证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 银河基金银河投资定增 10 号资产管理计划 2015 年年度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 华夏银行股份有限公司 送出日期 : 2016 年 3 月 31 日

2 1 重要提示 资产管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 资产托管人华夏银行股份有限公司根据本产品合同规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 资产管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用专户资产, 但不保证专户资产一定盈利 专户产品的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基本信息 托管人名称 : 产品名称 : 产品存续期 : 委托投资期间 : 华夏银行股份有限公司银河基金银河投资定增 10 号资产管理计划 2 年 2014 年 10 月 23 日 2016 年 10 月 22 日 3 投资管理人基本信息 投资管理人名称 : 注册资本 : 法定代表人 : 注册地址 : 银河基金管理有限公司 2 亿许国平上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 联系方式 : 第 2 页共 9 页

3 4 主要财务指标 产品净值表现及利润分配情况 4.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 定增 10 号 A 定增 10 号 B 期末产品资产净值 218,508, ,985, 期末产品份额净值 本期利润 17,773, ,243, 本期净值增长率 8.86% 10.23% 本期业绩比较基准收益率 7.88% 7.88% 4.2 本期利润分配情况 本资产管理计划运作期间不进行收益分配, 仅在合同到期时进行相应收益分配 5 投资组合报告 5.1 报告期末产品资产组合情况 序号 项目 金额 占产品总资产的比例 (%) 1 权益投资 328,415, 其中 : 股票 328,415, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,603, 其他各项资产 9, 合计 330,029, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 占产品资产净值比 例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - 第 3 页共 9 页

4 C 制造业 219,144, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 10,321, E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 74,516, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 24,433, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 328,415, 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占产品资产净值比例 (%) 环旭电子 11,929, ,503, 科大讯飞 2,225,047 74,516, 黄山旅游 1,034,868 24,433, 三花股份 1,719,828 18,316, 华天科技 827,946 14,845, 东方能源 401,300 10,321, 利亚德 305,828 7,645, 济川药业 209,934 5,806, 科迪乳业 , 可立克 , 第 4 页共 9 页

5 5.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本产品本报告期末未持有债券 银河基金银河投资定增 10 号资产管理计划 2015 年年度报告 5.5 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本产品本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本产品本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本产品本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本产品本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本产品投资的股指期货交易情况说明 报告期末本产品投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本产品本报告期末未进行股指期货交易 本产品投资股指期货的投资政策 本产品本报告期末未进行股指期货交易 5.10 报告期末本产品投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本产品本报告期未进行国债期货交易 报告期末本产品投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本产品本报告期末未进行国债期货交易 本期国债期货投资评价 本产品本报告期未进行国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内本产品投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 第 5 页共 9 页

6 报告期内本产品投资的前十名股票没有超出产品合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 9, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本产品本报告期末未持有可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占产品资产净值比 流通受限情况说明 ( 元 ) 例 (%) 科大讯飞 74,516, 非公开发行 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 6 投资组合管理情况 6.1 投资经理情况丁军军先生, 中共党员, 硕士研究生学历,9 年证券从业年限, 2007 年 6 月至 2008 年 12 月年曾就职于国泰君安证券衍生品投资总部, 担任衍生品研究员, 从事衍生品的研究分析工作 ;2009 年 1 月至 2011 年 10 月年加入国泰君安证券投资总部, 担任投资经理助理 ;2011 年 11 月加入银河基金管理有限公司, 担任专户投资部投资经理 第 6 页共 9 页

7 6.2 投资管理人尽职情况调查本报告期内, 本投资管理人严格遵守 证券法 基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点法 及其他有关法律法规 投资管理合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信与市场 取信于社会的原则管理和运用特定资产管理计划资产 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和投资管理合同的规定, 没有发生损害委托人利益的行为, 未发生存在关联关系和不正当关联交易行为 6.3 投资策略回顾与展望报告期内本产品严格按照产品管理合同规定的策略进行投资操作, 主要的是参与上市公司定向增发, 剩余资金进行二级市场股票投资, 力争获得较高的投资收益 报告期内, 本产品参与了两家上市公司的定增, 约占产品净值的 70%, 剩余资金主要用于二级市场股票投资 展望 : 经历了惊心动魄的 2015 年后, 我们认为 2016 年 A 股处于一个缓慢恢复的过程, 一方面美联储正进入加息周期, 但经济恢复的力度决定其加息的时间和加息的力度, 这对全球其他市场均带来了不确定性 同时欧洲日本均进入负利率时代来应对通缩, 但之前的多次的量化宽松均未达到预期效果, 目前的宽松预期边际效应大概率会出现递减的态势 因此从全球风险偏好来看, 欧美持续几年的牛市行情大概率将于 2016 年结束 这也会引起 A 股市场风险偏好下降 另一方面中国经济增速下降, 产业升级 结构升级将是未来中国经济健康发展的方向 人民币贬值压力持续存在, 非一线城市房地产能否顺利去库存决定短期经济能否企稳 市场高估值的消化都是制约 A 股 2016 年向上的不利因素, 同时经过 2015 的股灾, 市场积聚人气也需要时间和空间 因此我们认为 2016 年 A 股最重要的是控制风险, 市场难有大的趋势性机会 操作层面严格控制股票仓位, 抓住深跌后的反弹机会, 同时择机卖出参与增发股票的股票, 力争获得比较满意的绝对回报 7 公平交易专项说明 7.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度, 在授权管理 研究分析 投资决策 交易执行 行为监控等方面对公平交易制度予以落实, 确保公平对待不同投资组合 同时, 公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收 益率差异进行了分析 第 7 页共 9 页

8 针对同向交易部分, 本报告期内, 公司对旗下管理的所有投资组合 ( 完全复制的指数基金除外 ), 连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 公开竞价交易的证券进行了价差分析, 并针对溢价金额 占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 针对反向交易部分, 公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易 ( 包括股票和债券 ) 的交易时间 交易价格进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 本报告期内, 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 ( 完全复制的指数基金除外 ) 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易, 由各投资组合经理均严格按照制度规定, 事前确定好申购价格和数量, 按照价格优先 比例分配的原则对获配额度进行分配 7.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本资产管理人旗下无与银河定增 10 号投资风格相似的投资组合 7.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易 8 重大事项 本报告期内无重大事项 9 其他需要说明的情况 本报告期内无其他需要说明的情况 第 8 页共 9 页

9 10 声明 郑重承诺报告所提供的内容 数据 报表 附件真实 准确 完整 11 风险提示 委托资产过去的业绩不代表未来之表现 委托人应当认真审阅 资产管理合同 等法律文件, 了解相关法律规定, 了解特定客户资产管理业务的风险收益特征, 本根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断投资是否和委托人的风险承受能力相适应 资产管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用委托资产, 但不保证一定盈利, 也不保证最低收益 委托资产投资运营所产生的风险, 有委托人自行负担 投资有风险, 敬请谨慎选择 银河基金管理有限公司 2016 年 3 月 31 日 第 9 页共 9 页