银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 24 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 银 华 中 证 内 地 资 源 指 数 分 级 场 内 简 称 中 证 资 源 交 易 代 码 161819 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 12 月 8 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 127,123,070.58 份 本 基 金 力 争 对 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 进 行 有 效 跟 踪, 并 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 投 资 目 标 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内, 以 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 以 拟 合 跟 踪 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整, 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为, 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 的 效 果 投 资 策 略 可 能 带 来 影 响, 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 采 取 合 理 措 施, 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当 的 处 理 和 调 整, 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85%, 投 资 于 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 90%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 收 益 率 + 5% 商 业 银 行 人 民 币 活 期 存 第 2 页 共 11 页
款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具 有 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 特 征 风 险 收 益 特 征 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来 看, 资 源 A 级 份 额 具 有 低 风 险 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ; 资 源 B 级 份 额 具 有 高 风 险 高 预 期 收 益 的 特 征 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 资 源 A 级 资 源 B 级 中 证 资 源 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 150059 150060 161819 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 36,011,842.00 份 54,017,764.00 份 37,093,464.58 份 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 低 风 险 收 益 相 对 稳 较 高 风 险 较 高 预 期 高 风 险 高 预 期 收 益 益 特 征 定 收 益 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -27,291,242.94 2. 本 期 利 润 -110,401,029.10 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.6931 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 123,143,562.72 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.969 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 本 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 1 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -38.28% 4.02% -35.81% 3.54% -2.47% 0.48% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85%, 投 资 于 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 90%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 业 期 限 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 硕 士 学 位 2008 年 9 月 至 2009 年 3 月 马 君 女 士 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 9-7 年 月 4 日 任 职 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 金 融 工 程 师 2009 年 3 月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理 职 务 2013 年 12 月 16 日 至 2015 年 7 月 16 日 兼 任 银 华 消 费 主 题 分 级 股 第 4 页 共 11 页
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 6 日 起 兼 任 银 华 中 证 国 防 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 13 日 起 兼 任 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 具 有 从 业 资 格 国 籍 : 中 国 注 :1 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 其 各 项 实 施 准 则 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 违 法 违 规 行 为 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 制 定 了 公 平 交 易 制 度 和 公 平 交 易 执 行 制 度 等, 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系, 保 证 公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台, 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研 究 支 持 同 时, 在 投 资 决 策 过 程 中, 各 基 金 经 理 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度, 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 的 原 则, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 在 事 后 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析, 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分 析 报 告 ; 另 外, 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不 定 期 的 检 查, 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 综 上 所 述, 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 第 5 页 共 11 页
边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 原 因 是 指 数 型 投 资 组 合 投 资 策 略 需 要, 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 在 报 告 期 内, 我 们 运 用 自 行 开 发 的 量 化 投 资 管 理 系 统, 采 用 系 统 管 理 和 人 工 管 理 相 结 合 的 方 式 处 理 基 金 日 常 运 作 中 所 碰 到 的 申 购 赎 回 处 理 结 构 配 比 校 验 风 险 优 化 等 一 系 列 事 件, 将 本 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 水 平 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.969 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 -38.28%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -35.81% 报 告 期 内, 受 持 仓 停 牌 股 票 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 的 影 响, 本 基 金 跟 踪 误 差 有 所 扩 大 本 基 金 管 理 人 将 根 据 市 场 情 况 积 极 采 取 合 理 的 措 施, 力 争 将 本 基 金 的 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 之 内 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 3 季 度 A 股 市 场 延 续 六 月 份 的 下 跌 趋 势, 下 跌, 整 理, 继 续 下 跌, 再 盘 整 3 季 度 大 宗 商 品 价 格 依 旧 向 下 寻 底, 煤 炭 价 格 底 部 盘 整, 钢 铁 期 货 跌 跌 不 休 随 着 证 监 会 清 查 场 外 配 资 情 况 的 延 续, 系 统 性 风 险 继 续 释 放, 以 及 基 本 面 方 面 期 货 价 格 继 续 下 行, 资 源 类 个 股 3 季 度 继 续 跑 输 大 盘 展 望 2015 年 4 季 度, 对 于 资 源 行 业 股 票 来 说, 原 油 基 本 面 依 旧 看 不 到 企 稳 的 迹 象, 尤 其 是 几 大 传 统 汽 车 行 业 造 假 事 件, 更 给 新 能 源 以 发 展 的 空 间,A 股 保 卫 战 也 基 本 告 一 段 落, 从 相 对 收 益 来 讲, 两 油 的 权 重 股 保 卫 战 主 力 的 意 义 已 经 不 大 随 着 证 监 会 配 资 清 查 完 毕, 无 风 险 利 率 的 下 行, A 股 或 将 迎 来 阶 段 性 行 情 资 源 类 股 票 或 将 伴 随 系 统 性 收 益 迎 来 一 波 绝 对 收 益 基 本 面 方 面, 煤 价 将 延 续 平 淡, 煤 炭 股 价 方 面 依 旧 看 系 统 性 因 素, 期 待 大 盘 超 跌 反 弹 的 实 现, 煤 炭 股 有 绝 对 收 益, 但 相 对 收 益 有 限 钢 铁 方 面, 基 本 面 上, 期 货 价 格 已 经 到 历 史 新 低, 期 待 钢 铁 期 货 价 格 的 超 跌 反 弹, 同 时 从 产 能 输 出 的 角 度, 对 钢 铁 的 基 本 面 依 旧 有 乐 观 影 响, 后 续 钢 铁 股 的 相 对 收 益 还 要 看 期 货 价 格 的 走 势 由 于 大 盘 已 经 经 历 了 一 波 概 念 的 炒 作, 四 季 度 钢 铁 股 依 旧 关 注 有 业 绩 支 撑 和 国 企 改 革 预 期 的 个 股 有 色 方 面, 国 内 经 济 疲 软, 铜 及 铅 锌 需 求 下 滑, 基 本 处 于 最 坏 的 底 部, 持 续 时 间 较 长, 全 球 供 给 有 紧 缺 趋 势, 四 季 度 大 盘 的 触 底 回 升 可 以 开 始 布 局 有 国 企 改 革 预 期 的 基 本 金 属 个 股 总 体 上 资 源 类 个 股 预 计 在 四 季 度 有 一 波 绝 对 收 益, 但 相 对 收 益 空 间 有 限 第 6 页 共 11 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 113,614,334.59 91.70 其 中 : 股 票 113,614,334.59 91.70 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9,941,648.62 8.02 7 其 他 资 产 340,871.45 0.28 8 合 计 123,896,854.66 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 71,516,763.35 58.08 C 制 造 业 40,898,613.82 33.21 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - 第 7 页 共 11 页
N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 1,198,957.42 0.97 合 计 113,614,334.59 92.26 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600028 中 国 石 化 2,201,599 10,435,579.26 8.47 2 601857 中 国 石 油 1,017,464 8,373,728.72 6.80 3 601899 紫 金 矿 业 1,985,916 6,712,396.08 5.45 4 601088 中 国 神 华 414,465 5,997,308.55 4.87 5 000630 铜 陵 有 色 2,500,460 5,776,062.60 4.69 6 600111 北 方 稀 土 456,590 5,775,863.50 4.69 7 601600 中 国 铝 业 918,297 4,288,446.99 3.48 8 600256 广 汇 能 源 656,144 4,199,321.60 3.41 9 600157 永 泰 能 源 703,406 2,905,066.78 2.36 10 600219 南 山 铝 业 415,681 2,735,180.98 2.22 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 11 页
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 328,015.06 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,920.65 5 应 收 申 购 款 10,935.74 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 340,871.45 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 说 明 第 9 页 共 11 页
公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 000630 铜 陵 有 色 5,776,062.60 4.69 重 大 事 项 2 600219 南 山 铝 业 2,735,180.98 2.22 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 资 源 A 级 资 源 B 级 中 证 资 源 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 77,562,162.00 116,343,244.00 52,217,166.09 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - - 5,228,533.09 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - - 124,228,034.60 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) -41,550,320.00-62,325,480.00 103,875,800.00 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 36,011,842.00 54,017,764.00 37,093,464.58 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 的 变 化 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 9.1 备 查 文 件 目 录 9 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 9.1.2 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 9.1.3 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 9.1.4 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 第 10 页 共 11 页
9.1.5 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 9.1.6 本 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.7 本 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 9.1.8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及 托 管 人 住 所, 供 公 众 查 阅 复 制 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 免 费 查 阅, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 相 关 公 开 披 露 的 法 律 文 件, 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.yhfund.com.cn) 查 阅 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 24 日 第 11 页 共 11 页