摩 根 士 丹 利 华 鑫 品 质 生 活 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 1 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2014 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 大 摩 品 质 生 活 精 选 股 票 基 金 主 代 码 000309 交 易 代 码 000309 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 10 月 29 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 428,975,465.48 份 本 基 金 通 过 投 资 于 经 济 结 构 转 型 过 程 中 能 够 引 领 或 积 极 参 与 提 升 民 众 生 活 品 质 的 企 业, 分 享 其 发 展 和 成 投 资 目 标 长 机 会, 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 中 长 期 稳 定 收 益 1 大 类 资 产 配 置 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 大 类 资 产 配 置 策 略, 通 过 宏 观 策 略 研 究, 对 相 关 资 产 类 别 的 预 期 收 益 进 行 动 态 跟 踪, 决 定 大 类 资 产 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选 股 策 略, 精 心 挖 掘 那 些 具 有 竞 争 优 势 和 估 值 优 势 的 优 秀 上 市 公 司, 通 过 对 上 市 投 资 策 略 公 司 品 牌 力 执 行 力 财 务 数 据 管 理 层 管 理 体 制 的 分 析, 仔 细 甄 别 出 高 品 质 公 司 的 各 项 基 因, 判 别 公 司 发 展 趋 势, 精 选 出 未 来 发 展 前 景 看 好 并 且 有 助 于 推 动 人 民 生 活 品 质 提 升 的 上 市 公 司 股 票 进 行 投 资, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 3. 债 券 投 资 策 略 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 将 结 合 宏 观 经 济 变 化 趋 势 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素, 运 用 利 率 预 期 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 等 投 资 管 理 策 略, 权 衡 到 期 收 益 率 与 市 场 流 动 性 构 建 和 调 整 债 券 组 合, 在 追 求 投 资 收 益 的 同 时 兼 顾 债 券 资 产 的 流 动 性 和 安 全 性 4. 权 证 投 资 策 略 在 确 保 与 基 金 投 资 目 标 相 一 致 的 前 提 下, 通 过 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 研 究, 并 结 合 权 证 定 价 模 型 估 计 权 证 价 值, 本 着 谨 慎 和 风 险 可 控 的 原 则, 为 取 得 与 承 担 风 险 相 称 的 收 益, 投 资 于 权 证 85% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +15% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 基 金 产 品 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2014 年 10 月 1 日 - 2014 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 155,368,190.17 2. 本 期 利 润 -15,664,714.96 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0228 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 430,846,140.59 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.004 注 :1. 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -6.17% 1.70% 37.34% 1.41% -43.51% 0.29% 第 3 页 共 11 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2013 年 10 月 29 日 正 式 生 效, 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 周 志 超 基 金 经 理 2014 年 8 月 9 日 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 - 8 说 明 南 开 大 学 经 济 学 硕 士 曾 任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析 师, 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 高 级 分 析 师, 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 分 第 4 页 共 11 页
析 师 2011 年 5 月 加 入 本 司, 历 任 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 2013 年 11 月 至 2014 年 12 月 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 3 月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 主 题 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 6 月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 卓 越 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 8 月 起 担 任 本 基 金 基 金 经 理 注 :1 基 金 经 理 任 职 日 期 为 根 据 本 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ; 2 基 金 经 理 任 职 已 按 规 定 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 完 毕 基 金 经 理 注 册 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 内 部 相 关 制 度 和 流 程, 通 过 流 程 和 系 统 控 制 保 证 有 效 实 现 公 平 交 易 管 理 要 求, 并 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 和 分 析, 确 保 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 严 格 执 行 各 项 公 平 交 易 制 度 及 流 程 经 对 报 告 期 内 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异, 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 异 常 情 况 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 有 1 次, 为 量 化 投 资 基 金 因 投 资 策 略 需 要 和 其 他 组 合 发 生 的 反 向 交 易, 基 金 管 理 人 未 发 现 其 他 异 常 交 易 行 为 第 5 页 共 11 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 A 大 类 资 产 配 置 : 1 股 票 资 产 配 置 报 告 期 内, 本 基 金 始 终 贯 彻 坚 持 成 长 参 与 轮 动 的 投 资 策 略 目 前 基 金 仓 位 处 于 较 高 水 平 2 债 券 资 产 配 置 报 告 期 内, 本 基 金 没 有 配 置 债 券 资 产 B 二 级 资 产 配 置 : 1 股 票 资 产 配 置 报 告 期, 本 基 金 坚 持 自 下 而 上 精 选 个 股 的 策 略 重 点 持 有 估 值 合 理 未 来 有 一 定 发 展 空 间 的 成 长 股 主 要 集 中 在 汽 车 商 业 零 售 制 造 业 和 化 工 等 行 业 C 报 告 期 股 票 操 作 回 顾 : 回 顾 2014 年 第 四 季 度,11 月 起 大 盘 指 数 开 始 强 势 反 弹,12 月 末 成 功 站 上 3200 点, 单 月 涨 幅 创 出 2008 年 以 来 的 新 高 从 行 业 板 块 的 走 势 来 看, 板 块 表 现 分 化 严 重 其 中, 券 商 保 险 银 行 建 筑 和 钢 铁 等 板 块 大 幅 上 涨, 而 上 半 年 涨 幅 较 大 的 TMT 等 板 块 出 现 下 跌 本 基 金 今 年 以 来 一 直 秉 承 自 下 而 上 精 选 个 股 的 投 资 理 念 基 金 重 点 持 有 的 股 票 未 来 成 长 性 较 好, 且 目 前 估 值 合 理 市 值 较 小 但 目 前 市 场 风 格 并 未 偏 向 中 小 市 值 成 长 股, 且 结 构 性 行 情 异 常 明 显, 券 商 银 行 和 保 险 等 板 块 上 涨 幅 度 惊 人, 其 他 板 块 均 呈 现 了 不 同 程 度 的 下 跌 虽 然 我 们 增 加 了 部 分 低 估 值 蓝 筹 股 的 配 置, 但 本 报 告 期 内, 我 们 的 表 现 仍 大 幅 落 后 于 基 准 指 数, 对 此, 我 们 深 表 歉 意 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.004 元, 累 计 份 额 净 值 为 1.004 元, 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -6.17%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 37.34% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 宏 观 方 面,12 月 份 官 方 制 造 业 PMI 为 50.1%, 较 上 个 月 回 落 0.2%, 创 下 18 个 月 以 来 的 最 低 水 平 12 月 份 的 汇 丰 制 造 业 PMI 终 值 为 49.6%, 亦 是 7 个 月 以 来 新 低 今 年 PMI 呈 现 倒 V 型 走 势, 表 明 整 体 经 济 在 短 期 内 下 行 压 力 依 旧 没 有 缓 解 经 济 形 势 的 持 续 走 弱, 增 强 了 市 场 对 政 策 宽 松 的 预 期 政 府 高 层 也 在 积 极 推 动 走 出 去 战 略, 推 动 国 内 过 剩 产 能 走 向 海 外 所 以 一 路 一 带 自 贸 区 国 企 改 革 和 金 融 制 度 创 新 等 概 念 股 票 推 动 了 2014 年 第 四 季 度 的 上 涨 行 情 证 券 市 场 方 面, 大 盘 蓝 筹 的 上 涨 推 动 了 指 数 的 快 速 上 涨 二 级 市 场 的 赚 钱 效 应 吸 引 了 更 多 的 场 外 资 金 进 入 股 市, 使 得 年 末 的 行 情 呈 现 出 显 著 的 结 构 性 特 征 总 结 领 涨 行 业 的 特 征, 包 括 低 估 第 6 页 共 11 页
值 流 动 性 好 机 构 持 仓 集 中 度 低, 有 一 定 基 本 面 支 撑 我 们 认 为 : 从 行 业 未 来 成 长 性 来 看, 包 括 银 行 地 产 建 筑 和 机 械 等 板 块 属 于 典 型 的 投 资 驱 动 型 经 济, 不 宜 给 予 过 高 的 估 值 而 且 经 过 这 波 上 涨 之 后, 之 前 估 值 偏 低 的 个 股 无 论 是 PE 还 是 PB 都 已 进 入 到 合 理 估 值 区 间 但 考 虑 到 社 会 无 风 险 利 率 水 平 的 下 降, 可 能 导 致 资 金 持 续 流 向 股 市, 我 们 对 大 盘 蓝 筹 股 的 股 价 也 不 应 过 于 悲 观 配 置 方 面, 我 们 认 为 应 该 遵 循 两 手 抓 原 则 一 方 面 继 续 坚 定 自 下 而 上 的 选 股 策 略, 精 选 目 前 估 值 合 理, 未 来 有 较 大 发 展 空 间 的 成 长 股 国 内 经 济 目 前 处 于 转 型 阶 段, 新 兴 行 业 未 来 市 场 空 间 大, 优 质 公 司 会 跟 随 行 业 发 展 市 值 持 续 成 长 另 外 一 方 面, 场 外 资 金 的 持 续 进 入 股 市 会 继 续 推 动 A 股 市 场 的 大 盘 蓝 筹 股 上 涨 综 合 以 上 因 素, 我 们 不 得 不 考 虑 A 股 市 场 长 期 驱 动 力 和 短 期 因 素 之 间 的 矛 盾, 主 要 仓 位 依 旧 配 置 于 优 质 成 长 股 上, 但 是 会 适 当 增 加 大 盘 蓝 筹 股 的 仓 位 配 置 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 386,984,559.82 88.50 其 中 : 股 票 386,984,559.82 88.50 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 47,894,336.08 10.95 7 其 他 资 产 2,386,093.08 0.55 8 合 计 437,264,988.98 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 11,967,650.00 2.78 第 7 页 共 11 页
C 制 造 业 347,506,611.32 80.66 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 27,509,687.50 6.39 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 611.00 0.00 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 386,984,559.82 89.82 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002539 新 都 化 工 2,428,718 42,259,693.20 9.81 2 002533 金 杯 电 工 4,332,742 28,249,477.84 6.56 3 300100 双 林 股 份 2,577,492 26,754,366.96 6.21 4 002035 华 帝 股 份 2,013,726 24,285,535.56 5.64 5 002085 万 丰 奥 威 811,600 21,507,400.00 4.99 6 300320 海 达 股 份 1,142,600 21,046,692.00 4.88 7 600233 大 杨 创 世 1,792,000 20,070,400.00 4.66 8 002662 京 威 股 份 1,532,400 18,542,040.00 4.30 9 000599 青 岛 双 星 3,018,044 17,625,376.96 4.09 10 600475 华 光 股 份 1,203,664 17,597,567.68 4.08 注 : 报 告 期 内, 因 证 券 市 场 波 动 基 金 规 模 变 化 证 券 停 牌 等 原 因 导 致 本 基 金 持 有 的 单 只 股 票 市 值 占 基 金 净 值 比 例 被 动 超 过 法 规 及 合 同 规 定 的 10% 上 限 比 例 本 基 金 管 理 人 已 根 据 法 律 法 规 和 合 同 规 定, 在 相 关 股 票 复 牌 后 及 时 将 相 关 投 资 比 例 调 整 到 位 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 8 页 共 11 页
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 第 9 页 共 11 页
5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 900,884.67 2 应 收 证 券 清 算 款 1,278,313.23 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 9,592.06 5 应 收 申 购 款 197,303.12 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 2,386,093.08 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,365,311,177.08 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 225,957,881.67 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,162,293,593.27 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 428,975,465.48 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 第 10 页 共 11 页
8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 理 本 基 金 托 管 人 2014 年 11 月 3 日 发 布 公 告, 聘 任 赵 观 甫 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 总 经 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 核 准 本 基 金 募 集 的 文 件 ; 2 本 基 金 基 金 合 同 ; 3 本 基 金 托 管 协 议 ; 4 本 基 金 招 募 说 明 书 ; 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 7 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 还 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 或 下 载 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 22 日 第 11 页 共 11 页