星 期 四 总 第 218 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 A 股 9 月 下 挫 约 5% 连 跌 四 月 周 三 (9 月 30 日 ),A 股 全 天 窄 幅 震 荡, 银 行 板 块 表 现 坚 挺, 国 防 军 工 午 后 放 量 拉 升, 券 商 股 则 在 尾 盘 滑 落,A 股 最 终 小 涨, 当 月 则 收 跌, 连 跌 四 月 此 前,6-8 月 份,A 股 累 计 下 挫 三 成 截 至 收 盘, 上 证 综 指 涨 0.48% 报 3052.78 点 ; 深 证 成 指 涨 0.39% 报 9988.25 点 两 市 全 天 成 交 金 额 3707 亿 元 人 民 币, 为 年 内 最 低 单 日 成 交 额, 上 日 为 4204 亿 元 人 民 币 上 证 综 指 深 证 成 指 当 周 表 现 分 别 为 下 跌 1.28% 上 涨 0.84%, 当 月 则 分 跌 4.78% 5.32% 中 小 板 指 收 盘 涨 0.54%, 当 周 涨 1%, 当 月 跌 4.96% 创 业 板 指 收 盘 跌 0.76%, 当 周 涨 3%, 当 月 涨 4.3% 万 得 全 A 指 数 涨 0.52%, 当 周 跌 0.05%, 当 月 跌 5.9% 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 涨 0.48%, 当 周 涨 0.22%, 当 周 跌 7% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 中, 国 防 军 工 板 块 大 涨 近 5%, 汽 车 家 电 银 行 涨 1% 以 上 房 地 产 钢 铁 有 色 金 属 均 小 涨 概 念 股 方 面, 航 母 指 数 涨 约 5% 燃 料 电 池 土 地 流 转 高 端 装 备 制 造 太 阳 能 发 电 新 能 源 均 涨 2% 左 右 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 上 涨 1.36% 1.27% 0.61%, 当 周 表 现 分 为 涨 0.27% 跌 0.67% 涨 2.28%, 当 月 则 分 别 上 涨 5.14% 5.1% 4.5% 融 资 融 券 :9 月 30 日, 两 融 达 到 9067.09 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 1.56% 上 周 三 A 股 共 有 17 只 股 票 发 生 18 笔 大 宗 交 易 上 周 三 (9 月 30 日 ),A 股 共 有 17 只 股 票 发 生 18 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 3.51 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 焦 作 万 方 (0.87 亿 元 ) 明 星 电 力 (0.7 亿 元 ) 华 工 科 技 (0.38 亿 元 ) 华 懋 科 技 (0.36 亿 元 ) 漫 步 者 (0.31 亿 元 ) 从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 明 星 电 力 (11.59%) 焦 作 万 方 (10.91%) 荣 华 实 业 (10.63%) 华 懋 科 技 (10.35%) 安 信 信 托 (10.3%) 上 周 三 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 52.41 亿 元 上 周 三 (9 月 30 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 52.41 亿 元 其 中,1020 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,1329 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 买 入 金 额 13.82 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 66.22 亿 元, 中 单 净 卖 出 金 额 为 10.33 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 62.74 亿 元 Wind 十 大 一 级 行 业 中 2 个 行 业 出 现 资 金 净 流 入, 按 净 流 入 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 :Wind 金 融 (89114.61 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (5144.82 万 元 ) Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 8 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 :Wind 信 息 技 术 (223817.96 万 元 ) Wind 材 料 (105298.72 万 元 ) Wind 工 业 (97748.7 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (84115.67 万 元 ) Wind 医 疗 保 1 / 10
健 (65451.74 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (24785.05 万 元 ) Wind 能 源 (9025.83 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (8221.56 万 元 ) 两 市 共 有 242 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 浦 发 银 行 (64754.85 万 元 ) 中 信 证 券 (24173.7 万 元 ) 长 安 汽 车 (20979.9 万 元 ) 中 航 飞 机 (19979.45 万 元 ) 中 航 黑 豹 (18025.98 万 元 ) 协 鑫 集 成 (17655.19 万 元 ) 招 商 银 行 (17284.07 万 元 ) 抚 顺 特 钢 (14790.32 万 元 ) 兴 业 银 行 (13501.29 万 元 ) 中 航 机 电 (13150.73 万 元 ) 当 日,413 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 东 方 财 富 (48253.38 万 元 ) 隧 道 股 份 (31661.38 万 元 ) *ST 海 润 (23013.4 万 元 ) 洛 阳 玻 璃 (21974.65 万 元 ) 乐 视 网 (18855.81 万 元 ) 申 通 地 铁 (16452.96 万 元 ) 宁 波 海 运 (16391.51 万 元 ) 江 苏 舜 天 (14755.66 万 元 ) 新 时 达 (13717.49 万 元 ) 泰 尔 重 工 (12303.07 万 元 ) 周 三 全 球 股 市 多 数 收 高 日 股 连 涨 六 日 周 小 川 : 金 融 改 革 要 补 课 推 进 政 策 性 银 行 改 革 外 管 局 长 易 纲 : 将 研 究 中 国 版 托 宾 税 抑 制 外 汇 投 机 高 盛 : 中 国 外 汇 储 备 表 明 9 月 份 资 金 外 流 减 缓 目 录 一 IF 当 月 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2014 年 以 来 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据... 3 2014 年 8 月 至 2015 年 9 月 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据... 3 2015 年 9 月 30 日 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 3 2015 年 9 月 30 日 合 约 成 交 持 仓 排 名... 4 二 融 资 融 券... 4 2015/6/30-2015/9/30 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 4 2015/8/30-2015/9/30 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 5 三 大 宗 交 易... 5 2015 年 9 月 30 日 大 宗 交 易 记 录... 5 四 高 管 持 股... 6 2015 年 9 月 30 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 6 2013/10-2015/9 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 7 2013/10-2015/9 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 7 2013/10-2015/9 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 7 2013/10-2015/9 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 8 2013/10-2015/9 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 8 五 限 售 解 禁... 8 2015 年 限 售 解 禁 一 览... 8 2015 年 9 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 9 2/ 10
一 IF 当 月 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2014 年 以 来 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 2014 年 8 月 至 2015 年 9 月 IF 合 约 成 交 持 仓 价 格 数 据 2015 年 9 月 30 日 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 3/ 10
2015 年 9 月 30 日 合 约 成 交 持 仓 排 名 二 融 资 融 券 2015/6/30-2015/9/30 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2015/9/30, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 9067.09 ( 亿 元 ) 4/ 10
2015/8/30-2015/9/30 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 三 大 宗 交 易 2015 年 9 月 30 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 601933.SH 永 辉 超 市 11.06 10.05 10.05 10.15 21.35 236.13 CSRC 零 售 业 600820.SH 隧 道 股 份 13.22 12.02 9.98 11.58 24.00 317.28 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 600068.SH 葛 洲 坝 7.95 7.23 9.96 7.16 59.60 473.82 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 000751.SZ 锌 业 股 份 5.21 4.74 9.92 4.75 50.00 260.50 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002055.SZ 得 润 电 子 29.88 27.43 8.93 26.20 14.50 433.26 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600485.SH 信 威 集 团 18.20 18.20 0.00 18.48 170.00 3,094.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600071.SH *ST 光 学 15.86 16.05-1.18 15.86 35.00 555.10 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 000988.SZ 华 工 科 技 10.10 10.88-7.17 10.97 153.00 1,545.30 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000988.SZ 华 工 科 技 10.10 10.88-7.17 10.97 224.00 2,262.40 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603306.SH 华 懋 科 技 24.86 27.37-9.17 27.73 145.15 3,608.43 CSRC 汽 车 制 造 业 000516.SZ 国 际 医 学 13.65 15.15-9.90 15.19 16.70 227.96 CSRC 零 售 业 600101.SH 明 星 电 力 10.37 11.51-9.90 11.73 672.98 6,978.85 CSRC 电 力 热 力 生 产 和 供 应 业 000612.SZ 焦 作 万 方 4.90 5.44-9.93 5.50 1,784.08 8,741.99 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 600311.SH 荣 华 实 业 4.71 5.23-9.94 5.27 304.06 1,432.12 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 002351.SZ 漫 步 者 16.51 18.34-9.98 18.35 189.44 3,127.65 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 600816.SH 安 信 信 托 12.89 14.32-9.99 14.37 35.75 460.82 CSRC 其 他 金 融 业 002353.SZ 杰 瑞 股 份 39.92 44.35-9.99 39.92 20.00 798.40 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300291.SZ 华 录 百 纳 20.21 22.46-10.02 21.70 24.72 499.59 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 5/ 10
四 高 管 持 股 2015 年 9 月 30 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 600575.SH 皖 江 物 流 1 1 增 持 3,754.08 20,173.41 CSRC 水 上 运 输 业 000761.SZ 本 钢 板 材 1 1 增 持 3,634.66 18,707.79 CSRC 黑 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 601566.SH 九 牧 王 1 1 增 持 618.37 9,285.91 CSRC 纺 织 服 装 服 饰 业 002241.SZ 歌 尔 声 学 1 1 增 持 252.33 5,554.23 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002085.SZ 万 丰 奥 威 1 1 增 持 168.50 4,744.77 CSRC 汽 车 制 造 业 002420.SZ 毅 昌 股 份 1 1 增 持 317.00 2,233.76 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002599.SZ 盛 通 股 份 2 1 增 持 119.14 2,213.75 CSRC 印 刷 和 记 录 媒 介 复 制 业 002527.SZ 新 时 达 2 2 增 持 100.00 1,827.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002175.SZ 东 方 网 络 2 1 增 持 54.77 1,797.26 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 002001.SZ 新 和 成 1 1 增 持 122.19 1,740.18 CSRC 医 药 制 造 业 002422.SZ 科 伦 药 业 2 2 增 持 83.10 1,228.33 CSRC 医 药 制 造 业 300171.SZ 东 富 龙 1 1 增 持 50.00 1,039.40 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002723.SZ 金 莱 特 1 1 增 持 47.33 724.51 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300293.SZ 蓝 英 装 备 1 1 增 持 31.18 563.26 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 603806.SH 福 斯 特 2 1 增 持 13.80 552.21 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000998.SZ 隆 平 高 科 5 5 增 持 24.83 455.82 CSRC 农 业 601678.SH 滨 化 股 份 2 2 增 持 66.88 435.75 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000651.SZ 格 力 电 器 1 1 增 持 24.50 388.28 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300325.SZ 德 威 新 材 1 1 增 持 26.78 280.09 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002325.SZ 洪 涛 股 份 1 1 增 持 20.00 225.31 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 002671.SZ 龙 泉 股 份 5 2 增 持 7.73 177.72 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300172.SZ 中 电 环 保 1 1 增 持 11.91 138.92 CSRC 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 002065.SZ 东 华 软 件 1 1 增 持 5.56 100.24 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002129.SZ 中 环 股 份 1 1 增 持 10.00 100.08 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002650.SZ 加 加 食 品 1 1 增 持 14.06 78.36 CSRC 食 品 制 造 业 300004.SZ 南 风 股 份 1 1 增 持 4.10 75.03 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002182.SZ 云 海 金 属 1 1 增 持 7.45 66.05 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 600664.SH 哈 药 股 份 1 1 增 持 4.00 41.29 CSRC 医 药 制 造 业 002375.SZ 亚 厦 股 份 1 1 增 持 2.98 36.07 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 002707.SZ 众 信 旅 游 1 1 增 持 0.50 21.27 CSRC 商 务 服 务 业 002273.SZ 水 晶 光 电 1 1 增 持 1.11 20.03 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002603.SZ 以 岭 药 业 2 2 增 持 1.29 17.99 CSRC 医 药 制 造 业 600415.SH 小 商 品 城 2 1 增 持 2.26 17.23 CSRC 商 务 服 务 业 000758.SZ 中 色 股 份 2 2 增 持 0.81 10.10 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 002381.SZ 双 箭 股 份 1 1 增 持 1.00 10.09 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000837.SZ 秦 川 机 床 1 1 增 持 0.50 6.18 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 000561.SZ 烽 火 电 子 1 1 增 持 0.20 1.54 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000656.SZ 金 科 股 份 1 1 增 持 0.05 0.23 CSRC 房 地 产 业 002685.SZ 华 东 重 机 1 1 增 持 136.29 0.00 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 600265.SH ST 景 谷 2 2 持 平 0.00 0.00 CSRC 林 业 000929.SZ 兰 州 黄 河 1 1 增 持 13.50 0.00 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 002376.SZ 新 北 洋 1 1 减 持 -0.10-1.17 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 6/ 10
2013/10-2015/9 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2013/10-2015/9 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2013/10-2015/9 深 市 高 管 持 股 变 动 图 7/ 10
2013/10-2015/9 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2013/10-2015/9 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 五 限 售 解 禁 2015 年 限 售 解 禁 一 览 8/ 10
2015 年 9 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 58 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 251.871 亿 股, 当 前 市 值 2174.724 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 9/ 10
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