长城消费增值股票型证券投资基金

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1 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 2007 年 第 2 号 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 零 七 年 十 一 月

2 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会 2006 年 2 月 20 日 证 监 基 金 字 号 文 批 准 发 起 设 立 基 金 合 同 于 2006 年 4 月 6 日 正 式 生 效 重 要 提 示 投 资 有 风 险, 投 资 人 申 购 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ; 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2007 年 10 月 5 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2007 年 9 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 招 募 说 明 书 更 新 部 分 已 经 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 复 核 1

3 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 2 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 4 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 5 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6 设 立 日 期 :2001 年 12 月 27 日 7 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 于 晓 岚 9 管 理 基 金 情 况 : 目 前 管 理 长 城 久 富 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 中 信 标 普 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 八 只 基 金 10 客 户 服 务 电 话 : 注 册 资 本 : 壹 亿 元 人 民 币 12 股 权 结 构 : 持 股 单 位 占 总 股 本 比 例 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 % 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 % 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 % 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 % 合 计 100% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 监 事 及 高 管 人 员 介 绍 (1) 董 事 杨 光 裕 先 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 毕 业 历 任 江 西 省 审 计 厅 办 公 室 主 任, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2

4 赵 玉 华 先 生, 南 开 大 学 经 济 学 硕 士 历 任 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 总 经 理 助 理 业 务 董 事 北 京 投 行 部 副 总 经 理, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 企 业 融 资 部 副 总 经 理 常 务 董 事 北 京 企 业 融 资 部 董 事 总 经 理 部 门 负 责 人 现 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 委 员 会 副 主 席 杨 平 先 生, 北 京 大 学 国 际 MBA 学 历 历 任 北 京 国 际 信 托 投 资 公 司 外 汇 部 首 席 交 易 员 加 拿 大 蒙 特 利 尔 银 行 北 京 分 行 资 金 部 和 市 场 部 高 级 经 理 中 国 人 民 保 险 公 司 投 资 部 投 资 总 监 中 国 人 保 资 产 管 理 有 限 公 司 银 行 / 外 汇 业 务 部 副 总 经 理 中 国 人 民 保 险 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 现 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 王 国 斌 先 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 毕 业 历 任 上 海 万 国 证 券 公 司 投 资 银 行 部 融 资 经 理 申 银 万 国 证 券 公 司 国 际 业 务 部 融 资 经 理 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 证 券 投 资 总 经 理 助 理 东 方 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 投 资 副 总 经 理 总 经 理 助 理 兼 证 券 投 资 业 务 总 部 总 经 理 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 裁 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 受 托 资 产 管 理 业 务 总 部 总 经 理,2006 年 9 月 至 今 任 职 于 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司, 任 公 司 副 总 经 理 崔 泽 军 先 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 毕 业, 高 级 会 计 师 历 任 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 经 理 公 司 副 总 经 理, 现 任 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 总 经 理 陆 妍 女 士,1991 年 毕 业 于 天 津 理 工 学 院 管 理 信 息 系 统 专 业, 获 工 学 学 士 学 位,1997 年 毕 业 于 天 津 大 学 管 理 学 院, 获 工 学 硕 士 学 位 曾 任 天 津 国 际 信 托 投 资 公 司 进 出 口 贸 易 咨 询 部 部 门 经 理 天 津 泰 达 集 团 证 券 投 资 部 项 目 经 理, 现 任 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 证 券 管 理 总 部 总 经 理 任 俊 杰 先 生, 大 学 本 科 毕 业 历 任 中 国 人 民 银 行 深 圳 分 行 处 长 深 圳 金 融 机 构 同 业 协 会 首 任 秘 书 长 赛 格 投 资 有 限 公 司 ( 香 港 注 册 ) 董 事 总 经 理 祥 安 证 券 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 会 员 ) 董 事 中 国 投 资 环 境 协 会 副 理 事 长, 现 任 深 圳 怀 新 企 业 投 资 顾 问 有 限 公 司 副 总 经 理 马 原 女 士, 中 共 党 员, 研 究 生 毕 业 历 任 最 高 人 民 法 院 法 官 副 庭 长 庭 长 副 院 长, 中 国 女 法 官 协 会 会 长, 人 民 大 学 兼 职 教 授 谢 志 华 先 生, 中 共 党 员, 经 济 学 博 士 历 任 湖 南 国 营 大 通 湖 农 场 教 师 湘 西 自 治 州 商 业 学 校 教 师 北 京 商 学 院 ( 现 北 京 工 商 大 学 ) 副 院 长 北 京 工 商 大 学 校 长 助 理 2003 年 至 今 任 北 京 工 商 大 学 副 校 长 3

5 刘 杉 先 生, 经 济 学 博 士 曾 任 中 华 工 商 时 报 社 海 外 部 编 辑 副 主 任 中 华 工 商 时 报 财 经 新 闻 部 主 任 ; 中 国 人 民 银 行 深 圳 分 行 金 融 早 报 社 总 编 辑 现 任 职 于 中 华 工 商 时 报 社, 曾 任 总 编 辑 助 理, 现 任 副 总 编 辑, 兼 任 北 京 工 商 大 学 教 授 中 国 人 民 大 学 信 托 与 基 金 研 究 所 研 究 员 关 林 戈 先 生, 中 共 党 员, 经 济 学 硕 士 历 任 中 国 汽 车 贸 易 公 司 办 公 室 主 任, 中 共 天 津 市 委 领 导 同 志 秘 书, 南 方 证 券 天 津 分 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 代 总 经 理, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理, 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 (2) 监 事 阮 争 先 生, 大 学 本 科 毕 业 历 任 黄 河 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 部 经 理, 港 澳 信 托 投 资 有 限 公 司 信 托 基 金 部 投 资 经 理, 中 国 电 力 信 托 投 资 有 限 公 司 投 资 基 金 部 经 理, 现 任 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 投 资 管 理 部 经 理, 并 担 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 长 罗 世 容 女 士, 大 学 本 科 毕 业, 会 计 师 历 任 四 川 轻 工 厅 盐 业 学 校 财 经 教 研 室 主 任, 海 南 信 托 投 资 公 司 证 券 部 主 办 会 计, 长 城 证 券 总 部 财 务 主 管 长 城 证 券 总 部 深 圳 二 部 财 务 部 经 理, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 成 都 营 业 部 副 总 经 理 兼 财 务 部 经 理 深 圳 一 部 副 总 经 理 兼 财 务 部 经 理 公 司 审 计 部 总 经 理 公 司 审 计 监 控 部 总 经 理, 现 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 财 务 部 副 总 经 理 张 建 辉 先 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 毕 业 历 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 信 托 证 券 发 行 部 科 员, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济 业 务 管 理 总 部 辽 宁 管 理 总 部 副 总 经 理 总 经 理, 现 任 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 管 理 总 部 总 经 理 田 德 良 先 生,2005 年 毕 业 于 中 央 广 播 电 视 大 学 会 计 学 专 业, 经 济 师 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 天 津 开 发 区 分 行, 任 经 理 助 理 事 后 总 稽 核 现 任 职 于 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司, 曾 任 会 计 部 经 理 助 理 会 计 部 副 经 理 会 计 部 经 理 监 察 稽 核 部 副 经 理 项 目 评 估 部 项 目 经 理 业 务 发 展 总 部 客 户 经 理, 现 任 自 营 业 务 总 部 项 目 经 理 桑 煜 先 生, 中 共 党 员, 经 济 学 学 士 曾 任 职 于 中 国 建 设 银 行 山 东 日 照 市 分 行 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 基 金 托 管 部 2002 年 8 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 市 场 开 发 部 业 务 主 管 运 行 保 障 部 副 总 经 理 运 行 保 障 部 总 经 理, 现 任 市 场 开 发 部 总 经 理 4

6 韩 刚 先 生, 中 共 党 员,1999 年 毕 业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部, 经 济 学 硕 士 曾 任 国 信 证 券 发 展 研 究 中 心 研 究 员 2001 年 7 月 进 行 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 员 长 城 久 恒 基 金 经 理, 现 任 基 金 管 理 部 副 总 经 理 (3) 高 级 管 理 人 员 杨 光 裕 先 生, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 简 历 同 上 关 林 戈 先 生, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 简 历 同 上 余 骏 先 生, 硕 士 研 究 生 毕 业 曾 任 教 于 中 国 地 质 大 学 经 管 学 院, 历 任 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 科 室 负 责 人, 君 安 证 券 有 限 公 司 研 究 部 宏 观 室 负 责 人, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 总 经 理, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 经 理, 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 运 行 保 障 部 总 经 理 汪 钦 先 生, 中 共 党 员, 博 士 研 究 生 毕 业 曾 就 职 于 中 国 人 民 银 行 河 南 省 分 行 教 育 处, 海 南 港 澳 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部, 历 任 三 亚 东 方 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 所 长, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 并 先 后 兼 任 研 究 策 划 部 经 理 市 场 开 发 部 经 理, 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 韩 浩 先 生, 硕 士 研 究 生 毕 业 历 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 兼 投 资 管 理 部 经 理 久 嘉 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 总 经 理 助 理 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 彭 洪 波 先 生, 经 济 学 硕 士,MBA,13 年 证 券 从 业 经 验 曾 就 职 于 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司, 历 任 深 圳 东 园 路 营 业 部 电 脑 部 经 理, 公 司 电 子 商 务 筹 备 组 项 目 经 理, 公 司 审 计 部 技 术 主 审 2002 年 3 月 加 盟 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 监 察 稽 核 部 业 务 主 管 部 门 副 经 理 部 门 经 理, 现 任 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 2 本 基 金 基 金 经 理 简 历 杨 军 先 生, 生 于 1968 年, 北 京 大 学 经 济 管 理 系 经 济 学 学 士, 北 京 大 学 经 济 学 院 经 济 学 硕 士 曾 就 职 于 深 圳 市 安 信 财 务 有 限 公 司 证 券 投 资 部 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 投 资 部 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部, 曾 任 投 资 部 副 经 理 等 职 务,2003 年 3 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司,2003 年 11 月 1 日 年 3 月 26 日 任 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 成 立 至 今 任 该 基 金 基 金 经 理 5

7 3 本 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务 如 下 : 关 林 戈 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 主 席, 公 司 董 事 总 经 理 韩 浩 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员, 公 司 副 总 经 理 投 资 总 监 兼 基 金 管 理 部 总 经 理 汪 钦 先 生, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 公 司 副 总 经 理 4 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 郭 树 清 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 壹 仟 玖 佰 肆 拾 贰 亿 叁 仟 零 贰 拾 伍 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]12 号 联 系 人 : 尹 东 联 系 电 话 :(010) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 中 国 拥 有 悠 久 的 经 营 历 史, 其 前 身 中 国 人 民 建 设 银 行 于 1954 年 成 立, 1996 年 易 名 为 中 国 建 设 银 行 中 国 建 设 银 行 是 中 国 四 大 商 业 银 行 之 一 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 由 原 中 国 建 设 银 行 于 2004 年 9 月 分 立 而 成 立, 承 继 了 原 中 国 建 设 银 行 的 商 业 银 行 业 务 及 相 关 的 资 产 和 负 债 中 国 建 设 银 行 ( 股 票 代 号 :HK0939) 于 2005 年 10 月 27 日 在 香 港 联 合 交 易 所 主 板 上 市, 是 中 国 四 大 商 业 银 行 中 首 家 在 海 外 公 开 上 市 的 银 行 2006 年 9 月 11 日, 中 国 建 设 银 行 又 作 为 第 一 家 H 股 公 司 晋 身 恒 生 指 数 2006 年 末, 中 国 建 设 银 行 市 值 达 1, 亿 美 元, 跻 身 于 全 球 十 大 上 市 银 行 之 列 截 至 2006 年 12 月 31 日 止, 中 国 建 设 银 行 总 资 产 为 人 民 币 54, 亿 6

8 元, 客 户 存 款 为 人 民 币 47, 亿 元 2006 年, 中 国 建 设 银 行 实 现 净 利 润 人 民 币 亿 元, 较 上 年 增 长 18.02%, 每 股 盈 利 为 人 民 币 0.21 元, 平 均 资 产 回 报 率 为 0.92%, 平 均 股 东 权 益 回 报 率 为 15% 中 国 建 设 银 行 在 中 国 内 地 设 有 1.4 万 余 个 分 支 机 构, 并 在 香 港 新 加 坡 法 兰 克 福 约 翰 内 斯 堡 东 京 及 首 尔 设 有 分 行, 在 伦 敦 纽 约 设 有 代 表 处 2006 年 8 月 24 日, 中 国 建 设 银 行 在 香 港 与 美 国 银 行 签 署 协 定, 收 购 美 国 银 行 在 香 港 的 全 资 子 公 司 美 国 银 行 ( 亚 洲 ) 股 份 有 限 公 司 100% 的 股 权, 并 于 2006 年 12 月 29 日 完 成 收 购 交 割, 美 国 银 行 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 更 名 为 中 国 建 设 银 行 ( 亚 洲 ) 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 在 银 行 家 2006 年 公 布 的 全 球 银 行 按 一 级 资 本 排 名 中, 名 列 中 国 银 行 业 榜 首, 在 世 界 大 银 行 中 列 第 11 位 中 国 建 设 银 行 在 福 布 斯 2006 年 全 球 领 先 企 业 榜 中 为 第 65 名, 列 中 国 第 二 位 在 亚 洲 周 刊 2006 年 7 月 公 布 的 亚 洲 银 行 300 强 排 名 中, 中 国 建 设 银 行 在 利 息 收 入 净 值 最 高 的 银 行 和 纯 利 最 高 的 银 行 两 项 排 名 中 均 列 第 一 位, 被 誉 为 亚 洲 最 赚 钱 的 银 行 此 外, 在 2006 年 度 亚 洲 金 融 亚 洲 最 佳 公 司 评 选 中, 中 国 建 设 银 行 入 选 最 佳 管 理 公 司 最 佳 公 司 管 治 最 佳 派 息 承 诺 排 行 榜 中 国 建 设 银 行 总 行 设 投 资 托 管 服 务 部, 下 设 综 合 制 度 处 基 金 市 场 处 资 产 托 管 处 QFII 托 管 处 基 金 核 算 处 基 金 清 算 处 监 督 稽 核 处 和 投 资 委 托 托 管 团 队 等 8 个 职 能 处 室, 现 有 员 工 80 余 人 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 罗 中 涛, 投 资 托 管 服 务 部 总 经 理, 曾 就 职 于 国 家 统 计 局 中 国 建 设 银 行 总 行 评 估 信 贷 委 托 代 理 等 业 务 部 门 并 担 任 领 导 工 作, 对 统 计 评 估 信 贷 及 委 托 代 理 业 务 具 有 丰 富 的 领 导 经 验 李 春 信, 投 资 托 管 服 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 人 事 教 育 部 计 划 部 筹 资 储 蓄 部 国 际 业 务 部 工 作, 对 商 业 银 行 综 合 经 营 计 划 零 售 业 务 及 国 际 业 务 具 有 较 丰 富 相 关 工 作 经 验 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 到 2007 年 6 月 30 日, 中 国 建 设 银 行 已 托 管 兴 华 兴 和 泰 和 金 鑫 金 盛 通 乾 鸿 飞 银 丰 等 8 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 以 及 华 夏 成 长 融 通 新 蓝 筹 博 时 价 值 增 长 华 宝 兴 业 宝 康 系 列 ( 包 括 宝 康 消 费 品 宝 康 债 券 宝 康 灵 活 配 置 3 只 子 基 金 ) 博 时 裕 富 长 城 久 恒 银 华 保 本 增 值 华 夏 现 金 增 利 华 宝 兴 业 多 策 略 增 长 国 泰 金 马 稳 健 回 报 银 华 7

9 - 道 琼 斯 88 精 选 上 投 摩 根 中 国 优 势 东 方 龙 博 时 主 题 行 业 华 富 竞 争 力 优 选 华 宝 兴 业 现 金 宝 上 投 摩 根 货 币 市 场 华 夏 红 利 博 时 稳 定 价 值 银 华 核 心 价 值 上 投 摩 根 阿 尔 法 中 信 红 利 精 选 工 银 瑞 信 货 币 市 场 长 城 消 费 增 值 华 安 上 证 180ETF 上 投 摩 根 双 息 平 衡 泰 达 荷 银 效 率 优 选 华 夏 深 圳 中 小 企 业 板 ETF 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 华 宝 兴 业 收 益 增 长 华 富 货 币 市 场 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 鹏 华 价 值 优 势 中 信 稳 定 债 券 华 安 宏 利 上 投 摩 根 成 长 先 锋 博 时 价 值 增 长 贰 号 海 富 通 风 格 优 势 银 华 富 裕 主 题 华 夏 优 势 增 长 信 诚 精 萃 成 长 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 信 达 澳 银 领 先 增 长 诺 德 价 值 优 势 工 银 瑞 信 债 券 国 泰 金 鼎 价 值 富 国 天 博 融 通 领 先 成 长 华 宝 兴 业 行 业 精 选 等 51 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 成 立 时 间 :2001 年 12 月 27 日 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 念 英 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : 2 代 销 机 构 (1) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 郭 树 清 客 户 服 务 电 话 :95533 网 站 : 8

10 (2) 中 国 农 业 银 行 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 甲 23 号 法 定 代 表 人 : 项 俊 波 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 蒋 浩 客 户 服 务 电 话 :95599 网 站 : (3) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 秦 晓 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 兰 奇 客 户 服 务 电 话 :95555 网 站 : (4) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 仙 霞 路 18 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 曹 榕 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 : (5) 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 外 大 街 6 号 光 大 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 明 权 电 话 : 传 真 :

11 联 系 人 : 李 伟 客 户 服 务 电 话 :95595 网 站 : (6) 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 电 话 : 联 系 人 : 权 唐 网 站 : 客 户 服 务 电 话 : (7) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 联 系 人 : 金 芸 李 笑 鸣 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (8) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 延 平 路 135 号 法 定 代 表 人 : 祝 幼 一 联 系 人 : 芮 敏 祺 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : (9) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 大 道 720 号 20 楼 法 定 代 表 人 : 王 益 民 联 系 人 : 吴 宇 10

12 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (10) 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 联 系 人 : 高 峰 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (11) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 朱 利 电 话 : 联 系 人 : 郭 京 华 网 站 : 客 户 服 务 电 话 : (12) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 健 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (13) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 八 卦 岭 八 卦 三 路 平 安 大 厦 三 楼 法 定 代 表 人 : 叶 黎 成 11

13 联 系 人 : 余 江 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95511 (14) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 法 定 代 表 人 : 林 义 相 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陈 少 震 网 站 : (15) 江 南 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 姚 江 涛 公 司 名 称 : 江 南 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 抚 河 北 路 291 号 联 系 人 : 方 俊 才 联 系 电 话 : 传 真 : 网 站 : (16) 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 陕 西 街 239 号 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 18 楼 ( 深 圳 总 部 ) 法 定 代 表 人 : 张 慎 修 联 系 人 : 杨 玲 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (17) 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 12

14 法 人 代 表 人 : 何 如 联 系 人 : 林 建 闽 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (18) 渤 海 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 天 津 市 河 西 区 宾 水 道 3 号 法 定 代 表 人 : 张 志 军 联 系 人 : 徐 焕 强 联 系 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (19) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 99 号 标 力 大 厦 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 易 勇 电 话 : 传 真 : (20) 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 永 叔 路 15 号 信 达 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 管 荣 升 联 系 人 : 徐 美 云 联 系 电 话 : 传 真 : 网 站 : (21) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 办 公 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 : 丁 国 荣 13

15 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (22) 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 深 圳 发 展 银 行 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 马 昭 明 联 系 人 : 盛 宗 凌 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (23) 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 先 烈 中 路 69 号 东 山 广 场 主 楼 5 楼 法 定 代 表 人 : 吴 志 明 联 系 人 : 曾 洋 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : (24) 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 楼 法 定 代 表 人 : 段 强 联 系 人 : 章 磊, 刘 军 辉 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 站 : 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 代 销 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 14

16 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 ( 二 ) 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 法 定 代 表 人 : 杨 光 裕 成 立 时 间 :2001 年 12 月 27 日 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 杜 京 果 客 户 服 务 电 话 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 与 经 办 律 师 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 39 号 建 外 SOHO A 座 31 层 负 责 人 : 王 玲 经 办 律 师 : 靳 庆 军 宋 萍 萍 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 宋 萍 萍 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 会 计 师 事 务 所 名 称 : 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 B 座 11 楼 负 责 人 : 李 秉 心 经 办 注 册 会 计 师 : 李 秉 心 徐 海 宁 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 何 慧 仪 电 话 : 传 真 :

17 四 基 金 的 名 称 本 基 金 名 称 : 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 本 基 金 类 型 : 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 重 点 投 资 于 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 优 势 企 业, 分 享 中 国 经 济 增 长 及 增 长 方 式 转 变 所 带 来 的 收 益, 实 现 基 金 资 产 可 持 续 的 稳 定 增 值 七 基 金 的 投 资 对 象 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 并 上 市 交 易 的 公 司 股 票 债 券 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具, 权 证 等 新 的 金 融 工 具 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 进 行 投 资 八 基 金 的 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 为 主 动 型 股 票 基 金, 根 据 对 宏 观 经 济 行 业 状 况 公 司 成 长 性 及 资 本 市 场 的 判 断, 综 合 评 价 各 类 资 产 的 风 险 收 益 水 平, 对 各 类 资 产 采 取 适 度 灵 活 的 资 产 配 置 基 金 投 资 组 合 中 : 股 票 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 60%-95%; 债 券 及 短 期 金 融 工 具 的 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 5%-40% 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 为 基 金 净 资 产 的 5% 以 上 如 以 后 法 律 法 规 规 定 对 该 比 例 限 制 有 影 响 的, 本 基 金 将 按 有 关 规 定 进 行 相 应 调 整 本 基 金 基 于 对 各 类 资 产 风 险 收 益 水 平 的 分 析, 结 合 主 要 投 资 对 象 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 上 市 公 司 持 续 成 长 能 力 及 估 值 水 平, 参 考 基 金 流 动 性 要 求, 在 重 点 配 置 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 优 势 企 业 的 前 提 下 实 现 大 类 资 产 配 置, 以 求 基 金 资 产 在 股 票 债 券 及 短 期 金 融 工 具 的 投 资 中 实 现 风 险 和 收 益 的 最 佳 匹 配 本 基 金 非 现 金 基 金 资 产 中, 不 低 于 80% 的 资 金 将 投 资 于 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 上 市 公 司 发 行 的 证 券 同 时, 本 基 金 将 综 合 考 虑 宏 观 经 济 状 况 行 业 景 气 程 度 及 企 业 成 长 性 等 因 素, 以 不 超 过 非 现 金 基 金 资 产 20% 的 部 分 投 资 于 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 之 外 的 上 市 公 司 发 行 的 证 券 16

18 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 重 点 投 资 于 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 优 势 企 业 在 股 票 选 择 方 面, 充 分 发 挥 自 下 而 上 的 主 动 选 股 能 力, 结 合 对 宏 观 经 济 状 况 行 业 成 长 空 间 行 业 集 中 度 及 公 司 核 心 竞 争 力 的 判 断, 通 过 财 务 与 估 值 分 析, 深 入 挖 掘 具 有 持 续 增 长 能 力 或 价 值 被 低 估 的 公 司, 构 建 股 票 投 资 组 合, 同 时 将 根 据 行 业 及 公 司 状 况 的 变 化, 结 合 估 值 水 平, 动 态 优 化 股 票 投 资 组 合 (1) 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 定 义 本 基 金 所 指 的 消 费 品 及 消 费 服 务 的 含 义 为 : 消 费 品 主 要 指 最 终 消 费 品, 指 为 满 足 个 人 家 庭 或 群 体 生 活 而 被 使 用 与 消 耗 的 物 质 产 品 精 神 产 品 及 劳 务 ; 消 费 服 务 是 指 不 以 实 物 形 式 而 以 劳 动 形 式 为 消 费 者 提 供 某 种 效 应 的 活 动 参 照 GICS 全 球 行 业 分 类 标 准, 本 基 金 所 指 的 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 包 括 商 业 服 务 与 供 应 品 耐 用 消 费 品 与 服 装 消 费 者 服 务 媒 体 零 售 业 日 常 消 费 品 医 疗 保 健 金 融 房 地 产 信 息 科 技 电 信 业 务 运 输 公 用 事 业 及 汽 车 及 零 部 件 等 行 业 按 照 本 基 金 的 定 义, 在 中 国 证 监 会 划 分 的 22 个 行 业 中, 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 包 括 金 融 服 务 食 品 饮 料 文 化 传 播 电 子 信 息 技 术 社 会 服 务 造 纸 印 刷 交 运 仓 储 商 业 贸 易 农 林 牧 渔 房 地 产 纺 织 服 装 医 药 生 物 建 筑 行 业 木 材 家 具 公 用 事 业 及 综 合 等 另 外 本 基 金 将 机 械 设 备 业 中 的 交 通 运 输 设 备 业 电 器 机 械 及 器 材 及 金 属 非 金 属 中 的 非 金 属 矿 物 制 品 也 归 于 消 费 品 及 消 费 服 务 行 业 (2) 投 资 组 合 构 建 方 法 A 股 票 选 择 1 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 类 基 础 股 票 库 的 建 立 根 据 长 城 基 金 上 市 公 司 评 价 体 系 对 消 费 品 及 消 费 服 务 相 关 行 业 中 的 上 市 公 司 进 行 综 合 评 价, 选 择 排 名 在 前 300 名 的 公 司 作 为 本 基 金 的 基 础 股 票 库 2 基 础 股 票 库 的 进 一 步 筛 选 在 基 础 股 票 库 的 基 础 上, 本 基 金 结 合 对 宏 观 经 济 状 况 行 业 背 景 分 析 ( 行 业 成 长 空 间 与 行 业 集 中 度 ) 公 司 核 心 竞 争 力 及 持 续 成 长 能 力 等 因 素 的 判 断, 通 过 财 务 与 估 值 分 析, 挖 掘 具 有 持 续 增 长 能 力 或 价 值 被 低 估 的 公 司, 构 建 股 票 投 资 组 合 3 本 基 金 采 用 的 主 要 估 值 指 标 包 括 PEG PE PB DCF EV/EBITDA 等 B 股 票 投 资 组 合 的 构 建 与 优 化 17

19 本 基 金 股 票 投 资 组 合 的 构 建 与 优 化 以 风 险 收 益 配 比 原 则 为 核 心, 在 实 际 投 资 过 程 中, 投 资 组 合 的 目 标 是 一 定 风 险 水 平 下 收 益 最 大 化 本 基 金 采 用 多 元 线 性 优 化 模 型 对 股 票 组 合 的 收 益 进 行 优 化 首 先 根 据 市 场 状 况 或 基 金 同 业 状 况 设 定 风 险 收 益 目 标, 依 据 股 票 库 中 单 个 股 票 的 收 益 率 因 子 风 险 因 子 及 流 动 性 因 子, 进 而 确 定 约 束 方 程, 构 建 目 标 为 股 票 组 合 收 益 率 最 大 化 的 多 元 线 性 规 划 模 型, 并 进 行 线 性 规 划 求 解 确 定 组 合 的 个 股 权 重, 从 而 确 定 每 个 时 点 的 最 优 股 票 组 合, 并 依 据 不 同 时 点 的 因 子 变 化 进 行 动 态 优 化 3 债 券 及 短 期 金 融 工 具 投 资 策 略 本 基 金 根 据 组 合 久 期 管 理 原 则, 结 合 收 益 率 曲 线 选 择 投 资 品 种, 构 建 债 券 投 资 组 合 ; 运 用 久 期 控 制 期 限 结 构 配 置 跨 市 场 套 利 相 对 价 值 判 断 和 信 用 风 险 评 估 等 管 理 手 段 实 现 债 券 组 合 的 优 化 调 整 久 期 控 制 是 根 据 宏 观 经 济 发 展 状 况 金 融 市 场 运 行 特 点 等 因 素 的 分 析 确 定 债 券 组 合 的 整 体 久 期, 有 效 控 制 组 合 的 整 体 风 险 ; 期 限 结 构 匹 配 是 在 确 定 组 合 久 期 后, 针 对 收 益 率 曲 线 形 态 特 征 确 定 合 理 的 组 合 期 限 结 构, 包 括 子 弹 策 略 哑 铃 策 略 和 梯 形 策 略 等, 在 长 期 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 动 态 配 置, 从 收 益 率 短 中 长 端 的 相 对 变 化 中 获 取 超 额 收 益 ; 跨 市 场 套 利 是 指 基 金 管 理 人 对 债 券 子 市 场 不 同 运 行 规 律 不 同 参 与 主 体 和 风 险 收 益 特 征 差 异 中 发 掘 套 利 机 会, 提 高 债 券 组 合 投 资 收 益 ; 相 对 价 值 判 断 是 在 现 金 流 特 征 相 近 的 债 券 品 种 之 间 选 取 价 值 相 对 低 估 的 债 券 品 种, 选 择 恰 当 的 交 易 时 机, 增 持 相 对 低 估 价 格 将 上 升 的 券 种, 减 持 相 对 高 价 价 格 将 下 调 的 券 种 ; 信 用 风 险 评 估 是 指 基 金 管 理 人 将 充 分 利 用 现 有 行 业 与 公 司 研 究 力 量, 根 据 发 债 主 体 经 营 状 况 和 现 金 流 预 期 等 情 况 对 其 信 用 风 险 进 行 评 估, 以 此 作 为 品 种 选 择 的 基 本 依 据 ; 在 现 金 等 短 期 金 融 工 具 投 资 管 理 方 面, 以 流 动 性 管 理 为 原 则, 在 满 足 赎 回 要 求 的 前 提 下, 有 效 地 在 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 等 短 期 金 融 工 具 间 配 置 ( 四 ) 投 资 决 策 程 序 (1) 基 金 管 理 部 定 期 对 宏 观 经 济 市 场 行 业 投 资 品 种 和 投 资 策 略 等 提 出 分 析 报 告, 为 投 资 决 策 委 员 会 和 基 金 经 理 提 供 投 资 决 策 依 据 ; 对 于 可 能 对 证 券 市 场 造 成 重 大 影 响 的 突 发 事 件, 及 时 提 出 评 估 意 见 及 决 策 建 议 ; (2) 基 金 管 理 部 负 责 建 立 和 维 护 公 司 股 票 基 本 库, 并 提 供 各 入 选 股 票 的 投 资 价 值 分 析 报 告, 入 选 基 本 库 的 股 票 为 各 基 金 可 以 投 资 的 股 票 ; 在 公 司 股 票 基 本 库 的 基 础 上, 基 金 经 理 负 责 建 立 符 合 本 基 金 合 同 规 定 和 投 资 需 求 的 股 票 投 资 备 选 库 ; (3) 在 对 经 济 形 势 和 市 场 运 作 态 势 进 行 讨 论 分 析 后, 基 金 经 理 拟 定 下 一 阶 段 股 票 债 18

20 券 及 短 期 金 融 工 具 的 投 资 比 例, 做 出 资 产 配 置 提 案 和 重 点 个 股 投 资 方 案, 报 投 资 决 策 委 员 会 讨 论 ; (4) 投 资 决 策 委 员 会 在 基 金 经 理 上 报 的 资 产 配 置 提 案 的 基 础 上, 讨 论 并 确 定 下 一 阶 段 的 资 产 配 置 和 重 点 个 股 投 资 决 定, 会 议 决 定 以 书 面 形 式 下 达 给 基 金 经 理 ; (5) 根 据 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 资 产 配 置 决 议 和 重 点 个 股 投 资 决 定, 基 金 经 理 负 责 在 股 票 投 资 备 选 库 中 选 择 拟 投 资 的 个 股 制 定 投 资 组 合 方 案 ; (6) 在 基 金 经 理 权 限 内 的 投 资, 由 基 金 经 理 自 主 实 施 ; 超 过 基 金 经 理 权 限 的, 须 经 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 或 投 资 决 策 委 员 会 批 准 后 方 可 实 施 ; (7) 金 融 工 程 小 组 负 责 开 发 基 金 投 资 组 合 的 分 析 评 价 体 系 及 其 它 辅 助 分 析 统 计 工 具, 对 本 基 金 投 资 组 合 进 行 定 期 跟 踪 分 析, 为 基 金 经 理 和 投 资 决 策 委 员 会 提 供 决 策 支 持 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :80% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +15% 中 信 国 债 指 数 收 益 率 +5% 同 业 存 款 利 率 中 信 标 普 300 指 数 选 择 中 国 A 股 市 场 中 市 值 规 模 最 大 流 动 性 强 和 基 本 因 素 良 好 的 300 家 上 市 公 司 作 为 样 本 股, 充 分 反 映 了 A 股 市 场 的 行 业 代 表 性, 描 述 了 沪 深 A 股 市 场 的 总 体 趋 势, 是 目 前 市 场 上 较 有 影 响 力 的 股 票 投 资 业 绩 比 较 基 准 中 信 国 债 指 数 反 映 了 交 易 所 国 债 整 体 走 势, 是 目 前 市 场 上 较 有 影 响 力 的 债 券 投 资 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 但 需 保 持 不 低 于 5% 的 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券, 因 此 本 基 金 采 用 业 界 较 为 公 认 的, 市 场 代 表 性 较 好 的 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 中 信 国 债 指 数 收 益 率 及 同 业 存 款 利 率 加 权 作 为 本 基 金 的 业 绩 评 价 基 准 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 本 基 金 可 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 基 准 并 及 时 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 的 产 品, 其 预 期 收 益 与 风 险 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 十 一 投 资 组 合 报 告 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2007 年 10 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 19

21 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2007 年 9 月 30 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 资 产 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 比 例 1 股 票 3,020,011, % 2 债 券 94, % 3 权 证 741, % 4 资 产 支 持 证 券 % 5 银 行 存 款 和 清 算 备 付 金 合 计 1,520,986, % 6 其 他 资 产 125,554, % 合 计 : 4,667,387, % 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 分 类 市 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 A 农 林 牧 渔 业 % B 采 掘 业 32,716, % C 制 造 业 1,188,694, % C0 食 品 饮 料 248,149, % C1 纺 织 服 装 皮 毛 % C2 木 材 家 具 % C3 造 纸 印 刷 1,077, % C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 69,572, % C5 电 子 9,903, % C6 金 属 非 金 属 424,472, % C7 机 械 设 备 仪 表 425,461, % C8 医 药 生 物 制 品 9,075, % C99 其 他 制 造 业 984, % D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 % E 建 筑 业 258, % F 交 通 运 输 仓 储 业 75,411, % G 信 息 技 术 业 % H 批 发 和 零 售 贸 易 业 % I 金 融 保 险 业 1,459,779, % J 房 地 产 业 161,358, % K 社 会 服 务 业 % L 传 播 与 文 化 产 业 % M 综 合 类 101,792, % 合 计 3,020,011, % 3 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 明 细 : 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 期 末 市 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 招 商 银 行 9,394, ,522, % 20

22 浦 发 银 行 6,729, ,297, % 民 生 银 行 20,593, ,587, % 宝 钢 股 份 9,541, ,564, % 广 船 国 际 1,916, ,390, % 武 钢 股 份 8,911, ,470, % 贵 州 茅 台 920, ,432, % 兴 业 银 行 2,419, ,524, % 深 发 展 A 3,080, ,160, % 亿 城 股 份 5,594, ,374, % ( 注 : 以 上 股 票 名 称 以 2007 年 9 月 30 日 公 布 的 股 票 简 称 为 准 ) 4 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 组 合 序 号 债 券 类 别 市 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 1 国 债 94, % 2 金 融 债 % 3 企 业 债 % 4 可 转 换 债 % 5 央 行 票 据 % 合 计 : 94, % 5 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 明 细 : 序 号 债 券 名 称 市 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 1 02 国 债 ⒁ 94, % ( 注 : 报 告 期 末 基 金 共 持 有 一 种 债 券 ) 6 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 明 细 : 截 至 本 报 告 期 末, 长 城 消 费 增 值 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 本 基 金 本 报 告 期 内 权 证 投 资 情 况 : 权 证 代 码 被 动 持 有 数 主 动 投 资 主 动 投 资 期 间 卖 出 投 资 收 益 期 末 数 量 权 证 名 称 量 ( 份 ) 数 量 ( 份 ) 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 份 ) ( 元 ) ( 份 ) ( 成 本 为 零 ) 深 发 SFC1 21, , 深 发 SFC2 10, ,836 8 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 (2) 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 21

23 (3) 其 他 资 产 的 构 成 : 序 号 其 他 资 产 金 额 ( 元 ) 1 交 易 保 证 金 3,399, 应 收 证 券 清 算 款 66,540, 应 收 股 利 应 收 利 息 279, 应 收 申 购 款 55,335, 其 他 应 收 款 待 摊 费 用 0.00 合 计 125,554, (4) 本 基 金 本 期 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 分 离 交 易 可 转 债, 期 末 未 持 有 分 离 交 易 可 转 债 (6) 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 过 往 一 定 阶 段 长 城 消 费 增 值 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 ( 截 止 2007 年 9 月 30 日 ) 时 间 段 2006 年 4 月 6 日 至 2006 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 6 月 30 日 2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 9 月 30 日 自 合 同 生 效 以 来 至 2007 年 9 月 30 日 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 标 准 差 % 1.14% 65.14% 1.22% -9.98% -0.08% 60.20% 1.93% 64.55% 2.02% -4.35% -0.09% % 1.79% % 1.91% % -0.12% % 1.50% % 1.60% % -0.10% 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 十 三 基 金 的 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 包 括 : 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 基 金 财 产 拨 划 支 付 的 银 行 费 用 ; 基 金 合 同 生 效 后 的 信 息 披 露 费 用 ; 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 基 金 合 同 生 效 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 ; 基 金 的 证 券 交 易 费 用 以 及 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 财 产 中 22

24 列 支 的 其 他 费 用 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 1 基 金 管 理 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 管 理 费 率 当 年 天 数, 本 基 金 年 管 理 费 率 为 1.5% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 费 在 通 常 情 况 下, 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 年 托 管 费 率 当 年 天 数, 本 基 金 年 托 管 费 率 为 0.25% H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 3 上 述 其 他 运 作 费 用 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 二 ) 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 1 本 基 金 的 申 购 费 用 本 基 金 申 购 费 用 按 申 购 金 额 进 行 分 档, 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 费 率 如 下 : 申 购 额 ( 含 申 购 费 ) 前 端 申 购 费 率 100 万 元 以 下 1.2% 100 万 元 ( 含 )-200 万 元 1.0% 200 万 元 ( 含 )-500 万 元 0.5% 500 万 元 以 上 ( 含 ) 每 笔 500 元 注 : 本 基 金 网 上 直 销 申 购 费 率 ( 目 前 仅 适 用 于 前 端 收 费 ) 按 标 准 费 率 的 6 折 执 行, 详 细 23

25 费 率 标 准 请 查 阅 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台 相 关 业 务 规 则 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担, 归 基 金 管 理 人 及 代 销 机 构 所 有, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 等 各 项 费 用 基 金 申 购 份 额 的 计 算 方 式 : 本 基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 其 中, 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ), 对 于 500 万 元 ( 含 ) 以 上 的 申 购, 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 固 定 申 购 费 金 额 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 数 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 2 本 基 金 的 赎 回 费 用 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 基 金 财 产,75 % 用 于 支 付 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 本 基 金 的 赎 回 费 用 按 持 有 时 间 的 增 加 而 递 减, 费 率 如 下 : 持 有 期 费 率 365 天 以 下 0.5% 365( 含 )-730 天 0.3% 730( 含 )-1095 天 0.15% 1095 天 以 上 ( 含 ) 0 基 金 赎 回 金 额 的 计 算 方 式 : 本 基 金 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 其 中, 赎 回 总 额 = 赎 回 份 数 T 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 总 额 - 赎 回 费 用 3 转 换 费 用 基 金 转 换 只 限 于 在 同 一 销 售 机 构 购 买 的 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 登 记 在 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登 记 系 统 的 各 基 金 品 种 之 间 进 行 截 至 目 前, 本 基 金 可 与 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 中 信 标 普 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 进 行 相 互 转 换 基 金 转 换 费 用 包 括 申 购 费 补 差 和 转 出 基 金 赎 回 费 两 部 分 (1) 本 基 金 与 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 中 信 标 普 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 之 间 的 转 换 24

26 转 换 费 中 申 购 费 补 差 部 分 的 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 的 差 异 情 况 而 定 : 当 转 出 基 金 适 用 申 购 费 率 转 入 基 金 适 用 申 购 费 率 时, 申 购 费 补 差 为 0; 当 转 出 基 金 适 用 申 购 费 率 < 转 入 基 金 适 用 申 购 费 率 时, 申 购 费 补 差 = 转 入 基 金 申 购 费 - 转 出 基 金 申 购 费 转 出 基 金 赎 回 费 的 25% 计 入 转 出 基 金 资 产 (2) 本 基 金 与 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 之 间 的 转 换 A. 由 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 转 出 至 本 基 金 1) 单 笔 转 出 金 额 为 500 万 元 以 下 的, 转 换 费 率 为 转 换 申 请 日 的 转 入 基 金 所 应 收 适 用 的 申 购 费 率 ; 2) 单 笔 转 出 金 额 大 于 或 等 于 500 万 元, 转 换 费 为 500 元 B. 由 本 基 金 转 出 至 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 转 换 费 率 为 转 换 申 请 日 的 转 出 基 金 所 应 收 适 用 的 赎 回 费 率, 其 中 赎 回 费 的 25% 计 入 转 出 基 金 资 产 注 : 1 对 于 免 收 转 换 费 的 基 金 转 换, 为 防 止 因 持 有 人 频 繁 转 换 而 可 能 对 基 金 运 作 和 基 金 资 产 带 来 的 不 利 影 响, 基 金 管 理 人 仍 有 权 按 一 定 的 转 换 费 率 对 其 收 取 相 应 的 转 换 费 2 在 处 理 基 金 转 换 业 务 申 请 时, 将 根 据 每 笔 份 额 的 持 有 时 间 不 同 分 别 按 照 相 应 的 转 换 费 率 计 算 转 换 费 用 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 在 不 违 背 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 之 前 提 下, 调 整 上 述 收 费 方 式 和 费 率 水 平, 但 最 迟 应 于 新 收 费 办 法 开 始 实 施 日 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 公 告 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 资 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 ( 四 ) 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 降 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费, 此 项 调 整 不 需 要 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 三 个 工 作 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 五 ) 基 金 税 收 基 金 和 基 金 份 额 持 有 人 根 据 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 纳 税 义 务 25

27 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 基 金 管 理 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 管 理 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 管 理 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 和 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 合 同, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动, 于 2007 年 11 月 对 原 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) (2007 年 4 月 版 ) 进 行 了 更 新, 更 新 的 主 要 内 容 如 下 : 1 在 重 要 提 示 中 更 新 了 此 次 报 告 截 止 时 间 : 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2007 年 10 月 5 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2007 年 9 月 30 日 2 在 第 三 部 分 基 金 管 理 人 中, 更 新 了 基 金 管 理 人 的 注 册 地 址 联 系 电 话 联 系 人 和 股 权 结 构, 更 换 了 部 分 董 事 人 员 资 料 3 在 第 四 部 分 基 金 托 管 人 中, 根 据 基 金 托 管 人 的 实 际 情 况, 更 新 了 托 管 人 基 本 情 况 及 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 的 内 容 4 在 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 中, 更 新 了 原 有 服 务 机 构 的 资 料 ; 新 增 了 三 家 代 销 机 构 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 及 中 国 农 业 银 行 5 在 第 八 部 分 基 金 的 投 资 管 理 中, 更 新 了 投 资 组 合 报 告 内 容, 披 露 截 至 2007 年 9 月 30 日 止 的 数 据 6 在 第 九 部 分 基 金 的 业 绩, 披 露 了 截 至 2007 年 9 月 30 日 止 本 基 金 的 业 绩 数 据 7 在 第 十 一 部 分 基 金 财 产 估 值 中, 根 据 新 企 业 会 计 准 则 的 精 神, 修 改 了 基 金 资 产 估 值 的 方 法 8 在 第 十 三 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收, 补 充 说 明 了 基 金 费 用 的 计 算 公 式 收 取 方 式 和 使 用 方 式 等 内 容 9 在 第 二 十 一 其 他 应 披 露 的 事 项, 披 露 了 本 期 已 刊 登 的 公 告 内 容 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 二 七 年 十 一 月 十 六 日 26