金融数学专业培养方案

金 融 数 专 业 培 养 方 案 (2015 级 ) 一 系 科 专 业 介 绍 上 个 世 纪 50 年 代,Markowitz 创 建 了 证 券 投 资 组 合 理 论, 引 起 了 第 一 次 华 尔 街 革 命 二 十 年 后 Black 与 Scholes 给 出 了 欧 式 期 权 定 价 的 解 析 公 式, 又 引 起 了 第 二 次 华 尔 街 革 命 他 们 的 金 融 数 研 究 成 果 极 大 地 推 进 了 金 融 事 业 的 发 展, 特 别 是 具 有 防 范 风 险 作 用 的 金 融 衍 生 品 迅 速 发 展 也 因 此 金 融 业 越 来 越 需 要 数 模 型 和 量 化 析 花 旗 银 行 副 总 裁 柯 林 斯 曾 讲 过 : 离 开 数 银 行 根 本 就 无 法 生 存 90 年 代 起 华 尔 街 开 始 大 量 雇 用 数 和 物 理 博 士 美 国 著 名 的 大 如 芝 加 哥 大, 哥 伦 比 亚 大, 纽 约 大 等 也 纷 纷 开 办 了 金 融 数 ( 或 金 融 工 程, 计 算 金 融 ) 的 ( 专 业 ) 硕 士 项 目, 为 金 融 业 培 养 急 需 的 量 化 金 融 人 才 1997 年 我 国 正 在 积 极 申 请 加 入 WTO 为 了 应 对 加 入 WTO 后 我 国 金 融 业 面 临 的 机 遇 和 挑 战, 北 京 大 数 院 创 办 了 国 内 外 第 一 个 金 融 数 本 科 系, 开 始 培 养 能 从 事 现 代 量 化 金 融 工 作 的 新 型 复 合 型 金 融 人 才 他 们 充 发 挥 北 京 大 的 整 体 优 势, 在 短 短 的 四 年 里 实 现 了 金 融 数 从 本 科, 硕 士, 博 士, 直 到 博 士 后 的 完 整 的 教 体 系 他 们 的 经 验 迅 速 被 其 他 校 效 仿, 到 目 前 为 止 已 经 有 一 百 余 所 高 等 校 有 了 金 融 数 方 向 的 招 生 和 培 养 2012 年 教 育 部 批 准 金 融 数 为 经 济 的 一 个 特 色 专 业 现 在 已 经 有 50 所 校 获 得 了 金 融 数 本 科 专 业 授 予 权 而 这 些 校 都 是 在 数 院 或 数 系 招 生 和 培 养, 毕 业 时 生 可 以 获 得 经 济 士 位 我 国 今 年 开 始 了 衍 生 品 的 交 易 随 着 网 络 技 术 的 迅 速 发 展, 金 融 交 易 越 来 越 多 的 是 通 过 计 算 机 编 程 再 通 过 网 络 交 易 对 于 有 良 好 的 数 基 础, 有 熟 练 的 计 算 机 编 程 能 力, 又 懂 金 融 的 人 才 需 求 越 来 越 迫 切 事 实 证 明, 量 化 金 融 人 才 必 须 有 良 好 的 数 基 础 和 计 算 机 基 础 1

二 专 业 培 养 目 标 金 融 数 的 本 科 生 培 养 目 标 是 培 养 具 有 良 好 的 职 业 道 德 素 养, 有 扎 实 的 金 融 数 理 论 基 础, 较 高 的 数 据 处 理 和 计 算 机 编 程 能 力 和 外 语 水 平, 富 有 创 新 和 进 取 精 神, 能 够 在 各 类 金 融 机 构 从 事 金 融 数 据 处 理, 模 型 析, 量 化 投 资 与 风 险 管 理 等 高 层 次 应 用 型 复 合 型 金 融 专 门 人 才 三 制 授 予 位 及 毕 业 要 求 1 制 : 四 年 按 照 制 管 理 机 制, 实 行 弹 性 习 年 限 2 位 : 对 完 成 并 符 合 本 科 培 养 方 案 主 修 要 求 的 生, 授 予 经 济 位 3 最 低 要 求 : 金 融 数 专 业 本 科 毕 业 最 低 要 求 为 145.5 ( 细 要 求 见 第 七 部 ) 四 主 干 科 : 一 级 科 : 经 济 五 专 业 主 要 ( 干 ) 课 程 本 专 业 所 以 方 向 的 基 础 核 心 课 程 为 : 数 析 I,II,III 线 性 代 数 I,II 常 微 方 程 复 变 函 数 概 率 论 数 理 统 计 数 建 模 证 券 投 资, 金 融 经 济, 金 融 衍 生 品, 金 融 时 间 序 列, 行 为 金 融, 金 融 风 险 管 理 等 课 程 六 主 要 实 践 性 教 环 节 毕 业 论 文 ( 设 计 ) 科 研 创 新 项 目 专 业 实 习 等 七 课 程 结 构 及 最 低 要 求 布 : 通 修 通 识 课 必 修 55.5 2

通 修 通 识 课 选 修 6 专 业 必 修 课 49 专 业 选 修 课 23 毕 业 论 文 ( 设 计 ) 科 技 创 新 项 目 及 专 业 实 习 12 毕 业 最 低 要 求 共 145.5 3

八 教 安 排 一 览 表 表 1 专 业 必 修 课 金 融 数 专 业 课 程 类 别 课 程 编 号 MA101 课 程 名 称 ( 必 修 课 ) 数 析 (I)Mathematics Analysis (I) 考 试 / 查 试 总 其 中 实 验 6 6 各 期 周 时 配 1 2 3 4 5 6 7 8 备 注 ( 开 课 专 业 ) 基 础 课 MA103 线 性 代 数 (I)Linear Algebra(I) 试 MA102 数 析 (II)Mathematics Analysis (II) 试 6 6 MA104 线 性 代 数 (II)Linear Algebra(II) 试 核 心 课 MA201 MA203 合 计 20 10 10 常 微 方 程 Ordinary Differential Equations 数 析 ( III ) Mathematics Analysis(III) 试 试 MA205 概 率 论 Probability 试 MA204 数 理 统 计 Statistics 试 MA208 应 用 随 机 过 程 Applied Stochastic Processes 试 FMA303 证 券 投 资 Security Investments 试 FMA202 金 融 经 济 Financial Economics 试 FIN305 金 融 衍 生 品 Financial Derivatives 试 3 3 合 计 29 10 10 8 8 3 6 MA490 毕 业 论 文 ( 设 计 ) 8 8 16 总 计 57 8 10 10 8 8 3 6 16 备 注 : 如 果 想 继 续 攻 读 金 融 数 专 业 研 究 生, 除 必 修 课 外, 需 要 习 实 变 函 数, 泛 函 析, 金 融 时 间 序 列 析 等 课 程 4

表 2 专 业 选 修 课 专 业 选 修 课 课 程 编 号 MA105 MA106 MA108 MA207 MA209 FIN201 FIN203 FIN207 FIN209 MA202 MA206 FIN204 MA214 FIN307 FIN309 MA301 MA303 FIN303 FMA201 MA307 MA311 课 程 名 称 ( 选 修 课 ) 数 理 逻 辑 Mathematical Logic 抽 象 代 数 Abstract Algebra 程 序 设 计 与 数 据 库 Programming and Database 离 散 数 Discrete Mathematics 数 实 验 Mathematical Experiment 微 观 经 济 Microeconomics 财 务 会 计 Financial Accounting 金 融 市 场 与 金 融 机 构 及 其 监 管 体 系 Financial Market, Institutions and Regulations 创 业 金 融 I Entrepreneurial Finance and Innovation I 复 变 函 数 Complex Function 数 模 型 Mathematical Model 宏 观 经 济 Macroeconomics 计 算 金 融 Computational Finance 数 据 库 管 理 系 统 与 金 融 应 用 Database Management Systems and Financial Applications 人 工 智 能 与 金 融 应 用 Artificial Intelligence and Financial Applications 实 变 函 数 Functions of a Real Variable 偏 微 方 程 Partial Differential Equation 计 量 经 济 Econometrics 行 为 金 融 Behavioral Finance 金 融 时 间 序 列 Financial Time Series 测 度 论 Measure Theory 总 实 验 3 1 3 各 期 周 时 配 3 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 4 3 1 4 3 1 1 备 注 5

FMA311 MA302 FIN302 MA304 MA306 MA308 FIN306 FIN208 FIN407 FMA319 FIN404 MA314 MA316 MA318 MA320 金 融 衍 生 品 定 价 Finance Derivative Pricing 泛 函 析 Functional Analysis 金 融 实 证 析 方 法 Empirical Methods in Finance 多 元 统 计 析 Multivariate Statistical Analysis 随 机 析 基 础 Foundations to Stochastic Analysis 统 计 计 算 与 软 件 3 1 4 Statistical Computation and Software 固 定 收 益 产 品 2 2 Fixed Income: Models and Applications 金 融 数 据 析 与 数 据 挖 掘 3 1 4 Financial data analysis and Data Mining 投 资 银 行 Investment Bank 金 融 风 险 管 理 Financial Risk Management 金 融 信 息 系 统 与 金 融 智 能 3 1 4 Financial Information System and Financial Intelligence 数 前 沿 论 坛 Frontiers of Mathematics 应 用 数 选 讲 Topics on Applied Mathematics 金 融 数 选 讲 Topics on Financial Mathematics 数 之 英 文 写 作 Mathematics Writing in English 合 计 121 8 3 7 20 15 27 24 18 11 注 : 以 上 课 程 每 生 至 少 选 修 23 6

表 3 专 业 实 践 性 教 环 节 安 排 表 金 融 数 专 业 课 程 编 号 项 目 周 数 各 期 周 时 配 1 2 3 4 5 6 7 8 GE105 计 算 机 程 序 设 计 基 础 18 1 2 MA108 程 序 设 计 与 数 据 库 18 1 2 MA207 数 实 验 18 1 2 MA206 数 模 型 18 1 2 MA308 统 计 计 算 与 软 件 18 1 2 FMA312 金 融 数 据 析 与 数 据 挖 掘 18 1 2 FMA321 金 融 信 息 系 统 与 金 融 智 能 18 1 2 MA480 大 生 科 技 创 新 训 练 项 目 4 2 MA490 毕 业 论 文 16 8 16 合 计 146 17 2 2 2 2 2 2 2 16 注 : 生 可 以 选 择 在 第 一 年 后 的 任 何 期 开 展 科 技 创 新 项 目, 因 此 未 列 入 具 体 周 时 配 表 满 足 该 两 的 最 低 时 要 求 为 64-72 时 7

表 4 时 汇 总 表 金 融 数 专 业 总 时 总 最 低 要 求 通 修 通 识 必 修 课 程 927 55.5 55.5 通 识 通 修 选 修 课 程 656 51.5 6 专 业 必 修 课 882 49 49 专 业 选 修 课 2214 121 23 毕 业 论 文 ( 设 计 ) 和 创 新 项 目 146 17 12 合 计 4825 294 145.5 8