1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称中科沃土沃鑫成长混合发起基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日报告期末基金份额总额 128,916, 份本基金秉承成长投资的理念, 在严格控制风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下, 通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴投资目标含的投资机会, 追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争实现基金资产的长期稳健增值 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解, 在把握经济周期性波动的基础上, 动态评估不同资产类在不同时期的投资价值 投资时机以及其风险收益特征, 追求股票 债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长 基于成长投资的理念, 投资于优投资策略选行业中的绩优股票 ; 对于债券投资, 采用期限结构策略 信用策略 互换策略 息差策略 可转换债券投资策略等 ; 适当参与股指期货 权证 国债期货等金融衍生品的投资, 进行分散投资, 力求实现基金资产的长期稳定增值 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率业绩比较基准 50% 本基金属于混合型基金, 预期收益和预期风险低于股票型基金, 风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金 基金管理人中科沃土基金管理有限公司 第 2 页共 11 页

3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 4,071, 本期利润 3,864, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 131,777, 期末基金份额净值 注 :( 1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 2.16% 0.35% 1.58% 0.27% 0.58% 0.08% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同于 2016 年 10 月 25 日生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一年 2 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金的建仓期为六个月, 自基金合同生效之日起六个月内 使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定 本报告期本基金处于建仓期内 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 管理学硕士, 副总经 本基金基 理兼任权益投资部总 金经理 经理 基金经理, 中 李昱 公司副总经理 权 2016 年 10 月 25 日 - 21 年 国国籍, 具有基金从业资格 曾任广发证 益投资部 券股份有限公司环市 总经理 东营业部业务经理 投资理财部投资经 第 4 页共 11 页

5 理 资产管理部投资经理, 新华基金管理有限公司专户管理部副总监 专户管理部负责人 基金管理部基金经理 基金管理部副总监 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律 规范化的投资研究和决策流程 交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 时间优先 价格优先 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合 本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 顺经济及行业周期, 也对周期类个股的市场机会进行了一定的把握, 在 2017 年一季度, 周期类个股给基金净值带来较大的正贡献 总体来说, 基本上按照既定的建仓策略, 达到了预定的投资目标 预测 2017 年一季度后市场的整体环境依然是趋紧的, 但向下的空间并不大 从监管以及流动性环境看, 市场调整的周期可能并未结束, 预期市场仍将保持震荡格局 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金净值增长率为 2.16%, 同期业绩比较基准收益率为 2.32% 第 5 页共 11 页

6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 32,882, 其中 : 股票 32,882, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 91,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,723, 其他资产 1,160, 合计 132,766, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 46, C 制造业 19,927, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,839, F 批发和零售业 1,769, G 交通运输 仓储和邮政业 1,752, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,449, J 金融业 - - K 房地产业 621, 第 6 页共 11 页

7 L 租赁和商务服务业 2,921, M 科学研究和技术服务业 496, N 水利 环境和公共设施管理业 56, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,882, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 红豆股份 341,000 2,918, 二三四五 143,092 1,657, 宣亚国际 17,749 1,639, 凯撒旅游 82,852 1,281, 特变电工 111,622 1,249, 深圳机场 140,909 1,242, 棕榈股份 122,672 1,227, 安通控股 70,000 1,218, 黑芝麻 145,000 1,168, 星期六 61,413 1,166, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属 第 7 页共 11 页

8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本报告期末本基金未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本报告期末本基金未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本报告期本基金未投资股指期货 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本报告期本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金未持有国债期货 5.10 投资组合报告附注 根据安通控股股份有限公司 ( 原黑龙江黑化股份有限公司 )2016 年 7 月 9 日发布的 黑龙江黑化股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的公告, 公司因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会处罚 我司对可能产生的影响进行过研究评估, 认为此事件并不影响其经营业绩, 不会对其投资价值造成较大影响 我司的投资决策流程符合公司的制度要求, 目前公司经营状况良好, 业绩稳定, 对投资无重大影响 除安通股份外, 本基金投资的前十名证券中其他九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 61, 应收证券清算款 1,062, 应收股利 - 第 8 页共 11 页

9 4 应收利息 5, 应收申购款 30, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,160, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 红豆股份 2,918, 重大事项 黑芝麻 1,168, 重大事项 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 213,733, 报告期期间基金总申购份额 462, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 85,279, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 128,916, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,975, 报告期期间买入 / 申购总份额 0.00 报告期期间卖出 / 赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,975, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 3.86 第 9 页共 11 页

10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购 赎回 买卖本基金份额 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目基金管理人固有资金基金管理人高级管理人员 持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总发起份额承基金总份额基金总份额数数诺持有期限比例 (%) 比例 (%) 4,975, ,975, 年 1,931, ,931, 年 基金经理等人员 基金管理人股东 4,173, ,173, 年 其他 合计 11,080, ,080, 年 注 : 本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件; 2 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ; 3 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件 营业执照; 6 关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意见书 ; 7 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 第 10 页共 11 页

11 中科沃土基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 第 11 页共 11 页