1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页 共 14 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 财 通 多 策 略 精 选 混 合 场 内 简 称 财 通 精 选 基 金 主 代 码 交 易 代 码 契 约 型 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 设 一 个 18 个 月 的 封 闭 期, 起 讫 时 间 为 基 金 合 同 生 效 之 日 至 18 个 月 后 的 对 应 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 基 金 运 作 方 式 工 作 日 ) 止 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 开 放 申 购 赎 回 业 务, 但 投 资 人 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 上 海 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 封 闭 期 届 满 后, 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 1 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,631,206, 份 本 基 金 将 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 充 分 挖 掘 和 利 用 市 投 资 目 标 场 中 潜 在 的 投 资 机 会, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 绝 对 收 益 和 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 综 合 分 析 国 内 外 政 治 经 济 环 境 经 济 基 本 面 状 第 2 页 共 14 页

3 况 宏 观 政 策 变 化 金 融 市 场 形 势 等 多 方 面 因 素, 通 过 对 货 币 市 场 债 券 市 场 和 股 票 市 场 的 整 体 估 值 状 况 比 较 分 析, 对 各 主 要 投 资 品 种 市 场 的 未 来 发 展 趋 势 进 行 研 判, 根 据 判 断 结 果 进 行 资 产 配 置 及 组 合 的 构 建, 确 定 基 金 在 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 等 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例, 并 随 着 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 时 动 态 调 整 各 资 产 类 别 的 投 资 比 例, 在 控 制 投 资 组 合 整 体 风 险 基 础 上 力 争 提 高 收 益 本 基 金 通 过 成 长 策 略 主 题 策 略 定 向 增 发 策 略 动 量 策 略 的 综 合 运 用, 精 选 具 有 估 值 优 势 的 个 股 建 立 投 资 组 合 ; 固 定 收 益 投 资 方 面, 在 保 证 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 采 取 利 率 预 期 策 略 信 用 风 险 管 理 和 时 机 策 略 相 结 合 的 积 极 性 投 资 方 法 ; 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 结 合 权 证 的 溢 价 率 隐 含 波 动 率 到 期 日 等 指 标, 选 择 权 证 的 买 入 和 卖 出 时 机 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 沪 深 300 指 数 收 益 率 55%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 产 品 和 货 币 市 场 基 金 低 于 股 票 型 基 金 产 品, 属 于 中 高 风 险 中 高 收 益 的 基 金 产 品 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 21,844, 本 期 利 润 226,968, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,680,410, 第 3 页 共 14 页

4 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 7.78% 2.34% 6.84% 1.33% 0.94% 1.01% 注 :(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (2) 本 基 金 选 择 沪 深 300 指 数 作 为 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 基 准, 选 择 上 证 国 债 指 数 作 为 债 券 投 资 部 分 的 业 绩 基 准, 复 合 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 55%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 7 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 第 4 页 共 14 页

5 10% 5% 0% 5% 10% 15% 财 通 多 策 略 精 选 混 合 基 金 基 准 注 :(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 7 月 1 日, 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 ; (2) 根 据 基 金 合 同 规 定 : 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 净 值 :30%95%; 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 品 种 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0%~70%; 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 是 2015 年 7 月 1 日 至 2016 年 1 月 1 日, 截 至 报 告 期 末 及 建 仓 期 末, 基 金 的 资 产 配 置 符 合 基 金 契 约 的 相 关 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 哈 尔 滨 工 业 大 学 管 理 学 博 士 历 任 深 圳 飞 亚 达 集 团 华 东 区 域 经 理 市 场 部 副 焦 庆 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 7 月 1 日 8 年 总 经 理, 西 部 证 券 资 产 管 理 部 研 究 员, 天 治 基 金 高 级 研 究 员, 上 海 泽 熙 投 资 高 级 研 究 员 历 任 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 监 助 理 副 总 监 投 资 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 第 5 页 共 14 页

6 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 以 价 值 投 资 为 理 念, 致 力 于 建 设 合 理 的 组 织 架 构 和 科 学 的 投 资 决 策 体 系, 营 造 公 平 交 易 的 执 行 环 境 公 司 通 过 严 格 的 内 控 制 度 和 授 权 体 系, 确 保 投 资 研 究 交 易 等 各 个 环 节 的 独 立 性 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实 行 集 中 交 易, 并 建 立 了 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 在 场 内 场 外 各 类 交 易 中, 各 投 资 组 合 都 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 同 时, 公 司 逐 步 建 立 健 全 公 司 各 投 资 组 合 均 可 参 考 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库, 在 此 平 台 上 共 享 研 究 成 果, 并 对 各 组 合 提 供 无 倾 向 性 支 持 ; 在 公 用 备 选 库 的 基 础 上, 各 投 资 组 合 经 理 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 投 资 风 格 投 资 范 围 和 关 联 交 易 限 制 等, 建 立 不 同 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库, 进 而 根 据 投 资 授 权 构 建 具 体 的 投 资 组 合 在 确 保 投 资 组 合 间 信 息 隔 离 权 限 明 晰 的 基 础 上, 形 成 信 息 公 开 资 源 共 享 的 公 平 投 资 管 理 环 境 公 司 建 立 了 专 门 的 公 平 交 易 制 度, 并 在 交 易 系 统 中 适 当 启 用 公 平 交 易 模 块, 保 证 公 平 交 易 的 严 格 执 行 对 异 常 交 易 的 监 控 包 括 事 前 事 中 和 事 后 等 环 节, 特 殊 情 况 会 经 过 严 格 的 报 告 和 审 批 程 序, 会 定 期 针 对 旗 下 所 有 组 合 的 交 易 记 录 进 行 了 交 易 时 机 和 价 差 的 专 项 统 计 分 析, 以 排 查 异 常 交 易 报 告 期 内, 本 基 金 参 与 上 市 公 司 定 向 增 发 项 目, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 未 发 现 组 合 间 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 或 异 常 交 易 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 投 资 组 合 及 短 期 国 债 回 购 交 易 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 投 资 组 合 为 主 动 型 基 金 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 ( 短 期 国 债 回 购 交 易 除 外 ) 的 情 况, 也 未 发 生 影 响 市 场 价 格 的 临 近 日 同 向 或 反 向 交 易 第 6 页 共 14 页

7 经 过 事 前 制 度 约 束 事 中 严 密 监 控, 以 及 事 后 的 统 计 排 查, 本 报 告 期 内 各 笔 交 易 的 市 场 成 交 比 例 成 交 均 价 等 交 易 结 果 数 据 表 明, 本 期 基 金 运 作 未 对 市 场 产 生 有 违 公 允 性 的 影 响, 亦 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 一 季 度, 经 济 基 本 面 低 位 回 稳, 地 产 销 售 向 好, 基 建 新 开 工 等 预 期 略 微 回 稳," 一 带 一 路 " 政 策 预 期 将 打 开 传 统 产 业 的 海 外 市 场 空 间, 这 些 都 将 有 助 于 经 济 继 续 企 稳 反 弹 一 季 度 汇 率 等 资 本 市 场 有 一 定 波 动, 报 告 期 内, 本 基 金 进 行 了 合 适 的 风 控 管 理, 在 四 季 度 大 幅 度 降 低 了 股 票 仓 位, 并 在 一 季 度 中 期 在 汇 率 等 企 稳 后 进 行 了 大 幅 度 的 加 仓 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 一 季 度, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 7.78%, 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 6.84%, 跑 输 业 绩 比 较 基 准 0.94% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 有 连 续 20 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 况 出 现 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 国 内 宏 观 经 济 或 将 企 稳, 但 大 概 率 会 维 持 低 位 徘 徊, 随 着 财 政 政 策 的 刺 激 力 度 加 大, 房 地 产 开 发 投 资 也 在 继 续 回 暖, 加 上 供 给 侧 方 面 的 改 革 也 会 逐 步 推 进, 经 济 下 行 压 力 有 所 缓 解 货 币 政 策 的 宽 松 预 期 依 然 会 有, 利 率 还 有 下 行 空 间, 利 于 宏 观 经 济 的 调 结 构 随 着 美 国 加 息 的 落 地, 其 对 全 球 市 场 的 影 响 会 逐 步 缓 解 但 全 年 海 外 资 本 市 场 整 体 依 然 还 会 有 不 稳 定 的 因 素 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 总 资 产 的 比 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 例 (%) 1 权 益 投 资 2,534,051, 第 7 页 共 14 页

8 其 中 : 股 票 2,534,051, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 151,167, 其 他 资 产 321, 合 计 2,685,540, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 114, C 制 造 业 1,109,260, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 24,839, E 建 筑 业 330,915, F 批 发 和 零 售 业 124,366, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 434,419, J 金 融 业 87,574, 第 8 页 共 14 页

9 K 房 地 产 业 299,797, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 60,899, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 61,863, 合 计 2,534,051, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 机 制 投 资 的 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 铁 建 18,750, ,000, 海 特 高 新 11,500, ,512, 胜 利 精 密 9,213, ,221, 市 北 高 新 8,072, ,840, 科 大 讯 飞 5,721, ,802, 用 友 网 络 7,455, ,594, 中 国 中 铁 16,731, ,346, 银 江 股 份 6,521, ,021, 中 航 飞 机 5,740, ,079, 三 泰 控 股 4,519,391 95,856, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 9 页 共 14 页

10 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 暂 不 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 暂 不 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 第 10 页 共 14 页

11 1 存 出 保 证 金 272, 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 48, 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 321, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 说 明 中 国 铁 建 192,000, 非 公 开 发 行 海 特 高 新 182,512, 非 公 开 发 行 胜 利 精 密 180,221, 非 公 开 发 行 市 北 高 新 177,840, 非 公 开 发 行 科 大 讯 飞 159,802, 非 公 开 发 行 用 友 网 络 155,594, 非 公 开 发 行 中 国 中 铁 133,346, 非 公 开 发 行 银 江 股 份 119,021, 非 公 开 发 行 中 航 飞 机 111,079, 非 公 开 发 行 三 泰 控 股 95,856, 非 公 开 发 行 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 中 涉 及 比 例 计 算 的 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2,631,206, 第 11 页 共 14 页

12 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,631,206, 注 : (1) 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 (2) 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 设 一 个 18 个 月 的 封 闭 期, 起 讫 时 间 为 基 金 合 同 生 效 之 日 至 18 个 月 后 的 对 应 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 止 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 开 放 申 购 赎 回 业 务, 但 投 资 人 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 上 海 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 封 闭 期 届 满 后, 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 年 1 月 4 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 2016 倾 心 回 馈 基 金 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 1 月 4 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2015 年 年 度 资 产 净 值 的 公 告 ; 年 1 月 4 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告 ; 年 1 月 7 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告 ; 年 1 月 12 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 股 份 情 况 的 公 告 ; 年 1 月 13 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 公 告 ; 年 1 月 13 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 微 信 网 上 直 销 系 统 端 口 上 线 第 12 页 共 14 页

13 及 实 施 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 1 月 14 日 披 露 了 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 ; 年 1 月 15 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 烟 台 双 塔 食 品 股 份 有 限 公 司 情 况 的 公 告 ; 年 1 月 16 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 亿 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 情 况 的 公 告 ; 年 1 月 20 日 披 露 了 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 ; 年 1 月 25 日 披 露 了 基 金 销 售 网 点 及 销 售 人 员 资 格 信 息 一 览 表 ; 年 1 月 29 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 增 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 2 月 3 日 披 露 了 北 京 城 建 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 ; 年 2 月 5 日 披 露 了 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 及 其 摘 要 ; 年 2 月 16 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 甘 肃 靖 远 煤 电 股 份 有 限 公 司 情 况 的 公 告 ; 年 3 月 1 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 安 徽 全 柴 动 力 股 份 有 限 公 司 情 况 的 公 告 ; 年 3 月 5 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 中 珠 控 股 股 份 有 限 公 司 情 况 的 公 告 ; 年 3 月 17 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 3 月 24 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 3 月 26 日 披 露 了 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 22 本 报 告 期 内, 公 司 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 每 日 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 ; 第 13 页 共 14 页

14 4 财 通 多 策 略 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 : 公 司 网 址 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 14 页 共 14 页