鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 鹏 华 信 息 分 级 场 内 简 称 信 息 分 级 基 金 主 代 码 160626 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2014 年 5 月 5 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 484,529,350.87 份 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化, 力 争 将 日 投 资 目 标 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以 内 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 增 发 分 红 等 行 为 时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时, 或 其 他 原 因 导 致 无 法 投 资 策 略 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整, 力 求 降 低 跟 踪 误 差 本 基 金 力 争 鹏 华 信 息 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 中 证 信 息 技 术 指 数 收 益 率 95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 业 绩 比 较 基 准 5% 第 2 页 共 11 页
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 风 险 收 益 特 征 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金, 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 简 称 鹏 华 信 息 分 级 信 息 A 信 息 B 下 属 分 级 场 内 简 称 信 息 分 级 信 息 A 信 息 B 下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 160626 150179 150180 下 属 分 级 基 金 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 319,362,238.87 份 82,583,556.00 份 82,583,556.00 份 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 为 证 券 鹏 华 信 息 A 份 额 为 稳 鹏 华 信 息 B 份 额 为 投 资 基 金 中 较 高 风 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 健 收 益 类 份 额, 具 有 积 极 收 益 类 份 额, 具 险 较 高 预 期 收 益 的 益 特 征 低 风 险 且 预 期 收 益 相 有 高 风 险 且 预 期 收 品 种 同 时 本 基 金 为 对 较 低 的 特 征 益 相 对 较 高 的 特 征 指 数 基 金, 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -55,408,138.99 2. 本 期 利 润 289,402,911.31 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.4525 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 669,583,211.69 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.382 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 第 3 页 共 11 页
3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 37.65% 2.56% 30.81% 2.32% 6.84% 0.24% 注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 信 息 技 术 指 数 收 益 率 95% + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 5 日 生 效 2 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 姓 名 职 务 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 限 余 斌 本 基 金 基 2014 年 5 月 - 8 余 斌 先 生, 国 籍 中 国, 经 济 第 4 页 共 11 页
金 经 理 5 日 学 硕 士,8 年 证 券 从 业 经 验 曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司, 担 任 风 险 控 制 部 市 场 风 险 分 析 师 ;2009 年 10 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 机 构 理 财 部 大 客 户 经 理 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员, 先 后 从 事 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 产 品 设 计 量 化 研 究 等 工 作 ;2014 年 5 月 起 担 任 鹏 华 信 息 分 级 基 金 基 金 经 理,2014 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 证 券 保 险 分 级 基 金 基 金 经 理,2014 年 11 月 起 兼 任 鹏 华 国 防 分 级 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 酒 分 级 基 金 基 金 经 理, 2015 年 5 月 起 兼 任 鹏 华 证 券 分 级 基 金 基 金 经 理,2015 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 环 保 分 级 基 金 基 金 经 理 余 斌 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的, 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 等 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 守 信 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 本 基 金 运 作 合 规, 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度, 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 交 易 分 配 等 各 环 节 得 到 公 平 对 待 第 5 页 共 11 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交 易 次 数 为 1 次, 主 要 原 因 在 于 指 数 成 分 股 交 易 不 活 跃 导 致 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 基 金 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 各 项 要 求, 依 据 被 动 化 指 数 投 资 方 法 进 行 投 资 管 理 报 告 期 内, 市 场 行 情 趋 于 稳 定, 投 资 管 理 操 作 正 常 开 展 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 都 有 较 好 的 控 制, 较 好 地 实 现 了 基 金 运 作 目 标 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 末, 基 金 份 额 净 值 为 1.382, 累 计 净 值 1.805 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 37.65% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 634,973,448.48 91.00 其 中 : 股 票 634,973,448.48 91.00 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 42,292,025.16 6.06 8 其 他 资 产 20,478,426.31 2.93 9 合 计 697,743,899.95 100.00 第 6 页 共 11 页
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 361,619,942.36 54.01 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 270,662,812.12 40.42 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 2,690,694.00 0.40 合 计 634,973,448.48 94.83 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600271 航 天 信 息 449,271 32,104,905.66 4.79 2 300104 乐 视 网 479,539 28,858,657.02 4.31 3 000748 长 城 信 息 1,110,639 27,410,570.52 4.09 4 000725 京 东 方 A 9,175,000 27,249,750.00 4.07 5 300059 东 方 财 富 429,367 22,339,965.01 3.34 6 000066 长 城 电 脑 1,127,257 17,123,033.83 2.56 第 7 页 共 11 页
7 002415 海 康 威 视 471,227 16,205,496.53 2.42 8 002230 科 大 讯 飞 347,376 12,870,280.80 1.92 9 600100 同 方 股 份 686,477 12,411,504.16 1.85 10 002241 歌 尔 声 学 353,677 12,237,224.20 1.83 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本, 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 第 8 页 共 11 页
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 乐 视 网 信 息 技 术 ( 北 京 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 乐 视 网 ) 于 2015 年 收 到 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 [2015]30 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书, 认 为 乐 视 网 存 在 以 下 问 题 : 公 司 未 在 2014 年 年 度 报 告 中 单 独 披 露 影 视 剧 版 权 的 减 值 测 试 方 法 依 据 和 参 数 根 据 上 市 公 司 现 场 检 查 办 法 的 相 关 规 定, 要 求 公 司 就 上 述 事 项 对 投 资 者 进 行 公 开 说 明 ; 公 司 的 付 费 业 务 收 入 政 策 披 露 不 明 确 ; 研 发 费 用 资 本 化 内 容 不 明 确 乐 视 网 这 对 证 监 局 提 出 的 问 题 采 取 了 相 应 的 整 改 措 施 对 该 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 乐 视 网, 认 为 本 次 行 政 监 管 措 施 对 该 证 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 本 基 金 为 指 数 基 金, 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 和 控 制 跟 踪 误 差, 按 照 成 份 股 权 重 进 行 配 置 该 证 券, 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 该 证 券 的 投 资 已 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 他 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,711,487.85 2 应 收 证 券 清 算 款 17,555,667.04 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 10,432.19 5 应 收 申 购 款 1,200,839.23 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 20,478,426.31 第 9 页 共 11 页
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 600271 航 天 信 息 32,104,905.66 4.79 重 大 事 项 2 300104 乐 视 网 28,858,657.02 4.31 重 大 事 项 3 000748 长 城 信 息 27,410,570.52 4.09 重 大 事 项 4 000066 长 城 电 脑 17,123,033.83 2.56 重 大 事 项 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 鹏 华 信 息 分 级 信 息 A 信 息 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 584,430,342.90 140,629,712.00 140,629,712.00 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 402,403,663.36 - - 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 783,564,079.39 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 116,092,312.00-58,046,156.00-58,046,156.00 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 319,362,238.87 82,583,556.00 82,583,556.00 注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 定 期 折 算 不 定 期 折 算 变 动 的 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 第 10 页 共 11 页
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; ( 二 ) 鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; ( 三 ) 鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 ( 原 文 ) 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 168 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 43 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.phfund.com) 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 本 公 司 已 开 通 客 户 服 务 系 统, 咨 询 电 话 :4006788999 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 第 11 页 共 11 页