南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 01 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 南 方 产 业 活 力 股 票 交 易 代 码 000955 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 1 月 27 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,649,934,200.90 份 以 上 市 公 司 基 本 面 研 究 作 为 基 础, 通 过 专 业 化 研 究 分 析, 积 极 挖 掘 符 合 产 业 发 展 趋 势 的 行 业 和 企 业 所 蕴 含 投 资 目 标 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 方 法 分 析 宏 观 经 济 和 证 券 市 场 发 展 趋 势, 评 估 市 场 的 系 统 性 风 险 和 各 类 资 产 的 预 期 收 益 与 风 险, 据 此 合 理 制 定 和 调 整 股 票 投 资 策 略 债 券 等 各 类 资 产 的 比 例, 在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上, 力 争 投 资 组 合 的 稳 定 增 值 此 外, 本 基 金 将 持 续 地 进 行 定 期 与 不 定 期 的 资 产 配 置 风 险 监 控, 适 时 地 做 出 相 应 的 调 整 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 80% 业 绩 比 较 基 准 + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 第 2 页 共 9 页
基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 288,405,816.09 2. 本 期 利 润 858,790,459.40 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.5409 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,541,351,365.59 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.540 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 2. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 阶 段 收 益 率 标 准 差 1-3 2-4 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 过 去 三 个 月 53.23% 2.46% 13.57% 1.34% 39.66% 1.12% 第 3 页 共 9 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 不 满 一 年 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月, 建 仓 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 证 券 从 期 限 业 年 限 任 职 日 期 离 任 日 期 说 明 毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 获 金 融 学 硕 士 学 位, 注 册 金 融 分 析 师 (CFA), 具 有 基 金 从 业 资 格 张 旭 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 1-7 年 月 27 日 2008 年 加 入 南 方 基 金, 曾 任 金 融 及 地 产 行 业 研 究 员 高 级 策 略 研 究 员 南 方 盛 元 基 金 经 理 助 理 ;2012 年 3 月 至 2014 年 12 月, 任 南 方 消 费 基 金 经 理 ;2012 年 11 月 至 今, 任 南 方 盛 元 基 金 经 理 ;2015 年 1 月 至 今, 任 南 方 产 业 活 力 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 等 有 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 4 页 共 9 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价, 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度, 市 场 在 经 历 了 迅 速 下 调 之 后, 整 体 走 出 了 较 为 强 劲 的 超 跌 反 弹 行 情 本 基 金 在 市 场 快 速 下 跌 时 对 基 本 面 良 好 且 显 著 超 跌 的 板 块 和 个 股 加 强 了 研 究 和 布 局, 在 报 告 期 内, 市 场 企 稳 反 弹 时 取 得 了 一 定 的 效 果 四 季 度 本 基 金 继 续 围 绕 改 革 红 利 转 型 创 新 的 投 资 主 线 布 局 在 中 国 大 国 崛 起 的 历 史 背 景 下, 深 化 改 革 带 来 的 政 策 红 利 提 高 了 经 济 效 率, 激 发 了 企 业 活 力, 我 们 会 自 上 而 下 配 置 受 益 于 改 革 红 利 的 优 势 产 业, 在 这 些 产 业 中 自 下 而 上 精 选 富 有 活 力 和 格 局 远 大 的 企 业, 努 力 为 广 大 投 资 者 创 造 回 报 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 基 金 收 益 率 53.23%, 业 绩 基 准 收 益 率 13.57% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 中 国 经 济 在 改 革 开 放 以 来 保 持 了 三 十 余 年 的 高 速 增 长, 创 造 了 举 世 瞩 目 的 成 就, 经 济 增 长 由 高 速 转 为 中 高 速 是 符 合 经 济 发 展 客 观 规 律 的 在 深 化 改 革 和 积 极 有 效 的 宏 观 经 济 政 策 的 推 动 下, 改 革 红 利 为 中 国 实 体 经 济 和 资 本 市 场 注 入 了 活 力 经 济 的 转 型 升 级 为 中 国 经 济 未 来 发 展 指 明 了 方 向, 也 为 资 本 市 场 提 供 了 许 多 结 构 性 投 资 机 遇 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 第 5 页 共 9 页
5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,336,447,011.50 87.23 其 中 : 股 票 2,336,447,011.50 87.23 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 323,985,644.87 12.10 8 其 他 资 产 18,167,049.13 0.68 9 合 计 2,678,599,705.50 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 83,256,909.60 3.28 C 制 造 业 1,470,515,690.07 57.86 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 52,650,614.25 2.07 F 批 发 和 零 售 业 81,671,106.12 3.21 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 48,110,146.16 1.89 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 176,808,210.80 6.96 J 金 融 业 82,761,123.00 3.26 K 房 地 产 业 163,193,340.48 6.42 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 28,304,000.00 1.11 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 149,175,871.02 5.87 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 6 页 共 9 页
R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 2,336,447,011.50 91.94 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002402 和 而 泰 7,807,784 221,662,987.76 8.72 2 002445 中 南 重 工 6,025,977 169,028,654.85 6.65 3 300325 德 威 新 材 8,000,158 166,483,287.98 6.55 4 600160 巨 化 股 份 5,799,964 136,125,155.08 5.36 5 600400 红 豆 股 份 5,700,010 127,908,224.40 5.03 6 300187 永 清 环 保 2,203,809 118,344,543.30 4.66 7 001979 招 商 蛇 口 5,000,018 104,300,375.48 4.10 8 002094 青 岛 金 王 2,378,805 74,099,775.75 2.92 9 002113 天 润 控 股 1,483,450 58,892,965.00 2.32 10 300169 天 晟 新 材 3,379,994 58,473,896.20 2.30 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 第 7 页 共 9 页
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 大 额 申 购 赎 回 等 ; 利 用 金 融 衍 生 品 的 杠 杆 作 用, 以 达 到 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 的 目 的 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,637,133.20 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 60,552.68 5 应 收 申 购 款 16,469,363.25 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 18,167,049.13 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 无 第 8 页 共 9 页
6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,717,767,284.23 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 717,203,731.74 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 785,036,815.07 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,649,934,200.90 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 申 购 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 南 方 产 业 活 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 4 季 度 报 告 原 文 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 6 号 免 税 商 务 大 厦 31-33 层 8.3 查 阅 方 式 网 站 :http://www.nffund.com 第 9 页 共 9 页