星 期 一 总 第 303 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 内 容 摘 要 羊 年 收 官 日 A 股 震 荡 收 跌 0.63% 一 周 升 近 1% 02 月 05 日, 两 融 达 到 8717.45 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 2.09% 2 月 5 日 A 股 共 有 15 只 股 票 发 生 17 笔 大 宗 交 易 周 四 沪 深 两 市 净 流 入 资 金 136.8 亿 元 羊 年 收 官 日 A 股 震 荡 收 跌 0.63% 一 周 升 近 1% 2 月 5 日, 羊 年 收 官 日 A 股 全 天 维 持 震 荡 格 局, 最 终 缩 量 收 跌 0.63%, 创 业 板 跌 逾 1% 券 商 表 现 最 差, 计 算 机 通 信 传 媒 房 地 产 亦 表 现 不 佳, 银 行 独 自 飘 红 次 新 股 遭 遇 大 幅 回 调, 黄 金 股 逆 市 上 涨 A 股 周 涨 近 1% 截 至 收 盘, 上 证 综 指 跌 0.63% 报 2763.49 点, 周 涨 近 1%; 深 证 成 指 跌 1.22% 报 9673.48 点, 周 涨 2.7% 两 市 当 日 成 交 金 额 为 3627 亿 元, 上 日 同 期 为 4411 亿 元 中 小 板 指 跌 1.32%, 周 涨 2%; 创 业 板 指 跌 1.39%, 周 涨 5.6%; 沪 深 300 指 数 跌 0.7%, 周 涨 0.6% 万 得 全 A 指 数 跌 0.97%, 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 跌 1.04% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 仅 银 行 独 自 走 强, 券 商 表 现 最 差, 计 算 机 通 信 传 媒 房 地 产 板 块 跌 幅 靠 前, 采 掘 钢 铁 板 块 相 对 抗 跌 概 念 股 方 面, 黄 金 珠 宝 迪 士 尼 指 数 逆 市 上 扬 ; 次 新 股 指 数 遭 遇 大 幅 回 调 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 下 跌 1.06% 0.55% 1.01% 融 资 融 券 02 月 05 日, 两 融 达 到 8717.45 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 2.09% 2 月 5 日 A 股 共 有 15 只 股 票 发 生 17 笔 大 宗 交 易 2 月 5 日,A 股 共 有 15 只 股 票 发 生 17 笔 大 宗 交 易, 总 成 交 额 约 为 4.46 亿 元 Wind 资 讯 统 计 显 示, 从 成 交 金 额 方 面 来 看, 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 亿 利 达 (2.01 亿 元 ) 海 欣 食 品 (0.91 亿 元 ) 天 玑 科 技 (0.48 亿 元 ) 融 捷 股 份 (0.43 亿 元 ) 爱 迪 尔 (0.14 亿 元 ) 从 成 交 价 折 价 率 来 看, 折 价 率 从 高 至 低 前 五 只 个 股 依 次 为 : 利 民 股 份 (11.7%) 康 尼 机 电 (10.97%) 设 计 股 份 (10.32%) 京 东 方 A(9.57%) 爱 迪 尔 (9.37%) 1 / 15
节 前 一 周 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 155.19 亿 元 春 节 前 一 周 (2 月 1 日 -2 月 5 日 ), 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 155.19 亿 元 2 月 5 日, 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 163.22 亿 元 其 中,758 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,1798 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 52.17 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 111.05 亿 元, 中 单 净 买 入 金 额 为 16.83 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 146.38 亿 元 2 月 5 日,Wind 十 大 一 级 行 业 中 有 10 个 行 业 出 现 资 金 净 流 出, 按 净 流 出 资 金 量 大 小 排 序 依 次 为 :Wind 信 息 技 术 (494305.76 万 元 ) Wind 工 业 (315708.97 万 元 ) Wind 可 选 消 费 (247427.35 万 元 ) Wind 金 融 (213756.69 万 元 ) Wind 材 料 (191523.43 万 元 ) Wind 医 疗 保 健 (62896.03 万 元 ) Wind 日 常 消 费 (59714.92 万 元 ) Wind 公 用 事 业 (40020.88 万 元 ) Wind 电 信 服 务 (6711.02 万 元 ) Wind 能 源 (68.59 万 元 ) 2 月 5 日, 两 市 共 有 168 只 个 股 资 金 净 流 入 额 在 1000 万 元 以 上, 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 浦 发 银 行 (23865.65 万 元 ) 山 东 黄 金 (20023.86 万 元 ) 南 方 航 空 (9131.67 万 元 ) 光 华 科 技 (8642.01 万 元 ) 中 金 黄 金 (7653.1 万 元 ) 中 核 钛 白 (7304.74 万 元 ) 龙 生 股 份 (7225.44 万 元 ) 罗 平 锌 电 (7054.16 万 元 ) 浙 报 传 媒 (6634.36 万 元 ) 哈 空 调 (6085.49 万 元 ) 当 日,606 只 个 股 资 金 净 流 出 额 在 1000 万 元 以 上, 资 金 净 流 出 排 名 前 十 位 的 个 股 分 别 为 : 天 齐 锂 业 (23855.18 万 元 ) 东 方 财 富 (20112.33 万 元 ) 中 信 证 券 (19472.34 万 元 ) 飞 乐 音 响 (18554.62 万 元 ) 奥 飞 动 漫 (18431.91 万 元 ) 万 达 信 息 (17470.49 万 元 ) 多 氟 多 (16853.93 万 元 ) 三 峡 水 利 (16172.75 万 元 ) 中 航 资 本 (14497.66 万 元 ) 海 格 通 信 (12235.11 万 元 ) 要 问 提 示 离 岸 人 民 币 春 节 飙 升 近 700 基 点 降 准 概 率 上 升 ( 证 券 时 报 ) A 股 春 节 休 市 全 球 市 场 遭 遇 一 周 巨 震 中 国 1 月 份 外 汇 储 备 下 降 994 亿 美 元 2/ 15
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 4 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 5 2016 年 02 月 05 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 02 月 05 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 02 月 05 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 02 月 05 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 2016 年 02 月 05 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 7 2016 年 02 月 05 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 8 二 融 资 融 券... 9 2015/02/05-2016/02/05 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 9 2015/12/07-2016/02/05 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 9 三 大 宗 交 易... 10 2016 年 02 月 05 日 大 宗 交 易 记 录... 10 四 行 业 PE... 10 2016 年 02 月 05 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 02 月 05 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 11 五 高 管 持 股... 12 2016 年 02 月 05 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 12 2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 13 2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 14 六 限 售 解 禁... 14 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 14 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 14 3/ 15
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 02 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 4/ 15
2015 年 4 月 至 2016 年 02 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 02 月 05 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 15
2016 年 02 月 05 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 05 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 15
2016 年 02 月 05 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 02 月 05 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 7/ 15
2016 年 02 月 05 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 8/ 15
二 融 资 融 券 2015/02/05-2016/02/05 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/02/05, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8717.45 亿 元 ) 数 据 来 源 Wind 2015/12/07-2016/02/05 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 9/ 15
三 大 宗 交 易 2016 年 02 月 05 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 601818.SH 光 大 银 行 3.86 3.52 9.66 3.50 100.00 386.00 CSRC 货 币 金 融 服 务 002702.SZ 海 欣 食 品 22.02 20.71 6.33 22.70 140.00 3,082.80 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002702.SZ 海 欣 食 品 22.02 20.71 6.33 22.70 274.00 6,033.48 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002192.SZ 融 捷 股 份 42.98 41.13 4.50 45.24 100.00 4,298.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000568.SZ 泸 州 老 窖 21.74 21.66 0.37 21.17 17.01 369.80 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 600051.SH 宁 波 联 合 9.00 9.38-4.05 9.29 75.50 679.50 CSRC 批 发 业 300364.SZ 中 文 在 线 104.52 112.55-7.13 108.31 10.00 1,045.20 CSRC 新 闻 和 出 版 业 000725.SZ 京 东 方 A 2.08 2.31-9.96 2.30 60.08 124.97 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 603018.SH 设 计 股 份 51.03 56.70-10.00 56.90 4.70 239.84 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 002740.SZ 爱 迪 尔 32.49 36.10-10.00 35.85 42.67 1,386.35 CSRC 纺 织 服 装 服 饰 业 002734.SZ 利 民 股 份 23.40 26.00-10.00 26.50 10.00 234.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002473.SZ 圣 莱 达 26.73 29.70-10.00 26.73 33.68 900.27 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300245.SZ 天 玑 科 技 22.03 24.48-10.01 23.11 148.12 3,263.04 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300245.SZ 天 玑 科 技 22.03 24.48-10.01 23.11 69.56 1,532.31 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 603111.SH 康 尼 机 电 19.32 21.47-10.01 21.70 22.00 425.04 CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 300125.SZ 易 世 达 22.10 24.56-10.02 23.41 21.00 464.10 CSRC 专 业 技 术 服 务 业 002686.SZ 亿 利 达 9.77 10.86-10.04 10.62 2,055.90 20,086.14 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 四 行 业 PE 2016 年 02 月 05 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 15
2016 年 02 月 05 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 11/ 15
五 高 管 持 股 2016 年 02 月 05 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 300217.SZ 东 方 电 热 1 1 增 持 0.40 5.54 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300197.SZ 铁 汉 生 态 1 1 增 持 20.28 253.92 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 300239.SZ 东 宝 生 物 2 2 增 持 1.20 15.19 CSRC 医 药 制 造 业 300268.SZ 万 福 生 科 2 2 增 持 0.58 11.17 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002271.SZ 东 方 雨 虹 1 1 增 持 3.00 41.43 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 300016.SZ 北 陆 药 业 8 5 增 持 246.79 6,070.74 CSRC 医 药 制 造 业 002592.SZ 八 菱 科 技 1 1 增 持 993.38 0.00 CSRC 汽 车 制 造 业 002516.SZ 旷 达 科 技 2 1 增 持 165.89 1,917.92 CSRC 纺 织 业 002435.SZ 长 江 润 发 1 1 增 持 37.91 612.77 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002410.SZ 广 联 达 2 2 增 持 89.50 1,052.68 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002414.SZ 高 德 红 外 1 1 增 持 0.03 0.59 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000798.SZ 中 水 渔 业 1 1 增 持 1.00 8.93 CSRC 渔 业 000673.SZ 当 代 东 方 1 1 增 持 55.72 1,269.25 CSRC 文 化 艺 术 业 000048.SZ 康 达 尔 1 1 增 持 1,953.84 73,856.82 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 600851.SH 海 欣 股 份 1 1 增 持 6,039.25 73,370.56 CSRC 纺 织 业 002266.SZ 浙 富 控 股 1 1 增 持 20.00 111.18 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002177.SZ 御 银 股 份 1 1 增 持 439.04 0.00 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 601600.SH 中 国 铝 业 1 1 增 持 0.01 0.05 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 002510.SZ 天 汽 模 2 2 减 持 -29.88-335.77 CSRC 汽 车 制 造 业 002439.SZ 启 明 星 辰 1 1 减 持 -30.00-703.23 CSRC 互 联 网 和 相 关 服 务 000727.SZ 华 东 科 技 16 7 减 持 -7,756.09-46,384.46 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 000858.SZ 五 粮 液 1 1 减 持 -0.05-1.22 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 002032.SZ 苏 泊 尔 1 1 减 持 -0.26-7.10 CSRC 金 属 制 品 业 002104.SZ 恒 宝 股 份 4 4 减 持 -43.00-752.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002407.SZ 多 氟 多 1 1 减 持 -0.58-37.69 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002330.SZ 得 利 斯 1 1 减 持 -0.30-3.36 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002305.SZ 南 国 置 业 1 1 减 持 -9.55-41.14 CSRC 房 地 产 业 300307.SZ 慈 星 股 份 1 1 减 持 -226.78-2,602.79 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300309.SZ 吉 艾 科 技 1 1 减 持 -1,500.00-19,134.42 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 300296.SZ 利 亚 德 1 1 减 持 -3.00-61.56 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300298.SZ 三 诺 生 物 1 1 减 持 -0.80-21.89 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 600051.SH 宁 波 联 合 1 1 减 持 -75.50-701.79 CSRC 批 发 业 600610.SH 中 毅 达 1 1 减 持 -108.00-1,884.16 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 300400.SZ 劲 拓 股 份 1 1 减 持 -120.00-2,950.12 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300401.SZ 花 园 生 物 4 4 减 持 -42.48-1,282.82 CSRC 食 品 制 造 业 300245.SZ 天 玑 科 技 2 2 减 持 -569.56-13,971.53 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002686.SZ 亿 利 达 1 1 减 持 -2,055.90-22,083.63 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002711.SZ 欧 浦 智 网 1 1 减 持 -350.00-9,348.31 CSRC 仓 储 业 002702.SZ 海 欣 食 品 3 3 减 持 -814.00-17,430.12 CSRC 农 副 食 品 加 工 业 002732.SZ 燕 塘 乳 业 1 1 减 持 -3.00-84.70 CSRC 食 品 制 造 业 002681.SZ 奋 达 科 技 1 1 减 持 -4.20-126.52 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 300047.SZ 天 源 迪 科 2 2 减 持 -200.00-3,481.10 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300034.SZ 钢 研 高 纳 1 1 减 持 -0.64-13.11 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 300057.SZ 万 顺 股 份 2 2 持 平 0.00 0.00 CSRC 有 色 金 属 冶 炼 和 压 延 加 工 业 300372.SZ 欣 泰 电 气 2 2 持 平 0.00 0.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 12/ 15
2014/02-2016/02 两 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 深 市 高 管 持 股 变 动 图 13/ 15
2014/02-2016/02 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 2014/02-2016/02 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 2 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 96 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 102.8669 亿 股, 当 前 市 值 1228.2737 亿 元 14/ 15
* 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 及 其 复 印 本 予 任 何 其 它 人 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 建 信 期 货, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 本 报 告 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 也 不 保 证 所 包 含 的 信 息 和 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 我 们 已 力 求 报 告 内 容 的 客 观 公 正, 但 文 中 的 观 点 结 论 和 建 议 仅 供 参 考, 报 告 中 的 信 息 或 意 见 并 不 构 成 所 述 品 种 的 买 卖 出 价, 投 资 者 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 本 公 司 和 作 者 无 关 建 信 期 货 可 发 出 其 它 与 本 报 告 所 载 资 料 不 一 致 及 有 不 同 结 论 的 报 告 本 报 告 及 该 等 报 告 反 映 编 写 分 析 员 的 不 同 设 想 见 解 及 分 析 方 法 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 分 析 员 于 发 出 此 报 告 日 期 当 日 的 判 断, 可 随 时 更 改 此 报 告 所 指 的 期 货 品 种 价 格 可 跌 可 升 为 免 生 疑 问, 此 报 告 所 载 观 点 并 不 代 表 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 的 立 场 15/ 15