中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 海 消 费 混 合 基 金 主 代 码 398061 交 易 代 码 398061 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 11 月 9 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 174,527,277.34 份 通 过 投 资 于 消 费 主 题 行 业 及 其 中 的 优 势 上 市 公 司, 分 投 资 目 标 享 其 发 展 和 成 长 的 机 会, 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 中 长 期 稳 定 收 益 本 基 金 是 一 只 采 用 主 题 投 资 方 法 的 股 票 型 基 金 产 品, 主 要 投 资 于 消 费 主 题 行 业 及 其 中 的 优 势 上 市 公 司 1 消 费 主 题 行 业 范 畴 的 界 定 本 基 金 采 用 的 行 业 分 类 基 准 是 万 得 资 讯 发 布 的 行 业 分 类 标 准 本 基 金 拟 投 资 的 消 费 主 题 行 业 主 要 包 括 工 业 可 选 消 费 日 常 消 费 和 医 疗 保 健 等 8 个 一 级 行 业 和 19 个 二 级 行 业 投 资 策 略 如 果 万 得 资 讯 调 整 或 停 止 行 业 分 类, 或 者 基 金 管 理 人 认 为 有 更 适 当 的 消 费 主 题 行 业 划 分 标 准, 基 金 管 理 人 可 对 消 费 主 题 行 业 的 界 定 方 法 进 行 调 整 2 大 类 资 产 配 置 大 类 资 产 配 置 主 要 采 取 自 上 而 下 的 方 式 在 资 产 配 置 中, 本 基 金 主 要 考 虑 如 下 因 素 : 宏 观 经 济, 政 策 层 面, 市 场 估 值, 市 场 情 绪 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 将 深 入 分 析 上 述 四 方 面 的 情 况, 通 过 对 各 种 因 素 的 综 合 分 析, 增 加 该 阶 段 下 市 场 表 现 优 于 其 他 资 产 类 别 的 资 产 的 配 置, 减 少 市 场 表 现 相 对 较 差 的 资 产 类 别 的 配 置, 以 规 避 或 分 散 市 场 风 险, 提 高 基 金 经 风 险 调 整 后 的 收 益 3 股 票 投 资 策 略 本 基 金 80% 以 上 的 股 票 资 产 投 资 于 消 费 主 题 类 股 票 本 基 金 对 消 费 主 题 行 业 内 的 个 股 将 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法, 选 择 其 中 具 有 优 势 的 上 市 公 司 进 行 投 资 (1) 定 量 分 析 本 基 金 通 过 综 合 考 察 上 市 公 司 的 成 长 优 势 财 务 优 势 和 估 值 优 势 来 进 行 个 股 的 筛 选 本 基 金 综 合 考 察 上 市 公 司 的 成 长 指 标 财 务 指 标 和 估 值 指 标, 通 过 归 一 化 等 量 化 处 理, 对 入 选 的 上 市 公 司 按 照 其 在 每 项 指 标 的 高 低 顺 序 进 行 打 分, 得 到 一 个 标 准 化 的 指 标 分 数 再 将 指 标 分 数 进 行 等 权 相 加, 得 到 一 个 总 分 按 照 总 分 的 高 低 进 行 排 序, 选 取 排 名 靠 前 的 股 票 (2) 定 性 分 析 本 基 金 主 要 通 过 实 地 调 研 等 方 法, 综 合 考 察 评 估 公 司 的 管 理 水 平, 并 坚 决 规 避 那 些 管 理 水 平 差 的 公 司, 以 确 保 最 大 程 度 地 规 避 投 资 风 险 4 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 以 降 低 组 合 总 体 波 动 性 从 而 改 善 组 合 风 险 构 成 为 目 的, 在 对 利 率 走 势 和 债 券 发 行 人 基 本 面 进 行 分 析 的 基 础 上, 采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略, 投 资 于 国 债 金 融 债 企 业 债 可 转 债 央 票 短 期 融 资 券 以 及 资 产 证 券 化 产 品, 在 获 取 较 高 利 息 收 入 的 同 时 兼 顾 资 本 利 得, 谋 取 超 额 收 益 本 基 金 通 过 数 量 分 析, 在 剩 余 期 限 久 期 到 期 收 益 率 基 本 接 近 的 同 类 债 券 之 间, 确 定 最 优 个 券 个 券 选 择 遵 循 相 对 价 值 原 则 和 流 动 性 原 则 中 证 内 地 消 费 指 数 涨 跌 幅 80%+ 中 国 债 券 总 指 数 涨 跌 幅 20% 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 第 3 页 共 11 页
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 40,888,772.36 2. 本 期 利 润 122,156,423.80 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.6998 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 438,959,714.84 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 2.515 注 1: 本 期 指 2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 注 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 39.03% 2.49% 12.67% 1.29% 26.36% 1.20% 第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 姚 晨 曦 先 生, 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 本 基 金 基 曾 任 上 海 申 银 万 国 证 金 经 理 券 研 究 所 二 级 分 析 姚 晨 曦 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 2015 年 4 月 17 日 - 8 年 师 2009 年 5 月 进 入 本 公 司 工 作, 历 任 分 析 师 分 析 师 兼 基 金 资 基 金 基 经 理 助 理 2015 年 4 金 经 理 月 至 今 任 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 第 5 页 共 11 页
2015 年 4 月 至 今 任 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析, 并 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 第 6 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 季 度 的 股 票 市 场 整 体 呈 现 横 盘 震 荡 的 格 局, 股 灾 中 大 幅 下 跌 的 成 长 股 有 比 较 明 显 的 反 弹, 主 题 投 资 成 为 市 场 主 导 实 体 经 济 方 面, 宏 观 数 据 依 然 低 迷, 在 维 持 基 本 稳 定 的 同 时 政 府 工 作 重 点 继 续 走 在 消 化 历 史 包 袱 深 化 经 济 改 革 的 路 径 上, 但 实 际 的 效 果 还 需 要 时 间 去 耐 心 等 待 此 外, 8 月 汇 改 新 政 后 人 民 币 贬 值 压 力 骤 增, 这 也 给 人 民 币 国 际 化 以 及 国 内 货 币 政 策 的 实 施 带 来 了 巨 大 的 挑 战 国 际 方 面, 经 济 复 苏 后 的 美 国 开 启 了 首 次 加 息, 然 而 经 济 持 续 增 长 点 的 匮 乏 以 及 低 迷 的 大 宗 商 品 价 格 使 其 后 续 加 息 路 径 存 在 较 大 争 议 更 为 重 要 的 是, 美 国 的 货 币 政 策 转 向 将 带 来 地 域 间 经 济 失 衡 矛 盾 的 进 一 步 激 化, 依 靠 货 币 宽 松 政 策 支 撑 的 欧 洲 以 及 新 兴 市 场 国 家 必 须 面 对 经 济 危 机 后 的 二 次 挑 战 本 基 金 在 报 告 期 内 的 投 资 组 合 仍 然 以 信 息 服 务 计 算 机 医 药 消 费 等 新 兴 产 业 和 转 型 经 济 的 个 股 为 主, 但 结 构 更 为 均 衡, 仓 位 也 保 持 在 相 对 均 衡 的 水 平, 力 图 在 震 荡 的 市 场 中 尽 量 把 握 更 多 的 结 构 性 机 会, 同 时 通 过 精 选 个 股 追 求 企 业 成 长 价 值 来 获 取 可 以 穿 越 经 济 周 期 的 投 资 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 2.515 元 ( 累 计 净 值 2.725 元 ) 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 39.03%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 26.36 个 百 分 点 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 406,144,733.51 92.05 其 中 : 股 票 406,144,733.51 92.05 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 33,252,753.92 7.54 8 其 他 资 产 1,835,892.37 0.42 第 7 页 共 11 页
9 合 计 441,233,379.80 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 178,076,298.28 40.57 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 36,415,918.90 8.30 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 67,041,842.44 15.27 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 58,223,172.55 13.26 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 12,583,125.84 2.87 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 17,814,000.00 4.06 S 综 合 35,990,375.50 8.20 合 计 406,144,733.51 92.52 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300458 全 志 科 技 254,544 30,290,736.00 6.90 2 002036 汉 麻 产 业 931,858 28,701,226.40 6.54 3 000567 海 德 股 份 961,677 27,888,633.00 6.35 4 002273 水 晶 光 电 673,192 27,331,595.20 6.23 5 002292 奥 飞 动 漫 452,169 23,381,658.99 5.33 6 002445 中 南 重 工 787,771 22,096,976.55 5.03 7 300431 暴 风 科 技 210,810 22,052,834.10 5.02 8 600783 鲁 信 创 投 554,050 21,646,733.50 4.93 9 002739 万 达 院 线 148,450 17,814,000.00 4.06 10 300031 宝 通 科 技 555,600 17,445,840.00 3.97 第 8 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 第 9 页 共 11 页
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 978,809.76 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7,023.93 5 应 收 申 购 款 850,058.68 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,835,892.37 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300431 暴 风 科 技 22,052,834.10 5.02 重 大 事 项 停 牌 2 600783 鲁 信 创 投 21,646,733.50 4.93 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 171,623,109.62 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 37,432,114.33 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 34,527,946.61 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 174,527,277.34 第 10 页 共 11 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 22 日 第 11 页 共 11 页