摩 根 士 丹 利 华 鑫 消 费 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 27 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 23 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 消 费 领 航 混 合 基 金 主 代 码 233008 交 易 代 码 233008 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 12 月 3 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 277,782,895.15 份 本 基 金 通 过 深 入 研 究, 致 力 挖 掘 并 投 资 于 消 费 行 业 和 受 消 费 数 量 增 长 及 结 构 变 革 引 领 而 快 速 发 展 的 相 关 行 业 中, 具 有 竞 争 优 势 和 估 值 优 势 的 优 秀 上 市 公 司, 投 资 目 标 把 握 消 费 数 量 增 长 和 结 构 变 革 所 带 来 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 将 采 取 积 极 主 动 的 资 产 配 置 策 略, 重 点 关 注 在 消 费 数 量 增 长 及 结 构 变 革 的 背 景 下, 中 国 消 费 行 业 企 业 和 受 消 费 数 量 增 长 及 结 构 变 革 引 领 而 快 速 发 展 的 相 关 企 业, 并 从 中 寻 找 具 有 良 好 财 务 状 况 较 高 核 心 价 值 与 估 值 优 势 的 优 质 上 市 公 司 进 行 投 资 1. 大 类 资 产 配 置 : 采 取 自 上 而 下 的 多 因 素 分 析 投 资 策 略 决 策 支 持, 结 合 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 对 权 益 类 资 产 和 固 定 收 益 类 资 产 的 风 险 收 益 特 征 进 行 分 析 预 测, 在 完 全 遵 照 基 金 合 同 的 基 础 上, 确 定 未 来 一 段 时 间 的 大 类 资 产 配 置 方 案 2. 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 将 在 资 产 配 置 方 案 确 定 后, 根 据 投 资 主 题 及 其 辐 射 消 费 链, 进 行 行 业 配 置, 并 从 第 2 页 共 11 页
中 精 选 具 备 持 续 成 长 能 力 并 有 一 定 估 值 优 势 的 上 市 公 司, 即 主 营 业 务 收 入 和 市 场 占 有 率 不 断 提 升 的 企 业 有 形 或 无 形 资 产 持 续 增 长 的 企 业 产 品 技 术 或 服 务 水 平 超 越 行 业 平 均 水 平 的 企 业 以 及 在 所 覆 盖 行 业 中 有 垄 断 地 位 的 企 业 3. 固 定 收 益 投 资 策 略 : 本 基 金 采 用 的 主 要 固 定 收 益 投 资 策 略 包 括 : 利 率 预 期 策 略 收 益 率 曲 线 策 略 信 用 利 差 策 略 公 司 / 企 业 债 券 策 略 可 转 换 债 券 策 略 资 产 支 持 证 券 策 略 等 4. 权 证 等 其 他 金 融 工 具 投 资 策 略 : 本 基 金 对 权 证 的 投 资 建 立 在 对 标 的 证 券 和 组 合 收 益 风 险 分 析 的 基 础 上, 以 Black-Scholes 模 型 和 二 叉 树 期 权 定 价 模 型 为 基 础 对 权 证 进 行 分 析 定 价, 并 根 据 市 场 情 况 对 定 价 模 型 和 参 数 进 行 适 当 修 正 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 55% + 中 证 综 合 债 券 指 数 45% 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 其 预 期 收 益 和 风 险 高 风 险 收 益 特 征 于 货 币 型 基 金 债 券 型 基 金, 而 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 中 高 收 益 品 种 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -99,734,457.06 2. 本 期 利 润 -92,247,558.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3156 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 400,142,879.22 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.4405 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -17.41% 1.46% -15.59% 1.84% -1.82% -0.38% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 12 月 3 日 正 式 生 效 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 司 巍 基 金 经 理 2015 年 1 月 22 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 5 说 明 浙 江 大 学 电 子 信 息 工 程 硕 士 曾 任 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 自 营 部 投 资 经 理 助 理, 东 源 嘉 盈 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 员 2012 年 9 月 加 入 本 公 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2015 年 1 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 执 行 投 资 策 略 与 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 A 大 类 资 产 配 置 : 1 股 票 资 产 配 置 报 告 期 内, 本 基 金 采 取 积 极 防 守 的 投 资 策 略, 并 根 据 市 场 变 化 调 整 仓 位, 截 至 三 季 度 末, 本 基 金 的 股 票 仓 位 33.28% 2 债 券 资 产 配 置 截 至 三 季 度 末, 本 基 金 未 持 有 债 券 B 二 级 资 产 配 置 : 股 票 资 产 配 置 报 告 期 内, 本 基 金 的 选 股 主 要 以 金 融 类 低 估 值 个 股 为 主, 回 避 了 高 估 值 和 概 念 类 个 股 C 报 告 期 股 票 操 作 回 顾 2015 年 三 季 度, 股 市 经 过 了 一 番 快 速 调 整, 我 们 认 为 市 场 需 要 一 定 时 间 来 恢 复 信 心, 因 此 报 告 期 内 基 金 的 操 作 主 要 以 投 资 现 金 逆 回 购 和 低 估 值 蓝 筹 股 为 主 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2015 年 9 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.4405 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.4405 元, 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -17.41%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -15.59% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 预 计 2015 四 季 度, 中 国 经 济 仍 将 维 持 弱 势 格 局, 货 币 政 策 将 继 续 保 持 宽 松 在 房 地 产 投 资 增 速 下 滑 的 背 景 下, 预 计 国 家 还 将 动 用 扩 大 基 建 投 资 减 税 等 积 极 财 政 政 策 刺 激 经 济 社 会 融 资 成 本 下 降 利 率 市 场 化 改 革 和 央 行 宽 松 的 货 币 政 策 也 将 促 进 利 率 下 行 相 对 大 宗 商 品 房 地 产 等 其 他 大 类 资 产, 股 票 市 场 仍 具 较 大 吸 引 力 对 于 6 月 开 始 的 短 期 市 场 剧 烈 波 动 对 市 场 信 心 造 成 的 影 响, 我 们 认 为 这 是 对 前 期 杠 杆 牛 市 的 纠 正 和 修 复, 经 过 此 轮 调 整 后, 市 场 将 会 出 现 更 具 性 价 比 的 优 质 投 资 标 的 2015 年 四 季 度, 本 基 金 的 投 资 重 点 将 集 中 在 三 大 方 向 第 一, 着 力 于 自 下 而 上 地 寻 找 具 有 广 阔 发 展 空 间 的 行 业 和 个 股, 特 别 关 注 互 联 网 医 疗 互 联 网 金 融 车 联 网 大 数 据 去 介 质 化 创 新 药 等 领 域 ; 第 二, 择 机 加 大 估 值 合 理 且 安 全 边 际 较 高 的 个 股 的 投 资 比 例, 如 电 力 食 品 饮 料 地 产 等 ; 第 三, 特 别 关 注 以 效 率 增 进 为 目 标 的 国 企 改 革 相 关 标 的 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 第 6 页 共 11 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 133,178,121.43 32.73 其 中 : 股 票 133,178,121.43 32.73 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 43,120,304.68 10.60 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 229,056,688.79 56.30 8 其 他 资 产 1,493,929.34 0.37 9 合 计 406,849,044.24 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 74,237,091.62 18.55 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 19,969,600.00 4.99 J 金 融 业 38,962,025.89 9.74 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 9,403.92 0.00 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 7 页 共 11 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 133,178,121.43 33.28 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300142 沃 森 生 物 960,000 26,572,800.00 6.64 2 601628 中 国 人 寿 929,983 23,742,465.99 5.93 3 300096 易 联 众 1,120,000 19,969,600.00 4.99 4 000070 特 发 信 息 765,488 16,618,744.48 4.15 5 002568 百 润 股 份 389,904 15,674,140.80 3.92 6 601766 中 国 南 车 1,185,100 15,370,747.00 3.84 7 601998 中 信 银 行 2,592,770 15,219,559.90 3.80 8 000888 峨 眉 山 A 888 9,403.92 0.00 9 300028 金 亚 科 技 37 659.34 0.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 第 8 页 共 11 页
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 金 亚 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 亚 科 技 ) 外, 其 余 的 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 金 亚 科 技 于 2015 年 6 月 4 日 公 告, 其 于 2015 年 6 月 4 日 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 ( 成 稽 调 查 通 字 151003 号 ), 因 公 司 涉 嫌 证 券 违 法 违 规, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 进 行 立 案 调 查 本 基 金 对 金 亚 科 技 (300028) 的 投 资 发 生 于 上 述 事 项 公 告 前, 投 资 决 策 流 程 符 合 本 基 金 管 理 人 投 资 管 理 制 度 的 相 关 规 定 金 亚 科 技 于 2015 年 6 月 9 日 起 停 牌, 截 至 本 报 告 期 末 尚 未 复 牌 本 基 金 截 至 2015 年 6 月 9 日 持 有 的 金 亚 科 技 不 足 100 股 本 基 金 管 理 人 将 继 续 对 该 公 司 进 行 紧 密 跟 踪, 并 将 根 据 事 项 进 展 及 时 采 取 相 应 投 资 决 策 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,398,108.01 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 57,968.41 5 应 收 申 购 款 12,646.95 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 25,205.97 8 其 他 - 第 9 页 共 11 页
9 合 计 1,493,929.34 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300142 沃 森 生 物 26,572,800.00 6.64 重 大 资 产 重 组 2 300096 易 联 众 19,969,600.00 4.99 重 大 事 项 3 300028 金 亚 科 技 659.34 0.00 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 341,246,234.92 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 64,437,451.91 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 127,900,791.68 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 277,782,895.15 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 8 备 查 文 件 目 录 第 10 页 共 11 页
3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 10 月 27 日 第 11 页 共 11 页