____集合资产管理计划季度报告

2012[0054] 号 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 季 度 报 告 (2012 年 第 三 季 度 ) 第 一 节 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 资 产 管 理 计 划 一 定 盈 利 集 合 资 产 管 理 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 本 报 告 相 关 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 间 :2012 年 7 月 1 日 至 2012 年 9 月 30 日 第 二 节 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况 名 称 : 类 型 : 成 立 日 : 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 非 限 定 性 存 续 期 六 年 2010 年 1 月 20 日 报 告 期 末 份 额 总 额 : 320,035,419.31 份 投 资 目 标 : 致 力 于 分 享 中 国 盛 世 经 济 的 发 展 成 果, 并 根 据 世 界 经 济, 尤 其 是 中 国 经 济 以 及 证 券 市 场 的 周 期 波 动, 通 过 主 动 的 灵 活 的 大 类 资 产 配 置, 充 分 分 享 中 国 优 势 企 业 的 1

成 长, 在 有 效 控 制 风 险 和 科 学 管 理 产 品 流 动 性 的 前 提 下, 实 现 投 资 人 收 益 的 最 大 化 投 资 策 略 : 致 力 股 票 债 券 和 现 金 及 现 金 等 价 物 等 资 产 的 投 资, 结 合 投 资 钟 理 论 执 行 大 周 期 的 市 场 选 时 策 略 风 格 转 换 策 略 情 景 分 析 策 略 等 组 合 优 化 策 略, 灵 活 设 计 各 类 资 产 的 配 置 比 例 关 系, 在 控 制 风 险 和 保 障 必 要 流 动 性 的 前 提 下, 谋 求 集 合 计 划 收 益 的 最 大 化 投 资 基 准 : 管 理 人 : 托 管 人 : 注 册 登 记 机 构 : 无 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 第 三 节 主 要 财 务 指 标 和 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 一 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 利 润 -10,916,965.98 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 -22,646,299.68 每 份 额 本 期 已 实 现 净 收 益 -0.0700 期 末 资 产 净 值 240,620,364.11 期 末 每 份 额 净 值 0.7519 期 末 每 份 额 累 计 净 值 0.7519 二 本 期 每 份 额 净 值 增 长 率 阶 段 净 值 增 长 率 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 本 期 初 到 本 期 末 -4.29% 0.41% 2

三 集 合 计 划 累 计 每 份 额 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 (2010 年 1 月 20 日 -2012 年 9 月 30 日 ) 集 合 计 划 每 份 额 净 值 增 长 率 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% 2010-1-20 2010-3-12 2010-4-28 2010-6-17 2010-8-2 2010-9-15 2010-11-10 2010-12-27 2011-4-29 2011-9-30 2012-1-11 2012-2-12 2012-3-15 2012-4-16 2012-5-18 2012-6-19 2012-7-21 2012-8-22 2012-9-23-30.00% 集 合 计 划 每 份 额 净 值 增 长 率 第 四 节 管 理 人 报 告 一 业 绩 表 现 截 至 2012 年 9 月 30 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 0.7519 元, 累 计 单 位 净 值 0.7519 元, 本 期 集 合 计 划 收 益 增 长 -4.29% 二 投 资 主 办 人 简 介 张 淼, 中 国 社 科 院 研 究 生 院 经 济 学 硕 士, 具 有 7 年 以 上 投 资 及 研 究 相 关 工 作 经 历 曾 先 后 任 职 于 国 内 知 名 保 险 公 司 证 券 公 司, 长 期 从 事 投 资 风 险 管 理 投 资 研 究 及 管 理 等 工 作, 积 累 了 较 丰 富 的 投 资 经 验 现 为 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 主 办 人 三 投 资 主 办 人 工 作 报 告 1 市 场 回 顾 和 投 资 操 作 三 季 度, 国 内 经 济 继 续 回 落, 市 场 整 体 上 呈 震 荡 下 跌 走 势 投 资 主 办 人 在 本 季 度 较 多 时 间 内 维 持 中 性 偏 低 的 仓 位, 以 回 避 系 统 性 风 险 ; 三 季 度 末, 在 维 稳 大 背 景 下, 市 场 出 现 反 弹, 产 品 顺 势 增 加 权 益 类 仓 位 至 接 近 五 成, 主 要 配 置 领 域 分 布 在 非 银 行 金 融 以 及 地 产 水 泥 汽 车 煤 炭 等 低 估 值 周 期 板 块, 同 时 少 量 保 留 了 部 分 长 线 看 好 的 医 药 TMT 类 成 长 股 2 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 四 季 度, 工 业 企 业 可 能 进 入 被 动 去 库 存 阶 段, 终 端 需 求 或 将 有 所 企 稳, 整 个 经 济 短 期 呈 现 企 稳 状 态 十 八 大 将 于 11 月 上 旬 召 开, 在 此 之 前, 在 维 稳 和 市 场 前 期 超 跌 背 景 下, 预 期 市 场 有 幅 度 不 大 的 反 弹 操 作 空 间 十 八 大 之 后, 市 场 可 能 重 新 回 到 较 为 谨 慎 的 氛 围, 进 一 步 的 市 场 走 势 决 定 于 政 府 的 政 策 取 向 3

四 季 度, 重 点 关 注 低 估 值 周 期 类 行 业, 包 括 非 银 行 金 融 地 产 煤 炭 水 泥 化 工 等, 一 方 面 这 类 行 业 基 本 面 四 季 度 出 现 企 稳 概 率 较 大, 另 一 方 面 大 多 数 前 期 跌 幅 大 估 值 低, 具 备 一 定 安 全 边 际 ; 其 次, 重 点 关 注 对 盈 利 较 为 确 定 的 成 长 类 个 股 机 会 的 把 握, 四 季 度 整 体 上 对 创 业 板 中 小 板 类 上 市 公 司 持 谨 慎 态 度, 需 要 警 惕 业 绩 不 达 预 期 解 禁 估 值 回 落 等 风 险, 在 更 加 严 格 的 选 股 标 准 下, 重 点 在 医 药 TMT 等 领 域 寻 找 稳 定 增 长 估 值 合 理 的 个 股 的 投 资 机 会 四 季 度 主 要 的 风 险 在 于 : 经 济 增 速 进 一 步 下 滑, 短 期 未 能 企 稳 ; 在 经 济 增 速 回 落 的 大 背 景 下, 上 市 公 司 盈 利 水 平 整 体 上 不 乐 观, 尤 其 在 四 季 度 初 期 需 要 警 惕 三 季 报 业 绩 不 达 预 期 的 个 股 风 险 四 风 险 控 制 报 告 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 照 监 管 部 门 有 关 证 券 公 司 资 产 管 理 业 务 的 相 关 规 定, 并 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 建 立 完 善 的 风 险 监 测 指 标 体 系 2012 年 3 季 度, 股 票 市 场 继 续 探 底, 公 司 风 险 管 理 部 门 保 持 风 险 监 控 力 度, 通 过 实 施 每 日 实 时 风 险 监 控 和 风 险 预 警, 及 时 发 现 本 集 合 计 划 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 事 项, 并 通 过 报 送 风 险 监 测 日 报 监 测 简 报 等 方 式 及 时 向 投 资 主 办 人 提 示 风 险, 提 出 风 险 控 制 建 议, 督 促 其 采 取 应 对 措 施 规 避 风 险 ; 同 时, 及 时 向 公 司 主 管 领 导 报 告 业 务 运 作 中 的 风 险 状 况 和 风 险 控 制 效 果 公 司 通 过 建 立 完 善 的 风 险 控 制 指 标 与 风 险 评 估 指 标 体 系, 建 立 健 全 全 方 位 的 风 险 分 析 计 量 评 估 和 报 告 机 制, 通 过 风 险 监 测 周 报 月 报 等 形 式 定 期 对 风 险 状 况 进 行 分 析 评 估 与 揭 示, 及 时 评 价 集 合 计 划 运 作 过 程 中 面 临 的 各 种 风 险 及 其 变 化 趋 势, 为 投 资 决 策 提 供 客 观 的 风 险 分 析 支 持, 确 保 集 合 计 划 运 作 风 险 水 平 与 其 投 资 目 标 相 一 致 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 未 出 现 违 反 相 关 规 定 的 状 况, 未 发 生 损 害 投 资 者 利 益 的 行 为, 账 户 内 资 产 风 险 水 平 较 低, 与 投 资 目 标 相 适 应 4

第 五 节 托 管 人 报 告 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 2012 年 第 三 季 度 托 管 人 报 告 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 : 中 信 银 行 托 管 部 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 依 据 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 合 同 ( 以 下 称 管 理 合 同 ) 与 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议 ( 以 下 称 托 管 协 议 ), 自 2010 年 1 月 20 日 起 托 管 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 以 下 称 本 计 划 ) 的 全 部 资 产 现 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 试 行 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 试 行 ) 及 其 他 相 关 规 定, 出 具 2012 年 第 三 季 度 托 管 人 报 告 1 本 托 管 人 在 托 管 本 计 划 资 产 期 间, 严 格 遵 守 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 试 行 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 试 行 ) 和 管 理 合 同 托 管 协 议 以 及 其 他 有 关 法 规 的 规 定, 诚 信 地 履 行 了 托 管 人 的 职 责, 不 存 在 损 害 本 计 划 持 有 人 利 益 的 行 为 2 本 托 管 人 依 照 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 试 行 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 试 行 ) 和 托 管 协 议 对 本 计 划 管 理 人 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 三 季 度 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 本 托 管 人 认 为, 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 在 本 计 划 的 投 资 运 作 计 划 资 产 净 值 的 计 算 计 划 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 损 害 计 划 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 间, 遵 守 了 有 关 法 律 法 规, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 按 照 计 划 合 同 的 规 定 执 行 3 本 托 管 人 认 真 复 核 了 本 计 划 2012 年 第 三 季 度 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 集 合 计 划 份 额 变 动 情 况 等 内 容, 认 为 其 真 实 准 确, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 中 信 银 行 托 管 部 2012 年 10 月 22 日 5

第 六 节 投 资 组 合 报 告 一 资 产 组 合 情 况 项 目 名 称 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 112,868,224.08 38.14% 债 券 35,589,500.00 12.03% 基 金 20,000,000.00 6.76% 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 合 计 125,230,871.62 42.32% 其 他 资 产 2,218,948.82 0.75% 合 计 295,907,544.52 100.00% 二 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 股 票 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 600837 海 通 证 券 1,370,000.00 13,124,600.00 5.45% 2 000728 国 元 证 券 900,000.00 10,575,000.00 4.39% 3 601318 中 国 平 安 229,931.00 9,643,306.14 4.01% 4 000789 江 西 水 泥 649,930.00 7,617,179.60 3.17% 5 600104 上 汽 集 团 550,000.00 7,447,000.00 3.09% 6 600123 兰 花 科 创 359,884.00 7,096,912.48 2.95% 7 601117 中 国 化 学 1,029,941.00 7,075,694.67 2.94% 8 600048 保 利 地 产 499,913.00 5,379,063.88 2.24% 9 002294 信 立 泰 190,000.00 5,078,700.00 2.11% 10 000669 *ST 领 先 180,110.00 4,754,904.00 1.98% 6

三 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 债 券 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 (%) 1 2 3 041164011 11 敦 煌 种 业 CP001 200,000 20,332,000.00 8.45% 041162008 11 江 西 水 泥 CP001 100,000 10,182,000.00 4.23% 041269004 12 瑞 泰 科 技 CP001 50,000 5,075,500.00 2.11% 四 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 基 金 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 1 485018 工 银 7 天 理 财 债 券 B 20,000,000 20,000,000 8.31% 五 期 末 市 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 前 十 名 权 证 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 六 投 资 组 合 报 告 附 注 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 7

第 七 节 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 期 初 份 额 总 额 330,340,652.70 报 告 期 间 总 参 与 份 额 140,175.37 红 利 再 投 资 份 额 0.00 报 告 期 间 总 退 出 份 额 10,445,408.76 报 告 期 末 份 额 总 额 320,035,419.31 第 八 节 重 要 事 项 提 示 一 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 涉 及 本 集 合 计 划 管 理 人 财 产 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 2 本 集 合 计 划 管 理 人 托 管 人 办 公 地 址 没 有 发 生 变 更 3 本 集 合 计 划 的 管 理 人 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何 处 罚 二 本 集 合 计 划 相 关 事 项 1 本 报 告 期 内 集 合 计 划 的 投 资 组 合 策 略 没 有 发 生 重 大 改 变 2 本 报 告 期 内 集 合 计 划 未 进 行 收 益 分 配 3 本 报 告 期 内 集 合 计 划 无 重 大 关 联 交 易 发 生 网 址 :www.csc108.com 热 线 电 话 :4008895587 第 九 节 信 息 披 露 的 查 阅 方 式 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 二 一 二 年 十 月 二 十 四 日 8