证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 25 日

2 1 重 要 提 示 及 目 录 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 由 融 通 债 券 投 资 基 金 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 共 同 构 成 本 报 告 为 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 之 子 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 )2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 主 代 码 前 端 交 易 代 码 后 端 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2003 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 818,755, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 组 合 投 资, 资 本 增 值, 为 持 有 人 获 取 长 期 稳 定 的 投 资 收 益 投 资 策 略 在 对 市 场 趋 势 判 断 的 前 提 下, 重 视 仓 位 选 择 和 行 业 配 置, 同 时 更 重 视 基 本 面 分 析, 强 调 通 过 基 本 面 分 析 挖 掘 个 股 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 25% 第 2 页 共 25 页

3 风 险 收 益 特 征 力 求 获 得 超 过 市 场 平 均 水 平 的 收 益, 承 担 相 应 的 风 险 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 涂 卫 东 蒋 松 云 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (0755) (010) 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 ( 0755 ) 传 真 (0755) (010) 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 处 基 金 托 管 人 处 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 563,794, 本 期 利 润 480,274, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 31.41% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,160,998, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 = 期 末 可 供 分 配 利 润 期 末 基 金 份 额 总 额 其 中 期 末 可 供 分 配 利 润 : 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分, 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ) 第 3 页 共 25 页

4 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 % 2.88% -5.48% 2.63% -7.85% 0.25% 过 去 三 个 月 10.61% 2.34% 8.46% 1.96% 2.15% 0.38% 过 去 六 个 月 31.41% 1.94% 20.55% 1.71% 10.86% 0.23% 过 去 一 年 81.02% 1.55% 76.71% 1.39% 4.31% 0.16% 过 去 三 年 91.72% 1.25% 64.37% 1.13% 27.35% 0.12% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.26% % 1.34% % -0.08% 注 : 本 报 告 中 的 基 金 业 绩 比 较 基 准 表 现 分 段 计 算, 其 中 :2009 年 12 月 31 日 ( 含 此 日 ) 之 前 采 用 国 泰 君 安 指 数 75%+ 银 行 间 债 券 综 合 指 数 25%,2010 年 1 月 1 日 起 使 用 新 基 准 即 沪 深 300 指 数 收 益 率 75%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 25% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 25 页

5 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2001]8 号 文 批 准, 于 2001 年 5 月 22 日 成 立, 公 司 注 册 资 本 万 元 人 民 币 本 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 60% 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset Management Co., Ltd.)40% 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 三 十 一 只 : 一 只 封 闭 式 基 金, 即 融 通 通 乾 封 闭 基 金 ; 三 十 只 开 放 式 基 金, 即 融 通 新 蓝 筹 混 合 基 金 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 融 通 行 业 景 气 混 合 基 金 融 通 巨 潮 100 指 数 基 金 (LOF) 融 通 易 支 付 货 币 基 金 融 通 动 力 先 锋 混 合 基 金 融 通 领 先 成 长 混 合 基 金 (LOF) 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 融 通 深 证 成 份 指 数 基 金 融 通 四 季 添 利 债 券 基 金 融 通 创 业 板 指 数 基 金 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 基 金 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 丰 利 四 分 法 (QDII-FOF) 基 金 融 通 七 天 理 财 债 券 基 金 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 增 强 基 金 融 通 通 泰 保 本 混 合 基 金 融 通 通 泽 混 合 基 金 融 通 通 福 分 级 债 券 基 金 融 通 通 源 短 融 债 券 基 金 融 通 通 瑞 债 券 基 金 融 通 月 月 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 互 联 网 传 媒 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 基 金 融 通 通 鑫 灵 活 配 置 混 合 基 金 和 融 通 新 能 源 灵 活 配 置 混 合 基 金 其 中, 融 通 债 券 基 金 融 通 深 证 100 指 数 基 金 和 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 同 属 融 通 通 利 系 列 证 券 投 资 基 金 此 外, 公 司 还 开 展 了 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 工 学 博 士, 毕 业 于 清 华 大 学, 4 年 证 券 从 业 经 验, 具 有 基 金 薛 冀 颖 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 19 日 - 4 从 业 资 格 2011 年 6 月 至 2014 年 9 月 在 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 2014 年 9 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 任 TMT 研 究 组 长 本 基 金 经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 严 菲 的 基 金 经 理 融 通 行 业 2007 年 3 月 2 日 2015 年 6 月 日 格 曾 先 后 就 职 于 日 盛 嘉 富 证 券 国 际 上 海 代 表 处 红 塔 证 券 从 事 证 券 研 究 工 作 2006 年 7 景 气 混 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 第 5 页 共 25 页

6 合 基 金 基 金 经 理 司 任 行 业 研 究 员 注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 指 根 据 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 填 写 ; 证 券 从 业 年 限 以 从 事 证 券 业 务 相 关 工 作 的 时 间 为 计 算 标 准 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 原 则, 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交 易 制 度 的 严 格 执 行 本 基 金 管 理 人 对 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析, 各 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 处 于 合 理 范 围 之 内 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 的 原 则 和 制 度 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 发 生 异 常 交 易 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 市 场 经 历 大 幅 波 动, 上 证 指 数 从 年 初 的 3235 点 一 路 上 涨 到 6 月 中 旬 的 5178 点, 上 涨 幅 度 为 60%, 但 之 后 市 场 急 转 直 下, 回 撤 幅 度 超 过 25%, 创 业 板 指 数 波 动 更 为 剧 烈, 上 半 年 最 高 涨 幅 超 过 150% 之 后 回 撤 接 近 40%, 如 此 大 幅 的 波 动 在 历 史 上 是 比 较 少 见 的 在 此 过 程 中 蓝 筹 成 长 保 持 相 对 稳 健 的 操 作 风 格, 除 在 金 融 地 产 等 低 估 值 蓝 筹 股 有 一 定 配 置 的 同 时, 在 TMT 智 能 装 备 节 能 环 保 医 药 等 领 域 也 进 行 了 一 定 布 局 不 过 因 上 半 年 市 场 对 小 盘 股 更 为 偏 好, 而 蓝 筹 成 长 的 持 仓 更 注 重 质 地 较 好 并 且 估 值 相 对 安 全 的 公 司, 其 中 一 些 个 股 弹 性 略 显 不 足, 不 过 随 着 指 数 的 快 速 上 涨, 市 场 风 险 也 在 加 大, 在 经 历 六 月 中 旬 开 始 的 调 整 之 后, 市 场 的 风 险 偏 好 会 有 所 降 低, 市 场 最 终 会 回 归 有 业 绩 持 续 增 长 保 障 并 且 估 值 合 理 的 公 司, 接 下 来 蓝 筹 成 长 在 继 续 过 去 风 第 6 页 共 25 页

7 格 的 基 础 上, 适 当 增 加 优 质 成 长 股 的 配 置 比 例 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 31.41%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 20.55% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 本 轮 牛 市 的 推 动 因 素 主 要 在 于 : 政 策 在 向 进 一 步 宽 松 方 向 发 展, 如 地 产 调 控 松 绑 等 ; 利 率 仍 有 进 一 步 下 行 空 间, 较 弱 的 宏 观 数 据 和 较 低 的 通 胀 水 平 推 动 货 币 政 策 的 放 松 ; 居 民 资 产 配 置 向 股 市 转 移 在 此 基 础 上, 市 场 对 改 革 和 创 新 较 高 的 热 情 和 预 期 推 动 股 市 较 快 的 上 涨, 但 在 经 济 没 有 明 显 好 转 的 背 景 下, 股 价 涨 幅 过 快, 因 各 方 面 因 素 的 叠 加, 带 来 了 股 价 的 快 速 下 跌, 总 体 来 看, 推 动 牛 市 上 涨 的 逻 辑 没 有 发 生 本 质 变 化, 不 过 在 市 场 经 历 大 幅 调 整 之 后, 市 场 信 心 的 恢 复 需 要 一 段 时 间, 之 后 市 场 的 风 险 偏 好 也 会 明 显 降 低, 市 场 的 最 终 会 回 归 有 业 绩 持 续 增 长 保 障 并 且 估 值 合 理 的 公 司, 对 公 司 质 地 的 要 求 会 更 加 苛 刻, 契 合 蓝 筹 成 长 的 风 格 蓝 筹 成 长 的 投 资 策 略 在 于 在 把 握 各 行 业 趋 势 以 及 敏 锐 捕 捉 其 中 的 变 化, 挖 掘 有 较 大 发 展 潜 力 的 行 业 和 细 分 领 域, 在 此 基 础 上 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 和 产 业 调 研 选 出 最 具 投 资 价 值 的 公 司, 持 仓 个 股 注 重 质 地 较 好 并 且 估 值 相 对 安 全 的 公 司, 并 且 以 绝 对 收 益 思 路 注 重 回 撤 风 险 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 原 则 和 程 序 进 行, 公 司 设 立 由 研 究 部 风 险 管 理 部 登 记 清 算 部 固 定 收 益 部 国 际 业 务 部 和 监 察 稽 核 部 共 同 组 成 的 估 值 委 员 会, 通 过 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合, 减 少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历, 估 值 委 员 会 成 员 不 包 含 基 金 经 理 估 值 委 员 会 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 估 值 政 策 和 程 序 的 修 订 须 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 审 批 后 方 可 实 施 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 时, 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 其 中 研 究 部 负 责 定 期 对 经 济 环 境 是 否 发 生 重 大 变 化 证 券 发 行 机 构 是 否 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 以 及 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 金 融 工 程 小 组 负 责 估 值 方 法 的 研 究 价 格 的 计 算 及 复 核, 登 记 清 算 部 进 行 具 体 的 估 值 核 算 并 计 算 每 日 基 金 净 值, 每 日 对 基 金 所 投 资 品 种 的 公 开 信 息 基 金 会 计 估 值 方 法 的 法 规 等 进 行 搜 集 并 整 理 汇 总, 供 估 值 委 员 会 参 考, 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 估 值 业 务 的 事 前 事 中 及 事 后 的 审 核 工 作 基 金 经 理 不 参 与 估 值 决 定, 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 亦 不 存 在 任 何 重 大 利 第 7 页 共 25 页

8 益 冲 突, 截 至 报 告 期 末 公 司 未 与 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 于 2015 年 1 月 21 日 实 施 利 润 分 配, 以 2014 年 12 月 31 日 的 可 分 配 收 益 为 基 准, 每 10 份 基 金 份 额 派 发 现 金 红 利 元 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 1 次 利 润 分 配, 分 配 金 额 为 657,301, 元 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 2015 年 上 半 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 第 8 页 共 25 页

9 资 产 : 银 行 存 款 127,429, ,003, 结 算 备 付 金 9,236, ,728, 存 出 保 证 金 1,715, ,363, 交 易 性 金 融 资 产 1,002,263, ,601,351, 其 中 : 股 票 投 资 669,948, ,237,920, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 332,315, ,431, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 88,820, 应 收 利 息 4,754, ,037, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,524, ,442, 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,235,744, ,701,926, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 40,035, ,749, 应 付 赎 回 款 26,549, ,975, 应 付 管 理 人 报 酬 1,785, ,095, 应 付 托 管 费 297, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 3,864, ,862, 应 交 税 费 1,249, ,249, 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 963, , 负 债 合 计 74,746, ,136, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 818,755, ,199,762, 未 分 配 利 润 342,242, ,027, 所 有 者 权 益 合 计 1,160,998, ,659,790, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,235,744, ,701,926, 第 9 页 共 25 页

10 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 818,755, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 508,401, ,944, 利 息 收 入 7,665, ,734, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 562, , 债 券 利 息 收 入 7,103, ,180, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 128, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 583,201, ,280, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 576,172, ,711, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 451, , 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 6,576, ,125, 公 允 价 值 变 动 收 益 -83,519, ,969, 汇 兑 收 益 其 他 收 入 1,054, , 减 : 二 费 用 28,127, ,238, 管 理 人 报 酬 12,429, ,028, 托 管 费 2,071, ,838, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 13,521, ,221, 利 息 支 出 - 36, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 36, 其 他 费 用 105, , 三 利 润 总 额 480,274, ,182, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 480,274, ,182, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 融 通 蓝 筹 成 长 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 第 10 页 共 25 页

11 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,199,762, ,027, ,659,790, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - 480,274, ,274, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -381,006, ,242, ,764, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,317,142, ,358, ,792,501, 基 金 赎 回 款 -1,698,149, ,116, ,114,265, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 ,301, ,301, 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 818,755, ,242, ,160,998, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,456,626, ,254, ,558,881, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 - -22,182, ,182, 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 -48,697, ,570, ,267, 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 87,085, ,687, ,773, 基 金 赎 回 款 -135,783, ,257, ,041, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 - -72,459, ,459, 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 1,407,929, ,042, ,412,971, 金 净 值 ) 注 : 后 附 6.4 报 表 附 注 为 本 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 孟 朝 霞 颜 锡 廉 刘 美 丽 第 11 页 共 25 页

12 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 工 商 银 行 ) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 新 时 代 证 券 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 第 12 页 共 25 页

13 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 新 时 代 证 券 1,244,518, % 461,144, % 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 新 时 代 证 券 1,101, % 1,068, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 新 时 代 证 券 408, % - - 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 30 日 12,429, ,028, ,394, ,341, 注 :1 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 当 年 天 数 2 客 户 维 护 费 是 基 金 管 理 人 与 基 金 销 售 机 构 约 定 的 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量 提 取 一 定 第 13 页 共 25 页

14 比 例 的 费 用, 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用, 该 费 用 从 基 金 管 理 人 收 取 的 基 金 管 理 费 中 列 支, 不 属 于 从 基 金 资 产 中 列 支 的 费 用 项 目 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 2,071, ,838, 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% / 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末, 基 金 管 理 人 主 要 股 东 及 其 控 制 的 机 构 均 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 127,429, , ,828, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 :1 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 控 股 股 东 在 承 销 期 内 担 任 副 主 承 销 商 或 分 销 商 所 承 销 的 证 券 2 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 买 入 管 理 人 托 管 人 的 主 要 股 东 ( 非 控 股 ) 在 承 销 期 承 销 的 证 券 第 14 页 共 25 页

15 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 本 基 金 无 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 期 末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 重 大 新 华 医 疗 事 项 重 大 招 商 地 产 事 项 重 大 潮 宏 基 事 项 重 大 长 荣 股 份 事 项 重 大 金 卡 股 份 事 项 ,300,000 61,958, ,208, ,000 22,692, ,859, ,199,912 21,637, ,514, ,882 37,118, ,953, ,738 33,367, ,192, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 669,948, 其 中 : 股 票 669,948, 固 定 收 益 投 资 332,315, 其 中 : 债 券 332,315, 资 产 支 持 证 券 - - 第 15 页 共 25 页

16 3 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 136,666, 其 他 各 项 资 产 96,814, 合 计 1,235,744, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 31,703, C 制 造 业 420,623, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 24,249, F 批 发 和 零 售 业 43,167, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 35,777, J 金 融 业 81,570, K 房 地 产 业 32,859, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 669,948, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 16 页 共 25 页

17 新 华 医 疗 1,300,000 65,208, 光 大 银 行 12,000,000 64,320, 得 润 电 子 1,000,000 57,880, 天 奇 股 份 1,800,004 44,586, 长 盈 精 密 1,199,915 39,969, 新 大 陆 1,345,000 35,777, 巨 星 科 技 1,850,000 34,188, 海 王 生 物 1,500,000 33,000, 招 商 地 产 900,000 32,859, 银 泰 资 源 1,840,000 31,703, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 ( 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 光 大 银 行 164,478, 中 国 银 行 157,148, 中 国 平 安 133,268, 新 华 保 险 80,409, 兴 业 银 行 77,524, 万 丰 奥 威 73,485, 中 国 联 通 72,908, 招 商 地 产 70,597, 中 国 人 寿 68,181, 首 开 股 份 65,599, 嘉 事 堂 63,920, 新 华 医 疗 61,958, 中 国 铁 建 59,040, 奥 飞 动 漫 56,877, 贝 因 美 56,073, 天 奇 股 份 55,217, 大 华 股 份 54,898, 万 科 A 53,501, 第 17 页 共 25 页

18 奋 达 科 技 52,791, 泰 禾 集 团 52,160, 得 润 电 子 51,516, 隆 平 高 科 49,000, 富 瑞 特 装 48,637, 华 天 酒 店 46,994, 金 固 股 份 46,665, 银 泰 资 源 46,434, 长 盈 精 密 46,156, 海 王 生 物 45,707, 丽 江 旅 游 45,573, 巨 星 科 技 44,803, 信 雅 达 43,797, 朗 姿 股 份 42,583, 保 利 地 产 42,542, 御 银 股 份 42,369, 健 民 集 团 42,211, 报 喜 鸟 42,077, 中 国 重 工 41,798, 中 原 内 配 41,317, 新 大 陆 40,568, 宏 发 股 份 40,452, 中 直 股 份 38,892, 东 风 汽 车 37,941, 长 荣 股 份 37,118, 国 电 南 瑞 36,912, 华 夏 银 行 33,748, 金 卡 股 份 33,367, 注 : 买 入 金 额 是 指 买 入 股 票 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 国 银 行 177,223, 精 达 股 份 162,369, 第 18 页 共 25 页

19 中 国 平 安 146,398, 锦 龙 股 份 142,574, 光 大 银 行 141,000, 兴 业 银 行 130,217, 保 利 地 产 109,908, 恒 生 电 子 108,934, 招 商 证 券 105,937, 万 丰 奥 威 83,650, 金 固 股 份 81,086, 中 国 人 寿 75,902, 民 生 银 行 74,773, 嘉 事 堂 73,315, 首 开 股 份 73,277, 新 华 保 险 70,613, 彩 虹 股 份 69,187, 美 的 集 团 67,121, 交 通 银 行 66,041, 报 喜 鸟 61,220, 中 国 联 通 60,885, 浦 发 银 行 60,524, 泰 禾 集 团 59,810, 奋 达 科 技 59,344, 奥 飞 动 漫 57,435, 信 雅 达 55,821, 富 瑞 特 装 55,747, 万 科 A 54,042, 宏 发 股 份 53,373, 中 国 铁 建 52,760, 闽 福 发 A 52,112, 招 商 地 产 52,044, 隆 平 高 科 50,769, 丽 江 旅 游 50,263, 御 银 股 份 49,739, 贝 因 美 49,111, 华 天 酒 店 49,080, 东 风 汽 车 48,350, 浙 江 震 元 47,513, 朗 姿 股 份 45,630, 第 19 页 共 25 页

20 国 电 南 瑞 44,258, 理 邦 仪 器 44,119, 道 明 光 学 42,706, 中 国 重 工 42,456, 华 泰 证 券 42,039, 中 原 内 配 41,941, 中 直 股 份 41,664, 广 发 证 券 36,165, 大 华 股 份 35,997, 东 土 科 技 35,551, 外 运 发 展 35,291, 招 商 银 行 34,389, 神 州 信 息 34,161, 银 邦 股 份 33,765, 海 格 通 信 33,524, 海 虹 控 股 33,513, 注 : 卖 出 金 额 是 指 卖 出 股 票 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 3,765,264, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 4,824,903, 注 : 表 中 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 及 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 指 成 交 金 额, 即 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量, 相 关 交 易 费 用 不 考 虑 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 332,315, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 332,315, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 其 他 合 计 332,315, 第 20 页 共 25 页

21 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 国 开 ,000 70,378, 国 开 ,000 60,984, 国 开 ,000 50,260, 国 开 ,000 50,015, 国 开 ,000 40,372, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 第 21 页 共 25 页

22 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 本 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,715, 应 收 证 券 清 算 款 88,820, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,754, 应 收 申 购 款 1,524, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 96,814, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 产 净 值 允 价 值 ( 元 ) 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 新 华 医 疗 65,208, 重 要 事 项 披 露 招 商 地 产 32,859, 重 大 资 产 重 组 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 持 有 人 结 构 户 均 持 有 的 户 数 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 基 金 份 额 ( 户 ) 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 46,337 17, ,488, % 808,267, % 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 6, % 第 22 页 共 25 页

23 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 ( 2003 年 9 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 766,073, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,199,762, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,317,142, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,698,149, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 818,755, 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 自 2015 年 6 月 19 日 起, 严 菲 女 士 不 再 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理, 由 薛 冀 颖 先 生 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 具 体 内 容 请 参 阅 2015 年 6 月 19 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内, 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 更 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 在 本 报 告 期 内 没 有 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 未 发 生 变 更 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 该 事 务 所 自 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 第 23 页 共 25 页

24 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 备 注 招 商 证 券 23,081,543, % 2,751, % - 海 通 证 券 11,340,188, % 1,220, % - 新 时 代 证 券 11,244,518, % 1,101, % - 华 泰 证 券 11,207,357, % 1,068, % - 中 信 建 投 1 781,565, % 711, % - 东 兴 证 券 1 603,020, % 548, % - 中 金 公 司 1 313,950, % 285, % - 齐 鲁 证 券 1 18,022, % 16, % - 金 元 证 券 注 :1 本 基 金 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 标 准 包 括 以 下 六 个 方 面 : (1) 资 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告 2 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤 : (1) 券 商 服 务 评 价 ; (2) 拟 定 租 用 对 象 由 研 究 部 根 据 以 上 评 价 结 果 拟 定 备 选 的 券 商 ; 第 24 页 共 25 页

25 (3) 上 报 批 准 研 究 部 将 拟 定 租 用 对 象 上 报 分 管 副 总 经 理 批 准 ; (4) 签 约 在 获 得 批 准 后, 按 公 司 签 约 程 序 代 表 公 司 与 确 定 券 商 签 约 3 本 报 告 期 内 基 金 租 用 交 易 单 元 无 变 更 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 招 商 证 券 海 通 证 券 新 时 代 证 券 华 泰 证 券 中 信 建 投 东 兴 证 券 中 金 公 司 1,211, % 齐 鲁 证 券 金 元 证 券 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 五 日 第 25 页 共 25 页