保险公司 偿付能力报告 锦泰财产保险股份有限公司 JinTai Property&Casualty Insurance Company Limited 2016 年第 1 季度摘要

保险公司 偿付能力报告 锦泰财产保险股份有限公司 JinTai Property&Casualty Insurance Company Limited 2016 年第 1 季度摘要

公司简介和报告联系人 公司名称 ( 中文 ): 公司名称 ( 英文 ): 法定代表人 : 注册地址 : 锦泰财产保险股份有限公司 JinTai Property&Casualty Insurance Company Limited 邓明湘成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼 注册资本 : 1100000000 经营保险业务许可证号 : 000149 开业时间 : 2011-1-30 经营范围 : 财产损失保险 ; 责任保险 ; 信用保险和保证保险 ; 短期健 康保险和意外伤害保险 ; 上述业务的再保险业务 ; 国家法 律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经保监会批准的其他 业务 报告联系人姓名 : 杨帆 办公室电话 : 028-85131599 移动电话 : 17780671819 传真号码 : 028-86587000 电子信箱 : yangfan001@ejintai.com

一 基本情况 ( 一 ) 股权结构 ( 单位 : 万元 ) 股权类别 期初 报告期内股份或出资额的增减 期末 股份 占比股东增股份或出股权转让其他小计 (%) 资资额 占比 (%) 国家股 - -% - - - - -% 国有法人股 110,000.00 100.00% 22,000.00 22,000.00 110,000.00 100.00% 境内法人股 - - 境外法人股 - - - -% 其他 - - - - - - -% 合计 110,000.00 100.00% - 22,000.00 22,000.00 110,000.00 100.00% ( 二 ) 股东持股情况 ( 单位 : 万元 ) 股东名称 股东性质 年末持股数量 ( 股 ) 或出资额 期末持股比 例 (%) 质押或冻结 的股份或出 资额 成都金融控股集团有限公司 国有独资 22,000.00 20.00% 国投资本控股有限公司 国有独资 22,000.00 20.00% 成都欣天颐投资有限责任公司 国有独资 11,000.00 10.00% 四川省投资集团有限责任公司 国有独资 10,000.00 9.09% 四川公路桥梁建设集团有限公司 国有独资 10,000.00 9.09% 成都市现代农业发展投资有限公司 国有独资 10,000.00 9.09% 成都文化旅游发展集团有限责任公司 国有独资 10,000.00 9.09% 成都城乡商贸物流发展投资 ( 集团 ) 有限公司 国有独资 10,000.00 9.09% 四川省煤炭产业集团有限责任公司 国有独资 5,000.00 4.55% 合计 110,000.00 100.00% - 股东关联方关系的说明 无关联方关系 ( 三 ) 董事 监事和高级管理人员持股情况 无 ( 四 ) 股权转让情况 ( 单位 : 万元 ) 无 ( 五 ) 董事 监事和总公司高级管理人员情况 1. 董事基本情况

本公司董事会一季度有董事 12 人, 其中执行董事 3 人, 非执行董事 9 人 ( 含独立董事 1 人 ) 执行董事 : 邓明湘, 男, 汉族,1962 年 12 月生, 大学本科学历, 高级经济师 2008 年 9 月至 2011 年 3 月任成都投资控股集团有限公司 ( 成都金融控股集团有限公司前身 ) 总经理 ;2010 年 8 月至 2011 年 2 月, 任锦泰财产保险股份有限公司筹备工作组组长 2011 年 3 月 15 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事长, 任职批准文号为保监产险 2011 305 号 刘学贵, 男, 汉族,1963 年 9 月生, 中共党员, 四川省委党校研究生毕业, 工程师 2008 年 4 月至 2015 年 6 月, 任成都市国资委党委副书记 纪委书记 2015 年 6 月起任锦泰财产保险股份有限公司党委书记 ;2015 年 9 月 25 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 2015 950 号 任瑞洪, 男, 汉族,1971 年 9 月生, 硕士研究生学历 2007 年 8 月至 2013 年 8 月, 先后担任成都市人民政府金融工作办公室证券与保险处处长 银行处处长 银行与保险处处长 ;2013 年 8 月至 2015 年 11 月, 任成都市金融工作办公室副主任 党委成员 2015 年 11 月至今, 任锦泰财产保险股份有限公司党委副书记 ;2016 年 1 月 26 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职资格批准文号为保监许可 2016 52 号 非执行董事 : 祝要斌, 男, 汉族,1962 年 7 月生, 硕士研究生学历, 高级工程师 2011 年 3 月至 2015 年 12 月, 先后担任国投资本副总经理 总经理 ;2015 年 12 月至今兼任国投安信股份有限公司担任总经理 董事会秘书 2014 年 12 月 10 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 2014 1039 号,2015 年 4 月 1 日起任副董事长 李朝林, 男, 汉族,1964 年 3 月生, 硕士研究生学历 2008 年 4 月至今任成都市现代农业发展投资有限公司总经理 2011 年 3 月 15 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监产险 2011 305 号 李继东, 男, 汉族,1962 年 10 月生, 大学本科学历, 高级会计师 2001 年 1 月至今任四川路桥建设集团股份有限公司财务总监 ; 期间兼任中海沥青 ( 四川 ) 有限公司监事 四川巴河水电开发有限公司监事会主席 四川巴郎河水电开发有限公司董事 四川路桥建设集团交通工程有限公司董事 2011 年 3 月 15 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监产险 2011 305 号 石平, 女, 汉族,1962 年 11 月生, 硕士研究生学历 高级经济师 2008 年 12 月至 2012 年 10 月, 先后担任四川省投资集团公司计划发展部经理 人力资源部经理 ; 2012 年 10 月至今任四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理 2011 年 3 月 15 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监产险 2011 305 号 罗晓春, 男, 汉族,1964 年 2 月生, 硕士研究生学历, 高级经济师 2010 年 5 月至今, 任成都金控融资租赁有限公司董事 总经理 ;2015 年 2 月至今, 兼任成都金控

典当有限公司董事长 ;2015 年 2 月至今, 任成都金融控股集团有限公司投资总监 2015 年 6 月 3 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 2015 544 号 姚肇欣, 男, 汉族,1972 年 3 月生, 硕士学位, 高级经济师 2011 年 3 月至今, 任国投资本股权管理部 综合部经理 2011 年 3 月 15 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监产险 2011 305 号 吴晓龙, 男, 汉族,1974 年 3 月生, 硕士研究生学历,2010 年 10 月至 2012 年 4 月, 任成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监 ;2012 年 5 月至 2014 年 7 月, 任成都文旅集团投资管理部副总经理 ;2014 年 8 月至今任成都文旅集团投资管理部总经理, 兼任成都文兴旅游发展有限公司董事 总经理 2015 年 6 月 3 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 2015 544 号 何红雨, 女, 汉族,1971 年 8 月生, 大专学历, 高级会计师 2009 年 2 月至今, 先后担任成都商物投集团审计主管 资产部副部长 资产部部长 财务部部长 ;2013 年 5 月至今任成都市农村产权流转融资担保股份有限公司董事 2015 年 6 月 3 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司董事, 任职批准文号为保监许可 2015 544 号 周军, 男, 汉族,1964 年 1 月生, 硕士研究生学历, 高级经济师 2011 年 11 月至今任北京天健兴业资产评估有限公司总经理 董事 ;2011 年 11 月至今任北京天健兴业资产评估有限公司总经理 董事 2011 年 3 月 15 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司独立董事, 任职批准文号为保监产险 2011 305 号 2. 监事基本情况本公司监事会一季度有监事 4 人, 其中, 王毓任职资格需报中国保监会核准, 核准通过后披露简历, 其他 3 名成员为宋绍富 宋兵 范睿, 简历如下 : 宋绍富, 男, 汉族,1972 年 4 月生, 博士研究生学历 2011 年 1 月至今先后担任锦泰财产保险股份有限公司营业总部总经理 四川分公司总经理 渠道管理部总经理 市场部总经理 2015 年 9 月 25 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司监事, 任职批准文号为保监许可 2015 950 号宋兵, 男, 汉族,1975 年 3 月生, 硕士研究生学历 2010 年 9 月至今先后担任锦泰财产保险股份有限公司行政部副总经理 四川分公司副总经理 四川分公司纪委书记 天府中心支公司总经理 2015 年 9 月 25 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司监事, 任职批准文号为保监许可 2015 950 号 范睿, 女, 汉族,1979 年 11 月生, 硕士研究生学历 2011 年 4 月至今, 先后担任锦泰财产保险股份有限公司合规及风险管理部法律室经理 高级经理 2014 年 8 月 20 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司监事, 任职批准文号为保监许可 2014 677 号 3. 总公司高级管理人员基本情况任瑞洪, 男, 汉族,1971 年 9 月生, 硕士研究生学历 2007 年 8 月至 2013 年 8 月, 先后担任成都市人民政府金融工作办公室证券与保险处处长 银行处处长 银行与保险处处长 ;2013 年 8 月至 2015 年 11 月, 任成都市金融工作办公室副主任 党委成员 2015 年 11 月至今, 任锦泰财产保险股份有限公司党委副书记 ;2016 年 1 月 26 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司总经理, 任职资格批准文号为保监许可 2016

52 号 金乔, 男, 汉族,1968 年 9 月生, 大学本科学历, 工程师 2010 年 10 月至 2011 年 2 月参与锦泰财产保险股份有限公司筹备工作组工作 2011 年 2 月 28 日至 2015 年 8 月 18 日, 任锦泰财产保险股份有限公司总经理助理, 任职批准文号为保监产险 2011 244 号,2015 年 8 月 18 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司副总经理 万福江, 男, 汉族,1962 年 10 月生, 硕士研究生学历 2009 年 1 月至 2015 年 8 月, 任成都金控融资担保有限公司总经理 党支部书记 2015 年 9 月 25 日至今, 任锦泰财产保险股份有限公司副总经理, 任职批准文号为保监许可 2015 950 号 马红林,1979 年 9 月生, 硕士研究生学历, 经济师 2011 年 3 月至今任锦泰财产保险股份有限公司董事会秘书 董事会办公室主任 党群办公室主任, 其中 2013 年 1 月至 2014 年 4 月兼任锦泰财产保险股份有限公司眉山中心支公司总经理,2014 年 8 月至 2015 年 7 月挂职任四川省富顺县副县长, 董事会秘书任职资格批准文号为保监发改 2011 328 号

二 主要指标 ( 一 ) 偿付能力充足率指标 ( 单位 : 元,%) 项目 本季度数 上季度数 认可资产 2,256,136,360 2,256,740,877 认可负债 1,342,916,581 1,337,849,534 实际资本 913,219,779 918,891,343 核心一级资本 913,219,779 918,891,343 核心二级资本 - - 附属一级资本 - - 附属二级资本 - - 量化风险最低资本 246,957,109 226,747,189 控制风险最低资本 - - 附加资本 - - 最低资本 246,957,109 226,747,189 核心偿付能力溢额 66,961,194 692,144,154 综合偿付能力溢额 66,961,194 692,144,154 核心偿付能力充足率 369.79% 405.25% 综合偿付能力充足率 369.79% 405.25% ( 二 ) 流动性风险监管指标 1. 净现金流 ( 单位 : 元 ) 项目 报告期内 一 经营活动产生的现金流量 : 收到保险合同保费取得的现金 287,215,441 收到再保业务现金净额 228,107 收到其他与经营活动有关的现金 192,449 经营活动现金流入小计 287,635,997 支付保险合同赔付款项的现金 136,581,043 支付手续费及佣金的现金 73,883,702 支付给职工以及为职工支付的现金 47,756,681 支付的各项税费 20,931,591 支付其他与经营活动有关的现金 27,231,357 经营活动现金流出小计 306,384,374 经营活动产生的现金流量净额 -18,748,377

二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金流 403,544,308 取得投资收益收到的现金流 22,311,822 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 425,856,129 投资支付的现金 534,588,947 购建固定 无形资产和其他长期资产支付 27,494,902 的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 562,083,848 投资活动产生的现金流量净额 -136,227,719 三 净现金流 -154,976,096

2. 综合流动比率 ( 单位 : 元,%) 项目 账面价值 交易类现金流 未标明到期日的预期现金流入或流出 ( 非折现 ) 现金流 3 个月内 1 年内 1 年以上 现金及现金等价物 303,279,098 303,279,098-303,279,098 - - 投资资产 : - - - - - - 定期存款和协议存款 553,223,715-553,223,715-243,223,715 310,000,000 政府债券 3,884,977 - - - - 3,884,977 金融债 - - - - - - 企业债券 266,045,673 192,486,800 73,558,873 40,056,000 140,068,000 85,921,673 资产证券化产品 - - - - - - 信托资产 90,000,000-90,000,000-50,000,000 40,000,000 基础设施投资 79,000,000 - - - 40,000,000 39,000,000 保险资产管理产品 - - - - - - 权益投资 57,767,067 57,767,067-57,767,066 - - 贷款 - - - - - - 投资性不动产 - - - - - - 衍生金融工具 - - - - - - 其他投资资产 392,256,771-392,256,771 352,256,771-40,000,000 应收款项 220,020,856-220,020,856 137,391,755 46,829,929 6,953,028 其他资产 326,798,476-326,798,476 8,768,595 5,133,186 1,450,844 独立账户资产 - - - - - - 合计 2,292,276,634 553,532,966 1,655,858,692 899,519,286 525,254,830 527,210,522 未到期责任准备金 589,973,465-589,973,465 89,085,993 298,630,987 38,946,978 寿险责任准备金 - - - - - -

长期健康险责任准备金 - - - - - - 未决赔款责任准备金 506,842,034-506,842,034 131,495,916 135,197,496 43,346,394 保户储金及投资款 - - - - - - 应付保户红利 - - - - - - 应付佣金及手续费 20,532,385-20,532,385 20,532,385 - - 应付款项 84,685,456-84,685,456 65,889,205 18,796,251 - 卖出回购证券 - - - - - - 应付返售证券 - - - - - - 应付债券 - - - - - - 预计负债 - - - - - - 其他负债 160,059,578-160,059,578 54,694,181 43,567,529 - 独立账户负债 - - - - - - 合计 1,362,092,918-1,362,092,918 361,697,680 496,192,262 82,293,371 净现金流入 - - - - - - 综合流动比率 248.7% 105.9% 640.6%

3. 流动性覆盖率 ( 单位 : 元,%) 项目 金额 折算系数 折算后金额 优质流动资产 1,039,275,565 948,428,926 现金 303,279,098 100% 303,279,098 国债 100% - 央行发行或担保的债券 票据等 100% - 可提前支取的定期存款 253,223,715 90% 227,901,343 可提前支取的协议存款 300,000,000 90% 270,000,000 政策性银行发行的 AAA 级金融债 - 90% - 商业银行发行的 AAA 级金融债 90% - AAA 级公司债 85% - AAA 级企业债 159,606,023 85% 135,665,120 上市股票 23,166,729 50% 11,583,365 净现金流 120,000,000 120,000,000 现金流出 690,000,000 100% 690,000,000 未来一个季度内的经营活动 ( 业务 ) 现金流出 270,000,000 100% 270,000,000 未来一个季度内的投资活动 ( 资产 ) 现金流出 420,000,000 100% 420,000,000 未来一个季度内的筹资活动现金流出 100% - 预期现金流入总量 810,000,000 100% 810,000,000 未来一个季度内的经营活动 ( 业务 ) 现金流入 320,000,000 100% 320,000,000 未来一个季度内的投资活动 ( 资产 ) 现金流入 490,000,000 100% 490,000,000 未来一个季度内的筹资活动现金流入 100% - 现金流入 =Min( 预期现金流入总量,75% 预期现金流出总量 ) 517,500,000 100% 517,500,000 流动性覆盖率 201% 183%

( 三 ) 经营指标 ( 单位 : 元 ) 本季度数 本年累计数 保险业务收入 330,925,899 330,925,899 净利润 1,727,494 1,727,494 净资产 930,183,716 930,183,716 三 风险管理能力 ( 一 ) 风险管理工作实施情况 1.1 季度, 公司董事会积极推进风险管理工作, 确保稳健经营 主要开展了以下工作 : (1) 编制完成公司 十三五 发展规划纲要 在发展规划中明确 十三五 期间的风险偏好, 对推动全面风险管理进行专门部署 (2) 抓好 2016 年资产端的风险管理工作 董事会 股东会对 2016 年资产战略配置规划和年度投资指引 资产配置及投资计划进行审议, 确保公司资产组合的长期收益率 期限等与负债特性相匹配 (3) 对 2015 年风险管理工作进行了研究 董事会听取了 2015 年度合规报告 2015 年风险评估报告 2015 年内部控制自评估报告 2015 年内部审计工作报告及 2016 年审计计划, 对做好 2016 年风险管理工作提出了要求和意见 2. 1 季度, 公司对新设机构的新员工开展法律 合规培训 共对各机构的合规岗位人员组织开展一对一的合规培训指导培训 44 人次 ; 按照监管要求和公司发展的需要, 公司对董事 监事及经营管理层等高级管理人员组织了反洗钱专题培训, 培训 20 人次 3. 根据偿二代管理要求, 公司投资部 财务部及市场管理部等相关部门, 已按季对公司流动性风险进行评估, 并向公司高级管理层报告 4. 1 季度公司在财产保险风险管理方面, 主要开展以下工作 : (1) 修订 特殊案件管理办法 待查勘管理办法, 对财产险查勘管理进行规范及完善 (2) 每月对财产险运营质量 财产险经营进行分析, 每月对作业类岗位进行全量化 KPI 考核, 每季度对管理类岗位进行 KPI+ 重点工作完成情况的考核 (3) 修订各险种核保政策, 对高风险业务 ( 小水电 家具厂企财险 建工意外险等 ) 的承保条件进行了进一步收紧 5. 1 季度公司在车险风险管理方面, 主要开展以下工作 : (1) 公司车险部 市场部精算人员协同第三方咨询机构测算贵州地区商业车险费率风险因子, 评估保险风险 费率 附加费用水平的合理

性, 以对后期的承保理赔方案进行调整 (2) 根据 保险公司非寿险业务准备金基础数据 评估与核算内部控制规范, 公司司对车险自动立案流程进行完善, 同时对长期未决及异常未决赔案开展清理机制, 实现未决赔案管理的常态化 6. 1 季度公司在农业保险风险管理方面, 主要开展以下工作 : (1) 为提前做好 2016 年度政策性农险承保工作, 防止因年末集中承保出单影响承保工作质量, 公司下发了 关于报送 2016 年度农险业务承保工作计划的通知, 要求各机构提前做好 2016 年度承保工作计划 (2) 为切实加强农险业务管理, 避免合规经营风险, 公司下发了 2015 年度农险业务自查整改工作的通知, 要求机构开展农险业务自查整改工作, 旨在为 2016 年农险业务的合规稳步推进奠定基础 (3) 为严格执行监管要求, 保障农险合规经营, 公司下发了 关于加强政策性农业保险农户自交保费管理的通知, 对政策性农业保险农户自交保费的相关管理要求作出明确要求 (4) 为提高农险从业人员专业技能及合规意识, 加大对农险从业人员的培训力度, 公司下发了 关于 2016 年度农险部培训计划征求意见的通知 及 2016 年度培训计划, 旨在通过培训增强农险业务人合规承保意识和风险管控能力 (5) 公司总分支公司联动, 至受灾现场核实灾情, 查勘定损 清理未决赔案, 督促机构抓紧处理滞留未决案件 对机构理赔人员进行实务操作规范培训, 并通过优化系统加强管控措施 7. 1 季度公司在信用保证保险风险管理方面, 按照 保证保险业务操作规程 保证保险业务核保决策程序规定 共组织了 3 次核保评审会, 共上会项目 9 笔 ( 其中已过会项目调整 2 笔 ), 按照 保证保险业务核保委员会议事规则 通过项目 8 笔, 否决项目 1 笔 8. 1 季度公司在投资管理方面, 主要开展以下工作 : (1) 合规指标监控 通过账户跟踪 风控周报等手段, 对各项合规指标进行监控 公司在 1 季度的投资范围 比例符合监管规定 (2) 分类风险监控 a. 资产负债错配风险 资产负债期限匹配方面,1 季末 1 年以下的资产和负债缺口较 2015 年 4 季度的 -14923 万元扩大近 4000 万元, 短期流动性风险增加 b. 市场风险 权益类资产方面,1 季末公司持有的股票 股票型基金组合标准差分别为 0.032 0.030, 高于沪深 300 上证基金指数标准差 0.025 0.017, 波动比市场基准更加剧烈 ; 根据 VaR 指标, 在 10 天之内有 1% 的可能性股票 股票型基金组合的亏损会超过相应市值的 23.79% 19.14%; 股票 股票型基金组合的 β 分别为 1.00 0.92, 股票组合的系统性风险与市场水平相当, 基金组合的系统性风险小于市场水平 固定收益类资产方面, 债券组合修正久期为 2.47, 当收益率曲线上

涨 1% 时, 债券组合的账面余额将下降约 2.47% c. 信用风险 银行存款方面, 存款银行的长期评级均未发生变动, 评级展望均为 稳定, 违约风险很低 另类资产方面, 各产品的利息均按时支付, 建信信托 - 绿地锦天府项目信托计划于 2016 年 1 月到期本息按时支付 根据公开信息, 各项目在本季未发生重大异常情况 债券方面, 所有债券的发债主体评级均为 稳定, 债券评级及其发债主体的评级均未发生调低的变动 d. 操作风险 交易审批及用印 : 自行投资所有交易由交易岗执行, 交易均通过 EOA 资金运用审批及用印流程审批, 合同均通过 EOA 合同审核流程审核, 确保了投资业务信息与投资决议一致, 合同的合法合规性 划款 : 交易划款指令均由双人复核确认, 公司财务账户与投资账户间的资金划拨由财务部执行 交易资料保存 : 交易岗对每日交易过程中产生的各类交易单据及时进行了整理和归档 (3) 风险管理改进措施进展情况 对于过去发现的内控及风险管理方面的缺陷, 公司积极开展整改, 本季度具体整改进展情况如下 : a. 根据 偿二代 及 资金运用内部控制指引 的规定, 为进一步完善公司资金运用制度体系, 优化投资管理流程, 我司收集整理了行业做法, 重新梳理了各层级与部门的职责, 搭建了资金运用整个制度体系明细框架, 约 25 个制度将拟定并上会 b. 公司已引进 2 位投资经理, 负责大类资产配置方案研究 定期策略分析 投资方案设计和执行, 提高了资金运用的投研能力, 为投资决策提供了更有力的支持 c. 恒生估值系统目前已处于试运行, 风控 报表模块正在进行调试 ( 二 ) 风险综合评级 公司在 2015 年 3 4 季度分类监管评价为 B 级

四 实际资本 实际资本指标 ( 单位 : 元 ) 期末数 期初数 总资产 2,292,276,634 2,294,508,919 认可资产 2,256,136,360 2,256,740,877 非认可资产 36,140,274 37,768,041 总负债 1,362,092,918 1,356,894,534 认可负债 1,342,916,581 1,337,849,534 非认可负责 19,176,337 19,045,000 净资产 930,183,716 937,614,385 实际资本 913,219,779 918,891,343 核心一级资本 913,219,779 918,891,343

五 最低资本 ( 一 ) 保险风险的最低资本 ( 单位 : 元 ) 类型期末数上期末数 保费风险 230,439,092 198,487,340 准备金风险 122,999,097 109,468,803 保费准备金风险 187,866,592 159,236,245 巨灾风险 27,244,496 26,728,823 合计 196,456,825 167,924,717 ( 二 ) 市场风险的最低资本 ( 单位 : 元 ) 最低资本 市场风险 明细 期末数 上期末数 利率风险 债券类资产 ( 未套保及不符合条件的套保 ) 7,761,967 5,703,922 股票 ( 未套保及不符合条件的套保 ) 8,182,092 5,520,587 权益价格风险 证券投资基金 8,650,084 10,693,411 可转债 221,904 资产管理产品 50,091,430 52,634,149 汇率风险 未套保及套保无效的外汇资产 ( 负债 ) 1,162,830 1,168,431

( 三 ) 信用风险的最低资本 ( 单位 : 元 ) 信用风险 明细 最低资本期末数 上期末数 利差风险利差风险所涉资产 6,606,311 7,947,573 交易对手违约风险 现金流动性管理工具 842,765 464,741 银行存款 8,098,180 7,581,638 金融债 企业债 公司债 346,138 2,416,415 信托计划 9,920,631 20,187,557 资产管理产品 不动产债权投资计划 1,603,605 1,603,605 项目资产支持计划 791,990 1,580,670 分出业务再保险资产 20,196,269 20,155,942 分入业务再保险资产 170,215 43,800 应收保费 6,265,472 4,903,020 其他应收及预付款项 600,030 254,741