1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

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1 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 21 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 36 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2015 年 10 月 21 日 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 302,071, 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 通 过 积 极 主 动 的 管 理 和 严 格 的 风 险 控 制, 重 点 投 资 于 健 康 产 业 相 关 的 优 质 上 市 公 司, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 综 合 分 析 和 持 续 跟 踪 基 本 面 政 策 面 市 场 面 等 多 方 面 因 素, 对 宏 观 经 济 国 家 政 策 资 金 面 和 市 场 情 绪 等 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 深 入 分 析, 重 点 关 注 包 括 GDP 增 速 固 定 资 产 投 资 增 速 净 出 口 增 速 通 胀 率 货 币 供 应 利 率 等 宏 观 指 标 的 变 化 趋 势, 结 合 股 票 债 券 等 各 类 资 投 资 策 略 产 风 险 收 益 特 征, 确 定 合 适 的 资 产 配 置 比 例 本 基 金 将 根 据 各 类 证 券 的 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 度 的 调 整 确 定 基 金 资 产 在 股 票 债 券 及 现 金 等 类 别 资 产 间 的 分 配 比 例, 动 态 优 化 投 资 组 合 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 通 过 系 统 和 深 入 的 基 本 面 研 究, 专 注 于 医 疗 健 康 产 业 投 资, 对 行 业 发 展 进 行 密 切 跟 踪, 根 据 市 场 不 同 阶 段 充 分 把 握 各 个 子 行 业 轮 动 带 来 的 投 资 机 会 在 具 体 操 作 上, 本 基 金 将 主 要 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 在 备 第 3 页 共 36 页

4 选 行 业 内 部 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析 方 法, 综 合 分 析 上 市 公 司 的 业 绩 质 量 成 长 性 和 估 值 水 平 等, 精 选 具 有 良 好 成 长 性 估 值 合 理 的 个 股 3 行 业 配 置 策 略 由 于 医 疗 健 康 主 题 涉 及 多 个 行 业 及 其 子 行 业, 我 们 将 从 行 业 生 命 周 期 行 业 景 气 度 行 业 竞 争 格 局 等 多 角 度, 综 合 评 估 各 个 行 业 的 投 资 价 值, 对 基 金 资 产 在 行 业 间 分 配 进 行 安 排 业 绩 比 较 基 准 申 银 万 国 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 *85%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 *15% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 产 品, 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 水 平 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 胡 迪 田 青 联 系 电 话 电 子 邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 第 4 页 共 36 页

5 本 期 已 实 现 收 益 -5,667, 本 期 利 润 5,098, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1.30% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 305,883, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 2. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 过 去 六 个 月 过 去 一 年 过 去 三 年 过 去 五 年 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 1.30% 0.82% 10.18% 1.65% -8.88% -0.83% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 申 银 万 国 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 *85%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 *15% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 第 5 页 共 36 页

6 (2015 年 10 月 21 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 10 月 21 日, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 本 基 金 在 本 报 告 期 尚 处 在 建 仓 期 内 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图 第 6 页 共 36 页

7 注 : 本 基 金 于 2015 年 10 月 21 日 正 式 成 立, 图 示 的 时 间 段 为 2015 年 10 月 21 日 至 2015 年 12 月 31 日 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正 式 成 立 公 司 由 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 (2007 年 10 月 8 日 更 名 为 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ) 与 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 合 资 设 立, 注 册 资 本 为 2.5 亿 元 人 民 币, 注 册 地 上 海 截 至 2015 年 12 月 底, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 四 十 七 只, 均 为 开 放 式 基 金, 分 别 是 : 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 中 证 第 7 页 共 36 页

8 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 智 选 30 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 证 180 高 贝 塔 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 动 态 多 因 子 策 略 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 文 体 休 闲 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 张 飞 先 生, 自 2008 年 5 月 至 2010 年 5 月 在 东 海 证 劵 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究 员,2010 年 5 月 至 2011 年 5 月 在 上 海 尚 雅 投 资 有 限 责 任 张 飞 本 基 金 基 金 经 理 年 公 司 担 任 研 究 员, 自 2011 年 5 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2015 年 1 月 起 担 任 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 10 月 起, 同 时 担 任 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 张 飞 先 生 为 本 基 金 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 3. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 第 8 页 共 36 页

9 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 本 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 本 报 告 期 内 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 对 公 司 进 行 了 常 规 全 面 现 场 检 查, 就 公 司 内 部 控 制 提 出 了 相 应 改 进 意 见 并 采 取 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施, 公 司 已 经 按 照 要 求 完 成 了 改 进 工 作 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 公 司 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 制 订 了 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 规 范 了 公 司 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 的 股 票 债 券 等 投 资 品 种 的 投 资 管 理 活 动, 同 时 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 均 得 到 公 平 对 待 公 司 执 行 自 上 而 下 的 三 级 授 权 体 系, 依 次 为 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 经 理 人, 经 理 人 在 其 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 均 不 得 干 预 其 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 公 司 已 建 立 客 观 的 研 究 方 法, 严 禁 利 用 内 幕 信 息 作 为 投 资 依 据, 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 集 中 交 易 制 度, 执 行 公 平 交 易 分 配 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 机 会 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 通 过 交 易 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 交 易 对 手 风 险 并 抽 检 价 格 公 允 性 ; 对 于 一 级 市 场 申 购 投 资 行 为, 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 公 司 制 订 了 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析, 并 执 行 异 常 交 易 行 为 监 控 分 析 记 录 工 作 机 制, 确 保 公 平 交 易 可 稽 核 公 司 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 及 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 并 留 存 报 告 备 查 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 上 述 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法, 开 展 公 平 交 易 工 作 通 过 对 不 同 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 等 方 面 第 9 页 共 36 页

10 的 监 控 分 析, 公 司 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 其 中, 在 同 向 交 易 的 监 控 和 分 析 方 面, 根 据 法 规 要 求, 公 司 对 不 同 投 资 组 合 的 同 日 和 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 行 为 进 行 监 控, 通 过 定 期 抽 查 前 述 的 同 向 交 易 行 为, 定 性 分 析 交 易 时 机 对 比 不 同 投 资 组 合 长 期 的 交 易 趋 势, 重 点 关 注 任 何 可 能 导 致 不 公 平 交 易 的 情 形 对 于 识 别 的 异 常 情 况, 由 相 关 投 资 组 合 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 解 释 同 时, 公 司 根 据 法 规 的 要 求, 通 过 系 统 模 块 定 期 对 连 续 四 个 季 度 内 不 同 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 内 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 同 向 交 易 价 差 进 行 分 析, 采 用 概 率 统 计 方 法, 主 要 关 注 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 均 值 为 零 的 显 著 性 检 验, 以 及 同 向 交 易 价 格 占 优 的 交 易 次 数 占 比 分 析 报 告 期 内, 通 过 前 述 分 析 方 法, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 异 常 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 抽 样 分 析, 公 司 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 两 次, 均 发 生 在 纯 量 化 投 资 组 合 与 主 动 管 理 投 资 组 合 之 间 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 封 闭 期 内 以 轻 仓 参 与 市 场 热 点 为 主 要 投 资 策 略,11 月 份 开 始 逐 渐 增 加 了 仓 位 配 置 截 止 到 12 月 31 日 收 益 率 为 1.3%, 配 置 上 以 医 药 股 为 主, 中 期 具 有 投 资 价 值 的 个 股 开 始 逐 步 建 仓, 布 局 进 入 新 领 域 的 医 药 股 是 仓 位 的 重 点 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.30%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 10.18% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 坚 定 的 看 好 医 药 股 的 投 资 机 会, 在 经 济 不 景 气 阶 段, 医 药 是 为 数 不 多 的 具 有 消 费 第 10 页 共 36 页

11 刚 性 的 行 业 尽 管 行 业 面 临 着 医 保 控 费 降 价 等 不 利 影 响, 但 从 行 业 整 体 角 度 看, 患 者 自 主 付 费 的 意 愿 会 显 著 增 加, 特 别 是 养 老 新 医 疗 大 健 康 等 领 域 从 2016 年 的 策 略 来 看, 新 医 疗 为 代 表 的 新 领 域 仍 然 是 关 注 的 重 点 同 时 传 统 的 制 药 个 股 很 多 已 经 开 始 进 入 投 资 的 价 值 区 间, 会 逐 渐 增 加 配 置 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 的 基 金 估 值 和 会 计 核 算 由 基 金 会 计 部 负 责, 根 据 相 关 的 法 律 法 规 规 定 基 金 合 同 的 约 定, 制 定 了 内 部 控 制 措 施, 对 基 金 估 值 和 会 计 核 算 的 各 个 环 节 和 整 个 流 程 进 行 风 险 控 制, 目 的 是 保 证 基 金 估 值 和 会 计 核 算 的 准 确 性 基 金 会 计 部 人 员 均 具 备 基 金 从 业 资 格 和 相 关 工 作 经 历 本 公 司 成 立 了 估 值 委 员 会, 并 制 订 有 关 议 事 规 则 估 值 委 员 会 成 员 包 括 公 司 管 理 层 督 察 长 基 金 会 计 风 险 管 理 等 方 面 的 负 责 人 以 及 相 关 基 金 经 理, 所 有 相 关 成 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 公 司 估 值 委 员 会 对 估 值 事 项 发 表 意 见, 评 估 基 金 估 值 的 公 允 性 和 合 理 性 基 金 经 理 是 估 值 委 员 会 的 重 要 成 员, 参 加 估 值 委 员 会 会 议, 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 讨 论 估 值 委 员 会 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 11 页 共 36 页

12 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 财 务 会 计 报 告 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 注 册 会 计 师 陈 玲 曹 阳 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 编 号 : 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 ) 投 资 者 可 通 过 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 资 产 附 注 号 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,613, 结 算 备 付 金 7,180, 存 出 保 证 金 212, 交 易 性 金 融 资 产 ,146, 其 中 : 股 票 投 资 274,746, 基 金 投 资 - 债 券 投 资 1,400, 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 4,255, 应 收 利 息 , 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 114, 第 12 页 共 36 页

13 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 资 产 总 计 328,541, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 18,195, 应 付 赎 回 款 1,415, 应 付 管 理 人 报 酬 451, 应 付 托 管 费 75, 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 ,369, 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 , 负 债 合 计 22,658, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,071, 未 分 配 利 润 ,812, 所 有 者 权 益 合 计 305,883, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 328,541, 注 : 1. 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 302,071, 份 2. 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 第 13 页 共 36 页

14 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 10,230, 利 息 收 入 532, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , 债 券 利 息 收 入 1, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 291, 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -1,380, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 ,380, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) ,766, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) , 减 : 二 费 用 5,132, 管 理 人 报 酬 1,065, 托 管 费 177, 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 ,735, 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,098, 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,098, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 第 14 页 共 36 页

15 本 期 项 目 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 370,810, ,810, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 5,098, ,098, 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -68,739, ,285, ,025, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 8,417, , ,503, 基 金 赎 回 款 -77,157, ,372, ,529, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 302,071, ,812, ,883, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 章 硕 麟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 志 强 会 计 机 构 负 责 人 : 张 璐 基 金 基 本 情 况 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 上 投 摩 医 疗 健 康 股 票 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015] 第 1648 号 关 于 准 予 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 第 15 页 共 36 页

16 基 金 法 和 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 募 集 期 间 为 2015 年 8 月 20 日 至 2015 年 10 月 16 日, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 370,701, 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1182 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 10 月 21 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 370,810, 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 108, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 股 票 期 权 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 中 国 建 设 银 行 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 80%-95%, 其 中 投 资 于 医 疗 健 康 相 关 行 业 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 其 余 资 产 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 等 金 融 工 具 ; 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 及 股 票 期 权 保 证 金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 申 银 万 国 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 *85%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 *15% 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 29 日 批 准 报 出 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 第 16 页 共 36 页

17 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 (1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 第 17 页 共 36 页

18 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 予 以 终 止 确 认 :(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 (2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 (3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时, 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 第 18 页 共 36 页

19 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时, 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 费 用 的 确 认 和 计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 基 金 的 收 益 分 配 政 策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配, 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润, 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 分 部 报 告 第 19 页 共 36 页

20 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ;(3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征, 并 且 满 足 一 定 条 件 的, 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 披 露 分 部 信 息 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 第 20 页 共 36 页

21 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ( 上 海 信 托 ) 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 上 信 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 国 利 货 币 经 纪 有 限 公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 控 制 的 公 司 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 第 21 页 共 36 页

22 7.4.8 本 报 告 期 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 无 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,065, 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 479, 注 : 支 付 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 177, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 持 有 的 持 有 的 基 金 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 上 海 信 托 9,999, % 第 22 页 共 36 页

23 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 2015 年 10 月 21 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 40,613, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 无 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 无 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 无 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 23 页 共 36 页

24 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 274,746, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 1,400, 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 274,746, 其 中 : 股 票 274,746, 固 定 收 益 投 资 1,400, 其 中 : 债 券 1,400, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 第 24 页 共 36 页

25 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 47,794, 其 他 各 项 资 产 4,601, 合 计 328,541, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 163,717, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,760, E 建 筑 业 23,538, F 批 发 和 零 售 业 25,428, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,652, H 住 宿 和 餐 饮 业 1,126, I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7,135, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 33,803, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,149, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 8,433, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - 第 25 页 共 36 页

26 S 综 合 - - 合 计 274,746, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 南 网 架 1,471, ,816, 明 牌 珠 宝 585, ,425, 恒 瑞 医 药 252, ,383, 中 茵 股 份 276, ,339, 广 宇 集 团 1,106, ,672, 嘉 事 堂 194, ,848, 浙 江 震 元 510, ,569, 汇 金 股 份 163, ,257, 新 华 医 疗 247, ,006, 东 富 龙 298, ,949, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 保 利 地 产 36,382, 华 泰 证 券 27,181, 明 牌 珠 宝 21,131, 西 部 证 券 20,470, 东 南 网 架 19,360, 招 商 银 行 17,215, 嘉 事 堂 16,899, 新 华 保 险 16,293, 包 钢 股 份 16,185, 潮 宏 基 15,250, 方 正 证 券 14,917, 第 26 页 共 36 页

27 北 京 城 建 14,864, 金 地 集 团 14,684, 光 大 证 券 14,535, 招 商 证 券 14,390, 双 成 药 业 14,066, 国 金 证 券 13,128, 恒 瑞 医 药 12,478, 中 洲 控 股 12,337, 阳 光 城 12,179, 东 吴 证 券 11,455, 海 通 证 券 11,093, 中 信 证 券 11,039, 太 安 堂 11,019, 国 海 证 券 10,934, 得 润 电 子 10,780, 鹿 港 科 技 10,711, 山 西 证 券 10,492, 艾 华 集 团 10,432, 东 方 证 券 10,424, 太 极 集 团 10,336, 广 宇 集 团 10,190, 华 微 电 子 10,078, 神 州 长 城 10,041, 中 茵 股 份 9,962, 民 生 银 行 9,903, 双 箭 股 份 9,776, 海 大 集 团 9,669, 新 华 医 疗 9,616, 北 方 稀 土 9,541, 西 南 证 券 9,506, 蓝 丰 生 化 9,253, 华 夏 幸 福 9,028, 中 安 消 8,965, 中 国 国 旅 8,926, 东 富 龙 8,670, 中 国 高 科 8,569, 浙 江 震 元 8,299, 仙 坛 股 份 8,197, 雷 科 防 务 8,098, 汇 金 股 份 7,910, 共 达 电 声 7,903, 劲 嘉 股 份 7,758, 张 裕 A 7,674, 厦 门 钨 业 7,657, 第 27 页 共 36 页

28 南 京 医 药 7,654, 元 力 股 份 7,647, 五 洋 科 技 7,646, 中 珠 控 股 7,612, 奥 马 电 器 7,571, 光 明 地 产 7,527, 中 元 华 电 7,520, 广 济 药 业 7,487, 航 天 长 峰 7,437, 商 赢 环 球 7,436, 航 天 晨 光 7,428, 万 科 A 7,263, 贵 州 茅 台 7,254, 南 京 银 行 7,239, 华 侨 城 A 7,191, 空 港 股 份 7,185, 卧 龙 地 产 7,184, 西 陇 科 学 7,161, 三 联 虹 普 7,151, 西 藏 矿 业 7,132, 奥 飞 动 漫 7,122, 华 发 股 份 7,102, 益 盛 药 业 7,095, 华 英 农 业 7,064, 中 国 石 化 7,062, 中 国 石 油 7,061, 豫 园 商 城 6,989, 奥 拓 电 子 6,960, 健 盛 集 团 6,911, 西 部 黄 金 6,894, 正 邦 科 技 6,892, 九 鼎 投 资 6,843, 利 亚 德 6,843, 安 信 信 托 6,800, 众 和 股 份 6,778, 华 贸 物 流 6,772, 峨 眉 山 A 6,743, 跨 境 通 6,589, 亚 太 股 份 6,512, 青 海 明 胶 6,498, 联 发 股 份 6,393, 润 达 医 疗 6,122, 第 28 页 共 36 页

29 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 保 利 地 产 35,854, 华 泰 证 券 27,200, 西 部 证 券 21,324, 招 商 银 行 17,000, 新 华 保 险 16,666, 光 大 证 券 16,574, 包 钢 股 份 15,406, 招 商 证 券 15,005, 北 京 城 建 14,720, 潮 宏 基 14,452, 方 正 证 券 14,203, 金 地 集 团 13,807, 得 润 电 子 13,677, 中 洲 控 股 12,747, 国 金 证 券 12,493, 阳 光 城 12,020, 明 牌 珠 宝 11,200, 国 海 证 券 11,121, 太 极 集 团 10,965, 山 西 证 券 10,656, 东 吴 证 券 10,603, 商 赢 环 球 10,587, 东 方 证 券 10,571, 艾 华 集 团 10,488, 中 信 证 券 10,483, 太 安 堂 10,448, 鹿 港 科 技 10,386, 海 大 集 团 10,203, 海 通 证 券 10,192, 华 微 电 子 9,933, 中 安 消 9,885, 民 生 银 行 9,778, 第 29 页 共 36 页

30 中 国 国 旅 9,535, 奥 马 电 器 9,365, 西 南 证 券 9,293, 北 方 稀 土 8,922, 华 夏 幸 福 8,620, 万 科 A 8,609, 中 国 高 科 8,386, 航 天 晨 光 7,815, 安 信 信 托 7,671, 益 盛 药 业 7,650, 元 力 股 份 7,602, 雷 科 防 务 7,566, 嘉 事 堂 7,521, 华 英 农 业 7,463, 仙 坛 股 份 7,452, 西 陇 科 学 7,313, 九 鼎 投 资 7,308, 亚 太 股 份 7,218, 光 明 地 产 7,200, 厦 门 钨 业 7,195, 中 元 华 电 7,193, 华 侨 城 A 7,167, 航 天 长 峰 7,152, 南 京 银 行 7,039, 中 国 石 化 7,034, 中 国 石 油 7,015, 南 京 医 药 6,994, 卧 龙 地 产 6,988, 贵 州 茅 台 6,949, 五 洋 科 技 6,937, 豫 园 商 城 6,870, 中 珠 控 股 6,847, 西 部 黄 金 6,789, 奥 拓 电 子 6,777, 正 邦 科 技 6,750, 空 港 股 份 6,712, 先 导 智 能 6,665, 华 贸 物 流 6,627, 跨 境 通 6,313, 西 藏 矿 业 6,302, 健 盛 集 团 6,195, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 第 30 页 共 36 页

31 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,405,098, 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,139,596, 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 1,400, 同 业 存 单 其 他 10 合 计 1,400, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 31 页 共 36 页

32 国 盛 EB 12,580 1,400, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 212, 应 收 证 券 清 算 款 4,255, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 19, 应 收 申 购 款 114, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 32 页 共 36 页

33 8 其 他 - 9 合 计 4,601, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 无 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 4,932 61, ,198, % 251,873, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 第 33 页 共 36 页

34 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 10 月 21 日 ) 基 金 份 额 总 额 370,810, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 8,417, 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 77,157, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 302,071, 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 : 本 公 司 于 2015 年 1 月 17 日 发 布 公 告 : 因 个 人 原 因, 冯 刚 先 生 自 2015 年 1 月 15 日 起 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 本 公 司 于 2015 年 12 月 2 日 发 布 公 告 : 因 个 人 原 因, 陈 星 德 先 生 自 2015 年 11 月 30 日 起 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 基 金 托 管 人 : 本 基 金 托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 第 34 页 共 36 页

35 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 本 年 度 第 一 次 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务, 报 告 年 度 应 支 付 给 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 60,000 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 管 理 人 托 管 人 未 受 稽 查 或 处 罚, 亦 未 发 现 管 理 人 托 管 人 的 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 佣 金 金 总 量 的 比 例 备 注 国 泰 君 安 2 766,720, % 714, % - 高 华 证 券 1 468,447, % 436, % - 中 信 证 券 1 368,368, % 343, % - 国 金 证 券 1 354,657, % 330, % - 民 生 证 券 1 279,597, % 260, % - 兴 业 证 券 1 159,107, % 148, % - 平 安 证 券 1 147,796, % 137, % - 中 金 公 司 宏 源 证 券 安 信 证 券 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 2. 交 易 单 元 的 选 择 标 准 : 1) 资 本 金 雄 厚, 信 誉 良 好 2) 财 务 状 况 良 好, 经 营 行 为 规 范 3) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度 4) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 5) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 定 期 全 面 地 为 本 基 金 提 供 宏 观 经 济 行 业 情 况 市 场 走 向 个 股 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 第 35 页 共 36 页

36 3. 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 1) 本 基 金 管 理 人 定 期 召 开 会 议, 组 织 相 关 部 门 依 据 交 易 单 元 的 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 进 行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 2) 本 基 金 管 理 人 与 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 4. 本 基 金 于 2015 年 10 月 21 日 正 式 成 立, 以 上 均 为 本 期 新 增 席 位, 无 注 销 席 位 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 国 泰 君 安 ,000, % - - 高 华 证 券 中 信 证 券 ,500, % - - 国 金 证 券 民 生 证 券 兴 业 证 券 平 安 证 券 ,000, % - - 中 金 公 司 宏 源 证 券 安 信 证 券 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日 第 36 页 共 36 页