星 期 二 总 第 410 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 周 一 信 息 摘 要 周 一 A 股 低 开 低 走, 上 证 综 指 收 盘 跌 0.35% 报 3043.56 点 ; 深 成 指 跌 0.57% 报 10762.00 点 ; 创 业 板 跌 0.61% 报 2249.87 点, 成 交 量 变 化 很 小 经 过 连 续 的 上 攻 后, 股 指 小 幅 震 荡 调 整 很 正 常, 整 体 向 上 趋 势 仍 然 不 变 短 线 获 利 盘 出 逃, 阶 段 性 高 位 盘 整 或 继 续 预 计 短 线 股 指 继 续 回 探, 只 要 不 跌 破 3015 点 都 不 影 响 个 股 的 操 作, 后 市 缓 慢 上 攻 仍 可 期 待 07 月 18 日, 两 融 达 到 8794.407 亿 元, 比 上 一 交 易 日 增 加 了 0.5% 资 金 面 显 示, 周 一 两 市 净 流 出 资 金 392.66 亿 元 其 中,669 只 个 股 获 资 金 净 流 入,1945 家 个 股 出 现 资 金 净 流 出, 资 金 再 度 大 幅 出 逃, 获 利 了 结 迹 象 明 显, 值 得 关 注 新 股 申 购 : 三 祥 新 材 ; 申 购 代 码 :732663; 发 行 价 :5.28 元 ; 发 行 市 盈 率 :22.98; 申 购 上 限 :13000 股 公 司 一 直 专 注 于 电 熔 氧 化 锆 铸 造 改 性 材 料 等 工 业 新 材 料 的 研 发 生 产 和 销 售 自 2003 年 以 来 一 直 位 居 国 内 同 行 业 前 列, 较 早 进 入 核 级 锆 材 先 进 陶 瓷 等 新 兴 应 用 领 域 通 荀 玉 根 : 政 策 有 望 再 次 阶 段 性 偏 松, 市 场 走 在 上 涨 途 中 ; 中 期 仍 是 震 荡 市 大 格 局 ; 业 绩 稳 定 类 股 为 底 仓, 如 农 业 家 电 等, 聚 焦 价 值 搭 台, 如 券 商 军 工, 逐 步 重 视 成 长 唱 戏, 如 IT 国 产 化 信 息 安 全 教 育 核 电 等 1 / 14
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 07 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2014 年 10 月 至 2016 年 07 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 07 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 4 2016 年 07 月 18 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 4 2016 年 07 月 18 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 5 2016 年 07 月 18 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 07 月 18 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 07 月 18 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 07 月 18 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 二 融 资 融 券... 7 2015/07/20-2016/07/18 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 7 2016/05/18-2016/07/18 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 8 三 大 宗 交 易... 9 2016 年 07 月 18 日 大 宗 交 易 记 录... 9 四 行 业 PE... 10 2016 年 07 月 18 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 07 月 18 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 10 五 高 管 持 股... 11 2016 年 07 月 18 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/08-2016/07 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/08-2016/07 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/08-2016/07 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/08-2016/07 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/08-2016/07 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 7 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 14 2/ 14
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 07 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 07 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月 至 2016 年 07 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 07 月 18 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 4/ 14
2016 年 07 月 18 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 07 月 18 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 14
2016 年 07 月 18 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 07 月 18 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 14
2016 年 07 月 18 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 二 融 资 融 券 2015/07/20-2016/07/18 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/07/18, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8794.40 亿 元 数 据 来 源 Wind 7/ 14
2016/05/18-2016/07/18 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 8/ 14
三 大 宗 交 易 2016 年 07 月 18 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 000732.SZ 泰 禾 集 团 20.45 20.45 0.00 20.30 565.28 11,560.03 CSRC 房 地 产 业 300219.SZ 鸿 利 智 汇 14.63 14.65-0.14 14.93 350.00 5,120.50 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603026.SH 石 大 胜 华 51.62 51.93-0.60 52.68 16.00 825.92 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 603026.SH 石 大 胜 华 51.62 51.93-0.60 52.68 108.00 5,574.96 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000333.SZ 美 的 集 团 28.45 28.65-0.70 28.46 12.00 341.40 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 601211.SH 国 泰 君 安 18.16 18.33-0.93 18.16 655.91 11,911.29 CSRC 资 本 市 场 服 务 000908.SZ 景 峰 医 药 12.15 12.33-1.46 12.51 280.82 3,412.00 CSRC 医 药 制 造 业 000908.SZ 景 峰 医 药 12.15 12.33-1.46 12.51 219.18 2,663.00 CSRC 医 药 制 造 业 002772.SZ 众 兴 菌 业 24.13 24.52-1.59 24.75 300.00 7,239.00 CSRC 农 业 002415.SZ 海 康 威 视 24.80 25.21-1.63 24.85 13.00 322.40 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002359.SZ 齐 星 铁 塔 25.12 25.68-2.18 25.90 150.00 3,768.00 CSRC 金 属 制 品 业 300155.SZ 安 居 宝 13.65 14.02-2.64 14.05 500.00 6,825.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300155.SZ 安 居 宝 13.65 14.02-2.64 14.05 162.80 2,222.22 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000632.SZ 三 木 集 团 8.50 8.74-2.75 8.55 220.00 1,870.00 CSRC 批 发 业 300091.SZ 金 通 灵 13.80 14.21-2.89 14.30 14.58 201.20 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300091.SZ 金 通 灵 13.80 14.21-2.89 14.30 60.00 828.00 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002535.SZ 林 州 重 机 7.47 7.70-2.99 7.61 459.80 3,434.71 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 603589.SH 口 子 窖 37.19 38.39-3.13 38.34 130.00 4,834.70 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 603589.SH 口 子 窖 37.19 38.39-3.13 38.34 150.00 5,578.50 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 603589.SH 口 子 窖 37.19 38.39-3.13 38.34 320.00 11,900.80 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 002776.SZ 柏 堡 龙 33.01 34.10-3.20 33.69 20.00 660.20 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 002776.SZ 柏 堡 龙 33.01 34.10-3.20 33.69 15.00 495.15 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 002776.SZ 柏 堡 龙 33.01 34.10-3.20 33.69 10.00 330.10 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 002776.SZ 柏 堡 龙 33.01 34.10-3.20 33.69 10.00 330.10 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 601126.SH 四 方 股 份 10.00 10.35-3.38 10.25 200.00 2,000.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002062.SZ 宏 润 建 设 5.90 6.13-3.75 6.19 120.00 708.00 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002062.SZ 宏 润 建 设 5.90 6.13-3.75 6.19 384.95 2,271.20 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002452.SZ 长 高 集 团 11.58 12.07-4.06 12.00 220.00 2,547.60 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002452.SZ 长 高 集 团 11.58 12.07-4.06 12.00 900.00 10,422.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300324.SZ 旋 极 信 息 22.85 23.89-4.35 23.41 300.00 6,855.00 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 603019.SH 中 科 曙 光 36.61 38.49-4.88 37.43 80.00 2,928.80 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603019.SH 中 科 曙 光 36.61 38.49-4.88 37.43 70.00 2,562.70 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000526.SZ 紫 光 学 大 47.16 49.71-5.13 48.62 71.00 3,348.36 CSRC 房 地 产 业 300250.SZ 初 灵 信 息 28.31 29.92-5.38 31.46 60.00 1,698.60 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601939.SH 建 设 银 行 4.80 5.09-5.70 5.18 113.00 542.40 CSRC 货 币 金 融 服 务 300352.SZ 北 信 源 18.97 20.28-6.46 19.97 500.00 9,485.00 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 600157.SH 永 泰 能 源 4.00 4.28-6.54 4.19 6,000.00 24,000.00 CSRC 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 600157.SH 永 泰 能 源 4.00 4.28-6.54 4.19 24,000.00 96,000.00 CSRC 煤 炭 开 采 和 洗 选 业 002711.SZ 欧 浦 智 网 14.00 15.02-6.79 14.92 202.88 2,840.32 CSRC 仓 储 业 300483.SZ 沃 施 股 份 50.86 55.28-8.00 54.70 40.00 2,034.40 CSRC 其 他 制 造 业 600512.SH 腾 达 建 设 4.00 4.36-8.26 4.38 1,029.11 4,116.43 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 601368.SH 绿 城 水 务 12.05 13.24-8.99 13.34 200.00 2,410.00 CSRC 水 的 生 产 和 供 应 业 600297.SH 广 汇 汽 车 8.00 8.84-9.50 8.90 700.00 5,600.00 CSRC 零 售 业 300481.SZ 濮 阳 惠 成 41.35 45.91-9.93 46.51 150.00 6,202.50 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002504.SZ 弘 高 创 意 10.13 11.25-9.96 11.38 65.00 658.45 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 603012.SH 创 力 集 团 12.20 13.55-9.96 13.37 134.80 1,644.56 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600556.SH 慧 球 科 技 13.89 15.43-9.98 16.95 400.00 5,556.00 CSRC 医 药 制 造 业 600165.SH 新 日 恒 力 11.09 12.32-9.98 13.55 25.99 288.23 CSRC 金 属 制 品 业 600165.SH 新 日 恒 力 11.09 12.32-9.98 13.55 584.48 6,481.88 CSRC 金 属 制 品 业 002015.SZ 霞 客 环 保 8.38 9.31-9.99 9.21 316.32 2,650.72 CSRC 纺 织 业 002015.SZ 霞 客 环 保 8.38 9.31-9.99 9.21 853.29 7,150.56 CSRC 纺 织 业 002739.SZ 万 达 院 线 69.53 77.25-9.99 77.17 100.00 6,953.00 CSRC 广 播 电 视 电 影 和 影 视 录 音 制 作 业 002074.SZ 国 轩 高 科 37.44 41.60-10.00 41.85 12.00 449.28 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300431.SZ 暴 风 集 团 60.11 66.79-10.00 68.70 75.00 4,508.25 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 603311.SH 金 海 环 境 20.33 22.59-10.00 22.73 28.00 569.24 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300245.SZ 天 玑 科 技 20.84 23.16-10.02 22.64 160.00 3,334.40 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 9/ 14
四 行 业 PE 2016 年 07 月 18 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 2016 年 07 月 18 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 14
五 高 管 持 股 2016 年 07 月 18 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 000976.SZ 春 晖 股 份 1 1 增 持 0.05 0.45 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002461.SZ 珠 江 啤 酒 2 1 增 持 7.03 81.70 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 300341.SZ 麦 迪 电 气 1 1 增 持 0.01 0.16 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002410.SZ 广 联 达 1 1 增 持 1,105.86 0.00 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002523.SZ 天 桥 起 重 3 1 增 持 776.91 4,882.13 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002573.SZ 清 新 环 境 1 1 增 持 473.49 8,510.89 CSRC 生 态 保 护 和 环 境 治 理 业 600499.SH 科 达 洁 能 1 1 增 持 522.10 8,731.61 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600185.SH 格 力 地 产 1 1 增 持 333.98 2,263.20 CSRC 房 地 产 业 002407.SZ 多 氟 多 1 1 减 持 -1.00-41.96 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002452.SZ 长 高 集 团 2 1 减 持 -1,625.00-19,464.30 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002381.SZ 双 箭 股 份 1 1 减 持 -10.00-134.49 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 000738.SZ 中 航 动 控 3 1 减 持 -783.00-22,808.67 CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 000603.SZ 盛 达 矿 业 1 1 减 持 -0.78-18.69 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 000036.SZ 华 联 控 股 1 1 减 持 -2.50-21.94 CSRC 房 地 产 业 002194.SZ 武 汉 凡 谷 1 1 减 持 -7.12-101.92 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002015.SZ 霞 客 环 保 1 1 减 持 -1,169.60-10,815.03 CSRC 纺 织 业 000838.SZ 财 信 发 展 2 1 减 持 -615.09-11,084.66 CSRC 房 地 产 业 002554.SZ 惠 博 普 1 1 减 持 -924.12-6,467.77 CSRC 开 采 辅 助 活 动 300367.SZ 东 方 网 力 1 1 减 持 -19.38-535.60 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300352.SZ 北 信 源 2 1 减 持 -1,000.00-20,235.23 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300348.SZ 长 亮 科 技 2 2 减 持 -144.73-4,788.50 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 603300.SH 华 铁 科 技 5 1 减 持 -1,850.00-26,189.42 CSRC 租 赁 业 300467.SZ 迅 游 科 技 1 1 减 持 -7.80-492.45 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 300436.SZ 广 生 堂 2 1 减 持 -337.00-20,451.39 CSRC 医 药 制 造 业 603315.SH 福 鞍 股 份 1 1 减 持 -5.60-117.25 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002715.SZ 登 云 股 份 2 2 减 持 -3.08-101.00 CSRC 汽 车 制 造 业 002669.SZ 康 达 新 材 1 1 减 持 -2.84-71.29 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002592.SZ 八 菱 科 技 1 1 减 持 -20.04-695.74 CSRC 汽 车 制 造 业 300328.SZ 宜 安 科 技 1 1 减 持 -1,914.00-32,916.68 CSRC 金 属 制 品 业 300121.SZ 阳 谷 华 泰 1 1 减 持 -1,440.00-22,285.45 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002737.SZ 葵 花 药 业 1 1 减 持 -4.00-180.63 CSRC 医 药 制 造 业 002375.SZ 亚 厦 股 份 2 2 持 平 0.00-6,278.74 CSRC 建 筑 装 饰 和 其 他 建 筑 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 11/ 14
2014/08-2016/07 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/08-2016/07 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/08-2016/07 深 市 高 管 持 股 变 动 图 12/ 14
2014/08-2016/07 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/08-2016/07 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 13/ 14
2016 年 7 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 104 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 76.8493 亿 股, 当 前 市 值 865.8197 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 14/ 14