融通通盛两年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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1 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 更新招募说明书摘要 (2017 年第 1 号 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通中证人工智能主题指数证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]1510 号文 ) 准予募集注册 本基金基金合同于 2017 年 4 月 10 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 中国证监会对本基金募集的准予注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 自主判断基金的投资价值, 充分考虑自身的风险承受能力, 自主做出投资决策, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险 股指期货等金融衍生品投资风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的指数投资风险 上市交易风险等业务办理过程中的特定风险等 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 本基金为股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书等信息披露文件 投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩 1

2 也不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 10 日, 有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日, 业绩表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 本更新招募说明书中的财务数据未经审计 ) 一 基金合同生效日期 2017 年 4 月 10 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层电话 :(0755) 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经 2

3 济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事马金声先生, 高级经济师, 现任新时代证券股份有限公司名誉董事长 历任中国人民银行办公厅副主任 主任, 金银管理司司长, 中国农业发展银行副行长, 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长, 华林证券有限责任公司党委书记 2007 年 1 月至今, 任公司董事 董事黄庆华先生, 工科学士, 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理 新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管 2015 年 2 月至今, 任公司董事 董事 David Semaya( 薛迈雅 ) 先生, 教育学硕士, 现任日兴资产管理有限公司执行董事长, 三井住友信托银行有限公司顾问 历任日本美林副总, 纽约美林总监, 美林投资管理有限公司首席运营官 代表董事和副总 代表董事和主席, 巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官, 巴克莱全球投资者 ( 英国 ) 首席执行官, 巴克莱集团 财富管理 ( 英国 ) 董事及总经理 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 3

4 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 本基金拟任基金经理何天翔先生, 厦门大学经济学硕士 安徽大学理学学士,9 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资经理, 现任融通深证 100 指数 融通军工分级 融通证券分级 融通中证 4

5 大农业指数基金 (LOF)( 由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来 ) 融通新趋势灵活配置混合 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通通瑞债券 融通人工智能指数 (LOF) 基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司公募基金投资决策委员会成员 : 权益投资总监 基金经理邹曦先生, 投资总监 基金经理商小虎先生, 研究部总经理 基金经理付伟琦先生, 权益投资部总经理 基金经理张延闽先生, 研究部总监 基金经理余志勇先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; 4 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; 5 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; 6 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; 7 依法接受基金托管人的监督; 8 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; 9 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10 编制季度 半年度和年度基金报告; 11 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; 5

6 12 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; 13 按基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; 14 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; 15 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 16 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; 17 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; 18 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; 19 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; 20 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; 21 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; 22 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 23 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; 24 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; 6

7 25 执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26 建立并保存基金份额持有人名册; 27 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事以下违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全的内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资 ; 7

8 (9) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 对倒和倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (11) 贬损同行, 以提高自己 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 以不正当手段谋求业务发展 ; (14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (15) 其他法律 行政法规及中国证监会禁止的行为 ( 五 ) 基金管理人关于禁止性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : 1 承销证券; 2 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; 5 向基金管理人 基金托管人出资; 6 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律 行政法规或监管机构取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 ( 六 ) 基金经理承诺 1 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不能利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者牟取利益; 8

9 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 七 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制制度概述为了保证公司规范运作, 有效地防范和化解管理风险 经营风险以及操作风险, 确保基金财务和公司财务以及其他信息真实 准确 完整, 从而最大程度地保护基金份额持有人的利益, 本基金管理人建立了科学合理 控制严密 运行高效的内部控制制度 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制 管理方法 操作程序与控制措施的总称 内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度的总揽和指导, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括内部会计控制制度 风险控制制度 投资管理制度 监察稽核制度 基金会计制度 信息披露制度 信息技术管理制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 2 内部控制原则健全性原则 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个运作环节 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 独立性原则 公司各机构 部门和岗位在职能上应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明 相互制衡, 并通 9

10 过切实可行的措施来实行 成本效益原则 公司应充分发挥各机构 各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 3 主要内部控制制度 (1) 内部会计控制制度公司依据 中华人民共和国会计法 金融企业会计制度 证券投资基金核算业务指引 企业财务通则 等国家有关法律 法规制订了基金会计制度 公司财务会计制度 会计工作操作流程和会计岗位职责, 并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制 内部会计控制制度包括凭证制度 复核制度 账务处理程序 基金估值制度和程序 基金财务清算制度和程序 成本控制制度 财务收支审批制度和费用报销管理办法 财产登记保管和实物资产盘点制度 会计档案保管和财务交接制度等 (2) 风险管理控制制度风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定, 风险控制制度由风险控制的目标和原则 风险控制的机构设置 风险控制的程序 风险类型的界定 风险控制的主要措施 风险控制的具体制度 风险控制制度的监督与评价等部分组成 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度 交易风险管理制度 财务风险控制制度以及岗位分离制度 防火墙制度 岗位职责 反馈制度 保密制度 员工行为准则等程序性风险管理制度 (3) 监察稽核制度公司设立督察长, 负责监察稽核工作, 督察长由总经理提名, 经董事会聘任, 报中国证监会核准 除应当回避的情况外, 督察长可以列席公司任何会议, 调阅公司相关档案, 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查 评价 报告 建议职能 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况, 董事会应当对督察长的报告进行审议 公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作 公司配备了充足合格的监 10

11 察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程 监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法 内部监察稽核工作准则等 通过这些制度的建立, 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律 法规和规章的有关情况 ; 检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度 各项管理制度和业务规章的情况 4 基金管理人关于内部控制制度的声明 (1) 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (2) 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制 三 基金托管人 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2017 年 6 月末, 中国建设银行资产总额 216, 亿元, 较上年末增加 7, 亿元, 增幅 3.47% 上半年, 中国建设银行实现利润总额 1, 亿元, 较上年同期增长 1.30%; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1, 亿元, 盈利水平实现平稳增长 11

12 2016 年, 中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项 荣获 欧洲货币 2016 中国最佳银行, 环球金融 2016 中国最佳消费者银行 2016 亚太区最佳流动性管理银行, 机构投资者 人民币国际化服务钻石奖, 亚洲银行家 中国最佳大型零售银行奖 及中国银行业协会 年度最具社会责任金融机构奖 中国建设银行在英国 银行家 2016 年 世界银行 1000 强排名 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 财富 2016 年世界 500 强排名第 22 位 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 2 主要人员情况纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行 总行计划财务部 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部 投资托管业务部 授信审批部担任领导职务 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部 委托代理部 战略客户部, 长期从事客户服务 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 境内外汇业务管理 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 3 基金托管业务经营情况 12

13 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 (R)QFII (R)QDII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2017 年二季度末, 中国建设银行已托管 759 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行连续 11 年获得 全球托管人 财资 环球金融 中国最佳托管银行 中国最佳次托管银行 最佳托管专家 QFII 等奖项, 并在 2016 年被 环球金融 评为中国市场唯一一家 最佳托管银行 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 场外直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 陈思辰电话 :(0755) 客户服务中心电话 : ( 免长途通话费用 ) (0755) (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 单元邮政编码 : 联系人 : 魏艳薇电话 :(010) (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 : 联系人 : 刘佳佳 13

14 联系电话 :(021) (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层邮政编码 : 联系人 : 殷洁联系电话 :(0755) 其他场外销售机构 (1) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东联系人 : 秦朗电话 : 客服电话 : (2) 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明联系人 : 马静懿电话 :(010) 客服电话 : (3) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法人代表 : 杨宝林联系人 : 孙秋月电话 :(0532) 客服电话 :95548 (4) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓 14

15 联系人 : 刘宏莹电话 : 客服电话 : (5) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航联系电话 :(010) 客服电话 : (6) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 叶顺德联系人 : 田芳芳电话 :(010) 客服电话 : (7) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘婧漪电话 : 客服电话 : (8) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 秦雨晴电话 : 客户服务电话 :95538 (9) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 15

16 法定代表人 : 李工联系人 : 樊中亚电话 :(0551) 客服电话 :95318, (10) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰联系人 : 邵珍珍电话 :(021) 客服电话 : (11) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 李晓伟电话 :(0755) 客服电话 : (12) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号法定代表人 : 杨德红联系人 : 钟伟镇电话 :(021) 客服电话 : (13) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅电话 :(010) 客服电话 : (14) 平安证券股份有限公司 16

17 办公地址 : 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 层法定代表人 : 曹实凡联系人 : 周一涵电话 :(0755) 客服电话 : (15) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 李玉婷电话 :(021) 客服电话 : 或 (16) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李季联系人 : 李玉婷电话 : 客服电话 : (17) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈共炎联系人 : 邓颜电话 :(010) 客服电话 : (18) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 周青 17

18 电话 : 客服电话 : (19) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 杨天枝联系电话 :(0755) 客服电话 : (20) 太平洋证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层法人代表 : 李长伟联系人 : 王婧电话 : 客服电话 : (21) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 李芳芳电话 :(021) 客服电话 :95525 (22) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 周杰联系人 : 涂洋电话 :(021) 客服电话 : (23) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 18

19 法定代表人 : 田国立联系人 : 王琳客户服务电话 :95533 (24) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 陈四清联系人 : 顾林电话 :(010) 客户服务电话 :95566 (25) 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 曹榕电话 :(021) (26) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏客服电话 :95555 (27) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 金煜联系人 : 汤征程联系电话 :(021) (28) 平安银行股份有限公司办公地址 : 深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 谢永林 19

20 联系人 : 张莉电话 : 客户服务电话 : (29) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 联系人 : 文雯客服热线 : 公司网站 : (30) 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人 : 齐小贺电话 : 传真 : 联系人 : 马力佳客服热线 : 公司网站 : (31) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 :

21 联系人 : 张茹客服热线 : 公司网站 : (32) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 吴强客服热线 : 公司网站 : (33) 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 崔丁元客服热线 : 公司网站 : (34) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 传真 : 联系人 : 李静如客服热线 :

22 公司网站 : (35) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 : 传真 : 联系人 : 叶健客服热线 : 公司网站 : (36) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 : 传真 : 联系人 : 李娟客服热线 : 公司网站 : (37) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表人 : 王莉 地址 : 北京市朝阳区建外大街 22 号返利大厦 10 层 客服热线 : 公司网站 :licaike.hexun.com (38) 大泰金石基金销售有限公司办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 22

23 法定代表人 : 袁顾明联系人 : 何庭宇电话 : (39) 上海陆金所资产管理有限公司办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务电话 : (40) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯传真 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 客服热线 : (41) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人 : 林义相电话 : 传真 : 联系人 : 谭磊客服热线 : 公司网站 : (42) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 23

24 办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨客服热线 : 公司网站 : (43) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : (44) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼法定代表人 : 其实电话 : 传真 : 联系人 : 高莉莉客服热线 : 公司网站 : com.cn (45) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 胡雪芹 24

25 电话 : 客服热线 : 网址 : 3 场内销售机构场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售, 具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : 传真 : 联系人 : 崔巍 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 : 传真 : 联系人 : 安冬四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹 25

26 联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏五 基金的名称融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 六 基金的类型上市契约型开放式 (LOF) 七 基金的投资目标本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证人工智能主题指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 债券( 包括国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 股指期货 权证 银行存款 同业存单 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%; 投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 九 基金的投资策略本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 26

27 整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因交易成本 交易制度 个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 力求降低跟踪误差 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 ( 一 ) 股票投资策略 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况等变化, 对其进行适时调整, 以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整 2) 不定期调整根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 27

28 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 ( 二 ) 债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 ( 三 ) 资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则, 投资于资产支持证券, 以期获得稳定的收益 坚持价值投资理念, 综合考虑信用等级 债券期限结构 分散化投资 行业分布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划 根据信用风险 利率风险和流动性风险变化 把握市场交易机会, 积极调整投资策略 ( 四 ) 权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作 ( 五 ) 金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内, 本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险, 提高投资效率 本基金主要采用流动性好 交易活跃的衍生品合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 ( 六 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : 28

29 (1) 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%; 投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (2) 本基金的非指数化投资部分资产持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (4) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 29

30 定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险 法律风险和操作风险等各种风险 ; (16) 本基金参与股指期货交易, 需依据下列标准建构组合 : 1) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 2) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%; 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 3) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4) 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 5) 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制 因证券 / 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; 30

31 (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律 行政法规或监管机构取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 十 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指数是中证人工智能主题指数 2 业绩比较基准 95% 中证人工智能主题指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为中证人工智能主题指数, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 中证人工智能主题指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 3 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在 31

32 履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数及业绩比较基准, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数及业绩比较基准 若标的指数或业绩比较基准变更涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数或业绩比较基准召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数或业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 十一 风险收益特征本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益均高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 十二 基金投资组合报告基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2017 年 11 月 6 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 51,646, 其中 : 股票 51,646, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资

33 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 - - 3,753, 其他资产 426, 合计 55,826, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,669, D 电力 热力 燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术 服务业 18,157, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 498, M 科学研究和技术服务业 68, N 水利 环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务 修理和其他服务

34 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 1,252, 合计 51,646, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序 号 股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 科大讯飞 62,392 3,347, 海康威视 83,483 2,671, 歌尔股份 125,011 2,530, 大华股份 93,204 2,243, 长园集团 84,685 1,685, 机器人 70,085 1,494, 四维图新 57,696 1,478, 网宿科技 92,695 1,118, 用友网络 47,102 1,114, 中国长城 113, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 34

35 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 35

36 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 12, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 387, 其他应收款 - 7 待摊费用 26, 其他 - 9 合计 12, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未前十名股票中不存在流通受限情况 11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未持有无积极投资部分的股票 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表 现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2017 年 4 月 10 日, 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日 基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 如下 : 阶段 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差 年 4 月 10 日 3.62% 0.84% -2.91% 1.03% 6.53% -0.19% 36

37 ( 基金合同生效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日 十四 基金费用概览 ( 一 ) 与基金运作有关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 标的指数许可使用费 ; (4) 基金上市费用及年费 ; (5) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; (6) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费 ; (7) 基金份额持有人大会费用 ; (8) 基金的证券 期货交易费用或结算而产生的费用 ; (9) 基金的银行汇划费用 ; (10) 账户开户费用和账户维护费 ; (11) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户 37

38 路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 (3) 标的指数许可使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收, 按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年指数许可使用费率 / 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值基金合同生效后的指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付 标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 ( 大写 : 伍万元整 ), 计费区间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十 (10) 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法 费率和支付方式 38

39 等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的标的指数许可使用费费率 具体计算方法及支付方法 (4) 除管理费 托管费 标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入基金费用 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同生效前的相关费用 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 明确了基金批复以及成立情况 招募说明书内容的截止日期 有关财务数据和基金业绩的截止日期 ; 2 在 三 基金管理人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金管理人概况 ( 二 ) 主要人员情况 的内容 ; 3 在 四 基金托管人 部分, 更新了 ( 一 ) 基金托管人情况 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 的内容 ; 4 在 五 相关服务机构 部分, 更新了 ( 一 ) 基金份额发售机构 中公司直销机构 代销机构联系人信息 ; 5 在 六 基金的募集 部分, 更新了募集情况信息 ; 6 在 七 基金合同的生效 部分, 更新了 ( 一 ) 基金合同的生效 中的 39

40 内容 ; 7 在 九 基金份额的申购 赎回与转换 部分, 更新了相关信息 ; 8 在 十 基金的投资 部分, 更新了 ( 八 ) 基金投资组合报告 的内容, 更新数据为本基金 2017 年 3 季度报告中的投资组合数据 ; 9 新增了 十一 基金业绩 的内容 ; 10 更新了 二十二 对基金份额持有人服务 的相关内容 11 更新了 二十三 其他应披露事项 的内容, 对本基金自上次招募说明书披露日至 2017 年 10 月 10 日期间的公告信息进行了列示 融通基金管理有限公司 二〇一七年十一月二十二日 40