长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 20 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 01 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 中 小 盘 混 合 基 金 主 代 码 200012 交 易 代 码 200012 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 1 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 75,322,310.50 份 本 基 金 重 点 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 的 中 小 盘 股 票, 在 投 资 目 标 控 制 风 险 的 基 础 上, 采 用 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 力 求 实 现 基 金 资 产 持 续 增 值 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 将 采 用 自 上 而 下 的 策 略 进 行 基 金 的 大 类 资 产 配 置 本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 股 票 投 资 策 略, 股 票 投 资 的 主 要 对 象 是 具 有 投 资 策 略 较 高 成 长 性 的 中 小 市 值 上 市 公 司 在 股 票 选 择 方 面, 本 基 金 以 成 长 性 为 分 析 重 点, 对 中 小 市 值 公 司 的 基 本 面 进 行 全 面 考 察, 挖 掘 投 资 机 会 40% 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40% 天 相 小 盘 指 数 收 益 业 绩 比 较 基 准 率 +20% 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 预 期 风 险 和 预 期 收 益 风 险 收 益 特 征 率 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 同 时 本 基 金 追 求 个 股 的 成 长 收 益, 所 以 为 较 高 风 险 第 2 页 共 10 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 较 高 收 益 产 品 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 14,861,767.22 2. 本 期 利 润 22,061,642.56 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3091 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 89,012,699.86 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.182 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 35.71% 2.49% 21.32% 1.51% 14.39% 0.98% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 60-95%; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-35%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0-3%; 现 金 以 及 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 以 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 和 基 本 面 良 好 的 中 小 盘 股 票 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 长 城 优 化 男, 中 国 籍, 清 华 大 何 以 广 升 级 长 城 中 小 盘 基 金 的 基 2015 年 6 月 - 4 年 4 日 学 核 工 程 与 核 技 术 学 士 清 华 大 学 核 科 学 与 技 术 连 读 博 士 金 经 理 2011 年 进 入 长 城 基 金 第 4 页 共 10 页
管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度, 市 场 反 弹 力 度 较 大, 地 产 等 蓝 筹 股 与 新 兴 产 业 成 长 股 都 有 较 大 的 涨 幅 基 金 的 配 置 在 四 季 度 变 化 不 大, 以 成 长 股 为 主 由 于 市 场 在 第 三 季 度 大 幅 度 下 跌, 我 们 看 好 市 场 在 四 季 度 的 表 现, 因 此 我 们 的 仓 位 保 持 在 90% 左 右 个 股 选 择 上, 我 们 配 置 了 较 多 新 兴 产 业 的 公 司 市 场 操 作 上, 我 们 运 用 动 态 平 衡 的 方 法, 用 低 估 的 个 股 去 替 换 高 估 的 个 股 整 体 来 讲, 我 们 的 操 作 与 市 场 风 格 较 为 匹 配, 取 得 了 较 好 的 收 益 目 前 基 金 的 配 置 依 然 以 成 长 股 和 转 型 股 为 主 第 5 页 共 10 页
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 第 四 季 度 的 净 值 增 长 率 为 35.71%, 在 同 类 可 比 基 金 中 业 绩 表 现 靠 前 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 84,454,605.39 88.42 其 中 : 股 票 84,454,605.39 88.42 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,559,130.45 6.87 8 其 他 资 产 4,505,613.37 4.72 9 合 计 95,519,349.21 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 4,038,200.00 4.54 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 54,837,225.39 61.61 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 5,863,700.00 6.59 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 16,412,380.00 18.44 第 6 页 共 10 页
J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1,888,600.00 2.12 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1,414,500.00 1.59 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 84,454,605.39 94.88 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300245 天 玑 科 技 80,000 3,362,400.00 3.78 2 300051 三 五 互 联 110,000 2,915,000.00 3.27 3 300175 朗 源 股 份 190,000 2,793,000.00 3.14 4 300097 智 云 股 份 59,000 2,740,550.00 3.08 5 002395 双 象 股 份 90,000 2,736,000.00 3.07 6 300368 汇 金 股 份 48,000 2,722,560.00 3.06 7 300037 新 宙 邦 44,000 2,574,000.00 2.89 8 300366 创 意 信 息 33,000 2,564,100.00 2.88 9 002502 骅 威 股 份 79,500 2,545,590.00 2.86 10 300333 兆 日 科 技 53,000 2,544,000.00 2.86 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 7 页 共 10 页
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 本 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 134,646.62 2 应 收 证 券 清 算 款 3,891,918.79 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,146.82 5 应 收 申 购 款 476,901.14 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 第 8 页 共 10 页
8 其 他 - 9 合 计 4,505,613.37 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300366 创 意 信 息 2,564,100.00 2.88 重 大 事 项 停 牌 2 002502 骅 威 股 份 2,545,590.00 2.86 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 71,360,549.59 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 20,703,323.46 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 16,741,562.55 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 75,322,310.50 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,003,000.15 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 20,003,000.15 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 26.56 第 9 页 共 10 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 本 基 金 设 立 批 准 的 相 关 文 件 2. 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 公 司 网 址 :http://www.ccfund.com.cn 第 10 页 共 10 页