招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)2018 年半年度报告摘要 2018 年 06 月 30 日基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2018 年 8 月 28 日

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丑马佳
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1 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)2018 年半年度报告摘要 2018 年 06 月 30 日基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2018 年 8 月 28 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止第 1 页共 29 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 基金简称招商标普金砖四国指数 (QDII-LOF) 场内简称招商金砖基金主代码交易代码基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日报告期末基金份额总额 24,289, 份基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期 2011 年 5 月 11 日 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征本基金采用指数化投资方式, 通过投资纪律约束和量化风险管理, 力求实现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过 6% 本基金至少 80% 以上的资产采用完全复制法进行指数化投资, 即按照标准普尔金砖四国 40 指数成份股及其权重构建指数投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例, 以求尽可能贴近目标指数的表现标准普尔金砖四国 40 总收益指数 (S&P BRIC 40 Index(Net TR)) 收益率本基金是被动管理的指数型基金, 主要投资方向为标普金砖四国 40 指数的成份股及备选成份股, 属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种, 其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金并且, 本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场, 其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名潘西里王永民信息披露负责人联系电话电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话第 2 页共 29 页

4 传真注册地址深圳市福田区深南大道 7088 号北京西城区复兴门内大街 1 号办公地址中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦北京西城区复兴门内大街 1 号邮政编码法定代表人李浩陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称中文 - 中国银行 ( 香港 ) 有限公司英文 - Bank Of China(Hong Kong) Limited 注册地址 - 12/F, BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN ROAD, HONG KONG 办公地址 - 32/F, BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN ROAD, HONG KONG 邮政编码信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所第 3 页共 29 页

5 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2018 年 1 月 1 日 ) - (2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,625, 本期利润 -762, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 -1.95% 期末数据和指标报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -7,713, 期末基金资产净值 24,420, 期末基金份额净值注 :1 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ; 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 3 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益阶段增长率标基准收益增长率 1 率标准差准差 2 率 3 4 过去一个月 -0.89% 1.12% -0.53% 1.16% -0.36% -0.04% 过去三个月 -2.14% 1.01% -1.38% 1.03% -0.76% -0.02% 过去六个月 -1.95% 1.13% -0.63% 1.18% -1.32% -0.05% 过去一年 13.43% 0.99% 17.38% 1.03% -3.95% -0.04% 过去三年 29.51% 1.13% 38.01% 1.17% -8.50% -0.04% 自基金合同生效起至今 0.50% 1.13% 30.26% 1.20% % -0.07% 自基金合同生效 / 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 29 页

6 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会号文批准设立目前, 公司注册资本金为人民币 13.1 亿元, 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格基本养老保险基金投资管理资格 ;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格 ; 同时拥有 QDII( 合格境内机构投资者 ) 资格专户理财 ( 特定客户资产管理计划 ) 资格 2018 年上半年获奖情况如下 : 债券投资能力五星基金公司海通证券英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳回报债券型基金 ( 二级债 )( 招商安瑞进取债券 ) 中国基金报英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳回报债券型基金 ( 纯债 )( 招商安心收益债券 ) 中国基金报英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳回报债券型基金 ( 纯债 )( 招商信用添利债券 (LOF)) 中国基金报基金报英华奖公募基金 20 年特别评选公募基金 20 年最佳固定收益基金管理人中国明星基金奖五年持续回报积极债券型明星基金 ( 招商安瑞进取债券 ) 证券时报第 5 页共 29 页

7 明星基金奖五年持续回报普通债券型明星基金 ( 招商产业债券 ) 证券时报明星基金奖 2017 年度绝对收益明星基金 ( 招商丰融混合 ) 证券时报 Morningstar 晨星 ( 中国 )2018 年度普通债券型基金奖提名 ( 招商安心收益债券 ) 金牛奖五年期开放式债券型持续优胜金牛基金 ( 招商产业债券 ) 中国证券报金基金奖五年期债券基金奖 ( 招商产业债券 ) 上海证券报公募基金 20 周年金基金债券投资回报基金管理公司奖上海证券报公募基金 20 周年金基金行业领军人物奖 ( 金旭 ) 上海证券报致敬基金 20 年基金行业领军人物奖 ( 金旭 ) 新浪致敬基金 20 年最受投资者欢迎基金公司奖新浪致敬基金 20 年区域影响力奖新浪基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名白海峰职务本基金基金经理任本基金的基金经理任职日期 2016 年 11 月 8 日期限离任日期证券从业年限 - 8 说明男, 硕士曾任职于新东方教育科技集团 ;2010 年 6 月加入国泰基金管理有限公司, 历任管理培训生宏观经济研究高级经理首席经济学家助理国际业务部负责人 ;2015 年加入招商基金管理有限公司, 现任国际业务部总监兼招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司执行董事兼总经理招商全球资源股票型证券投资基金招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金 (QDII) 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金基金经理注 :1 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告 ( 生效 ) 日期 ; 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法中关于证券从业人员范围的相关规定 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金无境外投资顾问 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明第 6 页共 29 页

8 基金管理人声明 : 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益本报告期内, 基金运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策机会基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立维护程序基金管理人拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会投资总监投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放, 在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易, 基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据, 并留存记录备查, 完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规基金合同的有关要求执行, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析上半年, 在全球贸易战阴云逐步发酵欧洲中国经济增速放缓等背景下, 全球资产呈现剧烈波动今年以来, 美国经济基本面总体上继续乐观, 就业状况继续保持相对良好其中, 1 季度美国 GDP 最终增长了 2.3%, 由于减税对消费者和企业的刺激,2018 年 2 季度, 预计美国经济增长速度将超过 4% 但由于市场对中美贸易战中东地缘政治美元指数上行美国加息过快等担忧, 全球市场波动剧烈, 贸易摩擦政治风险以及新兴市场大跌轮番冲击市场, 导致风险偏好持续遭受重创, 全球股市几乎悉数下跌而债券则多数上涨, 因此第 7 页共 29 页

9 整体上呈现避险资产表现好于风险资产的局面, 仅因地缘风险推升的油价和部分市场例外总体而言, 今年以来围绕着中美贸易战欧美贸易纠纷的未来走势, 依然成为左右市场风险偏好和未来走向的最重要因素若下半年全球贸易战开打, 可能将会影响全球经济复苏的节奏, 也将改变全球大宗商品的运行格局上半年, 大宗商品表现相对分化, 原油较强势, 国际油市虽有波动, 但整体延续相对乐观情绪, 主要受到需求端和供给端的双重利好 : 一方面需求增长预期改善, 另一方面供给端传来继续减产的利好消息, 全球原油市场继续在博弈中进行供需再平衡从 6 月 EIA 发布的月度数据来看, 目前世界石油供需处于紧平衡状态全球原油库存已降至五年平均水平, 温和增产下, 原油供需基本面向好,6 月底, 美国宣布继续制裁伊朗, 全面限制伊朗石油出口, 以自身原油增产填补供给缺口, 为未来的国际油价提供支撑预计 2018 年国际石油价格会维持在 80 美元左右的水平并上下波动, 考虑到美国页岩油生产后油井在一年之内快速衰减, 以及美国石油运输能力存在较大瓶颈, 预计 2019 年油价将进一步上升, 油价中枢有望维持在 90 美元左右但从基本面因素来看, 未来国际能源价格仍然要相对谨慎从需求方面看, 世界石油需求总体上呈现小幅上涨态势 ; 从供给方面看,OPEC 国家及以俄罗斯为首的非 OPEC 国家达成的减产协议的执行情况美国制裁伊朗的后续结果, 将成为影响世界原油供给的关键变量黄金方面, 因美元指数持续上扬, 强势美元使得国际黄金价格总体上相对弱势, 表现一般俄罗斯经济方面, 总体上继续企稳, 上半年受世界杯举办的提振比较明显, 但中长期看俄对石油美元的依赖难以改变, 结构性经济顽疾根深蒂固, 受西方制裁的持续影响, 俄罗斯经济增长短期内难有起色未来几年俄罗斯的经济增长将主要取决于经济是否有能力摆脱对石油收入的依赖, 目前石油收入占据俄 GDP 的 30% 和国家预算的 50% 上半年巴西的国内经济有所稳定, 但货币表现和经济状况总体仍然疲软, 且受国内政局不稳影响较大相比较俄罗斯巴西, 印度经济在金砖四国中仍然相对看好,2018 年上半年, 印度的经济增速继续改善 2018 年上半年, 港股市场自 1 月末创下历史高点后, 大幅回撤前 6 个月, 恒生指数和恒生国企指数分别下跌 3.2% 和 5.4%, 表现在全球主要市场居后市场表现较去年比有四个特点, 一是小盘股补涨, 二是防御型行业补涨, 三是医药行业继续表现抢眼, 四是大部分行业盈利向上估值向下, 医疗是唯一一个连续两年大幅估值提升的行业上半年主要的市场驱动因素来自于几个宏观风险 :1)10 年期美债收益率快速上行, 成为市场下跌的导火索 ; 随后美联储加息步伐加快, 造成全球流动性收紧步伐加快的预期上升, 压制港股市场估值 2) 美元指数自 4 月中旬走强, 造成资金从新兴市场股市流出,6 月人民币加速贬值, 对海外上市的中资企业带来压力 3) 港币兑美元汇率不断挑战 7.85, 带来市场对港第 8 页共 29 页

10 币, 香港楼市, 以及香港市场流动性的担忧 4) 国内金融降杠杆, 暴露信用风险和融资困难问题, 打击风险偏好, 并且直接影响市场流动性 5) 贸易战不断发酵, 打击投资者信心 6) 国内经济韧性在投资放缓消费减速融资受限和贸易战的影响下受到市场质疑本基金上半年继续维持了严格复制跟踪指数策略报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金份额净值增长率为 -1.95%, 同期业绩基准增长率为 -0.63% 4.6 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2018 年下半年, 预计全球市场会继续呈现多样化和分化的市场表现 2018 年上半年金融市场表现一直与 2017 年形成鲜明对比从票面价值来看, 资产类别表现显示环境与去年相似, 但上半年全球各类资产波动较大, 尽管 12 月和 1 月的资产回报强劲, 但接下来市场在 2 月和 3 月急剧下跌, 且此后一直相对区间震荡其中, 对美股维持中性偏谨慎尽管美国基本面短期仍然强劲, 但估值在美联储加快加息步伐的情况下将面临压力从基本面来看, 一方面税改的利好金融领域放松监管和消费的强劲可能继续支持企业盈利短期保持较快的增长但利率曲线较为平坦, 说明市场对增长的可持续性存疑另一方面, 贸易战的发展可能不断扰动市场情绪, 并且可能进一步推升美国的通胀, 对消费增长带来负面冲击若贸易战持续发酵, 造成类滞胀, 则会伤害全球经济复苏, 并且可能对各大央行的货币政策带来挑战其次, 尽管美股的估值有所下调, 但是依然在历史长期均值以上, 纳斯达克指数以及部分行业, 例如互联网公用事业医疗器械零售等估值都在历史高位, 市场估值仍有进一步下调的必要性最后, 美联储加息步伐加快, 会对部分估值较高的行业带来冲击总体上看, 预计下半年美国经济会保持强劲势头, 美元延续涨势 ; 欧元区经济则会持续颓势, 干扰欧洲央行货币政策收紧节奏同时, 中美贸易战会继续掣肘全球经贸及风险偏好, 下半年主要风险点或仍来自贸易争端及全球贸易景气度过快收缩的风险贸易问题在全球范围内升级的可能性依然不能排除, 一旦该因素超预期, 则全球经济及市场风险偏好会继续受到掣肘因此, 以金砖四国为代表的新兴市场在下半年依然承受着考验 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规基金合同以及招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度进行基金核算部负责日常的基金资产的估值业务, 执行基金估值政策另外, 公司设立由投资和研究部门风险管理部基金核算部法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会公司估值委员会的相关成员均具备相应第 9 页共 29 页

11 的专业胜任能力和相关工作经历公司估值委员会主要负责制定修订和完善基金估值政策和程序, 定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 ; 投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量 ; 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用 ; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性, 并负责与托管行沟通估值调整事项 ; 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 ; 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 ; 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论 ; 对需采用特别估值程序的证券, 基金及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定, 以及本基金的实际运作情况, 本基金报告期未进行利润分配本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分, 将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形, 相关解决方案已经上报证监会 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称本托管人 ) 在对招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)( 以下称本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他法律法规基金合同和托管协议的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务第 10 页共 29 页

12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实准确和完整 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 报告截止日 :2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产资产 : 本期末 2018 年 6 月 30 日上年度末 2017 年 12 月 31 日银行存款 1,559, ,975, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 22,966, ,477, 其中 : 股票投资 22,966, ,477, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 第 11 页共 29 页

13 应收利息应收股利 114, , 应收申购款 72, , 递延所得税资产 - - 其他资产 198, , 资产总计 24,910, ,803, 负债和所有者权益负债 : 本期末 2018 年 6 月 30 日上年度末 2017 年 12 月 31 日短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 262, , 应付管理人报酬 16, , 应付托管费 5, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 205, , 负债合计 490, , 所有者权益 : 实收基金 24,289, ,591, 未分配利润 130, , 所有者权益合计 24,420, ,282, 负债和所有者权益总计 24,910, ,803, 注 :1 基金份额净值元, 基金份额总额 24,289, 份 ; 2 本报告期内股票投资中包含存托凭证投资第 12 页共 29 页

14 6.2 利润表会计主体 : 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日一收入 -208, ,593, 利息收入 4, , 其中 : 存款利息收入 4, , 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 2,157, ,147, 其中 : 股票投资收益 1,924, , 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 233, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) -2,387, ,475, , , , , 减 : 二费用 554, , 管理人报酬 111, , 托管费 34, , 销售服务费交易费用 18, , 第 13 页共 29 页

15 5. 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出税金及附加其他费用 389, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -762, ,980, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -762, ,980, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 27,591, , ,282, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) , , 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -3,302, , ,099, 其中 :1. 基金申购款 11,934, , ,932, 基金赎回款 -15,237, , ,031, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 24,289, , ,420, 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月项目 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 51,847, ,619, ,228, 二本期经营活动产生的基金净值 - 3,980, ,980, 第 14 页共 29 页

16 变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -17,970, ,772, ,198, 其中 :1. 基金申购款基金赎回款 -17,970, ,772, ,198, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 33,876, ,866, ,010, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 金旭欧志明何剑萍基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) ( 以下简称本基金 ) 系由基金管理人招商基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 基金合同及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2010]1244 号文批准公开募集本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 436,572, 份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (11) 第 0004 号验资报告招商标普金砖四国指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 于 2011 年 2 月 11 日正式生效本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金境内托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称中国银行 ), 境外托管人为中国银行 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称中国银行 ( 香港 ) ) 根据中华人民共和国证券投资基金法基金合同及截至报告期末最新公告的招商标普金砖四国指数证券投资基金更新的招募说明书的有关规定, 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具, 包括普通股优先股存托凭证等权益类证券 ; 银行存款可转让存单回购协议短期政府债券等货币市场工具 ; 政府债券公司债券可转换债券等固定收益类证券 ; 以及基金 ETFs 金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于标的指数成第 15 页共 29 页

17 份股备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80% 现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为标准普尔金砖四国 40 总收益指数 (S&P BRIC 40 Index(Net TR)) 收益率会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称企业会计准则 ) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求, 真实完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策, 会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更会计估计变更的说明本基金在本报告期内无需说明的重大会计估值变更差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2005]103 号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知财税 [2008]1 号财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日上海深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知财税 [2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2014]48 号关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知财税 [2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知财税第 16 页共 29 页

18 [2017]90 号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知及其他相关税务法规和实务操作, 本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文, 本基金本期依法适用相关条款 : 1) 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券免征增值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 3) 对基金取得的股票股息红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳 ; 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 5) 对于基金从事 A 股买卖, 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税 6) 基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益, 其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司中国银行 ( 香港 ) 招商银行股份有限公司 ( 以下简称招商银行 ) 招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券 ) 招商财富资产管理有限公司招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司与本基金的关系基金管理人基金托管人基金境外托管人基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的全资子公司基金管理人的全资子公司本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易第 17 页共 29 页

19 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目上年度可比期间 2017 年本期 2018 年 1 月 1 日至 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2018 年 6 月 30 日 30 日当期发生的基金应支付的管理费 111, , 其中 : 支付销售机构的客户维护费 41, , 注 : 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.80% 当年天数基金托管费单位 : 人民币元上年度可比期间 2017 年本期 2018 年 1 月 1 日至项目 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2018 年 6 月 30 日 30 日当期发生的基金应支付的托 34, , 管费注 : 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% 当年天数第 18 页共 29 页

20 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入关联方名称中国银行 ( 香港 ) 单位 : 人民币元本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 677, , 中国银行股份有 881, , , , 限公司注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和中国银行 ( 香港 ) 保管, 按适用利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券第 19 页共 29 页

21 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项 7.1 期末基金资产组合情况 7 投资组合报告序号项目金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 22,966, 其中 : 普通股 11,255, 存托凭证 11,710, 基金投资固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产货币市场工具银行存款和结算备付金合计 1,559, 其他资产 385, 合计 24,910, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 7.2 期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的权益投资分布国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美国 9,444, 香港 10,992, 英国 2,528, 合计 22,966, 期末按行业分类的权益投资组合期末指数投资按行业分类的权益投资组合行业类别公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 第 20 页共 29 页

22 必需消费品 362, 电信服务 890, 房地产 406, 非必需消费品 1,597, 工业 - - 公用事业 - - 金融 8,144, 能源 3,100, 信息科技 7,449, 医疗保健 - - 原材料 1,013, 合计 22,966, 注 : 本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准 (GICS) 期末积极投资按行业分类的权益投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细序号公司名称 ( 英文 ) 公司名称 ( 中文 ) 证券代码所在证券市场所属国家 ( 地区 ) 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 ALIBA BA GROUP HOLDI NG-SP - BABA US 美国纽约证券交易所美国 1,993 2,446, TENCE NT HOLDI NGS LTD 腾讯控股有限公司 700 HK 香港联合交易所香港 7,143 2,371, CHINA CONST 中国建香港 3 RUCTI ON 设银行股份有 939 HK 联合交易香港 348,125 2,127, BANK- 限公司所 H 4 INDUS TRIAL 中国工商银行 1398 HK 香港联合香港 291,073 1,440, 第 21 页共 29 页

23 & COMM ERCIA L BK OF CHINA -H 股份有限公司交易所 5 纳斯 BAIDU 达克 INC - BIDU - 证券 SPON US 交易所 6 香港 CHINA 中国移联合 MOBIL 动有限 941 HK 交易 E LTD 公司所 PING AN 香港 7 INSUR 2318 联合 - ANCE HK 交易 GROUP 所 CO-H 美国 8 VALE 纽约 VALE SA-SP - 证券 US 交易所 9 美国 HDFC 纽约 BANK HDB - 证券 LTD- US 交易所 SBERB 英国 10 ANK- 伦敦 SBER SPONS - 证券 LI ORED 交易所注 :1 以上证券代码采用当地市场代码美国 731 1,175, 香港 15, , 香港 13, , 美国 9, , 美国 1, , 英国 7, , 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于招商基金管理有限公司网站的半年度报告正文期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细第 22 页共 29 页

24 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细序号公司名称 ( 英文 ) 本期累计买入金占期初基金资产证券代码额净值比例 (%) VALE SA-SP VALE US 645, GEELY AUTOMOBILE 175 HK 365, HOLDINGS LT YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US 316, NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP EDU US 258, AAC TECHNOLOGIE 2018 HK 251, S HOL EVERGRANDE REAL ESTATE 3333 HK 250, GROUP SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 195, TENCENT HOLDINGS 700 HK 168, LTD GAZPROM OAO-SPON OGZD LI 132, LUKOIL OAO- SPON LKOD LI 128, SBERBANK- SPONSORED SBER LI 126, ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ITUB US 119, PING AN INSURANCE 2318 HK 101, GROUP CO-H 第 23 页共 29 页

25 14 ALIBABA GROUP HOLDING-SP BABA US 99, BAIDU INC - SPON BIDU US 97, CHINA MOBILE LTD 941 HK 94, BANCO BRADESCO- BBD US 88, INFOSYS TECHNOLOGIE INFY US 81, S-SP 19 AMBEV SA- ABEV US 78, HDFC BANK LTD- HDB US 64, 注 :1 买入金额按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 2 本基金对以上证券代码采用当地市场代码累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细序号公司名称 ( 英文 ) 本期累计卖出金占期初基金资产证券代码额净值比例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS 700 HK 1,763, LTD 2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP BABA US 1,457, JD.COM INC- JD US 207, ULTRAPAR PARTICPAC- UGP US 184, SPON 5 CITIC LTD 267 HK 178, VALE SA-SP VALE US 174, BAIDU INC - SPON BIDU US 166, IND BK OF 1398 HK 159, 第 24 页共 29 页

26 CHINA-H 9 NOVATEK OAO-SPONS NVTK LI 156, GDR REG S 10 PING AN INSURANCE 2318 HK 153, GROUP CO-H 11 CHINA CITIC BANK CORP 998 HK 149, LTD-H 12 MAGNIT OJSC- SPON GDR MGNT LI 147, REGS 13 CHINA MOBILE LTD 941 HK 147, ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ITUB US 144, SBERBANK- SPONSORED SBER LI 141, BRF SA- BRFS US 128, CHINA CONSTRUCTIO 939 HK 127, N BANK-H 18 INFOSYS TECHNOLOGIE INFY US 125, S-SP 19 LUKOIL OAO- SPON LKOD LI 119, GAZPROM OAO-SPON OGZD LI 108, 注 :1 卖出金额按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 2 本基金对以上证券代码采用当地市场代码权益投资的买入成本总额及卖出收入总额买入成本 ( 成交 ) 总额 4,190, 卖出收入 ( 成交 ) 总额 7,237, 注 : 买入成本卖出收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用第 25 页共 29 页

27 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金 7.11 投资组合报告附注报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入期末其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款金额单位 : 人民币元 3 应收股利 114, 应收利息应收申购款 72, 其他应收款 198, 待摊费用 8 其他第 26 页共 29 页

28 9 合计 385, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额份额单位 : 份持有人结构机构投资者个人投资者占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例 2,640 9, , % 24,286, % 8.2 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 朱弘 301, % 2 陈建霞 245, % 3 刘海龙 140, % 4 刘悦 114, % 5 冯金涛 107, % 6 李大夜 106, % 7 马兴云 96, % 8 马迪 90, % 9 姚晓琴 66, % 10 杨凯 65, % 注 : 持有人为场内持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例第 27 页共 29 页

29 基金管理人所有从业人员持有本基金 24, % 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日 (2011 年 2 月 11 日 ) 基金份额总额 436,572, 本报告期期初基金份额总额 27,591, 本报告期基金总申购份额 11,934, 减 : 报告期基金总赎回份额 15,237, 本报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 24,289, 基金份额持有人大会决议 10 重大事件揭示本报告期未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金本报告期内基金管理人基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更第 28 页共 29 页

30 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期, 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚, 亦未收到关于基金管理人的高级管理人员托管人的托管业务部门及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况券商名称 BOCISEC URITEIS LTD MorganSt anley 交易单元数量成交金额股票交易占当期股票成交总额的比例应支付该券商的佣金佣金金额单位 : 人民币元占当期佣金总量的比例备注 1 4,936, % 7, % - 1 1,299, % % - Scotia 1 5,192, % 5, % - 注 :1 基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配, 券商综合评分根据研究报告质量路演质量联合调研质量以及销售服务质量打分, 从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配, 季度评分和佣金分配分别由专人负责 2 此处股票交易包括股票存托凭证交易 ; 佣金指本基金通过单一券商进行股票基金等交易而合计支付该券商的佣金合计基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况招商基金管理有限公司 2018 年 8 月 28 日第 29 页共 29 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)2018 年半年度报告摘要 2018 年 06 月 30 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 8 月 28 日

招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)2018 年半年度报告摘要 2018 年 06 月 30 日基金管理人 : 招商基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2018 年 8 月 28 日