, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 董 事 投 资 银 行 业 务 内 核 小 组 副 组 长, 兼 任 国 都 景 瑞 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 职 于 联 想 集 团 有 限 公 司 中 关 村 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 高 级 经 理 副 总 经 理 刘 建 平 先 生, 北 京 大 学 法 学 硕 士, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 历 任 北 京 大 学 助 教 副 科 长, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 基 金 监 管 部 副 处 长, 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 David Youngson 先 生, 英 国 籍 现 任 IFM( 亚 洲 ) 有 限 公 司 创 办 者 及 合 伙 人, 英 国 公 认 会 计 师 特 许 公 会 - 资 深 会 员 及 香 港 会 计 师 公 会 会 员, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 安 永 ( 中 国 香 港 特 别 行 政 区 及 英 国 伯 明 翰, 伦 敦 ) 审 计 经 理 副 总 监, 赛 贝 斯 股 份 有 限 公 司 亚 洲 区 域 财 务 总 监 郭 雳 先 生, 北 京 大 学 法 学 博 士 ( 国 际 经 济 法 ), 美 国 哈 佛 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 金 融 法 ), 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 法 / 比 较 法 ), 中 国 籍 现 任 北 京 大 学 法 学 院 教 授 院 长 助 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 北 京 大 学 法 学 院 讲 师 副 教 授, 美 国 康 奈 尔 大 学 法 学 院 客 座 教 授 戴 国 强 先 生, 独 立 董 事, 中 国 籍 上 海 财 经 大 学 金 融 专 业 硕 士, 复 旦 大 学 经 6

8 济 学 院 世 界 经 济 专 业 博 士 历 任 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 常 务 副 院 长 院 长 党 委 书 记, 上 海 财 经 大 学 MBA 学 院 院 长 兼 书 记, 上 海 财 经 大 学 商 学 院 书 记 兼 副 院 长 2. 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 唐 步 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 中 欧 盛 世 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 历 任 上 海 证 券 中 央 登 记 结 算 公 司 副 总 经 理, 上 海 证 券 交 易 所 会 员 部 总 监 监 察 部 总 监, 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 廖 海 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事, 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 合 伙 人, 中 国 籍 武 汉 大 学 法 学 博 士 复 旦 大 学 金 融 研 究 院 博 士 后 历 任 深 圳 市 深 华 工 贸 总 公 司 法 律 顾 问, 广 东 钧 天 律 师 事 务 所 合 伙 人, 美 国 纽 约 州 Schulte Roth & Zabel LLP 律 师 事 务 所 律 师, 北 京 市 中 伦 金 通 律 师 事 务 所 上 海 分 所 合 伙 人 陆 正 芳 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监, 中 国 籍, 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 系 学 士, 13 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 李 琛 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 总 监, 中 国 籍, 同 济 大 学 计 算 机 应 用 专 业 学 士, 17 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 大 连 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 系 统 管 理 员, 大 通 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 客 户 服 务 部 主 管 3. 公 司 高 级 管 理 人 员 窦 玉 明 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 简 历 同 上 刘 建 平 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 籍 简 历 同 上 卢 纯 青 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 投 资 副 总 经 理, 兼 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 事 业 部 负 责 人, 中 国 籍 加 拿 大 圣 玛 丽 大 学 金 融 学 硕 士,10 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 北 京 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 行 业 主 管 研 究 总 监 助 理 研 究 副 总 监 许 欣 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 市 场 副 总 经 理, 中 国 籍 中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕 士,14 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 销 售 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 总 监, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 7

9 4 本 基 金 基 金 经 理 曹 剑 飞 先 生, 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 新 加 坡 国 立 大 学 统 计 学 专 业 硕 士,13 年 以 上 证 券 从 业 经 验 历 任 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 总 部 分 析 师, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 高 级 研 究 员 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 农 银 汇 理 行 业 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2008 年 8 月 4 日 起 至 2014 年 4 月 15 日 ) 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2010 年 9 月 1 日 起 至 2011 年 11 月 17 日 ) 农 银 汇 理 消 费 主 题 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2012 年 4 月 24 日 起 至 2013 年 6 月 24 日 ) 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 26 日 起 至 2014 年 4 月 15 日 ) 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 事 业 部 负 责 人 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2014 年 8 月 18 日 起 至 今 ) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (2015 年 3 月 18 日 起 至 今 ) ( 经 公 司 管 理 会 议 决 议 研 究 决 定, 同 意 曹 剑 飞 先 生 辞 去 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 职 务 公 司 已 按 相 关 法 律 法 规 要 求 报 送 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案, 自 2016 年 4 月 8 日 正 式 离 任, 上 述 事 项 已 于 2016 年 4 月 9 日 进 行 了 信 息 披 露 ) 刘 明 月 先 生, 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 暨 南 大 学 金 融 学 硕 士,11 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 研 究 发 展 部 副 总 经 理 机 构 投 资 部 总 经 理 基 金 经 理 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 事 业 部 负 责 人 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 18 日 起 至 今 ) 中 欧 睿 尚 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 9 月 2 日 起 至 今 ) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 8 日 起 至 今 ) 中 欧 明 睿 新 常 态 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 3 月 3 日 起 至 今 ) 5 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 进 行 基 金 投 资 管 理 的 最 高 投 资 决 策 机 构, 由 总 经 理 刘 建 平 分 管 投 资 副 总 经 理 卢 纯 青 事 业 部 负 责 人 周 蔚 文 陆 文 俊 刁 羽 刘 明 月 8

10 周 玉 雄 曲 径 赵 国 英 曹 名 长 王 健, 风 控 部 总 监 卞 玺 云 组 成 其 中 总 经 理 刘 建 平 任 投 资 决 策 委 员 会 主 席 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 9

11 第 二 部 分 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 的 情 况 ( 一 ) 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 万 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 9 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人, 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 9 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 自

12 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 二 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 飞 速 发 展, 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 这 些 成 绩 的 取 得, 是 与 资 产 托 管 部 一 手 抓 业 务 拓 展, 一 手 抓 内 控 建 设 的 做 法 是 分 不 开 的 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作, 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度, 精 心 培 育 内 控 文 化, 完 善 风 险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 继 年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后, 2014 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 ISAE3402( 原 SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告, 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨, 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 1 内 部 风 险 控 制 目 标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 强 化 和 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 内 部 审 计 局 ) 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策, 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 11

13 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 合 法 性 原 则 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 (2) 完 整 性 原 则 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 岗 位 和 人 员 (3) 及 时 性 原 则 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 内 控 优 先 的 原 则, 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时, 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 (4) 审 慎 性 原 则 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 (5) 有 效 性 原 则 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善, 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行, 不 得 有 任 何 空 间 时 限 及 人 员 的 例 外 (6) 独 立 性 原 则 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 4 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 (1) 严 格 的 隔 离 制 度 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离, 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度, 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度, 能 够 确 保 资 产 独 立 环 境 独 立 人 员 独 立 业 务 制 度 和 管 理 独 立 网 络 独 立 (2) 高 层 检 查 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况, 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展, 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施, 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 (3) 人 事 控 制 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制, 建 立 自 控 防 线 互 控 防 线 监 控 防 线 三 道 控 制 防 线, 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制, 树 立 以 人 为 本 的 内 控 文 化, 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感, 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 12

14 并 通 过 进 行 定 期 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 签 订 承 诺 书, 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 (4) 经 营 控 制 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 处 理 各 项 事 务, 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源, 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 (5) 内 部 风 险 管 理 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理, 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 监 控, 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施, 排 查 风 险 隐 患 (6) 数 据 安 全 控 制 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 数 据 和 传 真 加 密 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 (7) 应 急 准 备 与 响 应 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心, 制 定 了 基 于 数 据 应 用 操 作 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战, 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准, 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 随 机 演 练 从 演 练 结 果 看, 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 (1) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想, 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 稳 定 地 发 展 (2) 完 善 组 织 结 构, 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责, 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 (3) 建 立 健 全 规 章 制 度 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设, 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 经 过 多 年 努 力, 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 : 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程 稽 核 监 察 制 度 信 息 披 露 制 度 等, 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程, 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 13

15 (4) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一, 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 基 金 法 运 作 办 法 等 有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 投 资 范 围 投 资 对 象 基 金 投 融 资 比 例 基 金 投 资 禁 止 行 为 基 金 关 联 投 资 限 制 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 净 值 计 算 应 收 资 金 到 账 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 基 金 收 益 分 配 相 关 信 息 披 露 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改, 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期 限 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 在 规 定 时 间 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定, 应 当 拒 绝 执 行, 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正, 如 基 金 管 理 人 未 能 在 通 知 期 限 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示, 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正, 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项, 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 14

16 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由, 拒 绝 阻 挠 对 方 根 据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权, 或 采 取 拖 延 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督, 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 15

17 第 三 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 ( 一 ) 本 基 金 A 类 份 额 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 : (1) 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : , ( 免 长 途 话 费 ) 网 址 : 2. 其 他 销 售 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) (1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 刘 秀 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :95588 网 址 : (2) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 :

18 传 真 : 客 服 热 线 :95555 公 司 网 站 : (3) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 131 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 杨 娟 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (4) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 王 少 华 联 系 人 : 黄 静 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (5) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 杨 涵 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :

19 公 司 网 站 : (6) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 张 姚 杰 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (7) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 李 广 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (8) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : (1) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 18

20 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : ( 二 ) 本 基 金 E 类 份 额 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 : (1) 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : , ( 免 长 途 话 费 ) 网 址 : 2. 其 他 销 售 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) (1) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 法 定 代 表 人 : 李 晓 涛 联 系 人 : 汪 林 林 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (2) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 19

21 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : (3) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : (4) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 黄 敏 嫦 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 销 售 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 各 销 售 20

22 机 构 提 供 的 基 金 销 售 服 务 可 能 有 所 差 异, 具 体 请 咨 询 各 销 售 机 构 二 登 记 机 构 本 基 金 A 类 份 额 注 册 登 记 机 构 信 息 如 下 : 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 朱 立 元 电 话 : 传 真 : 本 基 金 E 类 份 额 注 册 登 记 机 构 信 息 如 下 : 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 总 经 理 : 刘 建 平 成 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 管 志 斌 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 电 话 : 传 真 :

23 联 系 人 : 孙 睿 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 俞 伟 敏 经 办 会 计 师 : 单 峰 俞 伟 敏 22

24 第 四 部 分 基 金 的 名 称 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 第 五 部 分 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 发 起 式 第 六 部 分 基 金 的 投 资 目 标 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 第 七 部 分 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 发 行 上 市 的 股 票 ) 固 定 收 益 类 资 产 ( 国 债 地 方 政 府 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 ( 含 超 短 期 融 资 券 ) 资 产 支 持 证 券 质 押 及 买 断 式 债 券 回 购 银 行 存 款 及 现 金 等 ) 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 第 八 部 分 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 将 采 取 积 极 主 动 的 资 产 配 置 策 略, 投 资 于 上 市 公 司 股 票 或 固 定 收 益 类 资 产, 并 适 当 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险, 注 重 风 险 与 收 益 的 平 衡, 力 争 实 现 基 金 资 产 长 期 增 值 23

25 ( 一 ) 大 类 资 产 配 置 策 略 美 林 投 资 时 钟 理 论 按 照 经 济 增 长 与 通 胀 的 不 同 搭 配, 将 经 济 周 期 划 分 为 四 个 阶 段 : 1 经 济 上 行, 通 胀 下 行 构 成 复 苏 阶 段, 此 阶 段 由 于 股 票 对 经 济 的 弹 性 更 大, 其 相 对 债 券 和 现 金 具 备 明 显 超 额 收 益 ; 2 经 济 上 行, 通 胀 上 行 构 成 过 热 阶 段, 在 此 阶 段, 通 胀 上 升 增 加 了 持 有 现 金 的 机 会 成 本, 可 能 出 台 的 加 息 政 策 降 低 了 债 券 的 吸 引 力, 股 票 的 配 置 价 值 相 对 较 强, 而 商 品 则 将 明 显 走 牛 ; 3 经 济 下 行, 通 胀 上 行 构 成 滞 胀 阶 段, 在 滞 胀 阶 段, 现 金 收 益 率 提 高, 持 有 现 金 最 明 智, 经 济 下 行 对 企 业 盈 利 的 冲 击 将 对 股 票 构 成 负 面 影 响, 债 券 相 对 股 票 的 收 益 率 提 高 ; 4 经 济 下 行, 通 胀 下 行 构 成 衰 退 阶 段, 在 衰 退 阶 段, 通 胀 压 力 下 降, 货 币 政 策 趋 松, 债 券 表 现 最 突 出, 随 着 经 济 即 将 见 底 的 预 期 逐 步 形 成, 股 票 的 吸 引 力 逐 步 增 强 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 国 家 经 济 政 策 股 票 市 场 风 险 债 券 市 场 整 体 收 益 率 曲 线 变 化 和 资 金 供 求 关 系 等 因 素 的 分 析, 研 判 经 济 周 期 在 美 林 投 资 时 钟 理 论 所 处 的 阶 段, 综 合 评 价 各 类 资 产 的 市 场 趋 势 预 期 风 险 收 益 水 平 和 配 置 时 机 在 此 基 础 上, 本 基 金 将 积 极 主 动 地 确 定 权 益 类 资 产 固 定 收 益 类 资 产 和 现 金 等 各 类 资 产 的 配 置 比 例 并 进 行 实 时 动 态 调 整 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 重 点 关 注 在 中 国 经 济 结 构 优 化 产 业 结 构 升 级 或 技 术 创 新 过 程 中 成 长 型 上 市 公 司 的 投 资 机 会 本 基 金 将 重 点 分 析 各 成 长 性 行 业 上 市 公 司 的 成 长 性 指 标 ( 市 盈 增 长 比 率 (PEG) 近 三 年 平 均 主 营 业 务 收 入 增 长 率 近 三 年 平 均 息 税 折 旧 前 利 润 (EBITA) 增 长 率 未 来 一 年 预 测 每 股 收 益 (EPS) 增 长 率 等 ) 价 值 指 标 ( 市 盈 率 (P/E) 市 净 率 (P/B) 每 股 收 益 (EPS) 股 息 率 等 ) 盈 利 指 标 ( 近 三 年 平 均 净 资 产 收 益 率 (ROE) 近 三 年 平 均 投 资 资 本 回 报 率 (ROIC) 等 ) 等, 筛 选 出 基 本 面 良 好 成 长 潜 力 较 大 的 股 票 进 行 投 资 ( 三 ) 债 券 选 择 策 略 24

26 本 基 金 将 采 取 久 期 偏 离 期 限 结 构 配 置 类 属 配 置 个 券 选 择 等 积 极 的 投 资 策 略, 构 建 债 券 投 资 组 合 1 久 期 偏 离 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 和 财 政 政 策 市 场 结 构 变 化 等 方 面 的 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 预 测 利 率 的 变 化 趋 势, 从 而 采 取 久 期 偏 离 策 略, 根 据 对 利 率 水 平 的 预 期 调 整 组 合 久 期 2 期 限 结 构 配 置 本 基 金 将 根 据 对 利 率 走 势 收 益 率 曲 线 的 变 化 情 况 的 判 断, 适 时 采 用 哑 铃 型 或 梯 型 或 子 弹 型 投 资 策 略, 在 长 期 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置, 以 便 最 大 限 度 的 避 免 投 资 组 合 收 益 受 债 券 利 率 变 动 的 负 面 影 响 3 类 属 配 置 类 属 配 置 指 债 券 组 合 中 各 债 券 种 类 间 的 配 置, 包 括 债 券 在 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 可 转 换 债 券 等 债 券 品 种 间 的 分 布, 债 券 在 浮 动 利 率 债 券 和 固 定 利 率 债 券 间 的 分 布 4 个 券 选 择 个 券 选 择 是 指 通 过 比 较 个 券 的 流 动 性 到 期 收 益 率 信 用 等 级 税 收 因 素, 确 定 一 定 期 限 下 的 债 券 品 种 的 过 程 ( 四 ) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 ( 五 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 是 指 由 金 融 机 构 作 为 发 起 机 构, 将 信 贷 资 产 信 托 给 受 托 机 构, 由 受 托 机 构 向 投 资 机 构 发 行, 以 该 财 产 所 产 生 的 现 金 支 付 其 收 益 的 证 券 本 基 金 通 过 对 资 产 池 结 构 和 质 量 的 跟 踪 考 察 分 析 资 产 支 持 证 券 的 发 行 条 款 预 估 提 前 偿 还 率 变 化 对 资 产 支 持 证 券 未 来 现 金 流 的 影 响, 谨 慎 投 资 资 产 支 持 证 券 ( 六 ) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 的 权 证 投 资 以 控 制 风 险 和 锁 定 收 益 为 主 要 目 的 在 个 券 层 面 上, 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 公 司 的 基 本 面 研 究 和 未 来 走 势 预 判, 估 算 权 证 合 理 价 值, 同 时 25

27 还 充 分 考 虑 个 券 的 流 动 性, 谨 慎 进 行 投 资 第 九 部 分 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 35% 沪 深 300 指 数 是 由 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 授 权, 由 中 证 指 数 有 限 公 司 开 发 的 中 国 A 股 市 场 指 数, 其 成 份 股 票 为 中 国 A 股 市 场 中 代 表 性 强 流 动 性 高 流 通 市 值 大 的 主 流 股 票, 能 够 反 映 A 股 市 场 总 体 价 格 走 势 中 债 综 合 指 数 是 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 编 制 的 具 有 代 表 性 的 债 券 市 场 指 数 根 据 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 比 例, 选 用 上 述 业 绩 比 较 基 准 能 够 客 观 合 理 地 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 若 未 来 市 场 发 生 变 化 导 致 此 业 绩 比 较 基 准 不 再 适 用 或 有 更 加 适 合 的 业 绩 比 较 基 准, 基 金 管 理 人 有 权 根 据 市 场 发 展 状 况 及 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略, 调 整 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 在 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 十 部 分 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 风 险 水 平 的 投 资 品 种 第 十 一 部 分 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 取 自 本 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告, 所 载 数 据 截 至 26

28 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,634,369, 其 中 : 股 票 2,634,369, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 563,990, 其 他 资 产 125,651, 合 计 3,324,011, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 (1) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 31,314, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,413,702, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 8,478, F 批 发 和 零 售 业 222,726,

29 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 672,893, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 45,979, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 15,927, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 18,857, Q 卫 生 和 社 会 工 作 78,357, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 126,131, S 综 合 - - 合 计 2,634,369, (2) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 旋 极 信 息 3,401, ,071, 江 淮 汽 车 11,760, ,583, 嘉 事 堂 2,871, ,361, 杉 杉 股 份 3,371, ,307, 千 方 科 技 2,871, ,365, 东 方 网 力 1,685, ,500, 东 富 龙 3,094,274 92,766, 商 赢 环 球 2,469,970 81,113, 奥 康 国 际 2,378,748 79,973,

30 华 闻 传 媒 5,316,900 79,913, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 11 投 资 组 合 报 告 附 注 29

31 (1) 本 基 金 投 资 的 商 赢 环 球 ( 曾 用 名 : 大 元 股 份 ) 的 发 行 主 体 商 赢 环 球 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 17 日 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 行 政 处 罚 决 定 书 ( 编 号 :[2015] 14 号 ), 商 赢 环 球 未 按 规 定 披 露 在 2012 年 子 公 司 发 生 的 关 联 交 易 行 为, 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 第 六 十 六 条 和 第 六 十 八 条 关 于 信 息 披 露 的 规 定, 构 成 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 所 述 的 信 息 披 露 违 法 行 为 根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 性 质 情 节 与 社 会 危 害 程 度, 依 据 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 : 一 对 大 元 股 份 给 予 警 告, 并 处 以 30 万 元 罚 款 ; 二 对 邓 永 新 给 予 警 告, 并 处 以 30 万 元 罚 款 ; 三 对 洪 金 益 郑 本 席 李 志 昊 给 予 警 告, 并 分 别 处 以 3 万 元 罚 款 在 上 述 公 告 公 布 后, 本 基 金 管 理 人 对 该 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 罚 不 会 对 商 赢 环 球 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 该 上 市 公 司 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,507, 应 收 证 券 清 算 款 120,901, 应 收 股 利 应 收 利 息 242, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 125,651, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 30

32 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 旋 极 信 息 172,071, 停 牌 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 31

33 第 十 二 部 分 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 3 月 18 日, 基 金 业 绩 截 止 日 2015 年 12 月 331 日 1. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % 2.93% 1.80% 1.68% 1.60% 1.25% 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 业 绩 比 业 绩 比 较 净 值 增 净 值 增 较 基 准 基 准 收 益 阶 段 长 率 标 长 率 1 收 益 率 率 标 准 差 准 差 自 基 金 份 额 运 作 日 起 至 9.44% 2.06% 6.34% 1.05% 3.10% 1.01% 本 报 告 期 末 2. 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 3 月 18 日 年 12 月 31 日 ) 32

34 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2015 年 3 月 18 日, 自 基 金 合 同 生 效 日 起 到 本 报 告 期 末 不 满 一 年, 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 13 日 年 12 月 31 日 ) 注 : 自 2015 年 9 月 22 日 起, 本 基 金 增 加 E 类 份 额 图 示 日 期 为 2015 年 10 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日 33

35 第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 一 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 / 期 货 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 二 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 基 金 管 理 人 的 管 理 费 为 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 之 和 其 中, 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 和 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 如 下 : (1) 基 金 管 理 人 的 基 本 管 理 费 本 基 金 的 基 本 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1% 年 费 率 计 提 基 本 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 基 本 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 基 本 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 基 本 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 (2) 基 金 管 理 人 的 附 加 管 理 费 34

36 1) 在 每 个 提 取 评 价 日, 基 金 管 理 人 可 在 同 时 满 足 以 下 条 件 的 前 提 下, 提 取 附 加 管 理 费 : 1 符 合 基 金 收 益 分 配 条 件 2 按 照 新 高 法 原 则 提 取 超 额 收 益 的 15% 作 为 附 加 管 理 费 : 即 每 次 提 取 评 价 日 提 取 附 加 管 理 费 前 的 基 金 份 额 累 计 净 值 必 须 超 过 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 和 1 的 孰 高 者 提 取 评 价 日 : 每 个 基 金 封 闭 期 的 最 后 一 个 工 作 日 2) 附 加 管 理 费 的 计 算 方 法 和 提 取 在 同 时 满 足 以 上 附 加 管 理 费 提 取 条 件 的 情 况 下, 附 加 管 理 费 的 计 算 方 法 为 : 附 加 管 理 费 =(P A -P H )*15%*S A P A 为 提 取 评 价 日 提 取 附 加 管 理 费 前 的 基 金 份 额 累 计 净 值 ; P A = 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 * 提 取 评 价 日 的 折 算 因 子 + * 第 i 次 分 红 日 的 折 算 因 子 P H 为 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 和 1 的 孰 高 者, 其 中 首 次 封 闭 期 的 P H 为 1.000; S A 为 提 取 评 价 日 的 基 金 份 额 = 提 取 评 价 日 基 金 总 份 额 提 取 评 价 日 的 折 算 因 子 特 定 日 期 的 折 算 因 子 为 相 应 日 期 ( 包 括 当 日 ) 之 前 所 有 折 算 系 数 的 乘 积 折 算 系 数 = 基 金 折 算 日 除 权 前 基 金 份 额 净 值 基 金 折 算 日 除 权 后 基 金 份 额 净 值 假 设 自 该 基 金 成 立 至 此 次 提 取 评 价 日 (T 日 ) 期 间 先 后 发 生 第 一 次 分 红, 第 一 次 折 算 第 二 次 分 红 及 第 二 次 折 算 第 一 次 分 红 每 份 元, 第 二 次 分 红 每 份 元, 第 一 次 份 额 折 算 日 为 T 1, 为 T 1 日 除 权 前 基 金 份 额 净 值 为 1.200, 为 T 1 日 除 权 后 基 金 份 额 净 值 为 1.000, 则 第 一 次 折 算 的 折 算 系 数 =1.200/1.000=1.2; 第 二 次 份 额 折 算 日 为 T 2, 35 为 T 2 日 除 权 前 基 金 份

37 额 净 值 为 1.300, 为 T 2 日 除 权 后 基 金 份 额 净 值 为 1.000, 则 第 二 次 折 算 的 折 算 系 数 =1.300/1.000=1.3 设 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 1.580,T 日 之 前 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 和 1 的 最 高 者 为 T 日 基 金 总 份 额 为 10 亿 份 计 算 过 程 如 下 : P A= 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 * 提 取 评 价 日 的 折 算 因 子 + * 第 i 次 分 红 日 的 折 算 因 子 =1.580*1.56+ (0.020* *1.2)=2.521 其 中, T 日 的 折 算 因 子 =1.2*1.3=1.56 第 1 次 分 红 日 的 折 算 因 子 =1( 在 该 次 分 红 前 未 发 生 折 算 ); 第 2 次 分 红 日 的 折 算 因 子 =1.2( 在 该 次 分 红 前 发 生 了 第 一 次 折 算, 该 次 折 算 系 数 为 1.2) P H= 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 和 1 的 孰 高 者 =2.520 S A =T 日 基 金 总 份 额 T 日 的 折 算 因 子 =1,000,000,000/1.56= 641,025, 份 因 此, 可 以 得 出, 附 加 管 理 费 = ( P A-P H ) *15%*S A= ( ) *15%*641,025, =96, 元 附 加 管 理 费 在 每 个 封 闭 期 的 最 后 一 个 工 作 日 计 算 并 计 提 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的, 顺 延 至 最 近 可 支 付 日 支 付 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : 36

38 H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-8 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 三 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 四 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 37

39 第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 规 定, 并 依 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动, 对 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 10 月 刊 登 的 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2015 年 第 1 号 ) 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 内 容 如 下 : 一 重 要 提 示 部 分 更 新 了 招 募 说 明 书 所 载 内 容 的 截 止 时 间 二 三 基 金 管 理 人 部 分 更 新 了 基 金 管 理 人 办 公 地 址 信 息 董 事 会 成 员 监 事 会 成 员 本 基 金 基 金 经 理 和 公 司 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 信 息 三 四 基 金 托 管 人 部 分 更 新 了 托 管 人 的 相 关 信 息 四 五 相 关 服 务 机 构 部 分 1 更 新 了 直 销 机 构 和 代 销 机 构 的 基 本 信 息 ; 2 更 新 了 E 类 份 额 注 册 登 记 机 构 的 信 息 ; 3 更 新 了 会 计 师 事 务 所 的 信 息 五 九 基 金 的 投 资 部 分 1 更 新 了 十 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日 六 十 基 金 的 业 绩 部 分 增 加 了 本 基 金 分 别 计 算 A 类 和 E 类 基 金 的 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 和 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图, 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日 七 二 十 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 1 更 新 了 基 金 管 理 人 的 住 所 办 公 地 址 信 息 ; 2 更 新 了 基 金 托 管 人 基 本 信 息 38

40 八 二 十 二 其 它 应 披 露 事 项 部 分 更 新 了 相 关 信 息, 包 括 自 2015 年 9 月 18 日 至 2016 年 3 月 17 日 涉 及 本 基 金 的 相 关 公 告 以 下 为 本 基 金 管 理 人 自 2015 年 9 月 18 日 至 2016 年 3 月 17 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 公 司 网 站 的 公 告 序 号 1 2 公 告 事 项 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 E 类 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合 同 的 公 告 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 更 新 ) 披 露 日 期 2015/9/ /9/21 3 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 变 更 公 告 2015/9/ 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申 购 赎 回 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 中 恒 电 气 股 票 估 值 方 法 的 公 告 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申 购 赎 回 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服 务 平 台 申 购 旗 下 基 金 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服 务 平 台 上 线 的 公 告 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2015 年 第 1 号 ) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2015 年 第 1 号 ) 2015/9/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/31 39

41 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 邮 储 银 行 为 代 销 机 构 并 开 通 转 换 定 期 定 额 投 资 和 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申 购 赎 回 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 汇 付 金 融 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 和 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 通 过 旗 下 理 财 交 易 及 客 户 服 务 平 台 申 购 旗 下 部 分 基 金 开 展 费 率 优 惠 活 动 的 补 充 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 通 联 支 付 通 道 新 增 支 持 银 行 卡 并 实 施 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 通 过 汇 付 金 融 开 通 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 旋 极 信 息 股 票 估 值 方 法 的 公 告 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申 购 赎 回 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 邮 政 储 蓄 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 机 制 实 施 后 旗 下 基 金 开 放 时 间 调 整 的 提 示 性 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2015 年 12 月 31 日 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 发 生 不 可 恢 复 交 易 熔 断 后 旗 下 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告 2015/11/ /11/ /11/ /12/1 2015/12/2 2015/12/9 2015/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /1/1 2016/1/4 25 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 离 任 公 告 2016/1/5 26 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 发 生 不 可 恢 复 交 易 熔 断 后 旗 下 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告 /1/7

42 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 万 方 发 展 股 票 估 值 方 法 的 公 告 2015/1/9 2016/1/ /1/14 30 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 变 更 公 告 2016/1/ 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 持 有 宝 通 科 技 股 票 估 值 方 法 的 公 告 2016/1/ /1/27 33 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 代 行 督 察 长 公 告 2016/2/ 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申 购 赎 回 转 换 业 务 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 实 施 特 定 申 购 费 率 优 惠 的 公 告 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 的 公 告 2016/2/ /2/ /2/26 上 述 内 容 仅 为 摘 要, 须 与 本 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 正 文 ) 所 载 之 详 细 资 料 一 并 阅 读 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 04 月 30 日 41