天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 摘 要 ) (2013 年 第 1 次 更 新 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)( 以 下 简 称 本 基 金 ) 于 2005 年 8 月 3 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 基 金 字 [2005]134 号 文 核 准 公 开 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2006 年 1 月 20 日 正 式 生 效 投 资 有 风 险, 投 资 者 拟 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 应 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 申 购 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 摘 要 依 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 复 核, 除 特 别 说 明 外, 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2013 年 1 月 20 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2012 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 1
2 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 莲 振 路 298 号 4 号 楼 231 室 3 成 立 日 期 :2003 年 5 月 27 日 4 法 定 代 表 人 : 赵 玉 彪 5 办 公 地 址 : 上 海 市 复 兴 西 路 159 号 6 电 话 :021-60371155 7 联 系 人 : 张 丽 红 8 注 册 资 本 :1.6 亿 元 人 民 币 9 股 权 结 构 : 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 出 资 7800 万 元, 占 注 册 资 本 的 48.75%; 中 国 吉 林 森 林 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 出 资 6200 万 元, 占 注 册 资 本 的 38.75%; 吉 林 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 出 资 2000 万 元, 占 注 册 资 本 的 12.50% ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 经 理 层 成 员 高 福 波 先 生 : 董 事 长, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师, 历 任 吉 林 省 白 山 市 人 民 银 行 任 办 公 室 主 任 副 行 级 助 理 稽 察 吉 林 省 白 山 市 农 村 信 用 联 社 任 理 事 长 党 委 书 记 吉 林 省 农 村 信 用 联 社 任 资 金 信 贷 处 负 责 人 副 主 任, 现 任 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 董 事 长 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 王 铁 锋 先 生 : 副 董 事 长, 博 士 后, 教 授, 历 任 中 国 科 学 院 近 代 物 理 研 究 所 助 理 研 究 员 海 南 民 源 现 代 农 业 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 长 助 理 董 事 会 秘 书 海 南 省 国 际 信 托 投 资 公 司 资 产 管 理 部 及 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 及 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 执 行 总 裁 首 都 机 场 集 团 公 司 总 经 理 助 理 兼 北 京 首 都 国 际 机 场 股 份 公 司 执 行 董 事 财 务 总 监 香 港 沿 海 国 际 控 股 公 司 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 上 海 丰 华 董 事 长, 现 任 首 都 机 场 集 团 公 司 首 席 顾 问 上 海 国 家 会 计 学 院 金 融 中 心 主 任 教 授 吉 林 大 学 商 学 院 教 授 博 士 生 导 师 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 柏 广 新 先 生 : 董 事, 博 士, 高 级 经 济 师, 历 任 吉 林 省 黄 泥 河 林 业 局 副 局 长 党 委 书 记, 中 共 吉 林 省 延 边 朝 鲜 族 自 治 州 委 员 会 宣 传 部 常 务 副 部 长, 延 边 州 人 民 政 府 副 秘 书 长, 延 边 州 林 业 管 理 局 局 长 兼 吉 林 延 边 林 业 集 团 董 事 长, 现 任 吉 林 森 工 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 全 国 人 大 代 表 赵 玉 彪 先 生 : 董 事 总 经 理, 硕 士, 历 任 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 上 海 证 券 业 务 部 交 易 部 经 理 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 上 海 洪 山 路 证 券 营 业 部 经 理 兼 驻 上 海 证 券 交 易 所 2
出 市 代 表 上 海 金 路 达 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 李 洁 思 女 士 : 独 立 董 事, 自 1991 年 7 月 至 2007 年 12 月 在 吉 林 省 延 边 朝 鲜 族 自 治 州 政 府 工 作 在 工 作 期 间 曾 任 延 边 州 政 府 副 秘 书 长 副 州 长 常 务 副 州 长, 分 管 过 政 法 经 济 金 融 等 工 作, 现 已 退 休 刘 星 星 先 生 : 独 立 董 事, 研 究 生 博 士 学 位, 高 级 咨 询 师, 历 任 北 京 大 学 经 济 系 讲 师 The Monitor Company 管 理 顾 问 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 顾 问, 现 任 北 京 威 兰 德 企 业 管 理 顾 问 有 限 公 司 董 事 长 王 明 义 先 生 : 独 立 董 事, 研 究 生, 曾 任 通 化 市 矿 务 局 工 程 处 段 长 吉 林 省 白 山 市 房 产 局 技 术 员 建 设 银 行 白 山 市 支 行 科 长 中 国 银 行 白 山 市 支 行 副 行 长 中 国 平 安 保 险 公 司 白 山 支 公 司 总 经 理 现 任 吉 林 省 保 险 行 业 协 会 中 介 部 主 任 侯 丹 宇 女 士 : 监 事 会 主 席, 学 士, 历 任 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 上 海 证 券 业 务 部 营 业 部 经 理 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 上 海 洪 山 路 证 券 营 业 部 总 经 理 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 副 总 经 理, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 长 邱 荣 生 先 生 : 监 事, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师, 历 任 吉 林 省 财 政 厅 预 算 处 科 员 科 长 副 处 长, 香 港 振 兴 投 资 公 司 副 总 经 理, 吉 林 省 财 政 厅 副 主 任, 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 工 作 办 公 室 主 任 财 务 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 现 任 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 党 委 副 书 记 董 事 总 经 理 姚 世 家 先 生 : 监 事, 硕 士, 高 级 会 计 师, 曾 任 吉 林 省 天 桥 岭 林 业 局 太 阳 林 场 财 务 处 会 计 处 长 吉 林 省 天 桥 岭 林 业 局 总 会 计 师 副 局 长 局 长 吉 林 省 敦 化 市 林 业 局 局 长 吉 林 省 敦 化 市 市 长, 现 任 中 国 吉 林 森 林 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 唐 庆 敏 先 生 : 监 事, 本 科 学 历, 历 任 吉 林 市 国 资 局 工 交 科 科 长 吉 林 市 财 政 局 企 业 二 处 处 长 吉 林 市 国 资 公 司 董 事 白 宇 先 生 : 监 事, 大 学 本 科 学 历, 助 理 经 济 师 职 称,2003 年 起 就 职 于 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 部 副 总 监 闫 译 文 女 士 : 副 总 经 理, 吉 林 大 学 法 学 硕 士, 高 级 经 济 师, 注 册 会 计 师, 曾 就 职 于 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司, 任 下 属 公 司 财 务 主 管 公 司 行 政 主 管 业 务 部 经 理 党 委 委 员 职 工 董 事 等 职 务, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 赵 明 女 士 : 副 总 经 理, 经 济 学 学 士, 历 任 辽 宁 东 方 证 券 公 司 客 户 经 理 沈 阳 渤 海 投 资 咨 询 有 限 责 任 公 司 经 理 沈 阳 天 和 信 息 技 术 有 限 公 司 市 场 部 经 理 天 治 基 金 管 理 有 限 3
公 司 市 场 营 销 部 总 监 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 资 产 管 理 分 公 司 副 总 经 理, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 陈 志 峰 先 生 : 副 总 经 理, 硕 士, 历 任 上 海 银 行 会 计 北 大 方 正 电 子 有 限 公 司 财 务 部 会 计 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 部 销 售 经 理 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 部 副 总 监 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 销 售 部 渠 道 主 管 销 售 部 总 监, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 刘 伟 先 生 : 督 察 长, 学 士, 历 任 吉 林 省 信 托 有 限 责 任 公 司 星 火 项 目 处 项 目 负 责 人 自 营 基 金 业 务 部 副 经 理 上 海 全 路 达 创 业 投 资 公 司 董 事 长, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 2 本 基 金 基 金 经 理 秦 海 燕 女 士 : 理 学 硕 士 研 究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格, 证 券 从 业 经 验 6 年 2006 年 6 月 加 入 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理,2010 年 5 月 28 日 起 任 天 治 品 质 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理,2010 年 12 月 31 日 起 兼 任 本 基 金 的 基 金 经 理 本 基 金 历 任 基 金 经 理 :2006 年 1 月 20 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2008 年 10 月 31 日, 余 明 元 先 生 任 基 金 经 理 ;2006 年 9 月 14 日 至 2007 年 4 月 12 日, 吴 鹏 先 生 任 基 金 经 理 ;2008 年 4 月 11 日 至 2011 年 9 月 9 日, 吴 涛 先 生 任 基 金 经 理 3 投 资 决 策 委 员 会 成 员 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 常 永 涛 先 生, 权 益 投 资 部 副 总 监 兼 天 治 创 新 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 陈 勇 先 生, 固 定 收 益 部 总 监 兼 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 秦 娟 女 士, 研 究 发 展 部 总 监 兼 天 治 品 质 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 吴 战 峰 先 生 4 上 述 人 员 之 间 无 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 名 称 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 交 通 银 行 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 注 册 时 间 :1987 年 3 月 30 日 4
注 册 资 本 : 618.85 亿 元 法 定 代 表 人 : 胡 怀 邦 电 话 :021-32169999 联 系 人 : 裴 学 敏 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 莲 振 路 298 号 4 号 楼 231 室 办 公 地 址 : 上 海 市 复 兴 西 路 159 号 法 定 代 表 人 : 赵 玉 彪 电 话 :021-60371155 传 真 :021-60374934 联 系 人 : 王 露 易, 王 珊 珊 客 户 服 务 电 话 :400-098-4800( 免 长 途 通 话 费 用 ) 021-34064800 网 址 :www.chinanature.com.cn 电 子 直 销 : 天 治 基 金 网 上 交 易 平 台 E 天 网 网 址 :https://etrade.chinanature.com.cn/ 2 代 销 机 构 (1) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 胡 怀 邦 电 话 :021-58781234 传 真 :021-58408483 联 系 人 : 陈 铭 铭 客 户 服 务 电 话 :95559 网 址 :www.bankcomm.com (2) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 5
住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 ( 长 安 兴 融 中 心 ) 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 电 话 :010-66275654 传 真 :010-66275654 联 系 人 : 王 琳 客 户 服 务 电 话 :95533 网 址 :www.ccb.com (3) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 项 俊 波 传 真 :010-85109219 联 系 人 : 刘 一 宁 客 户 服 务 电 话 :95599 网 址 :www.abchina.com www.95599.cn (4) 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 州 市 湖 东 路 154 号 办 公 地 址 : 上 海 市 江 宁 路 168 号 法 定 代 表 人 : 高 建 平 电 话 :021-62677777 联 系 人 : 刘 玲 客 户 服 务 电 话 :95561 网 址 :www.cib.com.cn (5) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉 电 话 :021-61618888 传 真 :021-63604199 6
联 系 人 : 倪 苏 云 客 户 服 务 电 话 :95528 网 址 :www.spdb.com.cn (6) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 孔 丹 电 话 :010-65558888 传 真 :010-65550827 联 系 人 : 郭 伟 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 :www.ecitic.com (7) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 法 定 代 表 人 : 董 文 标 电 话 :010-57092615 传 真 :010-57092611 联 系 人 : 董 云 巍 客 户 服 务 电 话 :95568 网 址 :www.cmbc.com.cn (8) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 范 一 飞 电 话 :021-68475888 传 真 :021-68476111 联 系 人 : 夏 雪 客 服 电 话 :021-962888 网 址 :www.bankofshanghai.com (9) 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 7
住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 17 号 首 层 法 定 代 表 人 : 闫 冰 竹 客 户 服 务 电 话 :95526 网 址 :http://www.bankofbeijing.com.cn (10) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 电 话 :010-66568430 传 真 :010-66568990 联 系 人 : 田 薇 客 户 服 务 电 话 :4008888888 网 址 :www.chinastock.com.cn (11) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 联 系 人 : 芮 敏 祺 客 户 服 务 电 话 :4008888666 网 址 : www.gtja.com (12) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 客 户 服 务 电 话 :95553 4008888001 网 址 :www.htsec.com (13) 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 8
法 定 代 表 人 : 张 佑 君 联 系 人 : 权 唐 客 户 服 务 电 话 :400-8888-108 网 址 :www.csc108.com (14) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 办 公 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 : 丁 国 荣 电 话 :021-54033888 传 真 :021-54038844 联 系 人 : 李 清 怡 客 户 服 务 电 话 :021-962505 网 址 :www.sw2000.com.cn (15) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38 45 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38 45 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 :0755-83734343 传 真 :0755-82943636 联 系 人 : 林 生 迎 客 户 服 务 热 线 :95565 4008888111 网 址 :www.newone.com.cn (16) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 建 省 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 21 层 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 谢 高 得 客 户 服 务 电 话 :4008888123 网 址 :www.xyzq.com.cn (17) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 9
住 所 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 电 话 :025-84457777 联 系 人 : 万 鸣 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 :www.htsc.com.cn (18) 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 五 层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 第 5 层 17 层 18 层 24 层 25 层 26 层 法 定 代 表 人 : 马 昭 明 电 话 :0755-82492000 传 真 :0755-82492962 联 系 人 : 庞 晓 芸 客 户 服 务 电 话 :95513 4008888555 网 址 :www.lhzq.com (19) 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 层 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 层 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 电 话 :0755-82485087 联 系 人 : 崔 国 良 客 户 服 务 电 话 :4008881888 网 址 :www.firstcapital.com.cn (20) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 办 公 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 法 定 代 表 人 : 侯 巍 10
联 系 人 : 郭 熠 客 户 服 务 电 话 :4006661618 网 址 :www.i618.com.cn (21) 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 海 南 省 海 口 市 南 宝 路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 楼 法 定 代 表 人 : 陆 涛 电 话 :0755-83025022 传 真 :0755-83025625 联 系 人 : 马 贤 清 客 户 服 务 电 话 :4008888228 网 址 :www.jyzq.cn (22) 华 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 长 江 中 路 357 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 阜 南 路 166 号 润 安 大 厦 A 座 24-32 层 法 定 代 表 人 : 李 工 电 话 :0551-5161821 传 真 :0551-5161672 联 系 人 : 甘 霖 客 户 服 务 电 话 :96518 4008096518 网 址 :www.huaans.com (23) 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36 37 层 办 公 地 址 : 广 州 市 越 秀 区 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36 37 层 法 定 代 表 人 : 张 建 军 电 话 :020-37865070 传 真 :020-22373718-1013 联 系 人 : 罗 创 斌 客 户 服 务 电 话 :4008888133 网 址 :www.wlzq.com.cn 11
(24) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 十 路 86 号 办 公 地 址 : 山 东 省 济 南 市 千 佛 山 路 经 十 路 86 号 23 层 法 定 代 表 人 : 李 玮 电 话 :0531-68889155 传 真 :0531-68889752 联 系 人 : 吴 阳 客 户 服 务 电 话 :95538 网 址 :www.qlzq.com.cn (25) 光 大 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 徐 浩 明 联 系 人 : 刘 晨 客 户 服 务 电 话 :10108998 ;4008888788 网 址 :www.ebscn.com (26) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼 (4301-4316 房 ) 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 18 19 36 38 39 41 42 43 44 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 黄 岚 客 户 服 务 电 话 :95575 或 致 电 各 地 营 业 网 点 网 址 :www.gf.com.cn (27) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 办 公 地 点 : 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11 楼 法 定 代 表 人 : 林 俊 波 联 系 人 : 钟 康 莺 电 话 :021-68634518 12
传 真 :021-68865680 客 户 服 务 电 话 :400-888-1551 网 址 :www.xcsc.com (28) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 8 楼 法 定 代 表 人 : 杨 宇 翔 联 系 电 话 :400-886-6338 传 真 :0755-82450826 联 系 人 : 郑 舒 丽 客 户 服 务 电 话 :95511 网 址 :www.pingan.com (29) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2008 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 号 楼 9 层 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 :0755-82558305 传 真 :0755-82558355 联 系 人 : 余 江 客 户 服 务 电 话 :4008001001 网 址 :www.essences.com.cn (30) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 无 锡 市 县 前 东 街 168 号 办 公 地 址 : 无 锡 市 县 前 东 街 168 号 国 联 大 厦 6 楼 法 定 代 表 人 : 雷 建 辉 电 话 :0510-82831662 传 真 :0510-82830162 联 系 人 : 徐 欣 客 户 服 务 电 话 : 4008885288,0510-82588168 网 址 :www.glsc.com.cn 13
(31) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 人 代 表 : 张 志 刚 电 话 :010-63081000 传 真 :010-63080978 联 系 人 : 唐 静 客 户 服 务 电 话 :4008008899 网 址 :www.cindasc.com (32) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 传 真 :010-66045500 联 系 人 : 林 爽 客 户 服 务 电 话 :010-66045678 网 址 : http://www.txsec.com http://jijin.txsec.com (33) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 8 层 办 公 地 址 : 福 州 市 五 四 路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层 法 定 代 表 人 : 黄 金 琳 电 话 :0591-87383623 传 真 :0591-87383610 联 系 人 : 张 腾 客 户 服 务 电 话 :96326 网 址 :www.hfzq.com.cn (34) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 14
电 话 :010-60833799 传 真 :010-60833739 联 系 人 : 陈 忠 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 :www.cs.ecitic.com (35) 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层 (1507-1510 室 ) 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 21 层 法 定 代 表 人 : 张 智 河 电 话 :0532-85022326 联 系 人 : 吴 忠 超 客 户 服 务 电 话 :96577 网 址 :http://www.zxwt.com.cn (36) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 19 20 层 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 19-20 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 电 话 :0571-87112510 联 系 人 : 丁 思 聪 客 户 服 务 电 话 :0571-96598 网 址 :http://www.bigsun.com.cn (37) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 人 代 表 : 胡 运 钊 电 话 :027-65799999 传 真 :027-85481900 联 系 人 : 李 良 客 户 服 务 电 话 :4008888999 网 址 :www.95579.com 15
(38) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 合 肥 市 寿 春 路 179 号 办 公 地 址 : 合 肥 市 寿 春 路 179 号 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 联 系 电 话 :0551-2272101 联 系 人 : 李 蔡 客 服 电 话 :95578 网 址 :www.gyzq.com.cn (39) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22-29 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 新 源 广 场 2 号 楼 22-29 楼 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 电 话 :021-63325888 联 系 人 : 吴 宇 客 户 服 务 电 话 :95503 网 址 :www.dfzq.com.cn (40) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 矫 正 中 电 话 :0431-85096709 联 系 人 : 潘 锴 客 户 服 务 电 话 : 4006000686 网 址 : www.nesc.cn (41) 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 院 1 号 楼 15 层 1501 法 定 代 表 人 : 刘 汝 军 电 话 :010-83561149 传 真 :010-83561094 16
联 系 人 : 孙 恺 客 户 服 务 电 话 :4006989898 网 址 :www.xsdzq.cn (42) 东 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼 办 公 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 电 话 :0519-88157761 联 系 人 : 李 涛 客 户 服 务 电 话 :4008888588 网 址 : www.longone.com.cn (43) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 文 艺 路 233 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 法 定 代 表 人 : 冯 戎 电 话 :010-88085858 传 真 :010-88085195 联 系 人 : 李 巍 客 户 服 务 电 话 :4008000562 网 址 :www.hysec.com (44) 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 南 京 西 路 758 号 博 爱 大 厦 20-25 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 南 京 西 路 758 号 博 爱 大 厦 20-25 楼 法 定 代 表 人 : 郭 林 电 话 :021-32229888 联 系 人 : 陈 敏 网 址 :www.ajzq.com (45) 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 17
法 定 代 表 人 : 常 喆 联 系 电 话 :010-84183333 联 系 人 : 黄 静 客 户 服 务 电 话 :400-818-8118 网 址 :www.guodu.com ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场 23 层 法 定 代 表 人 : 陈 耀 先 电 话 :010-58598835 传 真 :010-58598907 联 系 人 : 任 瑞 新 ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 层 负 责 人 : 廖 海 经 办 律 师 : 廖 海 田 卫 红 电 话 :021-51150298 联 系 人 : 廖 海 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 葛 明 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 16 层 办 公 地 址 : 上 海 市 世 纪 大 道 100 号 环 球 金 融 中 心 50 楼 签 章 会 计 师 : 严 盛 炜 戴 维 维 电 话 :021-22288888 传 真 :021-22280000 联 系 人 : 戴 维 维 四 基 金 的 名 称 18
天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 五 基 金 的 类 型 契 约 型 上 市 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 通 过 将 部 分 资 产 投 资 于 品 质 优 良 成 长 潜 力 高 于 平 均 水 平 的 中 小 型 上 市 公 司 股 票, 并 将 部 分 资 产 用 于 复 制 大 型 上 市 公 司 股 票 指 数 ( 富 时 中 国 A200 指 数 ) 的 业 绩 表 现, 在 控 制 相 对 市 场 风 险 的 前 提 下, 追 求 中 长 期 的 资 本 增 值 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 各 类 股 票 债 券 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 以 股 票 品 种 为 主 要 投 资 标 的, 以 核 心 - 卫 星 策 略 作 为 股 票 投 资 的 总 体 策 略 核 心 - 卫 星 策 略 是 指 将 股 票 资 产 分 为 核 心 组 合 和 卫 星 组 合, 核 心 组 合 通 过 跟 踪 指 数 进 行 被 动 投 资, 控 制 投 资 组 合 相 对 于 市 场 的 风 险 ; 卫 星 组 合 通 过 优 选 股 票 进 行 主 动 投 资, 追 求 超 越 市 场 平 均 水 平 的 收 益 本 基 金 的 核 心 组 合 用 于 跟 踪 大 型 公 司 股 票 指 数 ( 富 时 中 国 A200 指 数 ), 卫 星 组 合 用 于 优 选 中 小 型 成 长 公 司 股 票 本 基 金 的 投 资 策 略 包 括 以 下 几 个 层 面 : 1 股 票 投 资 策 略 (1) 核 心 - 卫 星 策 略 本 基 金 通 过 核 心 - 卫 星 策 略 将 被 动 投 资 策 略 和 主 动 投 资 策 略 有 效 结 合 起 来, 融 合 被 动 投 资 ( 核 心 组 合 ) 长 期 收 益 稳 定 低 风 险 低 成 本 和 主 动 投 资 ( 卫 星 组 合 ) 具 有 获 取 超 额 收 益 机 会 的 优 势 核 心 组 合 对 大 型 公 司 股 票 指 数 富 时 中 国 A200 指 数 进 行 优 化 复 制, 通 过 低 成 本 的 指 数 化 投 资, 分 享 中 国 经 济 增 长 下 大 型 公 司 的 长 期 稳 定 收 益, 19
降 低 股 票 资 产 的 整 体 风 险 ; 卫 星 组 合 将 积 极 选 股 对 象 限 定 为 中 小 型 成 长 股, 以 获 取 优 质 高 成 长 公 司 所 带 来 的 超 额 收 益 在 一 般 情 况 下, 本 基 金 的 资 产 类 别 配 置 的 范 围 为 : 股 票 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 60%-95%, 其 中, 核 心 组 合 的 投 资 比 例 为 股 票 资 产 净 值 的 55%-65%, 卫 星 组 合 的 投 资 比 例 为 股 票 资 产 净 值 的 35%-45%; 债 券 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 0%-40%, 现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 等 短 期 金 融 工 具 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5% (2) 核 心 组 合 投 资 策 略 : 指 数 投 资 本 基 金 的 核 心 组 合 选 择 富 时 中 国 A200 指 数 作 为 跟 踪 标 的, 进 行 指 数 化 投 资, 以 期 获 取 该 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 的 平 均 收 益 富 时 中 国 A200 指 数 前 身 为 2001 年 7 月 26 日 开 始 由 新 华 富 时 指 数 公 司 发 布 的 新 华 富 时 中 国 A200 指 数, 于 2010 年 12 月 更 名 为 富 时 中 国 A200 指 数 该 指 数 包 含 深 沪 两 个 市 场 中 经 过 自 由 流 通 量 和 流 动 性 检 测 合 格 的 总 市 值 排 名 前 200 家 的 大 型 上 市 公 司, 涵 盖 36 个 行 业 在 剔 除 基 本 面 恶 化 投 资 价 值 降 低 的 成 份 股 的 基 础 上, 本 基 金 采 用 有 约 束 条 件 的 最 小 跟 踪 误 差 优 化 算 法 进 行 指 数 跟 踪 在 投 资 的 全 过 程 中, 本 基 金 对 核 心 组 合 与 富 时 中 国 A200 指 数 的 偏 离 风 险 进 行 实 时 跟 踪 和 评 估, 力 争 将 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 (3) 卫 星 组 合 投 资 策 略 : 中 小 型 成 长 股 优 选 策 略 本 基 金 的 卫 星 组 合 采 用 主 动 性 投 资 策 略, 通 过 建 立 公 司 成 长 性 评 估 系 统, 在 深 入 研 究 的 基 础 上 发 现 并 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 中 小 型 公 司 股 票, 以 捕 获 超 越 市 场 平 均 水 平 的 获 利 机 会 本 基 金 中 小 型 成 长 股 组 合 构 建 流 程 如 下 : 20
全 部 A 股 上 市 公 司 中 小 型 公 司 选 择 一 级 股 票 备 选 库 财 务 健 康 状 况 评 价 二 级 股 票 备 选 库 成 长 性 评 估 三 级 股 票 备 选 库 建 立 投 资 组 合 中 小 型 成 长 股 票 组 合 图 1 中 小 型 成 长 股 组 合 构 建 流 程 1 中 小 型 公 司 选 择 对 于 中 国 A 股 市 场 中 的 所 有 上 市 公 司, 按 其 总 市 值 升 序 排 列, 并 计 算 各 公 司 所 对 应 的 累 计 总 市 值 占 全 部 公 司 累 计 总 市 值 的 百 分 比, 将 所 对 应 的 累 计 总 市 值 百 分 比 处 在 [0%,40%] 的 公 司 定 义 为 中 小 型 公 司 本 基 金 选 择 上 述 定 义 的 中 小 型 公 司 股 票, 建 立 一 级 股 票 备 选 库 由 于 新 股 发 行 等 因 素 导 致 A 股 市 场 市 值 规 模 分 布 发 生 较 大 变 动 时, 本 基 金 可 对 上 述 定 义 的 中 小 型 公 司 规 模 进 行 重 新 界 定 2 财 务 健 康 状 况 评 价 在 剔 除 法 律 法 规 和 公 司 制 度 明 确 禁 止 投 资 的 股 票, 包 括 涉 及 关 联 方 交 易 的 公 司 ST 公 司 *ST 公 司 出 现 法 律 问 题 或 财 务 问 题 以 及 存 在 股 价 操 纵 嫌 疑 等 公 司 的 基 础 上, 主 要 通 过 考 察 上 市 公 司 利 润 结 构 持 续 性 利 润 水 平 等, 剔 除 盈 利 质 量 和 经 营 现 金 质 量 较 差 的 上 市 公 司, 选 出 财 务 健 康 的 上 市 公 司, 建 立 二 级 股 票 备 选 库 3 成 长 性 评 估 21
在 财 务 健 康 状 况 评 价 的 基 础 上, 运 用 上 市 公 司 成 长 性 评 估 系 统, 通 过 对 上 市 公 司 进 行 深 入 分 析 和 实 地 调 研, 筛 选 具 有 良 好 持 续 成 长 性 的 股 票, 建 立 三 级 股 票 备 选 库 上 市 公 司 成 长 性 评 估 以 宏 观 分 析 和 行 业 分 析 作 为 评 估 的 基 础, 对 公 司 内 部 因 素 进 行 深 刻 理 解 和 分 析, 预 测 其 未 来 的 成 长 性, 从 而 优 选 出 品 质 优 良 成 长 潜 力 高 于 平 均 的 上 市 公 司 上 市 公 司 成 长 性 评 估 包 括 宏 观 环 境 分 析 行 业 前 景 分 析 公 司 显 在 因 素 分 析 和 公 司 潜 在 因 素 分 析 四 个 组 成 部 分 宏 观 环 境 分 析 : 通 过 分 析 经 济 周 期 所 处 阶 段 宏 观 政 策 以 及 产 业 政 策 等 因 素, 判 断 公 司 主 业 是 否 具 有 广 阔 的 潜 在 成 长 空 间 行 业 前 景 分 析 : 通 过 分 析 公 司 所 处 行 业 的 生 命 周 期 和 是 否 具 有 稳 定 增 长 的 市 场 需 求, 对 公 司 未 来 成 长 的 关 键 驱 动 因 素 进 行 考 察 公 司 显 在 因 素 分 析 : 在 考 察 上 市 公 司 历 史 成 长 性 的 基 础 上 预 测 其 未 来 成 长 性 主 要 运 用 主 营 业 务 收 入 增 长 率 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 净 利 润 增 长 率 主 营 业 务 利 润 率 净 资 产 收 益 率 每 股 自 由 现 金 流 量 等 指 标, 通 过 交 叉 分 析, 对 上 市 公 司 的 历 史 成 长 性 进 行 综 合 考 察 其 中, 主 营 业 务 利 润 率 和 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 净 利 润 增 长 率 均 为 70% 置 信 度 下 过 去 3 年 ( 包 括 年 度 与 半 年 度 ) 的 增 长 率, 即 扣 除 了 增 长 率 中 风 险 因 素 之 后 在 下 期 有 70% 把 握 达 到 的 可 信 增 长 率 在 历 史 成 长 性 基 础 上, 预 测 公 司 未 来 两 年 的 每 股 主 营 业 务 收 入 增 长 率 (SG) 等 指 标, 通 过 与 行 业 平 均 水 平 和 市 场 平 均 水 平 的 比 较 来 判 断 公 司 未 来 成 长 性, 并 根 据 预 期 的 股 价 每 股 主 营 业 务 收 入 比 (P/S) 等 指 标 确 定 最 佳 投 资 时 机 公 司 潜 在 因 素 分 析 : 主 要 通 过 分 析 公 司 主 导 产 品 的 市 场 占 有 率 成 本 控 制 力 技 术 领 先 性, 管 理 团 队 的 历 史 业 绩 决 策 力 开 拓 性 稳 定 性 以 及 公 司 的 研 发 能 力 营 销 网 络 等 定 性 因 素, 判 断 公 司 是 否 具 有 将 未 来 成 长 性 转 化 为 现 实 成 长 性 的 潜 质 图 2 天 治 上 市 公 司 成 长 性 评 估 体 系 宏 观 经 济 周 期 宏 观 政 策 产 业 政 策 宏 观 环 境 要 素 公 司 显 在 因 素 历 史 成 长 性 预 期 成 长 性 上 市 公 司 成 长 性 行 业 生 命 周 期 行 业 市 场 潜 力 公 司 潜 在 因 素 行 业 前 景 要 素 22 主 导 产 品 管 理 团 队 研 发 能 力 营 销 网 络
2 债 券 投 资 策 略 本 基 金 为 了 在 一 定 程 度 上 规 避 股 票 市 场 的 系 统 性 风 险 和 满 足 基 金 资 产 的 流 动 性 要 求, 将 小 部 分 基 金 资 产 投 资 于 国 债 金 融 债 企 业 债 可 转 债 央 行 票 据 等 债 券 品 种 债 券 投 资 在 综 合 考 虑 宏 观 经 济 因 素 和 债 券 品 种 特 征 因 素 的 基 础 上, 运 用 利 率 预 期 久 期 管 理 收 益 率 利 差 分 析 套 利 交 易 等 策 略 进 行 债 券 久 期 配 置 类 属 配 置, 获 取 债 券 市 场 的 长 期 稳 定 收 益 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 富 时 中 国 A 全 指 75%+ 富 时 中 国 国 债 指 数 25% 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 具 有 中 等 风 险 中 高 收 益 的 股 票 型 基 金, 风 险 收 益 特 征 介 于 大 盘 平 衡 型 基 金 和 小 盘 成 长 型 基 金 之 间 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2012 年 12 月 31 日 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,986,833,009.83 86.03 其 中 : 股 票 1,986,833,009.83 86.03 2 固 定 收 益 投 资 - - 23
其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 298,868,137.25 12.94 6 其 他 资 产 23,713,517.15 1.03 7 合 计 2,309,414,664.23 100.00 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 占 基 金 资 产 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 24,410,112.00 1.07 B 采 掘 业 41,490,000.00 1.82 C 制 造 业 905,112,987.32 39.81 C0 食 品 饮 料 124,384,675.91 5.47 C1 皮 毛 纺 织 服 装 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 塑 胶 塑 料 石 油 化 学 102,175,008.54 4.49 C5 电 子 69,210,081.15 3.04 C6 金 属 非 金 属 166,837,019.63 7.34 C7 仪 表 机 械 设 备 300,544,235.49 13.22 C8 医 药 生 物 制 141,961,966.60 6.24 24
品 C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 31,738,320.00 1.40 E 建 筑 业 215,157,876.77 9.46 F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 95,112,109.32 4.18 H 批 发 和 零 售 贸 易 66,780,365.29 2.94 I 金 融 保 险 业 261,810,982.00 11.51 J 房 地 产 业 270,507,740.53 11.90 K 社 会 服 务 业 74,712,516.60 3.29 L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 1,986,833,009.83 87.38 3 基 金 投 资 前 十 名 股 票 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600048 保 利 地 产 7,366,728 100,187,500.80 4.41 2 600887 伊 利 股 份 4,438,590 97,560,208.20 4.29 3 002081 金 螳 螂 1,635,916 72,013,022.32 3.17 4 600000 浦 发 银 行 7,000,000 69,440,000.00 3.05 5 000651 格 力 电 器 2,400,000 61,200,000.00 2.69 6 601166 兴 业 银 行 3,600,000 60,084,000.00 2.64 7 600837 海 通 证 券 5,785,000 59,296,250.00 2.61 8 002241 歌 尔 声 学 1,567,425 59,091,922.50 2.60 9 000538 云 南 白 药 858,171 58,355,628.00 2.57 25
10 600104 上 汽 集 团 3,300,000 58,212,000.00 2.56 4 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 基 金 投 资 前 五 名 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 期 末 基 金 投 资 前 五 名 权 证 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7 期 末 基 金 投 资 前 十 名 资 产 支 持 证 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 (3) 其 他 资 产 的 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2,750,000.00 2 应 收 证 券 清 算 款 20,655,758.19 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 66,669.09 5 应 收 申 购 款 241,089.87 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 - - - 9 合 计 23,713,517.15 (4) 期 末 本 基 金 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 26
由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 : 阶 段 净 值 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 (1)-(3)(2)-(4) 增 长 率 (1) 标 准 差 (2) 收 益 率 (3) 收 益 率 标 准 差 (4) 2006 年 1 月 20 日 - 2006 年 12 月 31 日 75.78% 1.32% 75.76% 1.07% 0.02% 0.25% 2007 年 1 月 1 日 - 2007 年 12 月 31 日 126.33% 2.03% 120.24% 1.73% 6.09% 0.30% 2008 年 1 月 1 日 - 2008 年 12 月 31 日 -57.31% 2.13% -45.74% 2.30% -11.57% -0.17% 2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 12 月 31 日 50.60% 1.61% 76.26% 1.53% -25.66% 0.08% 2010 年 1 月 1 日 - 2010 年 12 月 31 日 1.28% 1.48% -3.04% 1.17% 4.32% 0.31% 2011 年 1 月 1 日 - 2011 年 12 月 31 日 -25.18% 1.23% -19.96% 1.01% -5.22% 0.22% 2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 11.73% 1.08% 4.55% 1.01% 7.18% 0.07% 十 三 费 用 概 览 1 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 1.2% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.2% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 27
(2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 2.5 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 2.5 当 年 天 数 H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 (3) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 或 基 金 托 管 费 率 调 高 基 金 管 理 费 率 或 基 金 托 管 费 率, 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 或 基 金 托 管 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 公 告 (4) 证 券 交 易 费 用 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 信 息 披 露 费 用 基 金 合 同 生 效 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 基 金 上 市 的 费 用 以 及 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 列 入 的 其 他 费 用 等 根 据 有 关 法 规 及 相 关 合 同 的 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 支 付, 列 入 当 期 基 金 费 用 (5) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失, 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 其 他 具 体 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 依 据 中 国 证 监 会 有 关 规 定 执 行 2 与 基 金 销 售 有 关 的 费 用 (1) 认 购 费 本 基 金 的 认 购 包 括 场 内 认 购 和 场 外 认 购 两 种 方 式 本 基 金 场 外 认 购 费 率 如 下 : 认 购 金 额 M( 含 认 购 费 ) 28 认 购 费 率 M<25 万 元 1.0% 25 万 元 M<100 万 元 0.6% 100 万 元 M<500 万 元 0.3% M 500 万 元 每 笔 1000 元 投 资 人 场 内 认 购 的 券 商 佣 金 比 率 由 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 中 约 定 的 场 外 认 购 的 认 购 费 率 设 定 认 购 费 将 用 于 支 付 发 售 期 间 审 计 费 律 师 费 注 册 登 记 费 销 售 费 及 市 场 推 广 等 费 用 募 集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 不 从 基 金 财 产 中 列 支
(2) 申 购 费 本 基 金 的 申 购 包 括 场 内 申 购 和 场 外 申 购 两 种 方 式 申 购 费 率 不 高 于 1.5%, 随 申 购 金 额 的 增 加 而 递 减, 具 体 费 率 如 下 表 所 示 : 财 产 申 购 金 额 (M, 含 申 购 费 ) 申 购 费 率 M<25 万 元 1.5% 25 万 元 M<100 万 元 1.0% 100 万 元 M<500 万 元 0.5% M 500 万 元 每 笔 收 取 1200 元 申 购 费 由 申 购 人 承 担, 可 用 于 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用, 不 列 入 基 金 (3) 赎 回 费 本 基 金 的 赎 回 包 括 场 内 赎 回 和 场 外 赎 回 两 种 方 式 场 内 赎 回 费 率 统 一 为 0.5 %, 场 外 赎 回 费 率 根 据 投 资 人 持 有 本 基 金 时 间 的 增 加 而 递 减, 具 体 费 率 如 下 表 所 示 : 持 有 期 限 (N) 赎 回 费 率 N<1 年 0.5% 1 年 N<2 年 0.3% N 2 年 0 本 基 金 的 赎 回 费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 赎 回 费 用 的 75% 用 于 注 册 登 记 费 及 相 关 手 续 费 等,25% 归 入 基 金 财 产 (4) 申 购 赎 回 费 率 的 调 整 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 调 整 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 标 准, 调 整 后 的 申 购 费 用 和 赎 回 费 用 标 准 在 最 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 上 述 费 用 标 准 如 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的 费 用 标 准 实 施 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 公 告 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 方 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 2012 年 9 月 1 日 公 布 的 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 基 金 管 理 人 中, 对 基 金 管 理 人 电 话 董 事 监 事 经 理 层 成 员 投 资 决 策 委 员 会 成 员 信 息 进 行 了 更 新 2 在 基 金 托 管 人 中, 对 基 金 托 管 人 概 况 主 要 人 员 情 况 基 金 托 管 业 务 经 营 29
情 况 等 信 息 进 行 了 更 新 3 在 相 关 服 务 机 构 中, 更 新 了 直 销 机 构 代 销 机 构 会 计 师 事 务 所 的 相 关 信 息 4 在 基 金 的 投 资 中, 更 新 了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 的 内 容 5 在 基 金 的 业 绩 中, 更 新 了 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 6 在 其 他 应 披 露 事 项 中, 列 出 了 自 2012 年 7 月 21 日 至 2013 年 1 月 20 日 期 间 与 本 基 金 和 本 基 金 管 理 人 有 关 的 公 告 7 更 新 了 招 募 说 明 书 中 基 金 管 理 人 的 相 关 联 系 电 话 传 真 客 户 服 务 电 话 等 信 息 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 2013 年 3 月 5 日 30