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1 定 量 研 究 证 券 研 究 报 告 分 析 师 : 陈 云 帆 chenyunfan@xyzq.com.cn S #title# 市 场 震 荡 持 续, 分 级 A 配 对 价 值 显 现 任 瞳 点 评 报 告 rentong@xyzq.com.cn S #assauthor# 麦 元 勋 maiyx@xyzq.com.cn S #createtime1# 投 资 要 点 #summary# 套 利 & 整 体 折 溢 价 2015 年 08 月 12 日 于 明 明 yumingming@xyzq.com.cn S 徐 寅 xuyinsh@xyzq.com.cn S 研 究 助 理 : 苏 竞 为 sujingwei@xyzq.com.cn 胡 顺 泰 hushuntai@xyzq.com.cn 王 武 蕾 wangwulei@xyzq.com.cn 高 智 威 gaozhiwei@xyzq.com.cn 周 靖 明 Zhoujingming@xyzq.com.cn 报 告 关 键 点 今 日 份 额 流 入 较 多 的 有 富 国 国 企 改 革 申 万 菱 信 中 小 板 和 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 分 别 为 亿 份 2.12 亿 份 和 1.52 亿 份 今 日 份 额 流 出 较 多 的 有 富 国 创 业 板 指 数 分 级 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 和 鹏 华 中 证 国 防, 分 别 为 2.24 亿 份 1.80 亿 份 和 1.66 亿 份 今 日 整 体 溢 价 居 前 且 成 交 活 跃 的 是 华 安 中 证 全 指 证 券 富 国 中 证 移 动 互 联 网 和 添 富 恒 生, 溢 价 率 ( 估 算 ) 分 别 为 1.63% 1.32% 和 0.79% 折 价 居 前 的 是 银 华 中 证 800 等 权 重 信 诚 中 证 TMT 产 业 和 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题, 折 价 率 ( 估 算 ) 分 别 为 1.73% 1.65% 和 1.61% 分 级 A 隐 含 收 益 率 关 注 今 日 我 们 重 点 推 荐 1 只 修 正 隐 含 收 益 率 ( 考 虑 下 期 降 息 因 素 ) 高 于 6.6% 且 成 交 额 在 3 千 万 以 上 的 永 续 分 级 A, 是 H 股 A(150175,6.60%, 下 行 2bp, 仓 位 92.56%); 重 点 推 荐 2 只 下 折 预 期 较 强 且 价 格 合 理 的 永 续 分 级 A, 分 别 是 创 业 板 A(150152,5.95%, 下 行 5bp, 仓 位 96.55%); 证 保 A 级 (150225,5.96%, 下 行 3bp, 仓 位 53.23%); 目 前 分 级 A 整 体 上 涨 幅 度 较 大, 隐 含 收 益 率 下 降 的 比 较 快, 建 议 投 资 者 保 持 谨 慎, 避 免 盲 目 追 高 #relatedreport# 相 关 报 告 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

2 报 告 正 文 市 场 热 点 : 瑞 福 进 取 到 期 转 为 LOF 和 下 折 分 级 基 金 瑞 福 进 取 份 额 ( 基 金 代 码 :150001) 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 将 于 2015 年 8 月 13 日 届 满 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 自 动 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF), 基 金 名 称 将 变 更 为 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 时, 瑞 福 优 先 份 额 资 产 将 以 现 金 形 式 给 付, 瑞 福 进 取 份 额 资 产 则 转 入 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 份 额 之 日 起 30 日 内, 将 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 并 接 受 场 外 与 场 内 申 购 和 赎 回 截 至 8 月 12 日 收 盘, 瑞 福 进 取 份 额 ( 基 金 代 码 :150001) 折 价 率 约 为 3.63% 当 前 濒 临 下 折 的 分 级 基 金 B 份 额 溢 价 率 较 高, 一 旦 下 折, 持 有 这 些 基 金 的 投 资 者 将 会 承 受 一 定 亏 损 截 至 今 日 收 盘, 距 离 下 折 母 基 金 需 跌 6% 以 内, 自 身 溢 价 率 较 高 的 有 1 只, 是 下 折 只 需 母 基 金 跌 6.07% 的 证 保 B 级 (150226, 溢 价 24.52%) 分 级 市 场 表 现 今 日 沪 深 两 市 早 盘 大 幅 低 开, 随 后 呈 现 震 荡 走 势, 沪 指 收 盘 跌 破 3900 点, 截 至 收 盘 时, 两 市 共 有 69 只 股 票 涨 停,7 只 股 票 跌 停 分 级 B 跌 多 涨 少, 而 分 级 A 端 是 涨 多 跌 少 具 体 表 现 为,B 成 交 额 为 亿, 平 均 涨 幅 为 -3.87%,B 份 额 净 流 入 亿 份 ;A 成 交 额 为 亿, 平 均 涨 幅 为 0.83%, A 份 额 流 入 亿 份 套 利 & 整 体 折 溢 价 今 日 份 额 流 入 较 多 的 有 富 国 国 企 改 革 申 万 菱 信 中 小 板 和 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 分 别 为 亿 份 2.12 亿 份 和 1.52 亿 份 今 日 份 额 流 出 较 多 的 有 富 国 创 业 板 指 数 分 级 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 和 鹏 华 中 证 国 防, 分 别 为 2.24 亿 份 1.80 亿 份 和 1.66 亿 份 今 日 整 体 溢 价 居 前 且 成 交 活 跃 的 是 华 安 中 证 全 指 证 券 富 国 中 证 移 动 互 联 网 和 添 富 恒 生, 溢 价 率 ( 估 算 ) 分 别 为 1.63% 1.32% 和 0.79% 折 价 居 前 的 是 银 华 中 证 800 等 权 重 信 诚 中 证 TMT 产 业 和 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题, 折 价 率 ( 估 算 ) 分 别 为 1.73% 1.65% 和 1.61% 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 2 -

3 分 级 A 重 点 关 注 今 日 我 们 重 点 推 荐 1 只 修 正 隐 含 收 益 率 ( 考 虑 下 期 降 息 因 素 ) 高 于 6.6% 且 成 交 额 在 3 千 万 以 上 的 永 续 分 级 A, 是 H 股 A(150175,6.60%, 下 行 2bp, 仓 位 92.56%); 重 点 推 荐 2 只 下 折 预 期 较 强 且 价 格 合 理 的 永 续 分 级 A, 分 别 是 创 业 板 A(150152,5.95%, 下 行 5bp, 仓 位 96.55%); 证 保 A 级 (150225,5.96%, 下 行 3bp, 仓 位 53.23%); 目 前 分 级 A 整 体 上 涨 幅 度 较 大, 隐 含 收 益 率 下 降 的 比 较 快, 建 议 投 资 者 保 持 谨 慎, 避 免 盲 目 追 高 附 录 : 今 日 市 场 数 据 周 三 沪 深 两 市 早 盘 大 幅 低 开, 随 后 呈 现 震 荡 走 势, 沪 指 收 盘 跌 破 3900 点 上 证 综 指 收 盘 跌 1.06%, 深 证 成 指 收 盘 跌 1.55%, 沪 深 300 指 数 收 盘 下 跌 1.24%, 中 小 板 指 数 收 盘 下 跌 1.31%, 创 业 板 指 数 收 盘 下 跌 2.84% 行 业 板 块 跌 多 涨 少, 表 现 居 前 的 是 国 防 军 工 建 筑 装 饰 纺 织 服 装 农 林 牧 渔 和 综 合, 涨 幅 分 别 为 0.52% 0.38% 0.04% -0.06% 和 -0.08%, 表 现 居 后 的 是 休 闲 服 饰 计 算 机 医 药 生 物 家 用 电 器 和 汽 车, 涨 幅 分 别 为 -3.53% -2.57% -1.91% -1.88% 和 -1.76% 进 取 份 额 中, 平 均 涨 幅 为 -3.87% 综 合 表 现 居 前 的 是 钢 铁 B 高 铁 B 级 煤 炭 B 级 中 航 军 B 和 煤 炭 B 基, 涨 幅 分 别 为 9.40% 3.52% 3.45% 2.05% 和 1.74% 成 交 额 居 前 的 为 国 企 改 B 军 工 B 证 券 B 创 业 板 B 和 国 防 B, 分 别 为 亿 亿 8.08 亿 6.88 亿 和 6.62 亿 日 成 交 额 为 亿, 较 上 一 交 易 日 减 少 亿 ;B 份 额 净 流 入 亿 份, 较 上 一 交 易 日 流 入 增 加 亿 份 优 先 份 额 中, 平 均 涨 幅 为 0.83% 综 合 表 现 居 前 的 是 一 带 一 A 体 育 A 养 老 A 500A 和 医 疗 A, 涨 幅 分 别 为 2.64% 2.59% 2.20% 2.18% 和 1.96%, 成 交 额 居 前 的 为 国 企 改 A( SZ) 军 工 A 国 企 改 A( SH) 创 业 板 A 中 小 板 A, 分 别 为 亿 5.18 亿 3.95 亿 3.83 亿 和 1.42 亿 日 成 交 额 为 亿, 较 上 一 交 易 日 增 加 0.53 亿 ;A 份 额 净 流 入 亿 份, 较 上 一 交 易 日 流 入 增 加 亿 份 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 3 -

4 行 业 / 主 题 分 级 B 数 据 ( 图 1) 图 1 行 业 / 主 题 分 级 B 数 据 资 料 来 源 : 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 4 -

5 非 行 业 / 主 题 分 级 B 数 据 ( 图 2) 图 2 非 行 业 / 主 题 分 级 B 数 据 资 料 来 源 : 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 5 -

6 永 续 分 级 A 数 据 ( 图 3) 图 3 永 续 分 级 A 数 据 资 料 来 源 : 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 6 -

7 永 续 分 级 A 数 据 续 ( 图 4) 图 4 永 续 分 级 A 数 据 ( 续 ) 资 料 来 源 : 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 7 -

8 申 购 费 率 ( 图 5) 图 5 申 购 费 率 资 料 来 源 : 兴 业 证 券 研 究 所 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 8 -

9 投 资 评 级 说 明 行 业 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 行 业 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 推 荐 : 相 对 表 现 优 于 市 场 ; 中 回 性 : 相 对 表 现 与 市 场 持 平 避 : 相 对 表 现 弱 于 市 场 公 司 评 级 报 告 发 布 日 后 的 12 个 月 内 公 司 的 涨 跌 幅 度 相 对 同 期 上 证 综 指 / 深 圳 成 指 的 涨 跌 幅 为 基 准, 投 资 建 议 的 评 级 标 准 为 : 买 入 : 相 对 大 盘 涨 幅 大 于 15% ; 增 中 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 5%~15% 之 间 性 : 相 对 大 盘 涨 幅 在 -5%~5%; 减 持 : 相 对 大 盘 涨 幅 小 于 -5% 机 构 销 售 经 理 联 系 方 式 机 构 销 售 负 责 人 邓 亚 萍 dengyp@xyzq.com.cn 上 海 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 罗 龙 飞 luolf@xyzq.com.cn 盛 英 君 shengyj@xyzq.com.cn 杨 忱 yangchen@xyzq.com.cn 王 政 wangz@xyzq.com.cn 冯 诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王 溪 wangxi@xyzq.com.cn 顾 超 guchao@xyzq.com.cn 李 远 帆 liyuanfan@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 北 京 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 圣 诞 zhusd@xyzq.com.cn 李 丹 lidan@xyzq.com.cn 肖 霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 郑 小 平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 刘 晓 浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 吴 磊 wulei@xyzq.com.cn 何 嘉 hejia@xyzq.com.cn 陈 杨 chenyangjg@xyzq.com.cn 地 址 : 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 2 号 泰 康 国 际 大 厦 6 层 609(100033) 传 真 : 深 圳 地 区 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 朱 元 彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李 昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨 剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵 景 丽 shaojingli@xyzq.com.cn 王 维 宇 wangweiyu@xyzq.com.cn 地 址 : 福 田 区 中 心 四 路 一 号 嘉 里 建 设 广 场 第 一 座 701(518035) 传 真 : 海 外 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 刘 易 容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐 皓 xuhao@xyzq.com.cn 张 珍 岚 zhangzhenlan@xyzq.com.cn 陈 志 云 chanchiwan@xyzq.com.cn 曾 雅 琪 zengyaqi@xyzq.com.cn 龚 学 敏 gongxuemin@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 私 募 及 企 业 客 户 负 责 人 刘 俊 文 liujw@xyzq.com.cn 私 募 销 售 经 理 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 姓 名 办 公 电 话 邮 箱 徐 瑞 xur@xyzq.com.cn 杨 雪 婷 yangxueting@xyzq.com.cn 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层 (200135) 传 真 : 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明 - 9 -

10 信 息 披 露 本 公 司 在 知 晓 的 范 围 内 履 行 信 息 披 露 义 务 客 户 可 登 录 内 幕 交 易 防 控 栏 内 查 询 静 默 期 安 排 和 关 联 公 司 持 股 情 况 分 析 师 声 明 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 分 析 师, 以 勤 勉 的 职 业 态 度, 独 立 客 观 地 出 具 本 报 告 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 本 人 的 研 究 观 点 本 人 不 曾 因, 不 因, 也 将 不 会 因 本 报 告 中 的 具 体 推 荐 意 见 或 观 点 而 直 接 或 间 接 收 到 任 何 形 式 的 补 偿 法 律 声 明 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 已 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 仅 供 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 客 户 应 当 认 识 到 有 关 本 报 告 的 短 信 提 示 电 话 推 荐 等 只 是 研 究 观 点 的 简 要 沟 通, 需 以 本 公 司 网 站 刊 载 的 完 整 报 告 为 准, 本 公 司 接 受 客 户 的 后 续 问 询 本 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 和 / 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 报 告 所 有 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 本 公 司 系 列 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 们 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 的 买 卖 出 价 或 征 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 可 能 会 持 有 本 报 告 中 提 及 公 司 所 发 行 的 证 券 头 寸 并 进 行 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 业 务 服 务 因 此, 投 资 者 应 当 考 虑 到 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 及 / 或 其 相 关 人 员 可 能 存 在 影 响 本 报 告 观 点 客 观 性 的 潜 在 利 益 冲 突 投 资 者 请 勿 将 本 报 告 视 为 投 资 或 其 他 决 定 的 唯 一 信 赖 依 据 若 本 报 告 的 接 收 人 非 本 公 司 的 客 户, 应 在 基 于 本 报 告 作 出 任 何 投 资 决 定 或 就 本 报 告 要 求 任 何 解 释 前 咨 询 独 立 投 资 顾 问 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 的 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 未 经 授 权 的 转 载, 本 公 司 不 承 担 任 何 转 载 责 任 请 阅 读 最 后 一 页 信 息 披 露 和 重 要 声 明

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