平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 交 易 代 码 700003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 5 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 114,457,336.08 份 通 过 积 极 进 行 资 产 配 置 和 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 在 投 资 目 标 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 充 分 挖 掘 和 利 用 市 场 中 潜 在 的 投 资 机 会, 谋 求 基 金 资 产 的 持 续 稳 健 增 值 基 于 宏 观 经 济 环 境 微 观 经 济 因 素 经 济 周 期 情 况 政 策 形 势 和 证 券 市 场 趋 势 的 综 合 分 析, 结 合 经 济 周 期 理 论, 形 成 对 不 同 市 场 周 期 的 预 测 和 判 断, 进 行 积 极 灵 活 的 资 产 配 置, 确 定 组 合 中 股 票 债 券 现 金 等 资 产 之 间 的 投 资 比 例 股 票 投 资 方 面, 采 用 积 极 主 动 的 投 资 管 理 策 略, 在 构 建 股 票 投 资 组 合 时, 灵 活 运 用 多 投 资 策 略 种 投 资 策 略, 积 极 挖 掘 和 利 用 市 场 中 可 行 的 投 资 机 会, 以 实 现 基 金 的 投 资 目 标 债 券 投 资 方 面, 以 利 率 预 期 策 略 类 属 资 产 配 置 和 久 期 策 略 为 主, 以 品 种 选 择 策 略 收 益 率 利 差 策 略 和 债 券 置 换 策 略 为 辅, 在 控 制 利 率 风 险 信 用 风 险 以 及 流 动 性 风 险 的 基 础 上, 构 建 能 获 取 长 期 稳 定 收 益 的 固 定 收 益 类 投 资 组 合 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 业 绩 比 较 基 准 40% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 债 第 2 页 共 10 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 券 基 金 及 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 21,953,286.44 2. 本 期 利 润 34,706,122.80 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4405 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 270,502,150.69 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.363 1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 47.23% 2.38% 11.02% 1.00% 36.21% 1.38% 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 40% 第 3 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 1 本 基 金 基 金 合 同 于 2012 年 5 月 29 日 正 式 生 效, 截 至 报 告 期 末 已 满 三 年 ; 2 按 照 本 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 已 完 成 建 仓, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 乔 海 英 基 金 经 理 2015 年 8 月 4 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 3 说 明 南 开 大 学 金 融 学 硕 士, 曾 先 后 任 职 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 行 业 第 4 页 共 10 页
研 究 员,2013 年 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 行 业 研 究 员, 现 任 平 安 大 华 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 1 此 处 的 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日, 离 任 日 期 为 公 告 确 定 的 解 聘 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 A 股 市 场 走 出 了 反 弹 修 复 行 情, 本 基 金 积 极 在 底 部 积 极 布 局 具 有 良 好 成 长 性 被 错 杀 的 优 质 个 股, 在 四 季 度 反 弹 行 情 中 净 值 上 涨 幅 度 较 大, 取 得 了 较 好 的 超 额 收 益 但 对 2016 年 初 的 下 跌 风 险 预 估 不 足, 导 致 净 值 回 撤 幅 度 较 大 展 望 2016 年 一 季 度, 本 基 金 认 为 急 速 暴 跌 之 后,A 股 市 场 将 再 次 迎 来 反 弹 修 复 行 情, 本 基 金 将 积 极 在 底 部 布 局, 看 好 新 兴 产 业 部 分 个 股 被 错 杀 的 机 会 第 5 页 共 10 页
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 2.363 元, 份 额 累 计 净 值 为 2.463 元 报 告 期 内, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 47.23%, 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 11.02% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 随 着 美 联 储 进 入 加 息 周 期 中 国 经 济 进 入 增 速 换 挡 关 键 期 和 结 构 调 整 阵 痛 期,2016 年 全 球 经 济 脆 弱 性 增 加 2016 年 主 要 以 供 给 侧 改 革 为 主, 供 给 侧 改 革 酝 酿, 化 解 过 剩 产 能 减 税 等 政 策 正 酝 酿 财 政 货 政 政 策 起 配 合 作 用, 货 币 政 策 宽 松 方 向 不 变, 但 程 度 边 际 上 可 能 不 如 2014-2015 年 随 着 汇 率 短 期 趋 稳 大 股 东 减 持 新 规 注 册 制 改 革 预 期 引 导 等,A 股 调 整 风 险 逐 步 得 到 释 放 就 2016 年 一 季 度 来 看, 本 基 金 将 增 持 部 分 跌 幅 大 的 新 兴 行 业 个 股, 看 好 大 数 据 云 计 算 VR 医 疗 新 能 源 等 细 分 板 块 的 阶 段 性 投 资 机 会 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 20 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 215,822,497.14 73.82 其 中 : 股 票 215,822,497.14 73.82 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 75,124,506.02 25.70 8 其 他 资 产 1,409,823.42 0.48 9 合 计 292,356,826.58 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 第 6 页 共 10 页
(%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 123,168,992.38 45.53 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 70.05 0.00 F 批 发 和 零 售 业 34,545,791.00 12.77 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 48,753,452.70 18.02 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 3,970,000.00 1.47 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5,363,009.01 1.98 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 21,182.00 0.01 S 综 合 - - 合 计 215,822,497.14 79.79 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000078 海 王 生 物 604,600 14,486,216.00 5.36 2 300327 中 颖 电 子 300,500 11,929,850.00 4.41 3 300322 硕 贝 德 600,000 11,700,000.00 4.33 4 300113 顺 网 科 技 104,200 10,562,754.00 3.90 5 002464 金 利 科 技 120,000 9,752,400.00 3.61 6 300098 高 新 兴 455,300 9,556,747.00 3.53 7 300299 富 春 通 信 200,000 9,414,000.00 3.48 8 300310 宜 通 世 纪 150,000 9,349,500.00 3.46 9 002273 水 晶 光 电 204,700 8,310,820.00 3.07 10 000835 长 城 动 漫 365,800 8,168,314.00 3.02 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 报 告 期 末 无 债 券 投 资 第 7 页 共 10 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 投 资 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 无 资 产 支 持 证 券 投 资 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 无 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 报 告 期 末 无 权 证 投 资 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 第 8 页 共 10 页
5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 199,546.75 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 16,535.28 5 应 收 申 购 款 1,193,741.39 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,409,823.42 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 42,068,750.15 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 173,130,672.89 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 100,742,086.96 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 114,457,336.08 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 第 9 页 共 10 页
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 经 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 由 罗 春 风 先 生 接 替 杨 秀 丽 女 士 任 职 公 司 董 事 长 职 务, 任 职 日 期 为 2015 年 10 月 28 日 该 事 项 已 于 2015 年 10 月 29 日 公 告 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 批 准 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 (2) 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 (3) 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 (4) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 (5) 报 告 期 内 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 (1) 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 (2) 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 客 户 服 务 电 话 :4008004800( 免 长 途 话 费 ) 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 10 页 共 10 页