长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 04 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起 至 03 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 长 城 环 保 主 题 混 合 基 金 主 代 码 000977 交 易 代 码 000977 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 4 月 8 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,039,574,518.08 份 本 基 金 重 点 投 资 于 环 保 主 题 类 相 关 的 上 市 公 司, 通 过 投 资 目 标 定 量 定 性 相 结 合 的 积 极 策 略, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 为 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 将 采 用 自 上 而 下 的 策 略 进 行 大 类 资 产 配 置 本 基 金 主 要 综 合 分 析 宏 观 经 济 政 策 环 境 流 动 性 指 标 等 因 素, 并 结 合 市 场 流 动 性 水 平 市 场 波 动 水 平 未 来 利 率 变 动 趋 投 资 策 略 势 以 及 债 券 的 供 求 等 因 素 的 判 断, 分 析 股 票 市 场 债 券 市 场 现 金 等 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 收 益, 动 态 调 整 基 金 大 类 资 产 的 投 资 比 例, 控 制 系 统 性 风 险 随 着 工 业 及 社 会 的 发 展, 生 态 文 明 建 设 已 经 成 为 新 时 期 的 主 要 任 务 之 一 本 基 金 将 主 要 挖 掘 生 态 文 明 发 展 第 2 页 共 11 页
业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 中 的 各 种 环 保 主 题 投 资 机 会 传 统 意 义 上, 狭 义 的 环 保, 是 指 我 们 日 常 所 见 到 的 废 水 废 气 废 物 的 处 理 从 实 现 生 态 文 明 社 会 的 目 标 来 看, 这 个 只 是 环 境 问 题 的 最 显 性 的 冰 山 一 角, 要 真 正 实 现 生 态 文 明 社 会, 环 保 主 题 应 有 更 大 的 外 延 环 保 的 本 质 是 一 种 更 科 学 化 的 工 农 业 生 产 和 生 活 方 式, 其 最 终 实 现, 首 先 离 不 开 整 个 产 业 链 上 的 企 业, 包 括 前 中 后 端 企 业 的 共 同 努 力, 同 时, 也 依 托 于 其 他 行 业 中 为 环 境 保 护 献 计 献 策 履 行 责 任 或 向 环 保 产 业 转 型 的 公 司 的 努 力 本 基 金 定 义 的 环 保 主 题 包 括 两 种 类 型 的 公 司 : 第 一, 环 保 产 业 链 的 前 端 中 端 后 端 涉 及 的 公 司 第 二, 对 环 保 产 业 发 展 及 生 态 建 设 做 出 积 极 贡 献 履 行 环 保 责 任 或 致 力 于 向 环 保 转 型 的 公 司, 包 括 但 不 限 于 碳 交 易 等 未 来 随 着 经 济 增 长 及 产 业 转 型 的 进 一 步 发 展, 环 保 主 题 的 外 延 将 不 断 扩 大, 本 基 金 将 根 据 实 际 情 况 对 环 保 主 题 的 界 定 方 法 进 行 调 整 50% 中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 +50% 中 债 综 合 财 富 指 数 收 益 率 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 属 于 中 等 风 险 中 等 收 益 的 基 金 产 品 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -197,783,965.41 2. 本 期 利 润 -204,080,138.73 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0996 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 1,786,023,356.61 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.876 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 -10.61% 2.36% -9.08% 1.64% -1.53% 0.72% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0%-95%, 其 中 投 资 于 环 保 主 题 类 公 司 证 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 本 基 金 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 4 月 8 日 生 效, 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 第 4 页 共 11 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 公 司 研 究 部 总 经 吴 文 庆 理 长 城 久 恒 长 城 双 动 力 长 城 安 心 回 报 长 城 新 兴 产 业 长 城 环 保 长 城 改 革 红 2015 年 4 月 8 日 - 7 年 男, 中 国 籍, 上 海 交 通 大 学 生 物 医 学 工 程 博 士 2010 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 部 行 业 研 究 员, 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 利 基 金 的 基 金 经 理 男, 中 国 籍 天 津 大 学 材 料 系 工 学 学 士 天 津 大 学 管 理 学 院 工 学 硕 士 曾 就 职 于 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 海 南 富 岛 资 产 管 久 嘉 证 券 理 有 限 公 司 2001 年 投 资 基 10 月 进 入 长 城 基 金 管 蒋 劲 刚 金 长 城 环 保 基 金 2015 年 4 月 8 日 - 18 年 理 有 限 公 司, 历 任 运 行 保 障 部 交 易 室 交 易 的 基 金 经 员 交 易 主 管 研 究 理 部 行 业 研 究 员 机 构 理 财 部 投 资 经 理 长 城 消 费 增 值 混 合 基 金 的 基 金 经 理 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 乔 春 久 嘉 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 4 月 20 日 - 6 年 男, 中 南 大 学 环 境 工 程 专 业 工 学 学 士 南 开 大 学 金 融 学 硕 士 2010 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员, 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 第 5 页 共 11 页
投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度, 市 场 先 经 历 开 年 暴 跌 后 略 有 反 弹, 投 资 者 逐 渐 开 始 形 成 熊 市 思 维 本 基 金 在 1 月 份 下 跌 后 适 当 增 加 了 仓 位, 并 在 随 后 的 反 弹 中 陆 续 兑 现 了 收 益 展 望 后 市, 我 们 认 为 仍 然 存 在 机 会, 随 着 市 场 整 体 估 值 的 逐 步 回 落, 将 不 断 增 加 仓 位, 结 构 上 我 们 看 好 新 能 源 汽 车 石 化 能 源 清 洁 利 用 移 动 互 联 网 环 保 新 材 料 文 化 娱 乐 等 方 向 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -10.61%, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -9.08 % 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 第 6 页 共 11 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 814,767,111.16 42.61 其 中 : 股 票 814,767,111.16 42.61 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 95,772,000.00 5.01 其 中 : 债 券 95,772,000.00 5.01 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 200,000,300.00 10.46 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 292,180,348.41 15.28 8 其 他 资 产 509,258,709.77 26.64 9 合 计 1,911,978,469.34 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 35,729,356.98 2.00 C 制 造 业 579,955,433.77 32.47 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 36,234.48 0.00 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 146,221,135.19 8.19 J 金 融 业 1,610,724.50 0.09 K 房 地 产 业 9,489,724.00 0.53 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 25,695,078.08 1.44 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 7 页 共 11 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 16,029,424.16 0.90 S 综 合 - - 合 计 814,767,111.16 45.62 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000625 长 安 汽 车 5,499,944 86,734,116.88 4.86 2 002588 史 丹 利 2,250,057 60,976,544.70 3.41 3 002354 天 神 娱 乐 500,000 43,770,000.00 2.45 4 300072 三 聚 环 保 1,300,000 42,380,000.00 2.37 5 300182 捷 成 股 份 2,150,033 38,915,597.30 2.18 6 300196 长 海 股 份 800,074 25,882,393.90 1.45 7 300097 智 云 股 份 700,138 24,882,904.52 1.39 8 002196 方 正 电 机 900,026 23,508,679.12 1.32 9 300017 网 宿 科 技 390,024 22,781,301.84 1.28 10 300271 华 宇 软 件 1,000,685 21,314,590.50 1.19 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 95,111,000.00 5.33 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 661,000.00 0.04 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 95,772,000.00 5.36 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 160005 16 附 息 国 债 05 800,000 80,096,000.00 4.48 2 019515 15 国 债 15 150,000 15,015,000.00 0.84 第 8 页 共 11 页
3 113010 江 南 转 债 6,610 661,000.00 0.04 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货, 本 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 本 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 第 9 页 共 11 页
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,453,385.26 2 应 收 证 券 清 算 款 507,161,042.17 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 634,560.70 5 应 收 申 购 款 9,721.64 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 509,258,709.77 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002354 天 神 娱 乐 43,770,000.00 2.45 重 大 事 项 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,865,504,210.66 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 226,762,772.92 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 52,692,465.50 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,039,574,518.08 第 10 页 共 11 页
7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 的 份 额 情 况 无 变 动, 于 本 报 告 期 期 初 及 期 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监 会 许 可 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 文 件 2. 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3. 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4. 法 律 意 见 书 5. 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6. 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7. 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 办 公 时 间 亲 临 上 述 存 放 地 点 免 费 查 阅, 如 有 疑 问, 可 向 本 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 咨 询 电 话 :0755-23982338 客 户 服 务 电 话 :400-8868-666 网 站 :www.ccfund.com.cn 第 11 页 共 11 页