A股市场表现

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1 1 估 值 水 平 1 市 场 整 体 估 值 2016 年 4 月 15 日 全 部 A 股 沪 深 300 中 小 板 创 业 板 A/H 股 溢 价 指 数 (17.48) (11.31) (47.14) (70.72) TTM 市 盈 率 市 净 率 (136.03) 全 部 A 股 整 体 市 盈 率 处 于 中 等 偏 低 区 域 ( 历 史 最 低 20, 历 史 最 高 65, 目 前 20 左 右 ); 上 证 综 指 市 盈 率 处 于 中 等 偏 低 区 域 ( 历 史 最 低 9, 历 史 最 高 60, 目 前 12 左 右 ); 中 小 板 TTM 市 盈 率 处 于 中 位 水 平 ( 历 史 最 低 22.38, 最 高 84.44, 目 前 50 左 右 ); 创 业 板 市 盈 率 处 于 中 等 水 平 ( 历 史 最 低 27.65, 历 史 最 高 , 目 前 75 左 右 ); 上 周 A 股 指 数 涨 幅 低 于 港 指, 溢 价 指 数 有 所 浮 动 ; 以 上 数 据 显 示 : 市 场 整 体 估 值 有 所 回 落

2 2 行 业 估 值 水 平 行 业 代 码 中 信 一 级 行 业 一 周 涨 跌 幅 (%) 年 初 至 今 涨 跌 幅 (% ) 市 盈 率 ( 倍 ) CI 煤 炭 CI 轻 工 制 造 CI 综 合 CI 通 信 CI 有 色 金 属 CI 钢 铁 CI 传 媒 CI 建 材 CI 非 银 行 金 融 CI 基 础 化 工

3 CI 机 械 CI 计 算 机 CI 商 贸 零 售 CI 房 地 产 CI 建 筑 CI 石 油 石 化 CI 餐 饮 旅 游 CI 国 防 军 工 CI 家 电 CI 医 药 CI 电 子 元 器 件 CI 汽 车 CI 电 力 设 备 CI 纺 织 服 装 CI 农 林 牧 渔 CI 电 力 CI 交 通 运 输 CI 银 行 CI 食 品 饮 料 % 96% % 93% % MAX 当 前 MIN 各 行 业 PE(TTM) 处 于 05 年 以 来 的 位 置 (100% 为 最 大, 0% 为 最 小 ) 67% 69% 65% 69% 65% 73% 92% 59% 62% 60% 55% 59% 56%55% 47% 53% 53% 49% 23% 30% 32% 30% 3% 20% 非 银 金 融 银 行 公 用 事 业 白 酒 食 品 饮 料 建 筑 家 电 纺 织 服 装 房 地 产 通 信 电 子 汽 车 传 媒 交 通 运 输 轻 工 制 造 医 药 电 力 设 备 基 础 化 工 餐 饮 旅 游 农 林 牧 渔 计 算 机 建 材 商 贸 零 售 石 油 石 化 国 防 军 工 机 械 钢 铁 有 色 金 属 煤 炭 MAX 当 前 MIN 各 行 业 PB(LF) 处 于 05 年 以 来 的 位 置 (100% 为 最 大, 0% 为 最 小 ) 28% 89% 33% 79% 76% 38% 17% 56% 50% 49% 86% 82% 54% 58% 58% 10% 74% 67%59% 61% 56% 53% 51% 44%40% 2% 8% 50% 46% 0 计 算 机 轻 工 制 造 通 信 餐 饮 旅 游 传 媒 纺 织 服 装 电 子 家 电 农 林 牧 渔 医 药 基 础 化 工 国 防 军 工 汽 车 机 械 钢 铁 建 材 公 用 事 业 房 地 产 建 筑 电 力 设 备 交 通 运 输 商 贸 零 售 有 色 金 属 食 品 饮 料 白 酒 非 银 金 融 煤 炭 银 行 石 油 石 化

4 1 分 板 块 和 分 行 业 ROE 预 测 (WIND) 京 福 周 讯 (4-22) 二 企 业 盈 利 情 况 板 块 名 称 Min Max-Min Max 平 均 值 辅 助 2016(E) 2015(E) 中 小 企 业 板 创 业 板 沪 深 采 掘 化 工 钢 铁 有 色 金 属 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 电 气 设 备 机 械 设 备 国 防 军 工 汽 车 家 用 电 器 纺 织 服 装 轻 工 制 造 商 业 贸 易 农 林 牧 渔 食 品 饮 料 休 闲 服 务 医 药 生 物 公 用 事 业 交 通 运 输 房 地 产 电 子 计 算 机 传 媒 通 信 银 行 非 银 金 融 综 合 分 板 块 和 分 行 业 净 利 润 增 速 预 测 (WIND) 板 块 名 称 Min Max-Min Max 平 均 值 辅 助 2016(E) 2015(E) 中 小 企 业 板 创 业 板 沪 深 采 掘 化 工 钢 铁

5 有 色 金 属 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 电 气 设 备 机 械 设 备 国 防 军 工 汽 车 家 用 电 器 纺 织 服 装 轻 工 制 造 商 业 贸 易 农 林 牧 渔 食 品 饮 料 休 闲 服 务 医 药 生 物 公 用 事 业 交 通 运 输 房 地 产 电 子 计 算 机 传 媒 通 信 银 行 非 银 金 融 综 合

6 三 流 动 性 指 标 京 福 周 讯 (4-22) 1 宏 观 流 动 性 指 标 2 货 币 政 策

7 3 市 场 流 动 性 京 福 周 讯 (4-22)

8

9 四 产 业 资 本 动 向 京 福 周 讯 (4-22) 1 本 周 公 告 并 购 信 息 公 告 日 期 交 易 买 方 交 易 标 的 交 易 总 价 值 ( 万 元 ) 万 厦 房 产 100% 股 权 ; 新 光 建 材 城 100% 股 4-15 方 圆 支 承 权 4-14 誉 衡 药 业 普 德 药 业 85.01% 股 份 万 润 科 技 鼎 盛 意 轩 100% 股 权 ; 亿 万 无 线 100% 股 权 东 土 科 技 4-16 升 达 林 业 和 兴 宏 图 100% 股 权 ; 东 土 军 悦 49% 股 权 ; 远 景 数 字 49% 股 权 金 源 天 然 气 51% 股 权 ; 绿 源 天 然 气 51% 股 权 ; 金 源 物 流 51% 股 权 本 周 审 核 情 况 公 司 名 称 审 核 审 核 类 型 结 果 会 议 日 期 主 要 产 品 及 业 务 本 公 司 是 一 家 专 业 从 事 氧 系 漂 白 助 剂 SPC 的 研 发, 生 产 和 销 售 的 国 家 浙 江 金 科 过 氧 化 物 股 份 有 限 公 司 4-11 高 新 技 术 企 业. 公 司 主 导 产 品 SPC 属 于 环 境 友 好 型 精 细 化 工 新 材 料, 主 要 作 为 新 型 洗 涤 助 剂 广 泛 应 用 于 日 化 领 域, 用 于 生 产 高 效, 节 能, 环 保 的 含 氧 洗 涤 剂 产 品, 如 含 氧 洗 衣 粉, 洗 衣 片, 洗 碗 剂, 工 业 含 氧 洗 涤 剂, 通 用 含 氧 清 洁 剂 等, 该 产 品 还 可 应 用 于 环 保, 印 染, 造 纸, 医 疗 等 领 域. 内 蒙 古 和 信 园 蒙 草 抗 旱 绿 化 股 份 有 限 公 司 4-11 在 我 国 干 旱 半 干 旱 地 区 运 用 蒙 草 进 行 节 约 型 生 态 环 境 建 设, 主 要 包 括 工 程 设 计 施 工 与 苗 木 培 育. 天 泽 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 4-13 公 司 的 主 营 业 务 是 车 辆 远 程 管 理 信 息 服 务 及 配 套 软 硬 件 的 研 发 与 销 售, 业 务 范 围 涵 盖 工 程 机 械, 公 路 运 输 ( 物 流, 客 运 ), 行 政 执 法 等 专 业 应 用 领 域. 公 司 的 主 要 产 品 为 车 辆 远 程 管 理 信 息 服 务 及 配 套 软 硬 件. 江 苏 大 港 股 份 有 限 公 司 4-13 主 营 业 务 : 主 要 从 事 镇 江 新 区 内 工 业 园 区 综 合 开 发 建 设 与 基 础 设 施 建 设, 市 政 工 程 建 设, 工 业 厂 房 建 设 与 租 赁, 物 流 和 太 阳 能 硅 片 的 生 产, 销 售 等. 连 云 港 如 意 集 团 股 份 有 限 公 司 4-13 批 发 和 零 售 贸 易 业 务 主 营 业 务 为 是 以 玉 米 芯, 玉 米 为 原 料, 采 用 现 代 生 物 工 程 技 术 生 产 功 能 糖, 淀 粉 及 淀 粉 糖 等 产 品, 并 循 环 利 用 功 能 糖 生 产 中 产 生 的 玉 米 芯 废 渣 生 产 第 2 代 燃 料 乙 醇 等 新 能 源 产 品 的 生 物 质 综 合 利 用 企 业. 公 司 现 有 产 山 东 龙 力 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 4-13 品 分 为 三 大 类 别 : 一 是 以 玉 米 芯 为 原 料 生 产 低 聚 木 糖 和 木 糖 醇 等 功 能 糖 产 品 ; 二 是 利 用 功 能 糖 生 产 中 产 生 的 玉 米 芯 废 渣, 采 用 先 进 的 酶 解 技 术 进 一 步 制 造 第 2 代 燃 料 乙 醇 ( 纤 维 素 乙 醇 ) 等 新 能 源 产 品 ; 三 是 以 玉 米 为 原 料 生 产 玉 米 淀 粉, 或 进 一 步 加 工 生 产 结 晶 葡 萄 糖, 高 麦 芽 糖 浆 等 淀 粉 糖 产 品. 其 中, 以 低 聚 木 糖 和 木 糖 醇 为 主 的 功 能 糖 为 公 司 的 核 心 业 务, 是 公 司 收 入 和 利

10 润 的 主 要 来 源 ; 纤 维 素 乙 醇 作 为 新 能 源 产 品, 是 公 司 努 力 培 养 的 战 略 性 业 务, 将 逐 步 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 ; 以 玉 米 淀 粉 及 其 副 产 品, 高 麦 芽 糖 浆, 结 晶 葡 萄 糖 为 主 的 淀 粉 及 淀 粉 糖 业 务. 福 安 药 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 4-12 主 营 业 务 : 主 要 从 事 抗 生 素 原 料 药 及 制 剂 的 研 发, 生 产 和 销 售, 主 要 产 品 : 包 括 氨 曲 南 原 料 药 及 制 剂, 替 卡 西 林 钠, 磺 苄 西 林 钠 原 料 药, 头 孢 硫 脒, 头 孢 唑 肟 钠 制 剂, 其 中 氨 曲 南 原 料 药 及 制 剂 为 公 司 主 导 产 品. 创 维 数 字 股 份 有 限 公 司 4-12 主 营 业 务 : 数 字 电 视 机 顶 盒 及 前 端 系 统 的 研 发, 生 产 和 销 售 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 4-12 主 要 业 务 : 供 热, 供 水, 房 屋 租 赁, 市 政 建 设, 工 程 施 工, 物 业 管 理. 2 产 业 资 本 增 减 持 分 行 业 增 减 持 情 况 净 增 持 金 额 ( 负 值 为 净 减 持, 亿 元, 左 轴 ) 流 通 市 值 流 通 市 值 占 比 (%, 右 轴 ) 建 筑 石 油 石 化 有 色 金 属 房 地 产 通 信 纺 织 服 装 建 材 机 械 煤 炭 餐 饮 旅 游 食 品 饮 料 综 合 国 防 军 工 银 行 钢 铁 轻 工 制 造 农 林 牧 渔 医 药 家 电 基 础 化 工 交 通 运 输 电 子 元 器 件 电 力 及 公 用 事 业 电 力 设 备

11 商 贸 零 售 传 媒 汽 车 计 算 机 非 银 行 金 融 产 业 资 本 增 持 前 十 位 个 股 代 码 名 称 所 属 行 业 增 减 持 市 值 ( 万 元 ) 增 减 持 流 通 市 值 占 比 (%) SH 新 潮 实 业 建 筑 SH 廊 坊 发 展 房 地 产 SH 浦 东 建 设 建 筑 SH 华 鼎 股 份 石 油 石 化 SZ 辉 煌 科 技 通 信 SH 东 方 金 钰 纺 织 服 装 SH 宏 达 股 份 有 色 金 属 SH 雅 戈 尔 纺 织 服 装 产 业 资 本 减 持 前 十 位 个 股 代 码 名 称 所 属 行 业 增 减 持 市 值 ( 万 增 减 持 流 通 市 值 元 ) 占 比 (%) SZ 海 隆 软 件 计 算 机 SH 巨 轮 股 份 汽 车 SH 张 化 机 机 械 SH 中 冠 A 房 地 产 SH 三 木 集 团 商 贸 零 售 SH 深 华 新 机 械 SH 共 达 电 声 电 子 元 器 件 SH 中 超 电 缆 电 力 设 备 五 衍 生 品 市 场 股 指 期 货 数 据 融 资 融 券 数 据 股 指 期 货 市 场 看 多 情 绪 有 所 上 升 上 周 股 指 当 月 合 约 持 仓 0 手, 下 月 合 约 持 仓 2.96 万 手 当 季 下 季 合 约 基 差 分 别 上 升 35 和 50 基 点, 当 月 次 月 合 约 基 差 分 别 上 升 4 和 20 个 基 点 当 月 合 约 前 十 位 多 空 持 仓 比 为 1.09, 比 上 周 下 降 0.04 融 资 融 券 市 场 看 多 情 绪 下 降 截 止 上 周 五, 股 票 融 资 余 额 为 亿 元, 股 票 融 券 余 额 为 亿 元 融 资 融 券 余 额 全 市 场 流 通 市 值 占 比 为 3.26%, 融 资 融 券 交 易 在 融 资 融 券 标 的 中 的 交 易 占 比 达 到 20.00% 融 资 余 额 买 入 力 度 ( 融 资 余 额 / 周 交 易 额 ) 为 55.85%, 融 券 余 额 卖 出 力 度 ( 融 券 余 额 / 周 交 易 额 ) 为 0.08%, 两 者 较 前 周 有 所 下 降 一 周 融 资 买 入 亿 元, 融 券 卖 出 3.54 亿 元, 前 者 较 前 周 上 升 股 票 融 资 融 券 市 场 总 净 买 入 额 ( 净 融 资 买 入 额 - 净 融 券 卖 出 额 ) 为 亿 元, 较 前 周 下 降

12 从 行 业 来 看, 有 色 金 属 净 买 入 金 额 较 高, 超 过 19 亿 元 ; 公 用 事 业 净 卖 出 金 额 较 高, 超 过 7 亿 元 从 个 股 来 看, 多 氟 多 的 买 入 力 度 较 强, 净 买 入 金 额 超 过 5 亿 元 ; 三 峡 水 利 的 卖 空 力 度 较 强, 净 卖 出 金 额 超 过 7 亿 元 融 资 余 额 流 通 市 值 占 比 较 高 的 个 股 为 北 纬 通 信, 占 比 在 21% 以 上 ; 融 券 余 额 流 通 市 值 占 比 略 高 的 个 股 为 吉 林 敖 东, 占 比 在 0.14% 以 上 六 策 略 总 评 上 周 沪 深 两 市 低 开 低 走 震 荡 调 整, 一 周 股 指 高 低 点 逐 级 下 移, 市 场 热 点 散 乱 切 换 很 快 缺 乏 持 续 性, 股 指 受 阻 二 十 周 均 线 快 速 回 落, 并 回 补 了 前 一 周 的 跳 空 缺 口, 最 终 沪 深 两 市 一 周 均 以 带 下 影 线 的 中 阴 线 报 收, 日 均 成 交 量 连 续 萎 缩 周 五 更 是 只 有 4200 亿 的 水 平, 投 资 者 参 与 度 明 显 下 降 综 合 分 析, 商 品 期 货 市 场 火 爆 引 发 管 理 层 干 预, 虽 然 中 国 央 行 上 周 投 放 巨 额 资 金 但 仍 难 缓 解 市 场 流 动 性 紧 张, 短 期 市 场 降 准 概 率 下 降 ; 私 募 基 金 备 案 新 规 日 临 近, 万 家 私 募 仍 存 被 注 销 风 险, 市 场 整 体 做 多 意 愿 不 强, 股 指 量 价 背 离 久 攻 未 果 上 周 出 现 快 速 跳 水, 市 场 信 心 再 次 遭 受 严 重 打 击 从 技 术 面 分 析, 股 指 失 守 中 短 期 均 线 并 出 现 向 下 跳 空 缺 口 市 场 由 强 转 弱, 短 期 如 不 能 有 效 收 复 多 空 分 界 岭 或 将 预 示 一 轮 行 情 的 终 结 上 周 成 交 量 急 速 萎 缩 虽 然 显 示 空 方 做 空 动 能 略 有 下 降, 但 周 五 的 无 量 回 升 下 跌 抵 抗 的 概 率 较 大, 目 前 股 指 重 新 回 到 点 下 箱 体 运 行, 预 期 短 期 股 指 仍 将 以 宽 幅 震 荡 寻 求 支 撑 为 主, 控 制 仓 位 精 选 个 股 操 作

13 免 责 声 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 可 获 得 资 料, 我 公 司 力 求 其 准 确 可 靠, 但 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 做 任 何 保 证 本 报 告 不 构 成 个 人 投 资 建 议, 也 没 有 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 要 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 本 报 告 版 权 仅 为 我 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 和 发 布 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 出 处, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改

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