天弘基金普通开放式季报模板

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1 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 2014 年第 4 季度报告 2014 年 12 月 31 日 基金管理人 : 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称上投摩根健康品质生活股票基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日报告期末基金份额总额 88,934, 份投资目标本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司, 力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值 投资策略 1 资产配置策略本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发, 采用定量分析和定性分析相结合的手段, 综合宏观经济环境 宏观经济政策 产业政策 行业景气度 证券市场走势和流动性的综合分析, 积极进行大类资产配置 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性 基本面驱动, 主要指在经济周期和通胀周期影响下, 业绩增长 利率环境 通胀预期等因素的变动 ; 流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响, 具体包括汇率变动 流动性结构变动等 随着各类资产风险收益特征的相对变 1

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 化, 本基金将适时动态地调整股票 债券和货币市场工具的投资比例 2 股票投资策略人类的需求主要来自于两方面 : 一是延长生命长度, 提升健康水平 ; 二是拓展生命宽度, 提高生活品质 随着居民收入水平的提升 城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善, 居民的各方面需求将逐步释放, 尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高, 由此带来对相关产品和服务的需求的增加, 并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长 本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题, 重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股 沪深 300 指数收益率 85%+ 上证国债指数收益率 15% 本基金是一只主动投资的股票型基金, 主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司, 属于主题类股票型基金, 其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金, 也高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金, 属于较高风险 较高预期收益的基金产品 上投摩根基金管理有限公司中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2014 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 13,858, 本期利润 33,397, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 148,464, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关 费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 红利 再投资费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率

4 3 标准差 4 过去三个月 24.65% 1.74% 37.77% 1.40% % 0.34% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 2 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ) 注 : 本基金建仓期自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定 本基金合同生效日为 2012 年 2 月 1 日, 图示时间段为 2012 年 2 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 董红波 职务 本基金基金经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 年 说明 管理学硕士, 曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅 中国平安人寿上海分公司战略发展部,2004 年进入泰信基金管理公司, 先后担任研究部副经理 泰信先行策略基金经 3

5 乐琪 本基金基金经理 年 注 :1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2. 董红波先生为本基金首任基金经理, 其任职日期指本基金基金合同生效之日 3. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 理助理,2007 年 1 月至 2008 年 6 月担任泰信先行策略基金经理, 2008 年 7 月加入上投摩根基金管理有限公司 2009 年 1 月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理, 自 2012 年 2 月起同时担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理, 自 2013 年 5 月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理 乐琪先生, 美国克拉里恩大学硕士研究生, 自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在中银基金管理有限公司担任研究员, 自 2010 年 8 月起加入上投摩根基金管理有限公司, 自 2014 年 11 月起担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理, 自 2014 年 12 月起同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益 基金管理人遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同 的规定 基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制, 基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本公司继续贯彻落实 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求, 严格规范境内上市股票 债券的一级市场 4

6 申购和二级市场交易等活动, 通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析, 以确保本公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待 对于交易所市场投资活动, 本公司执行集中交易制度, 确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照时间优先 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量 ; 对于银行间市场投资活动, 本公司通过对手库控制和交易室询价机制, 严格防范对手风险并检查价格公允性 ; 对于申购投资行为, 本公司遵循价格优先 比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配 报告期内, 通过对不同投资组合之间的收益率差异比较 对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析, 未发现整体公平交易执行出现异常的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 通过对交易价格 交易时间 交易方向等的分析, 未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 : 无 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年 4 季度在增量资金的带动下, 以券商 银行 保险等金融股为龙头带动了大盘蓝筹股上涨行情 特别是在 11 月 21 日央行宣布降息后, 在大类资产配置加速转向资本市场的影响下, 股市更是加速上涨, 从 11 月 21 日到 12 月 31 日上证综指累计涨幅达 32.2% 针对市场风格特征, 四季度主要对组合结构做了如下调整 : 重点增持了券商 保险和银行等金融蓝筹股, 同时选择性买入钢铁 建筑等周期性板块公司, 以及互联网应用相关的公司 ; 相对应调整了食品饮料和医药等消费类行业公司配置结构 进入 2015 年, 我们预计春节前的宏观流动性仍将较为充裕 场外投资者增配股票的意愿仍然较强 市场对上市公司基本面预期将更加关注财报预期的变化, 而年初也是宏观政策频出的时点 因此市场行情仍将以估值切换和主题性行情为主 我们认为目前以大金融为龙头的大盘蓝筹股行情仍将持续, 而食品饮料和医药等传统消费类行业, 以及家电 汽车等周期性消费行业公司都存在估值切换空间, 特别是前期滞涨的白马消费成长股将会有一定补涨 5

7 机会 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为 24.65%, 同期业绩比较基准收益率为 37.77% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 137,783, 其中 : 股票 137,783, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 12,769, 其他资产 3,507, 合计 154,060, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 44,960, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,718, G 交通运输 仓储和邮政业 1,439, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 8,944, J 金融业 57,281, K 房地产业 14,626, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 3,812, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 6

8 合计 137,783, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 东吴证券 628,400 14,088, 吉林敖东 281,600 9,802, 中国平安 119,067 8,895, 神州信息 170,529 6,565, 招商地产 230,200 6,074, 莱茵置业 695,469 5,668, 浦发银行 356,125 5,587, 招商证券 180,058 5,090, 华泰证券 194,204 4,752, 西南证券 213,100 4,749, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 96, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,

9 5 应收申购款 3,407, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,507, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 莱茵置业 5,668, 筹划重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 131,209, 报告期期间基金总申购份额 40,154, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 82,429, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 88,934, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金设立的文件 ; 2. 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同 ; 3. 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金托管协议 ; 4. 上投摩根开放式基金业务规则 ; 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照 8

10 8.2 存放地点基金管理人或基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 上投摩根基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 9