宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 20 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 17 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 宝 盈 策 略 增 长 股 票 基 金 主 代 码 213003 交 易 代 码 213003 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2007 年 1 月 19 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4,399,185,615.92 份 基 于 中 国 经 济 处 于 宏 观 变 革 期 以 及 对 资 本 市 场 未 来 持 续 健 康 增 长 的 预 期, 本 基 金 力 求 通 过 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略 优 选 股 票, 分 享 中 国 经 济 和 资 本 市 场 高 速 投 资 目 标 增 长 的 成 果, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 保 持 基 金 资 产 持 续 稳 健 增 值, 并 力 争 获 取 超 过 比 较 基 准 的 收 益 1. 资 产 配 置 策 略 本 基 金 根 据 宏 观 经 济 运 行 状 况 财 政 货 币 政 策 国 家 产 业 政 策 及 证 券 监 管 政 策 调 整 情 况 市 场 资 金 环 境 等 因 素, 决 定 股 票 债 券 及 现 金 的 配 置 比 例 2. 股 票 投 资 策 略 投 资 策 略 本 基 金 股 票 投 资 策 略 主 要 通 过 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略 优 选 出 投 资 价 值 较 高 的 股 票 构 建 投 资 组 合 主 题 投 资 策 略 价 值 成 长 策 略 和 价 值 反 转 策 略 互 相 配 合 以 构 成 本 基 金 的 整 体 投 资 策 略 三 种 投 资 策 略 的 投 资 权 重 大 致 平 均 分 配, 在 考 虑 行 业 大 致 均 衡 配 置 的 前 提 下, 第 2 页 共 12 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 重 叠 的 个 股 加 大 权 重 本 基 金 管 理 人 将 根 据 国 际 经 济 国 内 经 济 经 济 政 策 股 市 结 构 股 市 政 策 等 方 面 因 素 的 综 合 考 虑, 根 据 研 究 部 提 供 并 经 投 资 决 策 委 员 会 批 准 的 投 资 策 略 对 各 投 资 策 略 的 投 资 权 重 进 行 微 调 3. 债 券 投 资 策 略 本 基 金 的 债 券 投 资 采 取 主 动 投 资 策 略, 运 用 利 率 预 测 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 预 测 相 对 价 值 评 估 收 益 率 利 差 策 略 套 利 交 易 策 略 以 及 利 用 正 逆 回 购 进 行 杠 杆 操 作 等 积 极 的 投 资 策 略, 力 求 获 得 超 过 债 券 市 场 的 收 益 上 证 A 股 指 数 75%+ 上 证 国 债 指 数 20%+ 同 期 银 行 一 年 定 期 存 款 利 率 5% 当 作 为 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 指 数 因 中 断 编 制 等 原 因 或 市 场 出 现 更 合 适 的 新 指 数 时, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 将 做 适 时 调 整 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 追 求 持 续 稳 定 的 一 致 性 获 利, 适 于 能 承 担 一 定 风 险, 追 求 较 高 收 益 和 长 期 资 本 增 值 的 投 资 人 投 资 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 679,052,773.13 2. 本 期 利 润 2,164,641,264.78 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5484 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 7,361,400,402.10 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.6734 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 2 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 12 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 45.11% 1.40% 12.30% 1.40% 32.81% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月 内 为 建 仓 期 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 中 的 相 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 证 券 从 说 明 第 4 页 共 12 页
限 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 本 基 金 宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 投 资 部 总 监 彭 敢 先 生, 金 融 学 硕 士 曾 就 职 于 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 综 合 研 究 所 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 研 发 中 心 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 从 事 投 资 研 究 工 作 2010 年 9 月 起 任 职 于 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 中 国 国 籍, 证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资 格 彭 敢 2014 年 9 月 26 日 - 14 年 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 有 关 基 金 法 律 文 件 的 规 定, 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 在 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规, 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 对 本 基 金 的 日 常 交 易 行 为 进 行 监 控, 并 定 期 制 作 公 平 交 易 分 析 报 告, 对 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 同 向 交 易 价 差 反 向 交 易 价 差 作 专 项 分 析 报 告 结 果 表 明, 本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 同 向 交 易 价 差 均 在 可 合 理 解 释 范 围 之 内 ; 在 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定, 在 投 资 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 第 一 季 度 A 股 市 场 呈 现 整 体 牛 市 行 情, 首 先 以 创 业 板 为 主 的 成 长 股 经 历 了 深 度 调 整 后 第 5 页 共 12 页
强 势 反 弹, 同 样 的 大 盘 蓝 筹 走 势 也 极 为 强 劲, 上 证 指 数 沪 深 300 深 成 指 和 创 业 板 指 分 别 上 涨 15.87% 14.63% 19.48% 和 58.67%, 本 季 度 创 业 板 指 数 整 体 强 于 大 势, 指 数 和 成 交 量 也 屡 创 历 史 新 高 本 基 金 在 一 季 度 实 现 收 益 45.11%, 位 列 同 类 排 名 的 前 20%, 为 投 资 者 取 得 了 不 错 的 投 资 收 益 本 基 金 管 理 人 认 为, 这 几 年 都 是 中 国 经 济 的 重 要 转 型 期, 从 实 体 经 济 的 增 速 来 看, 中 国 经 济 仍 然 在 持 续 的 下 滑 调 整 过 程 中, 政 府 需 要 通 过 各 种 货 币 政 策 工 具 操 作 来 降 低 实 体 经 济 利 率 在 过 去 的 一 个 季 度, 本 基 金 管 理 人 一 直 以 代 表 经 济 增 长 转 型 的 战 略 性 新 兴 产 业 个 股 作 为 重 点 投 资 标 的, 同 时 也 战 术 性 的 配 置 了 优 质 大 盘 蓝 筹, 虽 然 结 果 来 看 投 资 收 益 不 能 算 顶 级, 但 考 虑 到 在 操 作 上 基 本 是 按 照 基 金 管 理 人 的 思 路 和 想 法, 并 且 较 好 的 控 制 了 回 撤 风 险, 仍 对 过 去 一 个 季 度 所 取 得 的 进 步 是 比 较 满 意 的 2015 年 一 季 度 呈 现 了 成 长 风 格 强 劲 反 弹, 且 小 市 值 股 票 遭 到 跟 风 热 炒, 同 时, 大 盘 蓝 筹 依 然 坚 挺, 上 证 指 数 创 出 7 年 新 高, 虽 然 整 个 季 度 市 场 表 象 上 与 基 金 管 理 人 的 理 念 基 本 吻 合, 但 在 实 际 操 作 中, 基 金 管 理 人 坚 持 以 较 严 格 的 公 司 成 长 模 式 和 业 绩 增 长 标 准 来 来 操 作, 在 板 块 选 择 上 坚 持 选 择 与 过 往 市 场 不 同 的 新 的 投 资 方 向 和 成 长 主 题, 虽 然 由 此 也 丧 失 了 一 些 投 资 机 会, 也 未 能 将 提 前 布 局 的 优 质 成 长 股 收 益 最 大 化 等, 但 从 整 体 结 果 来 看, 较 为 理 想 季 度 末 主 要 持 仓 集 中 在 环 保 TMT 医 药 军 工 新 能 源 等 方 向 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 在 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 是 45.11%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 是 12.30% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2015 年 中 国 的 宏 观 经 济 仍 然 处 于 持 续 触 底 的 过 程, 尽 管 政 府 出 台 了 多 项 改 革 和 稳 增 长 的 财 政 和 货 币 政 策, 但 经 济 增 长 的 固 有 规 律 在 发 挥 作 用, 过 剩 产 能 以 及 前 期 大 量 的 房 地 产 和 固 定 资 产 投 资 仍 然 成 为 经 济 的 主 要 风 险 而 油 价 的 大 幅 下 跌 虽 然 短 期 有 利 于 中 国 经 济 成 本 降 低, 但 是 否 会 带 来 输 入 性 通 缩, 并 与 产 能 过 剩 带 来 的 内 在 的 经 济 通 缩 叠 加, 对 企 业 经 营 构 成 难 以 承 受 的 打 击, 目 前 难 以 判 断 从 市 场 来 看, 目 前 股 票 市 场 的 盈 利 效 应 已 经 成 为 共 识, 社 会 资 金 跑 步 奔 向 股 市 2014 年 的 首 次 利 率 下 降 让 市 场 憧 憬 央 行 会 持 续 的 降 息 和 降 准, 在 一 季 度 降 息 已 经 兑 现, 市 场 普 遍 预 期 股 市 仍 有 较 大 上 涨 空 间, 以 成 长 股 为 代 表 的 创 业 板 和 以 国 企 改 革 转 型 升 级 为 主 的 大 盘 蓝 筹 都 存 在 着 新 时 代 资 本 市 场 盛 宴 的 机 会 从 制 度 红 利 来 看, 中 国 政 府 对 资 本 市 场 和 国 企 治 理 的 决 心 已 勿 庸 置 疑, 沪 港 通 深 港 通 证 券 法 修 改 及 注 册 制 等 都 是 资 本 市 场 已 发 生 或 即 将 发 生 的 重 大 影 响 意 义 的 事 件 ; 第 6 页 共 12 页
同 时 国 企 治 理 对 改 革 转 型 起 到 关 键 性 作 用, 国 有 资 产 证 券 化 是 较 好 的 实 现 途 径 从 长 期 看, 中 国 通 过 改 革 转 型 提 升 经 济 增 长 的 空 间 仍 然 很 大, 新 的 国 家 战 略 如 一 带 一 路 的 提 出 等 让 市 场 预 期 政 府 会 通 过 向 全 球 输 出 中 国 的 高 铁 等 优 势 产 业 来 缓 解 产 能 过 剩 问 题 同 样 的, 互 联 网 + 为 主 要 手 段 的 各 行 业 互 联 网 化 趋 势 逐 渐 确 立, 互 联 网 金 融 互 联 网 医 疗 互 联 网 能 源 以 及 互 联 网 农 业 等 在 转 型 升 级 的 中 国 带 来 了 很 多 投 资 机 遇 和 新 的 产 业 形 态 基 金 管 理 人 认 为, 从 行 为 金 融 学 来 看,2015 年 市 场 的 走 势 可 能 仍 然 会 显 著 偏 离 市 场 的 一 致 判 断, 正 如 2014 年 的 走 势 与 年 初 的 市 场 普 遍 判 断 在 幅 度 和 结 构 的 判 断 上 都 有 显 著 偏 差 一 样 我 们 在 检 视 目 前 市 场 的 一 些 共 识 的 时 候 更 需 要 考 察 这 些 共 识 的 基 础 和 条 件, 而 从 这 些 条 件 来 看, 市 场 的 一 些 共 识 并 不 是 那 么 靠 得 住 的 基 金 管 理 人 秉 承 几 个 最 基 本 的 投 资 理 念 :1 投 资 不 可 能 赚 到 所 有 的 钱, 投 资 要 赚 自 己 所 理 解 和 能 把 握 的 钱 ;2 优 质 的 成 长 股 不 管 在 哪 种 市 场 风 口, 最 后 必 然 超 越 市 场 涨 幅, 在 无 法 判 别 市 场 风 向 的 市 场, 挑 选 最 强 健 的 猪 ;3 中 国 的 经 济 已 经 进 入 必 须 转 型 的 阶 段, 中 国 经 济 的 核 心 不 可 能 是 靠 地 产 和 传 统 国 企 来 支 撑 变 革 和 转 型 创 新 是 中 国 经 济 更 重 要 的 部 分 而 目 前 传 统 产 业 在 中 国 股 票 市 场 中 的 市 值 比 率 并 不 低, 而 估 值 在 经 历 过 去 一 个 季 度 的 大 幅 上 涨 之 后 与 国 际 水 平 相 比 并 不 具 有 显 著 的 优 势 因 此, 管 理 人 判 断 2015 年 蓝 筹 股 指 数 超 越 中 小 板 和 创 业 板 指 数 的 概 率 较 大, 但 市 场 更 可 能 呈 现 双 分 化 ( 蓝 筹 股 和 成 长 股 都 开 始 分 化 ) 双 轮 驱 动 ( 优 质 蓝 筹 和 优 质 成 长 齐 飞 ) 的 格 局 基 金 管 理 人 在 2015 年 二 季 度 将 按 照 上 述 思 路 来 操 作, 在 优 选 蓝 筹 股 的 同 时, 利 用 市 场 指 数 局 部 调 整 的 时 机 布 局 优 质 成 长 股 本 基 金 将 继 续 重 点 以 个 股 投 资 价 值 判 断 为 主, 继 续 采 取 自 下 而 上 的 投 资 策 略 基 金 管 理 人 将 坚 持 价 值 投 资 的 理 念, 结 合 策 略 增 长 基 金 重 点 投 资 技 术 资 源 渠 道 资 源 品 牌 资 源 的 特 点, 为 投 资 者 追 求 较 高 的 收 益 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 6,755,855,165.18 89.85 第 7 页 共 12 页
其 中 : 股 票 6,755,855,165.18 89.85 2 固 定 收 益 投 资 250,998,197.00 3.34 其 中 : 债 券 250,998,197.00 3.34 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 324,715,565.55 4.32 7 其 他 资 产 187,660,020.23 2.50 8 合 计 7,519,228,947.96 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 252,176,114.43 3.43 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 3,362,886,389.26 45.68 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 188,598,258.60 2.56 E 建 筑 业 10,062,920.00 0.14 F 批 发 和 零 售 业 112,106,992.34 1.52 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 140,170,799.20 1.90 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1,299,756,913.09 17.66 J 金 融 业 1,083,835,967.84 14.72 K 房 地 产 业 17,160,823.70 0.23 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 62,089,624.02 0.84 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 143,789,810.26 1.95 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 40,856,077.44 0.56 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 15,226,975.00 0.21 S 综 合 27,137,500.00 0.37 合 计 6,755,855,165.18 91.77 第 8 页 共 12 页
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002368 太 极 股 份 6,532,902 462,202,816.50 6.28 2 002522 浙 江 众 成 10,326,138 387,230,175.00 5.26 3 300059 东 方 财 富 7,286,440 303,115,904.00 4.12 4 601318 中 国 平 安 3,859,847 301,994,429.28 4.10 5 002023 海 特 高 新 8,020,992 276,724,224.00 3.76 6 601166 兴 业 银 行 12,669,101 232,604,694.36 3.16 7 600999 招 商 证 券 6,823,450 217,190,413.50 2.95 8 600061 中 纺 投 资 7,838,004 188,600,099.28 2.56 9 603456 九 洲 药 业 3,873,012 184,355,371.20 2.50 10 601628 中 国 人 寿 4,234,140 156,874,887.00 2.13 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 189,534,197.00 2.57 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 61,464,000.00 0.83 其 中 : 政 策 性 金 融 债 61,464,000.00 0.83 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 其 他 - - 9 合 计 250,998,197.00 3.41 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 019414 14 国 债 14 1,712,570 171,257,000.00 2.33 2 018001 国 开 1301 600,000 61,464,000.00 0.83 3 019207 12 国 债 07 182,900 18,277,197.00 0.25 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 9 页 共 12 页
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 等, 本 基 金 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 在 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 除 中 国 平 安 ( 代 码 :601318.SH) 外 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 2014 年 12 月 8 日, 中 国 证 监 会 发 布 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 决 定 书 ( 2014 103 号 ), 因 海 联 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 联 讯 ) 上 市 项 目, 对 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 平 安 证 券 ) 给 予 警 告, 没 收 其 海 联 讯 发 行 上 市 项 目 中 的 保 荐 业 务 收 入 400 万 元, 没 收 承 销 股 票 违 法 所 得 2,867 万 元, 并 处 以 440 万 元 罚 款 平 安 证 券 在 中 国 平 安 业 务 收 入 中 占 比 很 小, 此 次 处 罚 不 影 响 对 于 中 国 平 安 业 务 发 展 的 判 断 作 为 基 金 管 理 人, 我 们 长 期 看 好 中 国 平 安 金 融 平 台 业 务 的 持 续 发 展 以 上 操 作 符 合 相 关 法 规 和 本 基 金 投 资 策 略 的 要 求 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 第 10 页 共 12 页
5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,143,849.40 2 应 收 证 券 清 算 款 36,685,400.00 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,808,187.55 5 应 收 申 购 款 143,022,583.28 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 187,660,020.23 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300059 东 方 财 富 303,115,904.00 4.12 重 大 事 项 2 600061 中 纺 投 资 50,430,106.72 0.69 非 公 开 发 行 流 通 受 限 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,794,722,425.51 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,497,924,877.73 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,893,461,687.32 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4,399,185,615.92 第 11 页 共 12 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 中 国 证 监 会 批 准 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 协 议 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 营 业 执 照 和 公 司 章 程 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 15 层 基 金 托 管 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F9 9.3 查 阅 方 式 上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所, 在 办 公 时 间 内 基 金 持 有 人 可 免 费 查 阅 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 4 月 20 日 第 12 页 共 12 页