1 重 要 提 示 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 托 管 人 中 国 建 设 银 行

新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 管 理 人 : 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 第 1 页 共 16 页

1 重 要 提 示 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 资 产, 但 不 保 证 一 定 盈 利 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 产 品 概 况 简 称 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 场 内 简 称 新 华 环 保 主 代 码 164304 交 易 代 码 164304 运 作 方 式 合 同 生 效 日 报 告 期 末 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2014 年 9 月 11 日 333,225,382.63 份 本 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 在 正 常 市 场 情 况 下, 力 争 控 制 本 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 误 差 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 投 资 策 略 本 为 指 数 型, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法, 按 2

照 成 份 股 在 中 证 环 保 产 业 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 当 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 以 及 因 的 申 购 和 赎 回 对 本 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 管 理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有 效 控 制 业 绩 比 较 基 准 95% 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 +5% 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 风 险 收 益 特 征 本 是 指 数 型, 具 有 较 高 预 期 收 益 较 高 预 期 风 险 的 特 征 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 和 货 币 市 场 同 时 本 为 指 数, 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 从 本 的 份 额 来 看, 新 华 环 保 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份 额, 具 有 低 预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 特 征 ; 新 华 环 保 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额, 具 有 高 预 期 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 特 征 管 理 人 托 管 人 下 属 分 级 的 简 称 下 属 分 级 的 场 内 简 称 下 属 分 级 的 交 易 代 码 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 新 华 环 保 A 新 华 环 保 B 新 华 环 保 NCF 环 保 A NCF 环 保 B 新 华 环 保 150190 150191 164304 报 告 期 末 下 属 分 级 的 份 额 总 额 62,138,105.00 份 62,138,105.00 份 208,949,172.6 3 份 3

风 险 收 益 特 征 低 预 期 风 险 且 高 预 期 风 险 且 较 高 预 期 收 益 预 期 收 益 相 对 预 期 收 益 相 对 较 高 预 期 风 险 较 低 较 高 的 3 主 要 财 务 指 标 和 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -11,495,319.44 2. 本 期 利 润 6,929,513.93 3. 加 权 平 均 份 额 本 期 利 润 0.0195 4. 期 末 资 产 净 值 376,749,786.31 5. 期 末 份 额 净 值 1.131 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 的 各 项 费 用 ( 例 如 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 净 值 增 长 业 绩 比 较 净 值 增 长 基 准 收 益 阶 段 率 标 准 差 基 准 收 益 1-3 2-4 率 1 率 标 准 差 2 率 3 4 过 去 三 个 1.80% 1.52% 0.98% 1.49% 0.82% 0.03% 月 3.2.2 自 合 同 生 效 以 来 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 4

基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 9 月 11 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 报 告 期 内 本 的 各 项 投 资 比 例 符 合 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 经 理 ( 或 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 李 会 忠 职 务 本 基 金 基 金 经 理, 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 金 任 本 的 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 2014-09- 15 证 券 从 业 年 限 - 9 说 明 经 济 学 硕 士,9 年 证 券 从 业 经 验 2007 年 9 月 加 入 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司, 历 任 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 策 略 分 析 师 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 经 理 助 理 现 任 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 金 融 工 程 部 副 总 监 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 5

融 工 程 部 副 总 监 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 经 理 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 金 经 理 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 经 理 新 华 灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 理 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 理 新 华 科 技 创 新 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 新 华 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 6

华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 科 技 创 新 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 经 理 新 华 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 7

经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 法 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 交 易 部 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 交 易 部 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 交 易 部 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会 会 议, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 交 易 部 下 达 投 资 指 令, 交 易 部 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 8

采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 二 季 度, 市 场 低 位 横 盘 整 理, 新 能 源 汽 车 智 能 驾 驶 相 关 电 子 元 器 件 有 色 金 属 食 品 饮 料 走 势 较 好 本 为 指 数, 二 季 度 较 好 的 跟 踪 了 指 数 表 现 4.4.2 报 告 期 内 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 6 月 30 日, 本 份 额 净 值 为 1.131 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 1.80%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 0.98% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 我 们 将 紧 跟 对 应 指 数, 争 取 进 一 步 缩 小 和 指 数 走 势 的 偏 离 度 4.6 报 告 期 内 持 有 人 数 或 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 本 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 355,375,101.92 92.91 其 中 : 股 票 355,375,101.92 92.91 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 9

资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,972,242.10 7.05 7 其 他 各 项 资 产 139,349.86 0.04 8 合 计 382,486,693.88 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 16,438,980.62 4.36 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7,720,165.32 2.05 E 建 筑 业 3,771,670.14 1.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 4,268,825.65 1.13 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 3,324,744.00 0.88 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3,002,623.00 0.80 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - 10

P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 38,527,008.73 10.23 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 209,270,532.32 55.55 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 48,431,845.74 12.86 E 建 筑 业 15,539,238.12 4.12 F 批 发 和 零 售 业 2,928,401.40 0.78 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 11,462,498.16 3.04 J 金 融 业 3,133,908.84 0.83 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 22,465,465.11 5.96 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,616,203.50 0.96 S 综 合 - - 合 计 316,848,093.19 84.10 5.3 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 11

资 明 细 占 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 300296 利 亚 德 200,281 6,340,896.46 1.68 2 002056 横 店 东 磁 324,744 5,520,648.00 1.47 3 002431 棕 榈 股 份 448,632 5,159,268.00 1.37 4 600900 长 江 电 力 410,195 5,123,335.55 1.36 5 300072 三 聚 环 保 182,872 5,054,582.08 1.34 6 002340 格 林 美 559,240 4,904,534.80 1.30 7 600584 长 电 科 技 241,720 4,904,498.80 1.30 8 603806 福 斯 特 91,256 4,762,650.64 1.26 9 600522 中 天 科 技 477,750 4,681,950.00 1.24 10 002249 大 洋 电 机 378,793 4,534,152.21 1.20 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 占 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 1 002180 艾 派 克 2 600168 武 汉 控 股 3 002131 利 欧 股 份 4 600460 士 兰 微 5 300355 蒙 草 生 态 198,782. 00 449,073. 00 249,785. 00 486,857. 00 530,474. 00 (%) 5,671,250.46 1.51 4,382,952.48 1.16 4,268,825.65 1.13 3,860,776.01 1.02 3,771,670.14 1.00 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 未 持 有 债 券 12

5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 本 报 告 期 末 尚 无 股 指 期 货 投 资 政 策 5.10 报 告 期 末 本 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 本 报 告 期 末 尚 无 国 债 期 货 投 资 政 策 5.10.2 报 告 期 末 本 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内, 本 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 报 告 期, 本 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 合 同 规 定 的 备 选 股 票 13

库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 66,736.09 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 4,976.95 5 应 收 申 购 款 67,636.82 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 139,349.86 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) ( 元 ) 1 002249 大 洋 电 机 4,534,152.21 1.20 5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) ( 元 ) 1 300355 蒙 草 生 态 3,771,670.14 1.00 流 通 受 限 情 况 说 明 筹 划 重 大 资 产 重 组, 停 牌 流 通 受 限 情 况 说 明 拟 进 行 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 配 套 资 金 的 询 14

价 工 作, 停 牌 6 开 放 式 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 新 华 环 保 A 新 华 环 保 B 新 华 环 保 本 报 告 期 期 初 份 额 总 额 报 告 期 总 申 购 份 额 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 80,330,160.00 80,330,160.00 222,531,704.83 - - 7,382,860.94 - - 57,349,503.14 报 告 期 拆 分 变 动 份 额 -18,192,055.00-18,192,055.00 36,384,110.00 本 报 告 期 期 末 份 额 总 额 62,138,105.00 62,138,105.00 208,949,172.63 注 : 拆 分 变 动 份 额 包 括 三 类 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 定 期 折 算 和 不 定 期 折 算 调 整 份 额 7 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 情 况 7.1 管 理 人 持 有 本 份 额 变 动 情 况 本 管 理 人 本 报 告 期 未 持 有 本 7.2 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 交 易 明 细 本 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 15

8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 本 报 告 期 未 有 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 募 集 的 文 件 ( 二 ) 关 于 申 请 募 集 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 之 法 律 意 见 书 ( 三 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 托 管 协 议 ( 四 ) 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 合 同 ( 五 ) 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 业 务 规 则 ( 六 ) 更 新 的 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 招 募 说 明 书 ( 七 ) 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ( 八 ) 托 管 人 业 务 资 格 批 件 及 营 业 执 照 ( 九 ) 重 庆 市 工 商 行 政 管 理 局 关 于 核 准 新 华 管 理 有 限 公 司 变 更 公 司 名 称 变 更 住 所 的 批 复 9.2 存 放 地 点 管 理 人 托 管 人 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 管 理 人 网 站 查 阅 新 华 管 理 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 十 九 日 16