重要提示 本基金经 2014 年 9 月 17 日中国证券监督管理委员会下发的 关于核准鹏华中证国防指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2014]969 号文 ) 注册, 进行募集 根据相关法律法规, 本基金基金合同已于 2014 年 11 月 13 日生效, 基金管理人于该日起正式开始

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1 鹏华中证国防指数分级 证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二零一七年六月

2 重要提示 本基金经 2014 年 9 月 17 日中国证券监督管理委员会下发的 关于核准鹏华中证国防指数分级证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2014]969 号文 ) 注册, 进行募集 根据相关法律法规, 本基金基金合同已于 2014 年 11 月 13 日生效, 基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于 : 市场风险 管理风险 操作风险 流动性风险 信用风险 本基金特有风险 ( 包括作为指数基金的风险 作为上市基金的风险和作为分级基金的风险 ) 及其他风险, 等等 本基金单笔场内认购 / 申购金额不得低于五万元 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担 投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 12 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日 ( 未经审计 )

3 目 录 一 绪言... 2 二 释义... 2 三 基金管理人... 6 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分级 七 基金份额的净值计算 八 基金的募集与基金合同的生效 九 基金份额的上市与交易 十 基金份额的申购与赎回 十一 基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻 十二 基金份额的配对转换 十三 基金的投资 十四 基金的业绩 十五 基金的财产 十六 基金资产的估值 十七 基金的收益分配 十八 基金份额的折算 十九 基金的费用与税收 二十 基金的会计与审计 二十一 基金的信息披露 二十二 风险揭示 二十三 基金的终止与清算 二十四 基金合同的内容摘要 二十五 基金托管协议的内容摘要 二十六 对基金份额持有人的服务 二十七 其他应披露事项 二十八 招募说明书的存放及查阅方式 二十九 备查文件

4 一 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 等有关法律法规的规定, 以及 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 的约定编写 本招募说明书阐述了鹏华中证国防指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 的投资目标 策略 风险 费率等与投资人投资决策有关的必要事项, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指鹏华中证国防指数分级证券投资基金 2 基金管理人: 指鹏华基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司 4 基金合同: 指 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 鹏华中证国防指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书或本招募说明书: 指 鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 2

5 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人, 按其持有的基金份额不同, 可区分为鹏华国防份额持有人 鹏华国防 A 份额持有人及鹏华国防 B 份额持有人 21 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指鹏华基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 23 场外: 通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的认购 申购和赎回的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购和赎回也称为场外认购 场外申购和场外赎回 3

6 24 场内: 通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购 申购 赎回和上市交易的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场内认购 场内申购 场内赎回 25 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构, 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 27 注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统, 登记在该系统的基金份额也称为场外份额 28 证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统, 登记在该系统的基金份额也称为场内份额 29 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31 标的指数: 指中证国防指数 32 基金份额: 指鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额和 / 或鹏华国防 B 份额 33 鹏华国防份额: 指鹏华中证国防指数分级证券投资基金之基础份额 34 鹏华国防 A 份额 : 指鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 A 份额, 即低风险且预期收益相对较低的稳健收益类份额 35 鹏华国防 B 份额 : 指鹏华中证国防指数分级证券投资基金之 B 份额, 即高风险且预期收益相对较高的积极收益类份额 36 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 37 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 39 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 41 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 4

7 42 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 43 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 44 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 45 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 46 上市交易: 指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 47 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 鹏华国防份额净赎回申请 ( 赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 ( 包括鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额 ) 的 10% 50 配对转换: 指鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括基金份额的分拆和合并 51 分拆: 指基金份额持有人将其持有的鹏华国防份额按照 2 份鹏华国防份额对应 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额的比例进行转换的行为 52 合并: 指基金份额持有人将其持有的鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额按照 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额对应 2 份鹏华国防份额的比例进行转换的行为 53 折算: 指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下, 由基金管理人按照一定比例调整鹏华国防份额净值 鹏华国防 A 份额参考净值和 / 或鹏华国防 B 份额参考净值, 使得基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为, 包括定期折算和不定期折算 54 定期折算: 指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为 55 不定期折算: 指当鹏华国防份额净值 鹏华国防 A 份额参考净值和 / 或鹏华国防 B 份额参考净值满足一定的条件时, 基金管理人进行的基金份额折算行为 56 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 57 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作, 包括系统内转托管和跨系统转托管 58 系统内转托管: 指投资者将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转托管的行为 5

8 59 跨系统转托管: 指投资者将持有的鹏华国防份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 60 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 61 元: 指人民币元 62 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 64 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 65 基金份额净值: 指每一份基金份额所代表的基金资产净值, 按基金份额的不同, 可区分为鹏华国防份额净值 鹏华国防 A 份额净值 鹏华国防 B 份额净值 66 基金份额参考净值: 指在基金份额净值计算的基础上, 根据 基金合同 给定的计算公式得到的基金份额估算价值, 按基金份额的不同, 可区分为鹏华国防 A 份额参考净值 鹏华国防 B 份额参考净值 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 67 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68 定期折算期间: 第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日, 第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日 69 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 70 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 名称: 鹏华基金管理有限公司 2 住所: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3 设立日期:1998 年 12 月 22 日 4 法定代表人: 何如 5 办公地址: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6 电话:(0755) 传真 :(0755)

9 7 联系人: 吕奇志 8 注册资本: 人民币 1.5 亿元 9 股权结构: 出资人名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15, % ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员何如先生, 董事长, 硕士, 高级会计师, 国籍 : 中国 历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长 总会计师 常务副总经理 总经理 党委书记, 深圳发展银行行长助理 副行长 党委委员 副董事长 行长 党委副书记, 现任国信证券股份有限公司董事长 党委书记, 鹏华基金管理有限公司董事长 邓召明先生, 董事, 经济学博士, 讲师, 国籍 : 中国 历任北京理工大学管理与经济学院讲师 中国兵器工业总公司主任科员 中国证监会处长 南方基金管理有限公司副总经理 中国证监会第六 七届发审委委员, 现任鹏华基金管理有限公司总裁 党总支书记 孙煜扬先生, 董事, 经济学博士, 国籍 : 中国 历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员 中共深圳市委政策研究室副处长 深圳证券结算公司常务副总经理 深圳证券交易所首任行政总监 香港深业 ( 集团 ) 有限公司助理总经理 香港深业控股有限公司副总经理 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁 鹏华基金管理有限公司董事总裁 国信证券股份有限公司副总裁 国信证券股份有限公司公司顾问 周中国先生, 董事, 会计学硕士研究生, 国籍 : 中国 曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理 ;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理 外派财务经理 高级经理 总经理助理 副总经理 国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理 资金财务总部副总经理 ;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理 7

10 Massimo Mazzini 先生, 董事, 经济和商学学士 国籍 : 意大利 曾在安达信 (Arthur Andersen MBA) 从事风险管理和资产管理工作, 历任 CA AIPG SGR 投资总监 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监 东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR) 投资副总监 农业信贷另类投资集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group) 国际执行委员会委员 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 投资方案部投资总监 Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR) 首席执行官, 欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢森堡 ) 首席执行官和总经理 现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 市场及业务发展总监 Andrea Vismara 先生, 董事, 法学学士, 律师, 国籍 : 意大利 曾在意大利多家律师事务所担任律师, 先后在法国农业信贷集团 (Credit Agricole Group) 东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR) 法务部 产品开发部, 欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 治理与股权部工作, 现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A) 董事会秘书兼任企业事务部总经理, 欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A.)( 卢森堡 ) 企业服务部总经理 史际春先生, 独立董事, 法学博士, 国籍 : 中国 历任安徽大学讲师 中国人民大学副教授, 现任中国人民大学法学院教授 博士生导师, 国务院特殊津贴专家, 兼任中国法学会经济法学研究会副会长 北京市人大常委会和法制委员会委员 张元先生, 独立董事, 大学本科, 国籍 : 中国 曾任新疆军区干事 秘书 编辑, 甘肃省委研究室干事 副处长 处长 副主任, 中央金融工作委员会研究室主任, 中国银监会政策法规部 ( 研究局 ) 主任 ( 局长 ) 等职务 ;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记 ;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记 高臻女士, 独立董事, 工商管理硕士, 国籍 : 中国 曾任中国进出口银行副处长, 负责贷款管理和运营, 项目涉及制造业 能源 电信 跨国并购 ;2007 年加入曼达林投资顾问有限公司, 现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人 2 基金管理人监事会成员黄俞先生, 监事会主席, 研究生学历, 国籍 : 中国 曾在中农信公司 正大财务公司工作, 曾任鹏华基金管理有限公司董事 监事, 现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长 陈冰女士, 监事, 本科学历, 国籍 : 中国 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计 8

11 上海营业部财务科副科长 资金财务部财务科副经理 资金财务部资金科经理 资金财务部主任会计师兼科经理 资金财务部总经理助理 资金财务总部副总经理等, 现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理 融资融券部总经理 SANDRO VESPRINI 先生, 监事, 工商管理学士, 国籍 : 意大利 先后在米兰军医院出纳部 税务师事务所 菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作 圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部 圣保罗财富管理企业管控部工作 曾任欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 财务管理和投资经理, 现任欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 财务负责人 于丹女士, 职工监事, 法学硕士, 国籍 : 中国 历任北京市金杜 ( 深圳 ) 律师事务所律师 ;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任监察稽核部法务主管, 现任监察稽核部总经理助理 郝文高先生, 职工监事, 大专学历, 国籍 : 中国 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理 招商基金管理有限公司基金事务部总监 ;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司, 现任登记结算部总经理 刘嵚先生, 职工监事, 管理学硕士, 国籍 : 中国 历任毕马威 ( 中国 ) 管理顾问公司咨询顾问, 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理 ;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司, 现任首席市场官兼市场发展部 北京分公司总经理 3 高级管理人员情况何如先生, 董事长, 简历同前 邓召明先生, 董事, 总裁, 简历同前 高阳先生, 副总裁, 特许金融分析师 (CFA), 经济学硕士, 国籍 : 中国 历任中国国际金融有限公司经理, 博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理 固定收益部总经理 基金裕泽基金经理 基金裕隆基金经理 股票投资部总经理, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁 邢彪先生, 副总裁, 工商管理硕士 法学硕士, 国籍 : 中国 历任中国人民大学校办科员, 中国证监会办公厅副处级秘书, 全国社保基金理事会证券投资部处长 股权资产部 ( 实业投资部 ) 副主任, 并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁 高鹏先生, 副总裁, 经济学硕士, 国籍 : 中国 历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理, 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理 监察稽核部总经理 职工监事 督察长, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁 电子商务部总经理 苏波先生, 副总裁, 管理学博士, 国籍 : 中国 历任深圳经济特区证券公司研究所副所长 投资部经理, 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理, 易方达基金管理有限公司 9

12 信息技术部总经理助理, 鹏华基金管理有限公司总裁助理 机构理财部总经理 职工监事, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁 高永杰先生, 督察长, 法学硕士, 国籍 : 中国 历任中共中央办公厅秘书局干部, 中国证监会办公厅新闻处干部 秘书处副处级秘书 发行监管部副处长 人事教育部副处长 处长, 现任鹏华基金管理有限公司督察长 韩亚庆先生, 副总裁, 经济学硕士, 国籍 : 中国 历任国家开发银行资金局主任科员 全国社会保障基金理事会投资部副调研员 南方基金管理有限公司固定收益部基金经理 固定收益部总监, 现任鹏华基金管理有限公司副总裁 固定收益投资总监 固定收益部总经理 4 本基金基金经理余斌先生, 国籍中国, 经济学硕士,10 年证券从业经验 曾任职于招商证券股份有限公司, 担任风险控制部市场风险分析师 ;2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任机构理财部大客户经理 量化投资部量化研究员, 先后从事特定客户资产管理业务产品设计 量化研究等工作 ;2014 年 5 月起担任鹏华信息分级基金基金经理,2014 年 5 月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014 年 11 月起兼任鹏华国防分级基金基金经理,2015 年 4 月起兼任鹏华酒分级基金基金经理,2015 年 5 月起兼任鹏华证券分级基金基金经理,2015 年 6 月起兼任鹏华环保分级基金基金经理 余斌先生具备基金从业资格 本基金历任基金经理 : 无本基金经理管理其他基金情况 : 2014 年 5 月起担任鹏华信息分级基金基金经理,2014 年 5 月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2015 年 4 月起兼任鹏华酒分级基金基金经理,2015 年 5 月起兼任鹏华证券分级基金基金经理,2015 年 6 月起兼任鹏华环保分级基金基金经理 5 投资决策委员会成员情况邓召明先生, 鹏华基金管理有限公司董事 总裁 党总支书记 高阳先生, 鹏华基金管理有限公司副总裁 邢彪先生, 鹏华基金管理有限公司副总裁 高鹏先生, 鹏华基金管理有限公司副总裁 韩亚庆先生, 鹏华基金管理有限公司副总裁 梁浩先生, 鹏华基金管理有限公司研究部总经理, 鹏华新兴产业混合 鹏华医药科技股票基金基金经理 赵强先生, 鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募 10

13 集 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 证券法 基金法 销售办法 运作办法 信息披露办法 等法律法规的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生 2 基金管理人的禁止行为: (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待公司管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规以及中国证监会禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反法律法规 基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 除按本基金管理人制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资 ; 11

14 (9) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (10) 违反证券交易所业务规则, 利用对敲 倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (11) 贬损同行, 以提高自己 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成份 ; (13) 以不正当手段谋求业务发展 ; (14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (15) 其他法律 行政法规禁止的行为 4 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不得利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 健全性原则 : 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 ; (2) 有效性原则 : 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 ; (3) 独立性原则 : 公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 ; (4) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 ; (5) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 2 制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1) 合法合规性原则 : 基金管理人内控制度应当符合国家法律 法规 规章和各项规定 ; (2) 全面性原则 : 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节, 不得留有制度上的空白或漏洞 ; (3) 审慎性原则 : 制定内部控制制度应当以审慎经营 防范和化解风险为出发点 ; 12

15 (4) 适时性原则 : 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略 经营方针 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善 3 内部控制体系 (1) 董事会下设合规与风险控制委员会, 主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策 协调突发重大风险等事项 (2) 公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查, 组织 指导基金管理人内部监察稽核工作, 并可向董事会和中国证监会直接报告 (3) 公司经营管理层 督察长 监察稽核部 公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充分的评估和防范, 对业务过程中潜在和存在的风险进行通报 讨论, 并及时采取防范和控制措施 (4) 监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查, 定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律 法规及其他规定的执行情况进行检查, 并适时提出整改建议 (5) 业务部门 : 对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务 (6) 员工 : 依照公司 全面风险管理 全员风险控制 的理念, 公司每个员工均负有一线风险控制职责, 负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中, 并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告 反馈的义务 4 内部控制措施 (1) 公司通过不断健全法人治理结构, 充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 力争从源头上杜绝不正当关联交易 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资人利益和公司合法权益 (2) 管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念, 并着力培养全体员工的风险防范意识, 营造浓厚的风险管理文化氛围, 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门 各个岗位和各个环节 (3) 公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控 相关部门和岗位之间相互监督制衡 督察长和监察稽核部监督的 权责统一 严密有效的三道内控防线 (4) 建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度 : 自成立来, 公司不断完善内控组织架构 控制程序 控制措施以及控制职责, 建立健全内部控制体系 通过不断地对内部控制制度进行修订和更新, 公司的内部控制制度不断走向完善 (5) 建立健全各项管理制度和业务规章 : 公司建立了包括投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置 岗位职责 操作流程手册在内的业务流程 规章等, 从基本管理制度和业务流程上进行风险控制 13

16 (6) 建立了岗位分离 相互制衡的内控机制 : 公司在岗位设置上采取了严格的分离制度, 实现了基金投资与交易 交易与清算 公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度, 形成了不同岗位之间的相互制衡机制, 从岗位设置上减少和防范操作及操守风险 (7) 建立健全了岗位责任制 : 公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任 (8) 构建风险管理系统 : 公司通过建立风险评估 预警 报告 控制以及监督程序, 并经过适当的控制流程, 定期或实时对风险进行评估 预警 监督, 从而识别 评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险, 通过明晰的报告渠道, 对风险问题进行层层监督 管理 控制, 使部门和管理层即时把握风险状况并及时 快速作出风险控制决策 (9) 建立自动化监督控制系统 : 公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计算机辅助控制系统, 对投资比例限制 禁止买入股票名单 交叉交易等方面进行电子化控制, 有效地防止了运作风险和操守风险 (10) 不断强化投资纪律, 严格实施股票库制度 : 公司不断强化投资纪律, 加强集体决策机制, 各基金的行业配置比例 基金经理个股授权 基准仓位等由投资决策委员会决定 同时, 公司建立了严格的股票库制度 禁止和限制投资股票制度, 并由研究小组负责维护, 所有股票投资必须完全从股票库中选择 公司还建立了契约风险评估制度, 定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估, 防范契约风险 5 基金管理人关于内部合规控制书的声明 (1) 基金管理人确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 ; (2) 本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (3) 本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度 四 基金托管人 一 基金托管人情况 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 14

17 存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 15

18 ( 二 ) 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 二 基金托管人的内部控制制度 ( 一 ) 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 ( 二 ) 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控 16

19 监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 ( 三 ) 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ( 一 ) 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 托管业务综合系统 基金监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 ( 二 ) 监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 2. 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 3. 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 场外销售机构 (1) 直销机构 1) 鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址 : 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层电话 :(0755)

20 传真 :(0755) 联系人 : 吕奇志 2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 李筠 3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 李化怡 4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司办公地址 : 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室电话 :(027) 传真 :(027) 联系人 : 祁明兵 5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司办公地址 : 广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 周樱 (2) 银行销售机构 1) 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章联系人 : 王未雨客户服务电话 :95533 传真 : 网址 : 2) 中国工商银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京复兴门内大街 55 号 18

21 法定代表人 : 易会满客户服务电话 :95588( 全国 ) 传真 : 联系人 : 刘秀宇联系电话 : 网址 : 3) 招商银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 : 传真 : 联系人 : 邓炯鹏客服电话 :95555 网址 : 4) 交通银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 : 传真 : 联系人 : 张宏革客户服务电话 :95559 网址 : 5) 平安银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 谢永林联系人 : 张莉电话 : 客服电话 : 网址 :bank.pingan.com 6) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 张东宁 19

22 联系人 : 孔超传真 : 客户服务电话 :95526 网站 : 7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 联系人 : 王硕传真 : 公司网址 : 8) 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 广东省东莞市城区南城路 2 号法定代表人 : 何沛良联系人 : 杨亢客户服务电话 : 网址 : 9) 上海银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 金煜客户服务电话 :95594 联系人 : 汤征程网址 : 10) 中国银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立统一客户服务电话 :95566 联系人 : 陈洪源公司网站 : 11) 东莞银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人 : 卢国锋联系人 : 陈幸 20

23 客户服务电话 : 网址 : 12) 南京银行股份有限公司住所 : 江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表人 : 林复客服电话 : 公司网址 : 13) 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 江苏省常州市和平中路 413 号法定代表人 : 陆向阳客户服务电话 : 联系人 : 蒋娇网址 : 14) 中信银行股份有限公司地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 李庆萍联系人 : 迟卓客服电话 :95558 网站 :bank.ecitic.com (3) 券商销售机构 1) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 6 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐传真 : 客服电话 : 网址 : 2) 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 层办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 郭军瑞 21

24 联系电话 : 客户服务电话 :95571 网址 : 3) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航联系电话 : 传真 : 客服热线 :95321 网址 : 4) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系电话 : 传真 : 联系人 : 周杨客户服务电话 :95536 网址 : 5) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海广东路 689 号办公地址 : 上海广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系电话 : 联系人 : 李笑鸣客户服务电话 :95553 网址 : 6) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 22

25 法定代表人 : 杨德红客服电话 : / 联系人 : 芮敏祺联系电话 : 传真 : 网址 : 7) 长城证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系电话 : 联系人 : 胡永君网址 : 8) 广州证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼邮政编码 : 法定代表人 : 刘东联系人 : 梁薇联系电话 : 公司总机 : 传真号码 : 客服热线 :95396 网址 : 9) 华西证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋联系人 : 谢国梅联系电话 : 传真 : 客户服务咨询电话 :95584 网址 : 23

26 10) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 李芳芳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95525 公司网站 : 11) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系电话 : 传真 : 联系人 : 李良客户服务电话 :95579 或 网址 : 12) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅联系电话 : 联系人 : 李玉婷客户服务电话 :95523 或 传真 : 网址 : 13) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 牛冠兴联系电话 :

27 传真 : 联系人 : 陈剑虹客户服务电话 : 网址 : 14) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 层法定代表人 : 高涛联系人 : 万玉琳联系电话 : 客户服务热线 : 网址 : 15) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎联系电话 : 联系人 : 邓颜客户服务电话 : 或 网址 : 16) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表 : 冉云联系人 : 刘婧漪电话 : 传真 : 服务热线 :95310 网址 : 17) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 ( 室 ) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 25

28 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超联系电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 18) 中信证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 张于爱联系电话 : 传真 : 网址 : 19) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市经七路 86 号 2316 室法定代表人 : 李玮联系电话 : 联系人 : 许曼华客户服务电话 :95538 网址 : 20) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 詹露阳联系人 : 周一涵联系电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :stock.pingan.com 21) 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 26

29 办公地址 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊联系人 : 崔成电话 : 传真 : 客户服务电话 : 95391/ 网址 : 22) 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 丁学东电话 : 传真 : 联系人 : 杨涵宇客户服务电话 : 网址 : 23) 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 俞洋联系人 : 杨莉娟电话 : 传真 : 客户服务电话 : ; ; 网址 : 24) 西部证券股份有限公司注册地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 楼办公地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼法定代表人 : 刘建武联系人 : 刘莹电话 : 传真 : 客户服务电话 :

30 网址 : 25) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 吴坚联系人 : 张煜联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : 26) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民客户服务电话 :95358 联系电话 : 传真 : 联系人 : 毛诗莉网址 : 27) 开源证券股份有限公司注册地址 : 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址 : 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人 : 李刚客户服务电话 : 联系电话 : 联系人 : 黄芳网址 : 28) 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 层法定代表人 : 祝献忠联系人 : 李慧灵联系电话 :

31 传真 : 网址 : 29) 国联证券股份有限公司注册地址 : 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街八号国联金融大厦 702 法定代表人 : 雷建辉电话 : 传真 : 联系人 : 沈刚联系电话 : 网址 : 30) 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人 : 赵大建联系人 : 齐冬妮联系电话 : 传真 : 网址 : 31) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系电话 : 联系人 : 林生迎客户服务电话 :95565 网址 : 32) 民生证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表 : 冯鹤年联系人 : 周照清电话 :

32 服务热线 : 公司网站 : (4) 期货公司销售机构 1) 中信建投期货有限公司注册地址 : 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A,8-B4,9-B C 办公地址 : 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼法定代表人 : 彭文德客户服务电话 : 联系电话 : 传真 : 联系人 : 刘芸网址 : 2) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓客服电话 : 联系人 : 洪诚联系电话 : 网址 : (5) 第三方销售机构 1) 北京蛋卷基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO,T2,B 座 2507 法定代表人 : 钟斐斐联系人 : 翟相彬联系电话 : 客服电话 : 网址 :danjuanapp.com 2) 北京恒天明泽基金销售有限公司 30

33 住所 : 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室办公地址 : 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室法定代表人 : 黄永伟联系人 : 侯仁凤联系电话 : 客服电话 : 网址 : 3) 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤联系电话 : 客服电话 : 网址 : 4) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛联系人 : 付文红联系电话 : 客服电话 : 网址 : 5) 北京增财基金销售有限公司住所 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室法定代表人 : 王昌庆联系人 : 罗细安联系电话 : 客服电话 : 网址 : 31

34 6) 北京展恒基金销售有限公司办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 马林传真 : 客服电话 : 网址 : 7) 杭州数米基金销售有限公司办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青客服电话 : 传真 : 联系人 : 周嬿旻网址 : 8) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 于扬联系电话 : 客服电话 : 网址 :licaike.hexun.com 9) 南京苏宁基金销售有限公司住所 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 钱燕飞联系人 : 喻明明联系电话 : 客服电话 :95177 网址 : 10) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室法定代表人 : 汪静波 32

35 客服电话 : 传真 : 联系人 : 何菁菁网址 : 11) 上海好买基金销售有限公司办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室住所 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 : 传真 : 联系人 : 陶怡网址 : 12) 上海陆金所资产管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 何雪联系电话 : 客服电话 : 网址 : 13) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼法定代表人 : 其实联系人 : 高莉莉联系电话 : 客服电话 : 网址 : 14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 刘琼电话 :

36 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 马令海联系人 : 邓洁联系电话 : 客服电话 : 网址 :8.jrj.com.cn 16) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰客服电话 : 传真 : 联系人 : 邓爱萍网址 : 17) 天相投资顾问有限公司办公地址 : 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相客服电话 : 传真 : 联系人 : 林爽网址 : 18) 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址 : 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 法定代表人 : 李招弟联系人 : 李艳联系电话 : 传真 : 客服电话 :

37 网址 : 19) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯联系人 : 黄敏嫦联系电话 : 客服电话 : 网址 : 20) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 办公地址 : 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层注册资本 :2000 万元法定代表人 : 陈超客服电话 : 网址 :fund.jd.com 联系人 : 江卉传真 : ) 上海华夏财富投资管理有限公司住所 : 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人 : 李一梅联系人 : 仲秋玥电话 : 传真 : 客服电话 : 网站 : 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构, 并及时公告 2 场内发售机构 (1) 本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 ( 具体名单可在深交所网站查询 ) (2) 本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发 35

38 售机构 ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 崔巍联系电话 : 传真 : ( 三 ) 律师事务所名称 : 广东嘉得信律师事务所住所 : 深圳市罗湖区红岭北路中民时代广场 A 座 2 楼 201 室负责人 : 闵齐双办公地址 : 深圳市罗湖区红岭北路中民时代广场 A 座 2 楼 201 室联系电话 : 传真 : 联系人 : 崔卫群经办律师 : 闵齐双 崔卫群 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 陈熹经办注册会计师 : 单峰 陈熹 六 基金份额的分级 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额 根据对基金财产及收益分配的不同安排, 本基金的基金份额具有不同的风险收益特征 36

39 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的配比始终保持 1:1 的比率不变 ( 二 ) 基金份额分级规则 1 基金份额的发售本基金通过场外和场内两种方式公开发售 基金份额发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为鹏华国防份额 ; 场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 2 基金份额的申购赎回基金合同生效后, 鹏华国防份额接受场外 场内申购和赎回, 但不上市交易 ; 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额不接受单独申购 赎回, 只能进行上市交易 3 基金份额的配对转换基金合同生效后, 鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的鹏华国防份额按照 2 份场内鹏华国防份额对应 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额的比例进行转换的行为 ; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额按照 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额对应 2 份场内鹏华国防份额的比例进行转换的行为 场内份额的配对转换遵循深圳证券交易所 基金登记机构的最新业务规则 场外份额通过跨系统转托管至场内后, 方可按照上述规则进行基金份额配对转换 七 基金份额的净值计算 ( 一 ) 基金份额的净值计算规则根据对基金财产和收益分配的不同安排, 鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额具有不同的风险收益特性, 体现为不同的净值计算规则 1 鹏华国防份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数, 其中基金份额总数为鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额的份额数之和 2 鹏华国防 A 份额的基金份额净值为鹏华国防 A 份额的本金及约定应得收益之和 鹏华国防 A 份额的约定应得收益依据鹏华国防 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日鹏华国防 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定 除基金合同生效日所在年度外, 鹏华国防 A 份额的约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 基金合同生效日所在年度, 鹏华国防 A 份额的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行公布的金 37

40 融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+3% 年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 鹏华国防 A 的份额净值在净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日起至第 1 个基金份额折算日期间 或自上一个基金份额折算日 ( 定期折算日或不定期折算日 ) 后的下一个日历日起至下一个基金份额折算日期间的实际天数累加计算 3 每 2 份鹏华国防份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额所对应的基金资产净值之和 基金管理人并不承诺或保证鹏华国防 A 份额持有人的约定应得收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现损失情况下, 鹏华国防 A 份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 ( 二 ) 基金份额的净值计算基金管理人按照基金份额的净值计算规则依据以下公式在各自的基金份额净值计算日分别计算鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额的基金份额的净值 1 鹏华国防份额的基金份额净值计算设 T 日为鹏华国防份额的基金份额净值计算日, 则鹏华国防份额的基金份额净值为 : 基金资产净值鹏华国防份额基金份额总数其中, 基金资产净值是指 T 日收市后基金资产总值减去负债后的价值, 基金份额总数为 T 日鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额的份额数之和 鹏华国防份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日的鹏华国防份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额净值计算设 T 日为鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额净值计算日, 则鹏华国防 A 份额和鹏华国防 B 份额的基金份额净值为 : 鹏华国防 份额 鹏华国防份额鹏华国防份额鹏华国防份额其中, N 为 T 日当年实际天数 ; t=min{ 自年初至 T 日, 自基金合同生效日至 T 日, 自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日 } ; 鹏华国防份额为 T 日鹏华国防份额净值 ; 鹏华国防份额为 T 日鹏华国防 A 份额净值 ; 鹏华国防份额为 T 日鹏华国防 B 份额净值 ; R 为鹏华国防 A 份额约定年基准收益率 鹏华国防 A 份额净值与鹏华国防 B 份额净值的计算, 均保留到小数点后 8 位, 小数 38

41 点后第 9 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 ( 三 ) 基金份额参考净值的计算基金管理人在基金份额净值计算的基础上计算鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值 基金份额参考净值是对相应基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 设 T 日为鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值计算日, 则鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基金份额参考净值为 : 参考 鹏华国防 份额 参考 鹏华国防 份额 鹏华国防份额 参考 鹏华国防 份额 其中,N 为 T 日当年实际天数 ; t=min{ 自年初至 T 日, 自基金合同生效日至 T 日, 自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日 } ; 鹏华国防份额为 T 日鹏华国防份额净值 ; 参考 鹏华国防 份额 为 T 日鹏华国防 A 份额参考净值 ; 参考 鹏华国防 份额 为 T 日鹏华国防 B 份 额参考净值 ; R 为鹏华国防 A 份额的约定年基准收益率 鹏华国防 A 份额参考净值与鹏华国防 B 份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 T 日的鹏华国防 A 份额参考净值与鹏华国防 B 份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 八 基金的募集与基金合同的生效 ( 一 ) 基金的募集和基金合同的生效本基金由基金管理人依照 基金法 和其他有关法律法规, 以及基金合同的规定, 经中国证监会 2014 年 9 月 17 日证监许可 [969] 号文注册 本基金募集期共募集 395,821, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 148, 份基金份额 有效认购户数为 4,434 户 本基金的基金合同已于 2014 年 11 月 13 日正式生效 ( 二 ) 基金的运作方式和类型契约型开放式, 股票型证券投资基金 ( 三 ) 基金的存续期间不定期 ( 四 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同 生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理 39

42 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 九 基金份额的上市与交易 基金合同 生效后, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额分别在深圳证券交易所上市与交易 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 本部分中, 如无特别说明, 本基金或基金份额特指鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 ( 一 ) 上市交易的地点深圳证券交易所 ( 二 ) 上市交易的时间鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额于 2014 年 12 月 5 日开始在深圳证券交易所上市交易 ( 三 ) 上市交易的规则 1 鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易 ; 2 本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额参考净值; 3 本基金上市交易的其他规则遵循 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 ( 四 ) 上市交易的费用本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行 ( 五 ) 上市交易的行情揭示本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示本基金前一交易日的基金份额参考净值 ( 六 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市本基金的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行 ( 七 ) 其他事项相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 本基金 基金合同 相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示 十 基金份额的申购与赎回 基金合同 生效后, 鹏华国防份额接受投资者的场外 场内申购与赎回 场外认购或 申购的鹏华国防份额登记在注册登记系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下 ; 场内认购 40

43 或申购的鹏华国防份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 本章中, 如无特别说明, 本基金或基金份额特指鹏华国防份额, 基金份额净值特指鹏华国防份额净值 自 2014 年 11 月 19 日起开始办理鹏华国防份额的申购与赎回业务 ( 一 ) 基金份额的场外申购与赎回 1 申购和赎回场所投资者办理本基金场外申购 赎回业务的场所为基金管理人的直销网点和基金管理人委托的其他销售机构的销售网点 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 2 申购和赎回的开放日及时间本基金于 2014 年 11 月 19 日起每个开放日开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停申购或赎回时除外 ), 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请 开放日的具体业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告 基金管理人不得在 基金合同 约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资者在 基金合同 约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对申购 赎回时间进行调整, 但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒介公告 3 申购和赎回的原则 (1) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; (3) 场外赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资者认购 申购 跨系统转托管时基金份额登记的先后次序进行顺序赎回 ; (4) 当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销, 场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销 ; (5) 场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 ; (6) 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 信息披露办法 的有关规定 41

44 在指定媒介公告并报中国证监会备案 4 申购和赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回的申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购申请 申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准 (3) 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担 投资者 T 日赎回申请成功后, 基金管理人将通过基金份额登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人账户 在发生巨额赎回的情形时, 款项的支付办法参照 基金合同 的有关条款处理 5 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者通过其他销售机构申购本基金, 单笔最低申购金额为 10 元 ( 含申购费 ) 通过基金管理人直销中心申购本基金, 首次最低金额为 50 万元, 追加申购单笔最低金额为 1 万元 ( 通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金暂不受此限制 ); 各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述单笔申购最低金额, 如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元人民币, 以销售机构的规定为准 投资者办理相关业务时, 请遵循销售机构的具体业务规定 (2) 投资人赎回本基金份额时, 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回 ; 账户最低余额为 5 份基金份额, 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 5 份时, 该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额, 否则, 剩余部分的基金份额将被强制赎回 (3) 本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设限制 ; (4) 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定 42

45 至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案 6 申购费用和赎回费用 (1) 申购费用本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的 1.2%, 且随投资者申购金额的增加而减少 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 本基金场外申购费率如下表 : 申购金额 M( 元 ) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万 M<500 万 0.60% M 500 万 每笔 100 元 申购费用由投资者承担, 在申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 (2) 赎回费用本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少 本基金场外赎回费率如下表 (1 年为 365 日 ): 持有年限 Y 赎回费率 Y<1 年 0.50% 1 年 Y<2 年 0.25% Y 2 年 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 其中赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付市场推广 注册登记费和其他必要的手续费 (3) 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介公告 (4) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及 基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资者以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 43

46 7 申购份额与赎回金额的计算 (1) 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 (2) 申购份额的计算基金的申购采用 金额申购 方式, 申购金额包括申购费用和净申购金额, 计算公式如下 : 1) 当申购费用适用比例费率时, 申购份额的计算方法为 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ); 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ; 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 2) 当申购费用为固定金额时, 申购份额的计算方法为 : 申购费用 = 固定金额净认购金额 = 申购金额 - 申购费用申购份数 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为基准计算 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例 : 某投资者在场外申购本基金 50,000 元, 对应的申购费率为 1.20% 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+1.20%)=49, 元 ; 申购费用 =50, = 元 ; 申购份额 = /1.386= 份 即, 若该投资者在场外申购本基金 50,000 元, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到基金份额 份 (3) 赎回金额的计算基金的赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 ; 赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率 ; 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余 44

47 额 场外赎回金额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例 : 某投资者在场外赎回本基金 100,000 份, 持有时间为一年六个月, 对应的赎回费率为 0.25% 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =100, =148, 元 ; 赎回费用 =148, %= 元 ; 净赎回金额 =148, =147, 元 即, 若该投资者在场外赎回本基金 100,000 份, 持有时间为一年六个月, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到 147, 元 8 申购和赎回的注册登记投资者申购基金成功后, 基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分基金份额 投资者赎回基金成功后, 基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续 基金登记机构可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒介公告 9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请 : (1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作 ; (2) 证券交易场所在交易时间非正常停市, 导致当日基金资产净值无法计算 ; (3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况 ; (4) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益 ; (5) 法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形 ; (6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 发生上述第 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 10 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项 : (1) 不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项 ; 45

48 (2) 证券交易场所依法决定临时停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况 ; (4) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现困难 ; (5) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 11 巨额赎回的情形及处理方式 (1) 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的鹏华国防份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 ( 包括鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 (2) 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 ( 包括鹏华国防份额 鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额 ) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 3) 暂停赎回 : 连续 2 日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂 46

49 停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个 工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 4) 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相应规则进行处理 3) 巨额赎回的公告 : 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 12 重新开放申购或赎回的公告 (1) 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 (2) 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 (3) 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 ( 含 2 周 ), 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 (4) 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 当连续暂停时间超过 2 个月的, 基金管理人可以调整刊登公告的频率 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 ( 二 ) 基金份额的场内申购与赎回 1 申购和赎回场所投资者办理本基金场内申购业务的场所为具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位, 办理本基金场内赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 2 申购和赎回的开放日及时间申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停申购或赎回时除外 ), 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请 开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所交易时间 基金管理人不得在 基金合同 约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资者在 基金合同 约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其基 47

50 金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 申购和赎回的原则 (1) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; (3) 当日的场内申购与赎回申请可以在深圳证券交易所规定的时间以内撤销 ; (4) 场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所 基金登记机构的相关业务规定 ; (5) 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒介公告并报中国证监会备案 4 申购和赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回的申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况并妥善行使合法权利 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购申请 申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准 (3) 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投资者自行承担 投资者 T 日赎回申请成功后, 基金管理人将通过基金份额登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人账户 在发生巨额赎回的情形时, 款项的支付办法参照 基金合同 的有关条款处理 5 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者通过深圳证券交易所会员单位申购本基金, 单笔最低申购金额为 50,000 元 ; (2) 基金管理人 深圳证券交易所 基金登记机构可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案 48

51 6 申购费用和赎回费用 (1) 申购费用本基金的场内申购费率自 2015 年 9 月 21 日起进行调整, 调整后费率如下表, 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 基金场内申购费率 : 申购金额 M( 元 ) 申购费率 M<500 万 0 M 500 万 按笔收取, 每笔 100 元 申购费用由投资者承担, 在申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 (2) 赎回费用本基金的场内赎回费率为固定费率 0.50%, 不按持有期限设置分段赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 其中赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付市场推广 注册登记费和其他必要的手续费 (3) 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介公告 (4) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及 基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资者以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 7 申购份额与赎回金额的计算 (1) 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 (2) 申购份额的计算基金的申购采用 金额申购 方式, 申购金额包括申购费用和净申购金额, 计算公式如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ); 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ; 49

52 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为基准计算 场内申购份额计算结果保留到整数位, 小数部分舍弃, 对应的资金返还至投资者资金账户 ( 返还金额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍弃, 余额计入基金资产 ) 例 : 某投资者在场内申购本基金 50,000 元, 对应的申购费率为 0% 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+0%)=50,000 元 ; 申购费用 =50,000-50,000=0 元 ; 申购份额 ( 保留两位 )=50,000/1.386=36, 份 ; 申购份额 ( 实际 )=36,075 份 ; 返还金额 = =0.55 元 即, 若该投资者在场内申购本基金 50,000 元, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到基金份额 36,075 份, 申购资金返还 0.55 元 (3) 赎回金额的计算基金的赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式如下 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 ; 赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率 ; 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额 场内赎回金额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例 : 某投资者在场内赎回本基金 100,000 份, 赎回费率为 0.50% 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到的赎回金额为 : 赎回金额 =100, =138, 元 ; 赎回费用 =138, %= 元 ; 净赎回金额 =138, =137, 元 即, 若该投资者在场内赎回本基金 100,000 份, 假设赎回当日基金份额净值为 元, 则可得到 137, 元 8 其他有关场内拒绝或暂停申购的情形及处理方法 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 巨额赎回的情形及处理方式 重新开放申购或赎回的公告 基金的转换 定期定额 50

53 投资计划等内容请参见基金合同中关于 基金份额的场内申购与赎回 部分的相关规定以及 深圳证券交易所 基金登记机构的有关规定, 并据此执行 ( 三 ) 基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 ( 四 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 十一 基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻 ( 一 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 二 ) 基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 1 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转托管的行为 (2) 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理鹏华国防份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有鹏华国防份额的系统内转托管 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理鹏华国防份额场内赎回或鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理 51

54 已持有基金份额的系统内转托管 2 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的鹏华国防份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 (2) 场内份额跨系统转托管至场外后, 持有期限将重新计算, 赎回时按变更后的持有期限计算适用赎回费率 (3) 鹏华国防份额跨系统转托管的具体业务按照基金登记机构的相关业务规定办理 3 基金管理人 基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒介公告 ( 三 ) 基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 十二 基金份额的配对转换 基金合同生效后, 基金管理人将为场内基金份额持有人办理基金份额配对转换 基金份额的配对转换是指鹏华国防份额与鹏华国防 A 份额 鹏华国防 B 份额之间的转换, 包括基金份额的分拆与合并 鹏华国防份额的场内份额可以直接申请分拆与合并, 场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并 ( 一 ) 配对转换场所基金份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按办理机构提供的其他方式办理本基金的份额配对转换 深圳证券交易所 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构, 并予以公告 ( 二 ) 配对转换的开放日及时间本基金已于 2014 年 12 月 5 日起开通基金的份额配对转换业务 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 业务办理时间为上午 和下午 在此时间之外不办理份额配对转换业务 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整, 但此项调整应在实施日 2 日前在至少一家指定媒介公告 ( 三 ) 配对转换的原则 1 配对转换以份额申请; 52

55 2 申请进行分拆的鹏华国防份额的场内份额数必须为偶数; 3 申请进行合并的鹏华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须为整数且相等 ; 4 鹏华国防份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为鹏华国防份额的场内份额后方可进行 ; 5 配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒介公告 ( 四 ) 配对转换的程序配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则, 具体见相关业务公告 ( 五 ) 暂停配对转换的情形 1 深圳证券交易所 基金登记机构 配对转换业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形 ; 2 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形; 3 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停基金份额配对转换公告 在暂停配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复该业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒介公告 ( 六 ) 配对转换费用配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用, 具体见相关业务公告 ( 七 ) 其他事项基金管理人 深圳证券交易所 基金登记机构有权调整上述规则, 本基金 基金合同 将相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示 十三 基金的投资 ( 一 ) 投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 ( 二 ) 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其备选成份股 ( 含中小板 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票 ) 债券 股指期货 权证以及 53

56 法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 ( 三 ) 标的指数中证国防指数在出现以下两种情况时 : 1 如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市属于国防产业的公司股票的整体走势, 或随着中国证券市场的进一步发展和完善, 未来出现了更合理 更具代表性的反映该类股票走势的指数时, 基金管理人可在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数 2 当标的指数出现下列问题时, 基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则, 在履行适当程序后, 依法变更基金的标的指数 : (1) 上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据 限制其从交易所取得数据或处理数据的权利 ; (2) 标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布 ; (3) 标的指数由其他指数替代 ; (4) 标的指数供应商停止编辑 计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权 ; (5) 标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数 ; (6) 存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼, 且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响 基金管理人可以依据审慎原则, 在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下, 更换本基金的标的指数 业绩比较基准和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数, 而无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 标的指数更换后, 基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的 54

57 商号或字样 ( 四 ) 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 1 股票投资策略 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况, 对其进行适时调整, 以保证鹏华国防份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整 2) 不定期调整根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 55

58 2 债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析 资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择 3 股指期货 权证等投资策略本基金可投资股指期货 权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准 本基金通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型及价值挖掘策略 价差策略 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平, 追求稳定的当期收益 ( 五 ) 业绩比较基准中证国防指数收益率 95%+ 商业银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 中证国防指数从中证全指样本空间内挑选出三类公司 :1) 隶属于国防工业系统下的十大集团公司旗下的上市公司 ;2) 十大集团公司以外的为国家武装力量提供武器装备的上市公司 ;3) 与军方有实际的装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司, 以综合反映沪深两市属于国防产业的公司股票的整体走势, 同时为投资者提供新的投资标的 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准, 不需要召集基金份额持有人大会, 但需报中国证监会备案并及时公告 ( 六 ) 风险收益特征本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险 较高预期收益的品种 同时本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 从本基金所分拆的两类基金份额来看, 鹏华国防 A 份额为稳健收益类份额, 具有低风险且预期收益相对较低的特征 ; 鹏华国防 B 份额为积极收益类份额, 具有高风险且预期收益相对较高的特征 ( 七 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : 56

59 (1) 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80%; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (7) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (11) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (12) 基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (14) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; (15) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; (16) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; (17) 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当不低于基金资产净值的 90%; (18) 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过 57