长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 9 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 26 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 10 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 07 月 01 日 起 至 09 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 优 化 升 级 混 合 基 金 主 代 码 200015 交 易 代 码 200015 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 4 月 20 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 20,955,240.38 份 本 基 金 在 合 理 的 资 产 配 置 基 础 上, 积 极 寻 找 受 益 于 我 投 资 目 标 国 经 济 结 构 优 化 升 级 而 实 现 成 长 的 企 业 的 投 资 价 值, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 持 续 增 值 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 将 依 据 市 场 情 况 进 行 基 金 的 大 类 资 产 配 置 本 基 金 先 通 过 定 性 的 优 化 升 级 行 业 精 选 和 优 化 升 级 企 业 精 选 筛 选 出 符 合 优 化 升 级 投 资 策 略 条 件 的 企 业 ; 再 利 用 定 量 的 优 化 升 级 企 业 精 选 指 标 对 企 业 的 优 化 升 级 情 况 进 行 检 验 ; 最 后 结 合 股 票 市 场 评 价 方 法, 将 基 金 资 产 配 置 于 已 经 实 现 或 有 能 力 实 现 优 化 升 级 的 上 市 公 司 80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 中 债 综 合 财 富 指 数 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 指 数 型 基 风 险 收 益 特 征 金 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 基 金 产 品 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 第 2 页 共 11 页
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 本 基 金 自 2015 年 8 月 3 日 起 由 长 城 优 化 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型, 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议, 详 见 本 管 理 人 2015 年 8 月 3 日 公 告 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -5,658,963.77 2. 本 期 利 润 -7,788,652.68 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.3731 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 24,384,062.92 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.164 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -29.28% 3.82% -22.67% 2.67% -6.61% 1.15% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 60%-95%, 其 中, 以 不 低 于 80% 的 股 票 资 产 投 资 于 优 化 升 级 企 业 ; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0-35%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0-3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 长 城 优 化 男, 中 国 籍, 清 华 大 何 以 广 升 级 长 城 中 小 盘 2015 年 5 月 - 4 年 26 日 学 核 工 程 与 核 技 术 学 士 清 华 大 学 核 科 学 基 金 的 基 与 技 术 连 读 博 士 第 4 页 共 11 页
金 经 理 2011 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 男, 中 国 籍, 华 中 科 技 大 学 工 业 工 程 学 士 华 中 科 技 大 学 管 郑 帮 强 长 城 优 化 升 级 混 合 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 7 月 8 日 - 4 年 理 科 学 与 工 程 硕 士 曾 就 职 于 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内,A 股 市 场 经 历 了 历 史 上 极 为 艰 难 的 时 刻, 清 理 配 资 引 爆 了 市 场 调 整 的 潜 在 风 险, 进 而 演 变 为 大 部 分 人 都 没 有 想 到 的 股 灾 行 情 回 过 头 看, 估 值 的 严 重 偏 离 市 场 资 金 的 泛 滥 以 及 情 绪 的 极 度 乐 观 都 为 这 次 股 灾 埋 下 了 一 定 的 伏 笔 而 缺 乏 流 动 性 的 暴 跌, 使 得 投 资 者 的 信 心 在 三 季 度 经 受 了 残 酷 的 打 击 在 此 罕 见 的 股 灾 行 情 之 下, 我 们 认 为 市 场 从 基 本 面 市 场 情 绪 以 及 流 动 性 方 面 都 出 现 了 较 大 的 问 题, 所 以 仓 位 一 直 保 持 在 较 低 的 位 置, 对 于 市 场 的 行 情 一 直 保 持 谨 慎 的 看 法 同 时, 在 选 股 思 路 方 面, 尽 量 避 免 前 期 互 联 网 热 潮 而 严 重 偏 离 的 股 票, 选 取 业 绩 已 经 兑 现, 估 值 相 对 合 理 的 品 种 以 期 将 损 失 降 低 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 本 季 度 的 净 值 增 长 率 为 -29.28%, 在 同 类 可 比 基 金 中 业 绩 表 现 中 等 水 平 后 期 将 会 结 合 大 盘 情 况 对 组 合 适 当 进 行 调 整, 以 优 化 投 资 结 构 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 9 日 止 连 续 四 十 九 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 17,863,937.21 70.69 其 中 : 股 票 17,863,937.21 70.69 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,350,243.56 29.09 8 其 他 资 产 56,412.90 0.22 9 合 计 25,270,593.67 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 10,124,620.00 41.52 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3,927,540.00 16.11 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 1,952,391.21 8.01 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 754,986.00 3.10 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 379,000.00 1.55 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 725,400.00 2.97 合 计 17,863,937.21 73.26 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000024 招 商 地 产 68,529 1,952,391.21 8.01 2 300136 信 维 通 信 49,000 1,360,730.00 5.58 3 300017 网 宿 科 技 25,000 1,317,750.00 5.40 4 002316 键 桥 通 讯 100,000 936,000.00 3.84 5 300232 洲 明 科 技 45,000 922,500.00 3.78 6 002236 大 华 股 份 25,000 845,250.00 3.47 7 603008 喜 临 门 60,000 778,800.00 3.19 8 002183 怡 亚 通 17,400 754,986.00 3.10 9 300367 东 方 网 力 13,000 732,810.00 3.01 10 600603 大 洲 兴 业 60,000 725,400.00 2.97 第 7 页 共 11 页
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 第 8 页 共 11 页
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 键 桥 通 讯 发 行 主 体 外, 其 他 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 键 桥 通 讯 发 行 主 体 深 圳 键 桥 通 讯 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 键 桥 通 讯 或 公 司 ) 于 2015 年 1 月 31 日 发 布 键 桥 通 讯 : 股 票 存 在 被 实 施 退 市 风 险 警 示 及 暂 停 上 市 风 险 的 提 示 性 公 告 的 公 告 公 告 称 因 公 司 涉 嫌 信 息 披 露 违 法 违 规, 中 国 证 监 会 决 定 对 公 司 立 案 调 查, 并 提 示 公 司 股 票 存 在 被 深 圳 证 券 交 易 所 实 施 暂 停 上 市 风 险 2015 年 2 月 17 日, 键 桥 通 讯 发 布 键 桥 通 讯 : 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 的 公 告 公 告 称 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 对 公 司 信 息 披 露 违 法 违 规 事 项 已 调 查 审 理 终 结, 并 对 公 司 及 部 分 人 员 进 行 了 相 应 处 罚, 其 中, 对 公 司 责 令 改 正, 给 予 警 告, 并 处 以 六 十 万 元 罚 款 本 基 金 管 理 小 组 分 析 认 为, 键 桥 通 讯 信 息 披 露 违 法 违 规 事 项 已 调 查 结 束, 长 期 来 看, 键 桥 通 讯 是 一 家 具 有 长 期 投 资 价 值 的 优 质 公 司, 该 行 政 处 罚 措 施 不 影 响 公 司 的 长 期 投 资 价 值 本 基 金 经 理 依 据 基 金 合 同 和 公 司 投 资 管 理 制 度, 在 投 资 授 权 范 围 内, 经 正 常 投 资 决 策 程 序 对 键 桥 通 讯 进 行 了 投 资 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 54,977.38 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1,435.52 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 56,412.90 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 第 9 页 共 11 页
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002316 键 桥 通 讯 936,000.00 3.84 重 大 事 项 2 002183 怡 亚 通 754,986.00 3.10 重 大 事 项 3 600603 大 洲 兴 业 725,400.00 2.97 重 大 事 项 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 13,450,090.06 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 37,991,389.39 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 30,486,239.07 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 20,955,240.38 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 : 份 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 2,674,798.06 报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 7,805,620.61 报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0.00 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 10,480,418.67 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 50.01 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 2015 年 7 月 13 日 7,805,620.61 10,000,000.00 - 合 计 7,805,620.61 10,000,000.00 注 : 上 述 申 购 金 额 大 于 人 民 币 500 万 元, 根 据 本 基 金 招 募 说 明 书 对 申 购 费 率 的 规 定, 该 笔 申 购 收 第 10 页 共 11 页
取 固 定 费 用 人 民 币 1000 元 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 本 基 金 设 立 等 相 关 批 准 文 件 2. 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 网 站 :www.ccfund.com.cn 第 11 页 共 11 页