星 期 五 总 第 351 期 建 信 期 货 量 化 分 析 日 报 周 四 信 息 摘 要 周 四 A 股 低 开 后 弱 势 震 荡 尾 盘 跳 水, 上 证 指 数 收 跌 0.66%, 创 业 板 跌 1.64% 盘 面 上 看, 市 场 全 天 处 于 是 一 个 宽 幅 震 荡 的 格 局, 全 天 市 场 涨 跌 的 动 能 都 不 足, 资 源 股 和 周 期 股 成 为 市 场 做 多 的 主 战 场, 尾 盘 更 是 急 速 跳 水, 两 市 的 成 交 量 再 度 急 剧 萎 缩, 缩 量 低 迷 的 市 场 很 可 能 会 再 度 寻 求 新 的 支 撑 04 月 21 日, 两 融 达 到 8802.24 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 了 0.04% 资 金 面 上, 周 四 两 市 净 流 出 资 金 301.23 亿 元 其 中 特 大 单 净 卖 出 金 额 29.57 亿 元, 大 单 净 卖 出 金 额 为 182.74 亿 元, 中 单 净 卖 出 金 额 为 20.47 亿 元, 小 单 净 买 入 金 额 239.41 亿 元 策 略 方 面, 中 国 火 星 探 测 计 划 呼 之 欲 出, 关 注 航 天 军 工 主 题 ; 商 品 期 货 成 交 量 暴 增, 期 货 概 念 或 仍 有 表 现 ; 此 外, 还 可 关 注 智 能 物 流, 自 贸 区 深 港 通 主 题 新 股 申 购 : 雪 榕 生 物 : 申 购 代 码 :300511; 发 行 价 :16.82 元 ; 发 行 市 盈 率 :22.98; 申 购 上 限 :15,000 股 ; 中 签 缴 款 日 :4 月 26 日 公 司 是 一 家 以 现 代 生 物 技 术 为 依 托, 以 工 业 化 方 式 生 产 农 产 品 的 的 现 代 农 业 企 业, 主 营 鲜 品 食 用 菌 的 研 发 工 厂 化 种 植 与 销 售, 主 要 产 品 包 括 金 针 菇 真 姬 菇 等 鲜 品 食 用 菌 沪 股 通 十 大 成 交 活 跃 个 股 : 小 商 品 城 中 国 铝 业 招 商 银 行 贵 州 茅 台 民 生 银 行 中 国 平 安 亚 泰 集 团 兴 业 银 行 伊 利 股 份 中 信 证 券 港 股 通 十 大 成 交 活 跃 个 股 : 合 生 元 中 海 油 田 服 务 中 国 宏 桥 恒 发 洋 参 银 泰 商 业 中 国 石 油 化 工 股 份 农 业 银 行 恒 大 地 产 中 国 石 油 股 份 中 信 股 份 1 / 14
目 录 一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2014 年 10 月 至 2016 年 04 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据... 3 2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据... 4 2016 年 04 月 21 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 4 2016 年 04 月 21 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名... 5 2016 年 04 月 21 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 5 2016 年 04 月 21 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名... 6 2016 年 04 月 21 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据... 6 2016 年 04 月 21 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名... 7 二 融 资 融 券... 8 2015/04/ 21-2016/04/21 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 )... 8 2016/02/22-2016/04/21 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名... 8 三 大 宗 交 易... 9 2016 年 04 月 21 日 大 宗 交 易 记 录... 9 四 行 业 PE... 10 2016 年 04 月 21 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比... 10 2016 年 04 月 21 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比... 10 五 高 管 持 股... 11 2016 年 04 月 21 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易... 11 2014/04-2016/04 两 市 高 管 持 股 变 动 图... 11 2014/04-2016/04 沪 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/04-2016/04 深 市 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/04-2016/04 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图... 12 2014/04-2016/04 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图... 13 六 限 售 解 禁... 13 2016 年 限 售 解 禁 一 览... 13 2016 年 4 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料... 13 2/ 14
一 各 期 货 合 约 成 交 持 仓 及 价 格 数 据 2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IH 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2014 年 10 月 至 2016 年 04 月 IF 合 约 成 交, 持 价, 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月 至 2016 年 04 月 IC 合 约 成 交, 持 仓, 价 格 数 据 * 成 交 量 为 当 月 合 约 与 下 月 合 约 成 交 量 之 和, 持 仓 量 为 当 月 与 下 月 合 约 持 仓 量 之 和 数 据 来 源 Wind 2016 年 04 月 21 日, 上 证 50 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 4/ 14
2016 年 04 月 21 日, 上 证 50 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 04 月 21 日, 沪 深 300 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 5/ 14
2016 年 04 月 21 日, 沪 深 300 合 约 成 交 持 仓 排 名 2016 年 04 月 21 日, 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 成 交 持 仓 数 据 6/ 14
2016 年 04 月 21 日, 中 证 500 合 约 成 交 持 仓 排 名 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 7/ 14
二 融 资 融 券 2015/04/ 21-2016/04/21 两 市 融 资 融 券 余 额 ( 亿 元 ) 截 至 2016/04/21, 两 市 融 资 融 券 余 额 达 到 8764.49 亿 元 数 据 来 源 Wind 2016/02/22-2016/04/21 行 业 融 资 融 券 余 额 排 名 数 据 来 源 Wind 8/ 14
三 大 宗 交 易 2016 年 04 月 21 日 大 宗 交 易 记 录 代 码 名 称 成 交 价 前 一 交 易 日 收 盘 价 折 价 率 (%) 当 日 收 盘 价 成 交 量 ( 万 股 \ 份 \ 张 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 证 监 会 行 业 300470.SZ 日 机 密 封 110.03 100.66 9.31 95.23 4.99 549.05 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300470.SZ 日 机 密 封 110.02 100.66 9.30 95.23 4.73 520.39 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300470.SZ 日 机 密 封 110.01 100.66 9.29 95.23 2.55 280.53 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300470.SZ 日 机 密 封 110.00 100.66 9.28 95.23 6.75 742.50 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 300470.SZ 日 机 密 封 110.00 100.66 9.28 95.23 2.18 239.80 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002310.SZ 东 方 园 林 22.50 22.26 1.08 22.37 14.00 315.00 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 600519.SH 贵 州 茅 台 239.00 238.44 0.23 240.37 1.30 310.70 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 000729.SZ 燕 京 啤 酒 6.93 6.97-0.57 6.93 649.83 4,503.29 CSRC 酒 饮 料 和 精 制 茶 制 造 业 002415.SZ 海 康 威 视 30.00 30.21-0.70 30.45 10.00 300.00 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002260.SZ 德 奥 通 航 26.80 27.00-0.74 25.67 233.00 6,244.40 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300077.SZ 国 民 技 术 17.25 17.43-1.03 16.86 18.00 310.50 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 601888.SH 中 国 国 旅 45.42 45.97-1.20 45.42 45.10 2,048.55 CSRC 商 务 服 务 业 601328.SH 交 通 银 行 5.45 5.52-1.27 5.44 463.10 2,523.90 CSRC 货 币 金 融 服 务 600165.SH 新 日 恒 力 13.00 13.37-2.77 13.47 570.00 7,410.00 CSRC 金 属 制 品 业 300393.SZ 中 来 股 份 43.36 44.70-3.00 44.61 60.00 2,601.60 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002058.SZ 威 尔 泰 26.00 26.94-3.49 26.50 419.75 10,913.51 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 601636.SH 旗 滨 集 团 3.30 3.44-4.07 3.42 500.00 1,650.00 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 603002.SH 宏 昌 电 子 6.02 6.29-4.29 6.17 400.00 2,408.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300413.SZ 快 乐 购 26.33 27.98-5.90 27.14 200.00 5,266.00 CSRC 零 售 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 150.00 1,078.50 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 160.00 1,150.40 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 90.00 647.10 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 350.00 2,516.50 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 150.00 1,078.50 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 100.00 719.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 600273.SH 嘉 化 能 源 7.19 7.65-6.01 7.65 1,000.00 7,190.00 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 000620.SZ 新 华 联 6.70 7.14-6.16 7.14 730.00 4,891.00 CSRC 房 地 产 业 300011.SZ 鼎 汉 技 术 18.65 19.90-6.28 19.23 500.00 9,325.00 CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 002564.SZ 天 沃 科 技 7.55 8.12-7.02 7.67 150.65 1,137.41 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002673.SZ 西 部 证 券 23.65 25.58-7.54 24.23 210.00 4,966.50 CSRC 资 本 市 场 服 务 002673.SZ 西 部 证 券 23.65 25.58-7.54 24.23 555.00 13,125.75 CSRC 资 本 市 场 服 务 002673.SZ 西 部 证 券 23.65 25.58-7.54 24.23 210.00 4,966.50 CSRC 资 本 市 场 服 务 300425.SZ 环 能 科 技 28.51 30.99-8.00 30.55 50.00 1,425.50 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 000793.SZ 华 闻 传 媒 8.65 9.60-9.90 9.21 585.35 5,063.31 CSRC 新 闻 和 出 版 业 000688.SZ 建 新 矿 业 7.15 7.94-9.95 7.97 300.00 2,145.00 CSRC 有 色 金 属 矿 采 选 业 300425.SZ 环 能 科 技 27.90 30.99-9.97 30.55 50.00 1,395.00 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 601877.SH 正 泰 电 器 16.88 18.75-9.97 18.56 44.55 752.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 601877.SH 正 泰 电 器 16.88 18.75-9.97 18.56 28.90 487.83 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 600958.SH 东 方 证 券 17.05 18.94-9.98 18.46 560.00 9,548.00 CSRC 资 本 市 场 服 务 000707.SZ 双 环 科 技 7.03 7.81-9.99 7.76 350.00 2,460.50 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 300430.SZ 诚 益 通 41.38 45.98-10.00 45.47 8.00 331.04 CSRC 仪 器 仪 表 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 19.16 21.29-10.00 19.17 16.66 319.21 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 19.16 21.29-10.00 19.17 41.50 795.14 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 19.16 21.29-10.00 19.17 21.42 410.41 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 19.16 21.29-10.00 19.17 55.32 1,059.92 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 19.16 21.29-10.00 19.17 14.52 278.20 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 19.16 21.29-10.00 19.17 22.15 424.39 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 002606.SZ 大 连 电 瓷 18.44 20.49-10.00 20.72 50.00 922.00 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 9/ 14
四 行 业 PE 2016 年 04 月 21 日, 证 监 会 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 2016 年 04 月 21 日, 申 银 万 国 行 业 类 PE 对 比 数 据 来 源 Wind 10/ 14
五 高 管 持 股 2016 年 04 月 21 日 重 要 股 东 二 级 市 场 交 易 代 码 名 称 变 动 次 数 涉 及 股 东 人 数 总 变 动 方 向 净 买 入 股 份 数 合 计 ( 万 股 ) 增 减 仓 参 考 市 值 ( 万 元 ) 所 属 证 监 会 行 业 002415.SZ 海 康 威 视 13 7 增 持 1,484.74 44,839.56 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002382.SZ 蓝 帆 医 疗 7 1 增 持 0.02 0.03 CSRC 橡 胶 和 塑 料 制 品 业 002531.SZ 天 顺 风 能 1 1 增 持 0.04 0.45 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 002476.SZ 宝 莫 股 份 1 1 增 持 1.00 8.93 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002316.SZ 键 桥 通 讯 1 1 增 持 0.30 4.33 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002240.SZ 威 华 股 份 1 1 增 持 0.40 4.58 CSRC 木 材 加 工 和 木 竹 藤 棕 草 制 品 业 002101.SZ 广 东 鸿 图 1 1 增 持 34.13 805.56 CSRC 汽 车 制 造 业 002280.SZ 联 络 互 动 1 1 增 持 0.10 2.10 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 002268.SZ 卫 士 通 1 1 增 持 0.01 0.37 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 300372.SZ 欣 泰 电 气 22 22 增 持 856.47 12,737.22 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300003.SZ 乐 普 医 疗 1 1 增 持 10.00 347.75 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 300444.SZ 双 杰 电 气 1 1 增 持 0.05 1.07 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300473.SZ 德 尔 股 份 1 1 增 持 0.12 8.12 CSRC 通 用 设 备 制 造 业 002571.SZ 德 力 股 份 3 2 增 持 52.50 763.55 CSRC 非 金 属 矿 物 制 品 业 000586.SZ 汇 源 通 信 1 1 减 持 -195.50-3,587.35 CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 002107.SZ 沃 华 医 药 1 1 减 持 -0.63-10.95 CSRC 医 药 制 造 业 600890.SH 中 房 股 份 2 1 减 持 -806.00-10,596.95 CSRC 房 地 产 业 000731.SZ 四 川 美 丰 1 1 减 持 -0.14-1.09 CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 002659.SZ 中 泰 桥 梁 3 3 减 持 -1,535.56-32,244.02 CSRC 土 木 工 程 建 筑 业 002564.SZ 天 沃 科 技 2 1 减 持 -2,844.32-23,359.87 CSRC 专 用 设 备 制 造 业 002427.SZ 尤 夫 股 份 2 2 减 持 -1,990.78-42,247.26 CSRC 化 学 纤 维 制 造 业 300403.SZ 地 尔 汉 宇 1 1 减 持 -0.60-29.27 CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 300378.SZ 鼎 捷 软 件 1 1 减 持 -0.05-1.91 CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 数 据 来 源 :Wind 资 讯 2014/04-2016/04 两 市 高 管 持 股 变 动 图 11/ 14
2014/04-2016/04 沪 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/04-2016/04 深 市 高 管 持 股 变 动 图 2014/04-2016/04 中 小 板 高 管 持 股 变 动 图 12/ 14
2014/04-2016/04 创 业 板 高 管 持 股 变 动 图 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 六 限 售 解 禁 2016 年 限 售 解 禁 一 览 2016 年 4 月 份 全 部 限 售 解 禁 股 资 料 本 月 共 有 105 支 股 票 解 禁, 共 解 禁 112.0470 亿 股, 当 前 市 值 1460.3730 亿 元 * 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 重 要 申 明 : 此 报 告 谨 提 供 给 建 信 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 建 信 期 货 ) 的 特 定 客 户 及 其 他 专 业 人 士 未 经 建 信 期 货 事 先 书 面 明 文 批 准, 不 得 更 改 或 以 任 何 方 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 13/ 14
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