丰和价值证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日 第 1 页共 10 页
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称嘉实丰和价值封闭场内简称基金丰和基金主代码 184721 基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日 2002 年 3 月 22 日报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份本基金为价值型证券投资基金, 主要投资于依照有关区分股票价值 成长特征的指标所界定的价值型股票, 通投资目标过对投资组合的动态调整来分散和控制风险, 在注重基金资产安全的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值 本基金采用 自上而下 与 自下而上 相结合的投资方法, 在综合宏观经济发展情况 政策取向 证券市场走势等多种因素的基础上, 确定基金在股票 国债上的投资比例 坚持价值型投资理念, 确立以相对价值判断为投资策略核心, 兼顾对公司内在价值评估的选股思路 ; 同时, 以基本分析为基础, 重视数量分析, 系统考察上市公司的投资价值, 最终确定所投资的股票, 并以技术分析辅助个股投资的时机选择 业绩比较基准无风险收益特征无基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 152,715,736.39 2. 本期利润 237,663,491.69 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0792 4. 期末基金资产净值 3,296,440,120.01 5. 期末基金份额净值 1.0988 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 基准收益率标准差 1-3 2-4 4 过去三个 月 7.77% 2.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 : 嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 第 3 页共 10 页
(2002 年 3 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同约定, 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 ( 七 ( 四 ) 投资组合 ) 的有关约定 :(1) 本基金投资于股票 债券的比重不低于基金资产总值的 80%, 投资于国债的比重不低于基金资产净值的 20%;( 2) 本基金投资于一家上市公司的股票, 不超过基金资产净值的 10%;( 3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和, 不超过该证券的 10%;( 4) 本基金股票投资组合的平均 B/P 值高于沪深 A 股市场的平均 B/P 值 ;(5) 遵守中国证监会规定的其他比例限制 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 曾任中国国际金融有限 公司资产管理部研究员, 泰达宏利基金管理有限 吴云峰 本基金基 金经理 2014 年 11 月 26 日 - 7 年 公司研究员,2012 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员 基 金经理助理 博士, 具有 基金从业资格, 中国国 籍 注 :(1) 任职日期 离任日期指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 丰和价值证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资第 4 页共 10 页
建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 1 次, 为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其他组合发生反向交易, 不存在利益输送行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析经历了 1 季度的大幅下跌以后,2016 年 2 季度市场在美元加息放缓等利好因素的影响下出现了企稳迹象, 整体 2 季度上证综指微幅下跌 2.47%, 沪深 300 指数下跌 1.99%, 创业板指数下跌 0.47% 具体分板块来看, 食品饮料 电子 家电 有色等板块在 2 季度涨幅靠前, 传媒 交运 商贸零售等板块跌幅靠前 在市场整体估值压缩的过程当中, 以白酒为代表的估值较低 同时景气开始回升的低估值板块 2 季度表现较好, 受到证监会重组政策变动影响的传媒板块二季度跌幅较大 其中新能源汽车产业链由于政策支持同时行业数据开始放量, 整体产业链在二季度表现较为抢眼, 尤其是其中的上游锂 钴 三元电池等子板块表现较好 本组合在 1 季度集中仓位增加了对新能源汽车上游的锂资源 稀土板块的配置, 这两个板块在二季度的反弹当中给组合贡献了较多的正收益, 使得整体组合二季度业绩较好 在二季度末, 组合针对部分上涨幅度较大 同时未来空间业绩较为有限的品种进行了减持, 增加了部分新发掘的优质品种的投资, 力争下半年为组合获得更好的收益 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.0988 元, 本报告期基金份额净值增长率为 7.77% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,480,379,700.41 74.53 其中 : 股票 2,480,379,700.41 74.53 2 基金投资 - - 第 5 页共 10 页
3 固定收益投资 734,509,000.00 22.07 其中 : 债券 734,509,000.00 22.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,754,575.42 2.04 8 其他资产 45,186,940.08 1.36 合计 3,327,830,215.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 212,174,971.12 6.44 B 采矿业 333,236,838.14 10.11 C 制造业 1,431,969,464.94 43.44 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,166,516.33 0.98 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 336,550,349.56 10.21 J 金融业 1,508,920.00 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 512,164.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 82,173,485.52 2.49 Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 50,086,990.80 1.52 S 综合 - - 合计 2,480,379,700.41 75.24 第 6 页共 10 页
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000969 安泰科技 13,134,444 184,276,249.32 5.59 2 600259 广晟有色 3,073,393 175,982,483.18 5.34 3 300047 天源迪科 7,309,466 145,823,846.70 4.42 4 002192 融捷股份 3,081,693 113,868,556.35 3.45 5 002299 圣农发展 4,361,444 112,961,399.60 3.43 6 300359 全通教育 3,508,150 104,051,729.00 3.16 7 002746 仙坛股份 2,380,364 99,213,571.52 3.01 8 002425 凯撒股份 4,449,066 97,879,452.00 2.97 9 300232 洲明科技 5,916,120 93,770,502.00 2.84 10 002155 湖南黄金 6,924,388 91,194,189.96 2.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 147,997,000.00 4.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 586,512,000.00 17.79 其中 : 政策性金融债 586,512,000.00 17.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 734,509,000.00 22.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 160401 16 农发 01 2,300,000 229,954,000.00 6.98 2 130340 13 进出 40 900,000 90,945,000.00 2.76 3 150222 15 国开 22 900,000 89,991,000.00 2.73 4 110248 11 国开 48 500,000 53,915,000.00 1.64 5 110015 11 附息国债 15 500,000 53,015,000.00 1.61 第 7 页共 10 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末, 本基金未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末, 本基金未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,132,464.07 2 应收证券清算款 26,466,604.93 3 应收股利 - 4 应收利息 14,841,406.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 1,746,464.55 8 其他 - 合计 45,186,940.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 第 8 页共 10 页
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末, 本基金前十名股票中不存在流通受限情况 6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 12,010,000.00 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,010,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 0.40 (%) 注 : 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件 ; (2) 丰和价值证券投资基金基金合同 ; (3) 丰和价值证券投资基金招募说明书 ; (4) 丰和价值证券投资基金基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿 7.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 :http://www.jsfund.cn 第 9 页共 10 页
投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司 2016 年 7 月 21 日 第 10 页共 10 页