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华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 宝 转 型 升 级 混 合 基 金 主 代 码 001967 交 易 代 码 001967 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 12 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 508,978,939.27 份 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 把 握 中 国 经 济 转 型 升 级 过 投 资 目 标 程 中 所 蕴 含 的 投 资 机 会, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 大 类 资 产 配 置 策 略, 通 过 宏 观 策 略 研 究, 综 合 考 虑 宏 观 经 济 国 家 财 政 政 策 货 币 政 策 产 业 政 策 以 及 市 场 流 动 性 等 方 面 因 素, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 动 态 跟 踪, 决 定 大 类 资 产 配 置 比 例 投 资 策 略 2 股 票 投 资 策 略 股 票 市 场 是 国 民 经 济 的 晴 雨 表, 一 个 国 家 的 经 济 转 型 和 产 业 升 级 进 程 深 刻 影 响 着 股 市 大 势 和 不 同 行 业 个 股 的 兴 衰 起 伏 本 基 金 将 根 据 我 国 不 同 行 业 所 处 的 发 展 阶 段 以 及 相 关 产 业 政 策, 借 鉴 其 他 国 家 在 经 济 转 型 升 级 过 程 中 产 业 变 迁 的 经 验, 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法, 选 择 符 合 转 型 升 级 方 向 的 优 势 行 业 第 2 页 共 10 页

和 优 质 企 业 进 行 投 资 3 固 定 收 益 类 投 资 工 具 投 资 策 略 本 基 金 将 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 和 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 率 投 资 工 具, 以 有 效 利 用 基 金 资 产, 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 4 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 力 争 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 5 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 依 据 法 律 法 规 并 根 据 风 险 管 理 的 原 则 参 与 股 指 期 货 投 资 本 基 金 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 并 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征 6 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分 散 投 资, 以 降 低 流 动 性 风 险 7 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 于 其 他 金 融 产 品, 基 金 管 理 人 将 根 据 监 管 机 构 的 规 定 及 本 基 金 的 投 资 目 标, 制 定 与 本 基 金 相 适 应 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 中 证 800 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% 本 基 金 是 一 只 主 动 投 资 的 混 合 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -3,258,115.49 2. 本 期 利 润 849,420.98 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0016 第 3 页 共 10 页

4. 期 末 基 金 资 产 净 值 509,307,135.00 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.001 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 0.20% 0.56% -7.76% 1.45% 7.96% -0.89% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 (2015 年 12 月 15 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 生 效 于 2015 年 12 月 15 日, 截 止 报 告 日 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 2 按 照 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 第 4 页 共 10 页

任 职 日 期 离 任 日 期 硕 士 2010 年 4 月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 区 伟 良 本 基 金 基 金 经 理 华 宝 生 态 中 国 混 合 基 金 经 理 2015 年 12 月 15 日 - 6 年 分 析 师 基 金 经 理 助 理 的 职 务 2015 年 4 月 起 任 华 宝 兴 业 生 态 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 12 月 任 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 以 及 离 任 日 期 均 以 基 金 公 告 为 准 2 证 券 从 业 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 监 管 部 门 的 相 关 规 定, 依 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 通 过 严 格 执 行 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 公 司 股 票 库 管 理 制 度 中 央 交 易 室 制 度 防 火 墙 机 制 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 每 日 交 易 日 结 报 告 定 期 基 金 投 资 绩 效 评 价 等 机 制, 确 保 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 同 时, 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 和 公 司 内 部 制 度 要 求, 分 析 了 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 ; 分 析 结 果 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 第 5 页 共 10 页

本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 四 季 度 A 股 市 场 企 稳 回 升, 资 产 荒 开 始 成 为 困 扰 A 股 投 资 者 的 一 个 问 题, 投 资 者 对 2016 年 的 春 季 躁 动 行 情 寄 予 了 一 定 期 望 但 2016 年 伊 始 A 股 市 场 却 以 两 次 熔 断 大 幅 暴 跌 拉 开 了 新 年 的 序 幕, 之 后 市 场 继 续 表 现 疲 弱, 上 证 指 数 年 初 以 来 最 大 跌 幅 超 过 20%, 直 到 3 月 份 市 场 开 始 进 入 震 荡 反 弹 基 于 对 行 情 的 相 对 保 守 判 断, 本 基 金 在 去 年 12 月 中 成 立 后 放 慢 了 建 仓 步 伐, 在 市 场 大 幅 下 跌 中 基 金 净 值 损 失 相 对 较 小 未 来 我 们 将 逐 步 提 高 基 金 仓 位, 投 资 重 点 仍 然 会 放 在 筛 选 有 核 心 竞 争 力 良 好 商 业 模 式 和 优 秀 管 理 层 的 公 司, 我 们 相 信 这 些 相 对 优 秀 的 公 司 能 在 风 险 加 大 的 行 情 中 有 更 好 的 相 对 表 现 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末, 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0.20%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -7.76%, 基 金 业 绩 表 现 领 先 于 比 较 基 准 7.96% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 二 百 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 131,559,982.02 15.60 其 中 : 股 票 131,559,982.02 15.60 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 330,000,000.00 39.13 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 381,674,124.07 45.25 第 6 页 共 10 页

8 其 他 资 产 198,015.55 0.02 9 合 计 843,432,121.64 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 96,651,229.01 18.98 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 14,773,443.19 2.90 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 8,976,708.00 1.76 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,235,100.00 0.44 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,111,988.88 0.22 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 7,811,512.94 1.53 S 综 合 - - 合 计 131,559,982.02 25.83 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002665 首 航 节 能 712,300 19,623,865.00 3.85 2 300409 道 氏 技 术 214,450 14,207,312.50 2.79 3 002462 嘉 事 堂 367,627 13,591,170.19 2.67 4 002188 巴 士 在 线 293,700 9,841,887.00 1.93 5 300031 宝 通 科 技 391,046 9,459,402.74 1.86 6 600303 曙 光 股 份 731,763 9,417,789.81 1.85 7 300356 光 一 科 技 180,031 7,939,367.10 1.56 8 300144 宋 城 演 艺 266,969 7,811,512.94 1.53 第 7 页 共 10 页

9 002551 尚 荣 医 疗 261,164 6,479,478.84 1.27 10 603308 应 流 股 份 224,108 5,522,021.12 1.08 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 第 8 页 共 10 页

5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 基 金 管 理 人 没 有 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚, 无 证 券 投 资 决 策 程 序 需 特 别 说 明 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 50,068.04 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 133,670.12 5 应 收 申 购 款 14,277.39 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 198,015.55 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 531,567,083.25 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 22,081,967.55 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 44,670,111.53 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 508,978,939.27 注 :1 总 申 购 份 额 含 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 2 本 基 金 自 2016 年 2 月 22 日 开 放 日 常 申 购 赎 回 及 转 换 和 定 期 额 投 资 业 务 第 9 页 共 10 页

7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 247,035.57 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 247,035.57 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 0.05 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 基 金 设 立 的 文 件 ; 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ; 基 金 管 理 人 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 ; 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8.2 存 放 地 点 以 上 文 件 存 于 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 场 所 备 投 资 者 查 阅 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站, 查 阅 或 下 载 基 金 合 同 招 募 说 明 书 托 管 协 议 及 基 金 的 各 种 定 期 和 临 时 公 告 第 10 页 共 10 页 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 20 日