1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 20 日 第 1 页 共 15 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 财 通 多 策 略 升 级 混 合 场 内 简 称 财 通 升 级 基 金 主 代 码 交 易 代 码 契 约 型 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 设 一 个 18 个 月 的 封 闭 期, 起 讫 时 间 为 基 金 合 同 生 效 之 日 至 18 个 月 后 的 对 应 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 基 金 运 作 方 式 工 作 日 ) 止 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 开 放 申 购 赎 回 业 务, 但 投 资 人 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 上 海 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 封 闭 期 届 满 后, 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 3 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,646,865, 份 本 基 金 将 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 充 分 挖 掘 和 利 用 市 投 资 目 标 场 中 潜 在 的 投 资 机 会, 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 本 基 金 综 合 分 析 国 内 外 政 治 经 济 环 境 经 济 基 本 面 状 第 2 页 共 15 页

3 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 况 宏 观 政 策 变 化 金 融 市 场 形 势 等 多 方 面 因 素, 通 过 对 货 币 市 场 债 券 市 场 和 股 票 市 场 的 整 体 估 值 状 况 比 较 分 析, 对 各 主 要 投 资 品 种 市 场 的 未 来 发 展 趋 势 进 行 研 判, 根 据 判 断 结 果 进 行 资 产 配 置 及 组 合 的 构 建, 确 定 基 金 在 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 等 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例, 并 随 着 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 时 动 态 调 整 各 资 产 类 别 的 投 资 比 例, 在 控 制 投 资 组 合 整 体 风 险 基 础 上 力 争 提 高 收 益 本 基 金 在 价 值 投 资 理 念 的 基 础 上, 建 立 成 长 策 略 主 题 策 略 定 向 增 发 策 略 以 及 动 量 策 略 等 多 策 略 体 系, 并 根 据 市 场 环 境 的 变 化 进 行 针 对 性 运 用 ; 固 定 收 益 投 资 在 保 证 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 采 取 利 率 预 期 策 略 信 用 风 险 管 理 和 时 机 策 略 相 结 合 的 积 极 性 投 资 方 法 ; 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 结 合 权 证 的 溢 价 率 隐 含 波 动 率 到 期 日 等 指 标, 选 择 权 证 的 买 入 和 卖 出 时 机 ; 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资 沪 深 300 指 数 收 益 率 55%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 产 品 和 货 币 市 场 基 金 低 于 股 票 型 基 金 产 品, 属 于 中 高 风 险 中 高 收 益 的 基 金 产 品 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 13,320, 本 期 利 润 82,185, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 第 3 页 共 15 页

4 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 4,726,642, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 1.80% 0.21% 0.73% 0.55% 2.53% 0.34% 注 :(1) 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; (2) 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 55%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2016 年 3 月 9 日 2016 年 6 月 30 日 ) 第 4 页 共 15 页

5 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 0.5% 1% 1.5% 财 通 多 策 略 升 级 混 合 基 金 基 准 注 :(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2016 年 3 月 9 日, 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 ; (2) 根 据 基 金 合 同 规 定 : 股 票 资 产 比 例 为 基 金 资 产 的 30%~95%; 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 货 币 市 场 工 具 等 固 定 收 益 品 种 的 比 例 为 基 金 资 产 的 0%~70%; 在 封 闭 期 内, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ; 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 后, 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 建 仓 期 是 2016 年 3 月 9 日 至 2016 年 9 月 9 日, 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 处 于 建 仓 期, 基 金 的 资 产 配 置 将 在 建 仓 期 结 束 前 符 合 基 金 契 约 的 相 关 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 复 旦 大 学 理 学 学 士 管 理 学 硕 士 2011 年 7 月 加 入 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 姚 思 劼 本 基 金 的 基 金 经 理 2016 年 3 月 9 5 年 日 任 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 研 究 员 研 究 员, 研 究 行 业 覆 盖 汽 车 机 械 公 用 事 业 等, 重 点 关 注 高 端 装 备 制 造 等 战 略 新 兴 产 业, 现 任 基 金 投 资 部 的 基 金 经 理 第 5 页 共 15 页

6 注 :(1) 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 " 任 职 日 期 " 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 " 离 职 日 期 " 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; (2) 非 首 任 基 金 经 理, 其 " 任 职 日 期 " 和 " 离 任 日 期 " 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; (3) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 以 价 值 投 资 为 理 念, 致 力 于 建 设 合 理 的 组 织 架 构 和 科 学 的 投 资 决 策 体 系, 营 造 公 平 交 易 的 执 行 环 境 公 司 通 过 严 格 的 内 控 制 度 和 授 权 体 系, 确 保 投 资 研 究 交 易 等 各 个 环 节 的 独 立 性 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实 行 集 中 交 易, 并 建 立 了 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 在 场 内 场 外 各 类 交 易 中, 各 投 资 组 合 都 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 同 时, 公 司 逐 步 建 立 健 全 公 司 各 投 资 组 合 均 可 参 考 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库, 在 此 平 台 上 共 享 研 究 成 果, 并 对 各 组 合 提 供 无 倾 向 性 支 持 ; 在 公 用 备 选 库 的 基 础 上, 各 投 资 组 合 经 理 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 投 资 风 格 投 资 范 围 和 关 联 交 易 限 制 等, 建 立 不 同 投 资 组 合 的 投 资 对 象 备 选 库 和 交 易 对 手 备 选 库, 进 而 根 据 投 资 授 权 构 建 具 体 的 投 资 组 合 在 确 保 投 资 组 合 间 信 息 隔 离 权 限 明 晰 的 基 础 上, 形 成 信 息 公 开 资 源 共 享 的 公 平 投 资 管 理 环 境 公 司 建 立 了 专 门 的 公 平 交 易 制 度, 并 在 交 易 系 统 中 适 当 启 用 公 平 交 易 模 块, 保 证 公 平 交 易 的 严 格 执 行 对 异 常 交 易 的 监 控 包 括 事 前 事 中 和 事 后 等 环 节, 特 殊 情 况 会 经 过 严 格 的 报 告 和 审 批 程 序, 会 定 期 针 对 旗 下 所 有 组 合 的 交 易 记 录 进 行 了 交 易 时 机 和 价 差 的 专 项 统 计 分 析, 以 排 查 异 常 交 易 报 告 期 内, 本 基 金 参 与 上 市 公 司 定 向 增 发 项 目, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 未 发 现 组 合 间 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 或 异 常 交 易 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 公 司 原 则 上 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 ( 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 第 6 页 共 15 页

7 的 投 资 组 合 及 短 期 国 债 回 购 交 易 除 外 ) 或 同 一 投 资 组 合 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 如 果 因 应 对 大 额 赎 回 等 特 殊 情 况 需 要 进 行 反 向 交 易 的, 则 需 经 公 司 领 导 严 格 审 批 并 留 痕 备 查 本 投 资 组 合 为 主 动 型 基 金 本 报 告 期 内, 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 主 动 型 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 ( 短 期 国 债 回 购 交 易 除 外 ) 的 情 况, 也 未 发 生 影 响 市 场 价 格 的 临 近 日 同 向 或 反 向 交 易 经 过 事 前 制 度 约 束 事 中 严 密 监 控, 以 及 事 后 的 统 计 排 查, 本 报 告 期 内 各 笔 交 易 的 市 场 成 交 比 例 成 交 均 价 等 交 易 结 果 数 据 表 明, 本 期 基 金 运 作 未 对 市 场 产 生 有 违 公 允 性 的 影 响, 亦 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 国 内 经 济 基 本 面 在 地 产 复 苏 的 带 动 下 有 所 企 稳, 但 地 产 新 开 工 情 况 依 然 不 佳, 预 计 经 济 中 长 期 处 于 平 稳 区 间 同 时, 由 于 自 去 年 开 始 美 联 储 进 入 加 息 周 期, 使 得 市 场 对 于 资 金 回 流 美 国 的 预 期 较 为 担 心, 英 国 脱 欧 以 后 全 球 主 要 货 币 相 对 美 元 贬 值 的 压 力 持 续 增 强, 这 都 对 国 内 市 场 的 风 险 偏 好 提 升 造 成 了 压 力 成 长 股 在 经 历 了 一 季 度 的 大 幅 杀 跌 之 后 已 经 有 了 一 定 的 估 值 修 复 动 力, 以 新 能 源 半 导 体 传 媒 互 联 网 为 代 表 的 新 兴 产 业 仍 有 望 脱 颖 而 出 通 过 对 行 业 及 公 司 基 本 面 的 深 入 分 析 和 合 理 的 价 值 评 估, 我 们 在 报 告 期 内 继 续 坚 持 成 长 股 投 资, 在 市 场 没 有 发 生 彻 底 变 化 的 情 况 下, 仍 将 大 比 例 配 置 新 兴 产 业 中 的 龙 头 公 司 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2016 年 二 季 度, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 1.80%, 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0.73%, 跑 赢 业 绩 比 较 基 准 2.53% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 有 连 续 20 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 的 情 况 出 现 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 我 们 认 为 2016 年 中 国 经 济 仍 将 处 于 转 型 阶 段 一 方 面 经 济 下 行 压 力 和 通 货 紧 缩 压 力 仍 将 持 续, 另 一 方 面 内 需 主 要 依 靠 基 建 投 资 和 地 产 企 稳 支 撑 在 政 策 的 刺 激 下, 一 季 度 受 地 产 复 苏 的 带 动 经 济 逐 渐 见 底, 但 回 升 的 力 度 有 限 ; 而 全 球 经 济 都 相 对 疲 弱 的 情 况 下, 特 别 是 在 英 国 脱 欧 以 后 增 加 的 全 球 经 济 不 确 定 性, 使 得 出 口 改 善 的 可 能 性 不 大, 以 " 稳 增 长 增 效 益 " 为 核 心 的 财 政 政 策 以 及 " 供 给 侧 改 革 " 两 只 手 将 逐 渐 解 决 产 能 过 剩 压 力, 在 此 期 间, 经 济 周 期 波 动 趋 于 平 缓 从 流 动 性 来 看, 美 元 加 息 在 一 定 程 度 上 影 响 了 全 球 流 第 7 页 共 15 页

8 动 性 宽 松 的 空 间, 但 国 内 流 动 性 总 体 保 持 相 对 宽 松, 预 计 边 际 改 善 将 有 所 转 弱 而 资 本 市 场 在 经 历 股 灾 之 后, 在 政 策 的 限 制 下, 杠 杆 的 运 用 显 著 下 降, 虽 然 长 期 来 看 居 民 资 产 向 权 益 类 转 移 的 逻 辑 仍 在, 短 期 对 市 场 的 影 响 逐 渐 减 弱 从 资 产 收 益 率 的 角 度 来 看, 资 产 荒 的 现 象 确 实 在 某 些 领 域 存 在, 权 益 类 产 品 存 在 一 定 吸 引 力 我 们 预 计 未 来 市 场 整 体 波 动 空 间 将 较 2015 年 减 小, 有 望 重 回 结 构 性 行 情 状 态, 存 量 博 弈 的 概 率 较 大 作 为 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 本 届 政 府 更 加 重 视 供 给 侧 改 革, 这 将 使 得 煤 炭 钢 铁 有 色 等 传 统 行 业 产 能 加 快 出 清, 加 之 联 储 加 息 之 后 不 排 除 部 分 大 宗 商 品 存 在 阶 段 性 反 弹 的 可 能, 但 持 续 性 仍 需 观 察 而 传 媒 大 数 据 新 能 源 等 战 略 新 兴 产 业 仍 将 代 表 新 的 增 长 方 向, 未 来 资 本 市 场 将 通 过 改 革 创 新 和 转 型 三 条 主 线 挖 掘 机 会, 传 统 领 域 的 改 革 是 事 件 性 机 会, 可 阶 段 性 积 极 参 与 ; 创 新 和 转 型 则 代 表 新 经 济 的 未 来, 值 得 中 长 线 布 局 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,644,210, 其 中 : 股 票 2,644,210, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,481,909, 其 他 资 产 649,839, 合 计 4,775,959, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 第 8 页 共 15 页

9 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 103,506, B 采 矿 业 92,980, C 制 造 业 1,369,374, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 227,791, E 建 筑 业 775, F 批 发 和 零 售 业 113,429, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 102,103, H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 362,780, J 金 融 业 K 房 地 产 业 99,093, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 170,303, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,073, S 综 合 合 计 2,644,210, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 机 制 投 资 的 港 股 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 第 9 页 共 15 页

10 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 分 众 传 媒 15,151, ,303, 宜 通 世 纪 6,331, ,229, 福 斯 特 2,769, ,541, XD 东 风 汽 15,756, ,764, 太 阳 能 9,999, ,399, 飞 利 信 10,081, ,934, 新 联 电 子 9,990, ,396, 蓝 思 科 技 5,098, ,866, 宝 通 科 技 4,070, ,876, 亚 夏 汽 车 9,881, ,173, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 第 10 页 共 15 页

11 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 暂 不 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 69, 应 收 证 券 清 算 款 649,440, 应 收 股 利 4 应 收 利 息 329, 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 649,839, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 11 页 共 15 页

12 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 说 明 分 众 传 媒 170,303, 非 公 开 发 行 宜 通 世 纪 153,229, 非 公 开 发 行 太 阳 能 130,399, 非 公 开 发 行 飞 利 信 114,934, 非 公 开 发 行 新 联 电 子 108,396, 非 公 开 发 行 蓝 思 科 技 106,866, 非 公 开 发 行 亚 夏 汽 车 102,173, 非 公 开 发 行 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 本 报 告 中 涉 及 比 例 计 算 的 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4,646,865, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,646,865, 注 :(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2016 年 3 月 9 日 ; (2) 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 ; (3) 基 金 合 同 生 效 后, 本 基 金 设 一 个 18 个 月 的 封 闭 期, 起 讫 时 间 为 基 金 合 同 生 效 之 日 至 18 个 月 后 的 对 应 日 ( 若 该 日 为 非 工 作 日, 则 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 止 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 开 放 申 购 赎 回 业 务, 但 投 资 人 可 在 本 基 金 上 市 交 易 后 通 过 上 海 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 封 闭 期 届 满 后, 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF) 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 第 12 页 共 15 页

13 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 内, 公 司 根 据 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 及 管 理 人 网 站 进 行 了 如 下 信 息 披 露 : 年 4 月 1 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 14 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 16 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 19 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 20 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 22 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 23 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 市 公 司 认 购 旗 下 资 产 管 理 计 划 的 公 告 ; 年 4 月 23 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 27 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 4 月 27 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 资 产 管 理 计 划 投 资 天 津 天 海 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 情 况 的 公 告 ; 年 4 月 28 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 4 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付 业 务 下 线 的 公 告 ; 年 5 月 6 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 7 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 第 13 页 共 15 页

14 年 5 月 10 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 14 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 17 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 18 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 21 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 26 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 市 公 司 认 购 旗 下 资 产 管 理 计 划 的 公 告 ; 年 5 月 27 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 5 月 28 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 5 月 31 日 披 露 了 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 ; 年 5 月 31 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 通 转 托 管 业 务 的 公 告 ; 年 6 月 2 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 机 构 投 资 者 及 时 更 新 新 版 营 业 执 照 的 公 告 ; 年 6 月 15 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 6 月 17 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 增 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 ; 年 6 月 24 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 年 6 月 24 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 6 月 28 日 披 露 了 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 年 6 月 24 日 披 露 了 关 于 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 ; 第 14 页 共 15 页

15 32 本 报 告 期 内, 公 司 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法 的 规 定 定 期 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 3 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 ; 4 财 通 多 策 略 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 41 楼 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 或 基 金 管 理 人 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 管 理 人 咨 询 电 话 : 公 司 网 址 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 15 页 共 15 页