股市揚升方案電腦作業說明 104 年 11 月 06 日 電腦規劃部
大綱 擴大借貸款項融通標的及擔保品範圍 擴大證券商辦理有價證券借貸券源 外幣計價商品交易機制 2
開放措施 新增融通標的 新增擔保品 證券商款項融通暨證金公司交割融資 3
開放措施 ( 續 ) 上市證券上櫃證券 櫃檯買賣之開放式基金受益憑證 T+5 型新增融通標的 櫃檯買賣黃金現貨 上櫃中央登錄公債 地方政府公債 普通公司債 金融債 4
開放措施 ( 續 ) 上市證券上櫃證券 半年型新增融通標的 新股 ( 含現金增資 ) 申購或競價拍賣 櫃檯買賣之開放式基金受益憑證 櫃檯買賣黃金現貨 上櫃中央登錄公債地方政府公債普通公司債金融債 非於櫃檯買賣之開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證 5
開放措施 ( 續 ) 上市證券上櫃證券 T+5 型新增擔保品 非於櫃檯買賣之開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證 櫃檯買賣之開放式基金受益憑證 櫃檯買賣黃金現貨 上櫃中央登錄公債 地方政府公債 普通公司債 金融債 6
開放措施 ( 續 ) A. 上巿有價證券上櫃有價證券 得為融資融券交易上市 ( 櫃 ) 有價證券 F. 櫃檯買賣之開放式基金受益憑證 G. 櫃檯買賣黃金現貨 半年型新增擔保品 B. 上櫃中央登錄公債 地方政府公債 普通公司債 金融債 買進之有價證券或其他商品 ( 新申請客戶, 所融通標的併入擔保品計算維持率時, 如維持率達 166% 以上者, 得不另提擔保品 ) F. 非於櫃檯買賣之開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證 7
電腦作業注意事項 電腦作業 借貸款項開戶與徵信 借貸款項融通擔保品資訊 借貸款項餘額申報 借貸款項明細申報 8
借貸款項開戶與徵信 記錄代碼 010 借貸款項違規記錄 1. 違規日期 2. 違規金額 3. 違規事實 證券業務借貸款項違規 (CA4) 當日違約公告檔 (BC4) 昨日市場普通違約公告檔 (B07) 開立一般戶 (B50 B51) 開立借貸款項戶 (B65 B66) 投資人徵信資料 (B27) 記錄代碼 000 1. 當事人基本記錄 2. 當事人身份證號 3. 借貸款項契約數 4. 借貸款項融通總餘額 5. 借貸款項屆期未清償餘額 9 9
借貸款項融通擔保品資訊 借貸款項融通擔保品餘額檔 (T43) 欄位名稱 長度 說明 STOCK-NO X(06) 擔保品標的代號 CPT-DATA 信用交易融資資料 --------- ------ -------- ADV-BRK-DATA 證券商借貸款項融通擔保餘額資料 --------- ------ -------- ADV-SFC-DATA 證金公司交割融資擔保餘額資料 --------- ------ -------- ADV-OBJ-KIND X(01) 擔保品標的類別 FILLER X(31) 空白 上市 ( 櫃 ) 有價證券 債券 基金受益憑證 黃金現貨 ( 僅含半年型 ) 排除 : 1. 變更交易方法 2. 管理股票 證券商和證金公司融通餘額均分別不得超過上市 ( 櫃 ) 股份或受益權單位數 5 % A: 上市 ( 櫃 ) 有價證券 B: 債券 F: 基金受益憑證 G: 黃金現貨 Z: 其他 10
借貸款項融通擔保品資訊 ( 續 ) 基金與黃金擔保品洗價檔 (T83) 欄位名稱 長度 說明 T83-MTHDATE 9(08) 收盤價日期 T83-STOCK-NO X(06) 標的代號 T83-OBJ-KIND X(01) 標的類別 T83-CLOSE-PRICE 9(7)V9(5) 標的收盤價 T83-STOCK-NAME X(100) 標的中文名稱代號 FILLER X(73) 空白 基金受益憑證 黃金現貨 F: 基金受益憑證 G: 黃金現貨 1. 作業時間 : 預計每日早上 7:30 傳送 2. 資料內容 : 前一營業日之國內開放式證券 ( 期貨 ) 基金受益憑證淨值 前一營業日之櫃檯買賣黃金現貨收市均價 3. 標的收盤價欄位 : 基金淨值 黃金現貨收市均價 11
借貸款項融通擔保品資訊 ( 續 ) 基金與黃金擔保品洗價檔 (T83) 首頁 > 產品與服務 > 證券商服務 > 檔案下載 當日基金與黃金擔保品洗價檔 (T83) 約於 21:30 公告於本公司網站 新增 T83 12
借貸款項融通擔保品資訊 ( 續 ) 黃金擔保品洗價檔 (T84) 欄位名稱 長度 說明 T84-MTHDATE 9(08) 收盤價日期 T84-STOCK-NO X(06) 標的代號 T84-OBJ-KIND X(01) 標的類別 T84-CLOSE-PRICE 9(7)V9(5) 標的收盤價 T84-STOCK-NAME FILLER X(100) 標的中文名稱代號 X(73) 空白 黃金現貨 G: 黃金現貨 1. 作業時間 : 預計每日下午 15:30 傳送 2. 資料內容 : 當日之櫃檯買賣黃金現貨收市均價 3. 標的收盤價欄位 : 黃金現貨收市均價 13
借貸款項融通擔保品資訊 ( 續 ) 債券還本付息日檔 (T85) 欄位名稱長度說明 T85-DATE T85-BOND-NO 9(08) 傳送日期 X(06) 債券代號 T85-PAYDATE-I 9(08) 下一付息日下一還本日 \ 下一部分還 T85-PAYDATE-P 9(08) 本日 T85-BOND-NAME X(100) 債券中文名稱 FILLER X(70) 空白 1. 作業時間 : 預計每日下午 15:30 傳送 2. 資料內容 : 上櫃中央登錄公債 地方政府公債 普通公司債及金融債還本付息日期 中央登錄公債 地方政府公債 普通公司債及金融債 該債券傳送日期之後最近一期付息日期 該債券傳送日期之後最近一期還本日或部分還本日期 14
借貸款項餘額申報 (C67) 欄位名稱長度說明 C67-TYPE X(02) 類別代碼 C67-BRKID X(04) 證券商代號 C67-STKNO X(06) 擔保品標的代號 C67-BAL 9(14) 昨日融通擔保餘額股數 C67-BUY 9(14) 今日新增融通擔保餘額股數 C67-SELL 9(14) 今日賣出了結融通擔保餘額股數 C67-PAY 9(14) 今日現金償還融通擔保餘額股數 C67-CHANGE 9(14) 今日更換了結融通擔保餘額股數 FILLER X(38) 空白 上市 ( 櫃 ) 有價證券 ( 排除 : 變更交易方法 管理股票 ) 債券基金受益憑證黃金現貨 融通擔保餘額股數欄位 : 上市櫃股票 股數債券 面額 ( 元 ) 基金受益憑證 受益權單位數黃金現貨 台兩 15
借貸款項明細申報 (C72) 欄位名稱長度說明 C72-MTHDATE-DATE 9(08) 原買進融通標的成交日期 --------- ------ -------- C72-CODE X(01) 異動別 C72-OBJ-GUARAN-MARK X(01) 以買進融通標的為擔保註記 ("Y", 空白 ) FILLER X(03) 空白 C72-ADV-SHR 9(14) 融通擔保擔保品標的股數 --------- ------ -------- FILLER X(65) 空白 1. 新股 ( 含現增 ) 申購 認購價款扣繳作業之前一營業日 2. 新股 ( 含現增 ) 競拍 投標費用扣繳前一營業日 得標費用扣繳前一營業日 1. 取銷 同一關係人註記欄 (C72-MARK) PIC X(04) 2. 新增 以買進融通標的為擔保註記欄 + 空白欄 C72-OBJ-GUARAN-MARK PIC X(01) + FILLER PIC X(03) 16
重要作業時程說明 2015/10/13 2015/10/27 2015/10/26 2015/11/30 業務宣導 13 台北 14 台北 16 台中 22 高雄 27 台北 提供台北台中測試環境 正式上線 17
大綱 擴大借貸款項融通標的及擔保品範圍 擴大證券商辦理有價證券借貸券源 外幣計價商品交易機制 18
開放措施 自辦融資融券或借券業務之證券商 證金公司間得互借作為券源 現有券源 融資擔保證券 自證交所借券系統借入 自有證券 證券商證券借貸專戶 8800000 簽訂受託買賣契約之客戶 財富管理業務取得之信託證券 本次規劃新增券源 出借予客戶 ( 含借券系統 ) 供客戶賣出 還券 權益補償 履約 券差平台 融資融券業務券源 證券商履行交割義務 ETF 申贖 19
證券借貸券源資料流程 ( 原 ) 出借人中介機構借券人 證交所借券系統 特定機構法人 證券商 證交所 借券系統 證券商 特定機構法人 證券商 / 證金事業辦理證券借貸系統 自辦證券商證金事業 代辦證券商 全體投資人 信用交易 ( 融資融券 ) 系統 授信機構 20
證券借貸券源資料流程 ( 新 ) 出借人中介機構借券人 證交所借券系統 特定機構法人 證券商 證交所 借券系統 證券商 特定機構法人 證券商 / 證金事業辦理證券借貸系統 自辦證券商證金事業 代辦證券商 全體投資人 信用交易 ( 融資融券 ) 系統 授信機構 21
有價證券證券借貸示意圖 新增向客戶借入有價證券 透過借券中心出借 參與應付當沖券差平台及證金標議借 自有 信用專戶 證商借貸 現行證商借貸 新增借券中心 現行 借券劃撥專戶 券差專戶 借貸專戶 客戶 借券中心 客戶 借券中心 新增標 ( 議 ) 借 新增券差平台 新增透過集保 現行透過集保 新增 22
新增參與證金標議借 信用交易示意圖 自有 信用專戶 證商借貸 現行 證商借貸 新增 借券中心 現行 借券劃撥專戶 借貸專戶 借券中心 借券中心 新增標 ( 議 ) 借 新增券差平台 新增 客戶 透過集保 現行透過集保 新增 證金公司 甲證券商 乙證券商 23
向他家證券商或證券金融事業 借入或出借有價證券 註 : 證金公司間借貸專戶暫不開放 借貸專戶 註 註 借券中心 借貸專戶 證商借貸 現行證商借貸 新增借券中心 現行借券中心 新增 信用專戶 借券中心 信用專戶 信用專戶 信用專戶 標 ( 議 ) 借 新增券差平台 新增透過集保 現行 透過集保 新增 無證商借貸系統證券商 ( 金 ) 無證商借貸系統證券商 ( 金 ) 有證商借貸系統證券商 ( 金 ) 有證商借貸系統證券商 ( 金 ) 24
電腦作業注意事項 電腦作業 證券借貸開戶與徵信 證券借貸標的與擔保品資訊 有價證券借貸撥轉申請 履約保證金作業 25
證券借貸開戶與徵信 記錄代碼 009 有價證券借貸違約記錄 1. 違規日期 2. 違規金額 3. 違規事實 證券業務借貸款項違規 (F86) 開立一般戶 (B50 B51) 開立證券借貸戶 (F78 F79) 當日違約公告檔 (BC4) 昨日市場普通違約公告檔 (B07) 投資人徵信資料 (B27) 記錄代碼 000 1. 當事人基本記錄 2. 當事人身份證號 3. 證券借貸戶數 4. 證券借貸可借券總額度 5. 證券借貸借券餘額 26
證券借貸標的與擔保品資訊 有價證券借貸標的證券檔 (F02) 欄位名稱 長度 說明 STKNO X(6) 標的證券代號 MARKET X(1) 市場別 REF-PRICE 9(4)V99 開盤參考價 有價證券借貸可擔保證券檔 (F01) 欄位名稱 長度 說明 STKNO X(6) 證券代號 RATIO 9(3)V9(2) 擔保比率 % MARKET X(1) 市場別 REF-PRICE 9(4)V99 開盤參考價 放寬為與本公司借券系統一致 除原規定得為融資融券交易之有價證券外, 納入發行 認購 ( 售 ) 權證 股票選擇權或股票期貨 指數股票型證券投資信託基金 (ETF) 海內外可轉換公司債或可交換公司債 海外存託憑證 之標的證券 27
證券借貸標的與擔保品資訊 ( 續 ) 證券借貸標的與擔保品資訊首頁 > 產品與服務 > 有價證券借貸 > 借券資訊 證券借貸標的與擔保品資訊 28
有價證券借貸撥轉申請 (F70) 同一集團 出借方 交易所 集保公司 客戶 A 證券商 (8800000) 申報資料傳遞 F70/F72 借貸專戶撥入申報借貸專戶撥出申報 F74/F76 擔保品撥轉申報證券權益返還申報 撥轉指令 回覆 29
有價證券借貸撥轉申請 (F7A) A 證券商借貸專戶 交易所 B 證券商借貸專戶 出借方 借券方 借券方 投資人 B (F70) 作業 集保公司 30
履約保證金入金作業 現金匯款 ( 科目 :0294) 銀行 匯款通知 ( 科目 :0294) 證券商 證交所證券商有價證券借貸系統 銀行保證 ( 書面資料 ) 證交所交易部 輸入銀行保證資料 證券商向客戶或他家證券商 證金借貸專戶借券, 應按其借券金額百分之十, 向證券交易所繳交履約保證金, 並以現金匯入本公司銀行帳戶 或提交銀行保證為之 31
履約保證金提領作業 BRKID 欄位名稱長度說明 OP-CODE WITHDRAW-AMT FILLER 履約保證金提領申報 (FD0) X(04) 證金公司或自辦證商總公司作業類別 : X(01) 1 新增提領 2 刪除提領 9(12) 提領金額 X(13) 空白 提領作業每日僅保存一筆提領資料, 若證券商欲更改已申報成功的提領金額, 需先刪除該筆成功的資料然後重新申報提領, 刪除時提領金額需與原申報提領金額相同 欲提領之履約保證金金額 1. 執行時機 : 證券商可提領的金額為剩餘履約保證金現金部分, 銀行保證部分不得經由此作業提領 2. 作業時間 :09:00~15:00 3. 證券商最快可於申報後次一銀營業日收到款項 32
履約保證金提領作業 ( 續 ) 履約保證金提領查詢 (FD1) 欄位名稱長度說明 BRKID X(04) 證金公司或自辦證商總公司 WITHDRAW-AMT 9(12) 提領金額 GUARANTY 9(14) 履約保證金 ( 總計 ) GUARANTY-CASH 9(14) 履約保證金 ( 現金 ) GUARANTY-BANK 9(14) 履約保證金 ( 銀行保證 ) AVAIABLE-AMT USED-AMT REM-AMT TIME 9(14) 可借券額度 9(14) 已使用借券額度 9(14) 剩餘借券額度 9(08) 提領申請時間 3. 日結時重算已使用借券額度 = 累加個股借券餘額 * 個股當日收盤價 1. 需自行要求 2. 要求傳送履約保證金現況及提領狀況 1. 交易時段借券金額為借券數量乘上個股開盤參考價, 並累入已使用借券額度 2. 證券商在借券或還券時, 系統即時計算已使用借券額度, 若大於可借券額度時不得借券 33
大綱 擴大借貸款項融通標的及擔保品範圍 擴大證券商辦理有價證券借貸券源 外幣計價商品交易機制 34
外幣計價商品上市流程 主管機關核准函申請代號 PD LP 建立部位交易所審查加掛 ETF 受益憑證上市 配合新增指數股票型基金 ( 簡稱加掛 ETF 受益憑證 ) 可加掛其他幣別之受益憑證 35
外幣計價商品交易流程 開戶面交易面交割面資訊面 36
外幣計價商品交易流程 ( 續 ) 開戶面 投資人須開立外幣交割帳戶 證券商須開立外幣交割帳戶 37
外幣計價商品交易流程 ( 續 ) 交易面 以外幣揭示交易資訊 預收款項 ( 不計入投資人單日買賣額度 ) 不得信用交易 當沖 借券及當擔保品, 亦不得辦理申購買回 轉換申請 證券商受託買賣額度控管 除委由保管機構代辦交割事務者外, 概採預收款項 38
外幣計價商品交易流程 ( 續 ) 交割面 證交稅以新臺幣計收 交割銀行 - 國泰世華 ( 現階段 ) 手續費及經手費以外幣計收 借券擔保金以新臺幣計收 39
外幣計價商品交易流程 ( 續 ) 資訊面 臺幣及外幣 ETF 外資持股分別計算 投信公司以即時匯率提供盤中預估淨值 40
電腦作業注意事項 電腦作業 轉換機制 款項收付 代徵證交稅 相關作業匯率時點 41
轉換機制 (CA7) 庫存部位轉換初級市場以新臺幣募集 申贖 配息 雙幣交易 指證券在次級市場以外幣及新臺幣交易 募集 / 申贖 新臺幣 T 日買進 外幣 ETF 新臺幣 ETF 轉換申請 外幣 轉換 新臺幣 T+2 交割 外幣 轉換 新臺幣 次級市場 外幣 新臺幣 外幣 新臺幣 融資買進及借入部位不得申請轉換 轉換時間 : 上午 8 時 30 分到下午 5 時 42
款項收付 (CA6) 交割銀行 - 國泰世華 ( 現階段 ) 同行轉帳 ( 無手續費 ) A 證券商國泰世華外幣交割帳戶 TWSE 國泰世華外幣帳戶 B 證券商國泰世華外幣交割帳戶 跨行轉帳 ( 手續費每筆約 200-800 元 ) C 證券商在其他銀行外幣交割帳戶 D 證券商在其他銀行外幣交割帳戶 未來研議或可採財金公司外幣結算平台辦理 43
代徵證交稅 證券商代徵證交稅 ( 外幣 ) 實際匯率 ( 保留水單 ) 統一匯率 ( 本公司公告 ) 上繳國稅局 ( 新臺幣 ) 上繳國稅局 ( 新臺幣 ) 央行同意證券商代國稅局換匯 依本公司公告成交日當日匯率換算 ( 匯率時間點 : 本公司與券商公會協調中 ) 44
相關作業匯率時點 (CA9) 內容 匯率時點 借券擔保金 借券日依本公司前一日公告匯率換算 違約金額 同一申報日依本公司當日公告匯率換算 錯帳金額 同一申報日依本公司當日公告匯率換算 證券商受託買賣申報總金額依本公司前一日公告匯率換算 當日買賣處置證券累計金額依本公司前一日公告匯率換算 上市參考價 上市前一日以新臺幣 ETF 每受益權單位淨值乘以投信公司提供之匯率 除息參考價 除息前一日以新臺幣 ETF 息值乘以投信公司提供之匯率換算成外幣之息值 鉅額 依本公司前一日公告匯率換算 盤中預估淨值 投信公司依即時匯率計算 收盤參考淨值 投信公司依當天收盤匯率換算 45
簡報完畢 敬請指教 46