广 发 基 金 指 数 月 报 (2014 年 6 月 3 日 -2014 年 6 月 30 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 上 涨, 申 万 28 个 一 级 行 业 中 商 业 贸 易 房 地 产 交 通 运 输 等 6 个 行 业 逆 势 下 跌, 其 余 22 个 行 业 均 上 涨, 其 中 国 防 军 工 上 涨 11.04% 从 各 指 数 成 份 股 的 行 业 贡 献 率 来 看, 国 防 军 工 行 业 的 上 涨 对 沪 深 300 指 数 影 响 最 大, 贡 献 率 为 30.53%; 医 药 生 物 行 业 上 涨 对 中 证 500 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 17.90%; 国 防 军 工 行 业 上 涨 对 中 小 300 指 数 贡 献 居 首, 贡 献 率 为 15.07%; 汽 车 行 业 对 深 证 100 指 数 贡 献 最 大, 贡 献 率 为 25.35% 图 1 成 份 行 业 贡 献 率 与 月 度 涨 跌 幅 40% 12% 10% 20% 8% 6% 0% 4% 2% -20% 0% -40% 国 防 军 工 有 色 金 属 医 药 生 物 银 行 化 工 公 用 事 业 汽 食 车 品 饮 料 家 用 电 器 钢 铁 综 合 传 媒 电 子 机 械 设 备 纺 织 服 装 建 筑 装 饰 休 闲 服 务 计 轻 算 工 机 制 造 电 气 设 备 农 林 牧 渔 采 掘 通 信 建 筑 材 料 交 通 运 输 非 银 金 融 商 业 贸 易 房 地 产 -2% -4% 沪 深 300 中 证 500 中 小 300 深 证 100 行 业 月 度 涨 跌 幅 ( 右 轴 ) 以 巨 潮 数 据 库 提 供 的 权 重 数 据 计 算, 本 月 末 银 行 行 业 在 沪 深 300 指 数 中 所 占 权 重 居 首, 为 20.39% 医 药 生 物 房 地 产 和 化 工 行 业 在 中 证 500 指 数 中 权 重 居 前, 依 次 为 8.99% 6.91% 和 6.66% 房 地 产 家 用 电 器 和 食 品 饮 料 行 业 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 10.31% 9.50% 和 7.69% 电 子 计 算 机 和 医 1 / 17
药 生 物 行 业 在 中 小 300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 12.41% 12.12% 和 11.35% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) ( 二 ) 基 金 运 作 情 况 分 析 上 月 广 发 中 小 板 300 联 接 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.28%, 中 证 500ETF 联 接 (LOF) 沪 深 300 指 数 中 小 板 300ETF 中 证 500ETF 和 广 发 深 证 100 分 级 的 年 化 跟 踪 误 差 均 在 1.2% 以 内, 取 得 了 较 好 的 跟 踪 效 果 表 1 基 金 净 值 与 跟 踪 误 差 基 金 简 称 2014 年 6 月 2014 年 5 月 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 单 位 净 值 ( 元 ) 累 计 净 值 ( 元 ) 年 化 跟 踪 误 差 (%) 基 金 成 立 日 期 广 发 中 证 500 联 接 0.8699 0.8699 0.8478 0.8478 0.5073 2009/11/26 广 发 沪 深 300 0.976 1.266 0.965 1.255 1.0443 2008/12/30 广 发 中 小 板 300ETF 0.955 0.8677 0.9224 0.838 0.2956 2011/6/3 广 发 中 小 板 300 联 接 0.8696 0.8696 0.8414 0.8414 0.2845 2011/6/9 广 发 深 证 100 分 级 0.7574 0.8128 0.7467 0.8021 1.1424 2012/5/7 广 发 中 证 500ETF 1.1058 1.1058 1.076 1.076 0.5282 2013/4/11 数 据 来 源 : 申 万 研 究 年 化 跟 踪 误 差 根 据 基 金 自 然 月 的 数 据 计 算 基 金 过 往 投 资 业 绩 不 预 示 其 未 来 表 现, 中 国 基 金 成 立 时 间 较 短, 不 能 反 映 股 市 发 展 的 所 有 阶 段 2 / 17
二 指 数 运 行 情 况 6 月 沪 深 两 市 除 深 证 成 指 外 均 上 涨, 覆 盖 两 市 的 申 万 A 指 上 涨 2.34% 指 数 方 面, 本 期 核 心 市 场 指 数 中, 创 业 板 指 涨 幅 居 首, 上 涨 6.57%; 而 深 证 成 指 表 现 最 差, 跌 幅 为 0.29% 表 2 核 心 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 上 证 50 1482.10 1482.44 1521.96 1459.53 1482.41 0.02% 2469.52 上 证 180 4711.72 4714.31 4810.35 4632.10 4729.21 0.37% 5502.30 深 证 成 指 7364.83 7365.61 7433.54 7134.54 7343.28-0.29% 1527.61 深 证 100P 2461.92 2462.52 2509.09 2404.78 2489.74 1.13% 3193.47 中 小 板 指 4651.80 4654.15 4794.72 4556.45 4794.72 3.07% 2411.97 中 小 板 300 924.61 925.26 955.63 904.54 955.63 3.35% 4821.61 创 业 板 指 1318.13 1317.99 1404.71 1303.36 1404.71 6.57% 2346.79 沪 深 300 2156.46 2157.64 2196.34 2117.31 2165.12 0.40% 8182.99 中 证 500 3829.24 3833.12 3925.44 3739.41 3924.90 2.50% 6881.03 申 万 A 指 2078.74 2079.95 2129.95 2041.62 2127.30 2.34% 32042.94 表 3 行 业 指 数 运 行 统 计 指 数 名 称 前 收 盘 开 盘 最 高 最 低 收 盘 涨 跌 幅 成 交 额 ( 亿 元 ) 全 指 能 源 1747.33 1745.94 1781.51 1708.99 1764.40 0.98% 800.35 全 指 材 料 1965.30 1965.57 2023.13 1926.38 2022.66 2.92% 3851.33 全 指 工 业 2298.19 2300.23 2370.72 2256.01 2368.72 3.07% 5736.87 全 指 可 选 3525.82 3528.65 3635.18 3451.37 3624.71 2.80% 4343.79 全 指 消 费 5257.37 5257.59 5285.63 5068.00 5276.59 0.37% 1417.49 全 指 医 药 6435.14 6441.35 6617.18 6304.58 6616.98 2.83% 1612.79 全 指 金 融 3206.01 3206.63 3282.21 3151.20 3195.56-0.33% 2917.97 全 指 信 息 3640.03 3643.04 3808.07 3562.45 3807.74 4.61% 5813.93 全 指 电 信 3405.56 3409.50 3546.10 3299.50 3540.64 3.97% 974.55 全 指 公 用 1608.36 1608.59 1630.26 1574.50 1613.20 0.30% 492.05 中 证 全 指 2812.16 2813.42 2880.38 2761.37 2875.34 2.25% 31154.28 3 / 17
2014/5/30 2014/6/3 2014/6/4 2014/6/5 2014/6/6 2014/6/9 2014/6/10 2014/6/11 2014/6/12 2014/6/13 2014/6/16 2014/6/17 2014/6/18 2014/6/19 2014/6/20 2014/6/23 2014/6/24 2014/6/25 2014/6/26 2014/6/27 2014/6/30 2014/5/30 2014/6/3 2014/6/4 2014/6/5 2014/6/6 2014/6/9 2014/6/10 2014/6/11 2014/6/12 2014/6/13 2014/6/16 2014/6/17 2014/6/18 2014/6/19 2014/6/20 2014/6/23 2014/6/24 2014/6/25 2014/6/26 2014/6/27 2014/6/30 图 3 核 心 指 数 月 度 表 现 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 7.69% 6.57% 3.07% 3.35% 2.50% 2.50% 2.34% 1.13% 0.37% 0.09% 0.40% 0.02% -0.29% -0.41% -3.72% -5.87% -6.17% -7.88% -7.08% -9.59% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 2014 年 1 月 -6 月 2014 年 6 月 图 4 核 心 指 数 本 月 绝 对 收 益 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 图 5 核 心 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 106% 104% 102% 100% 98% 96% 上 证 50 上 证 180 深 证 成 指 深 证 100P 中 小 板 指 中 小 300 创 业 板 指 沪 深 300 中 证 500 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 4 / 17
2014/5/30 2014/6/3 2014/6/4 2014/6/5 2014/6/6 2014/6/9 2014/6/10 2014/6/11 2014/6/12 2014/6/13 2014/6/16 2014/6/17 2014/6/18 2014/6/19 2014/6/20 2014/6/23 2014/6/24 2014/6/25 2014/6/26 2014/6/27 2014/6/30 2014/5/30 2014/6/3 2014/6/4 2014/6/5 2014/6/6 2014/6/9 2014/6/10 2014/6/11 2014/6/12 2014/6/13 2014/6/16 2014/6/17 2014/6/18 2014/6/19 2014/6/20 2014/6/23 2014/6/24 2014/6/25 2014/6/26 2014/6/27 2014/6/30 图 6 行 业 指 数 月 度 表 现 15% 10% 11.71% 10.85% 5% 0% -5% -10% 0.98% 2.92% 3.07% 2.80% 0.26% 0.37% -1.45% -2.68% -7.17% 0.11% 2.83% -4.62% -0.33% 4.61% 3.97% 2.25% 0.30% -0.62% -2.36% -15% -11.28% 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 中 证 全 指 2014 年 1 月 -6 月 2014 年 6 月 图 7 行 业 指 数 本 月 绝 对 收 益 6% 4% 2% 0% -2% -4% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 图 8 行 业 指 数 本 月 超 额 收 益 对 比 104% 102% 100% 98% 96% 中 证 全 指 全 指 能 源 全 指 材 料 全 指 工 业 全 指 可 选 全 指 消 费 全 指 医 药 全 指 金 融 全 指 信 息 全 指 电 信 全 指 公 用 申 万 A 指 数 据 来 源 : 申 万 研 究, 超 额 收 益 以 申 万 A 指 (801003) 为 基 准 5 / 17
三 指 数 估 值 分 析 2014 年 6 月 份 核 心 指 数 的 估 值 水 平 较 5 月 小 幅 下 降, 市 场 平 均 动 态 (2014 年 ) 市 盈 率 为 9.37 倍 ( 申 万 A 指 ), 上 证 50 指 数 的 估 值 水 平 在 主 要 市 场 指 数 中 最 低, 月 末 动 态 市 盈 率 为 6.46 倍 表 4 各 主 要 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 上 证 50 7.22 7.09 6.46 1.13 上 证 180 7.43 7.22 6.59 1.16 深 证 成 指 14.27 13.32 11.13 1.89 深 证 100P 16.99 16.13 13.29 2.00 中 小 板 指 数 29.51 27.77 21.09 3.63 中 小 板 300 32.02 30.71 22.24 3.40 创 业 板 指 P 58.20 55.59 36.75 5.96 沪 深 300 8.39 8.15 7.35 1.24 中 证 500 25.30 24.26 18.37 2.27 申 万 A 指 11.54 11.11 9.37 1.54 表 5 中 证 全 指 行 业 指 数 估 值 水 平 指 数 名 称 静 态 市 盈 率 滚 动 市 盈 率 动 态 市 盈 率 市 净 率 全 指 能 源 10.48 10.82 9.96 1.19 全 指 材 料 25.46 24.14 17.57 1.68 全 指 工 业 17.65 16.99 13.92 1.67 全 指 可 选 19.42 17.85 13.65 2.40 全 指 消 费 19.48 19.51 17.19 2.92 全 指 医 药 36.74 35.44 28.69 4.37 全 指 金 融 5.94 5.77 5.22 1.03 全 指 信 息 50.96 48.89 32.03 3.78 全 指 电 信 37.54 32.76 20.53 2.22 全 指 公 用 10.81 10.27 8.92 1.39 中 证 全 指 11.49 11.06 9.33 1.53 6 / 17
四 指 数 样 本 分 析 1 上 证 50 601318 中 国 平 安 39.34-0.22 12.10 8.44 600036 招 商 银 行 10.24 0.89 6.87 7.58 600016 民 生 银 行 6.21 1.36 4.85 7.55 601166 兴 业 银 行 10.03 2.03 10.25 5.14 600000 浦 发 银 行 9.05 1.50 12.59 4.54 600383 金 地 集 团 8.89 11.40 11.21 2.38 600519 贵 州 茅 台 141.98 4.73 9.90 1.57 601989 中 国 重 工 4.82 9.70 29.81 1.54 601601 中 国 太 保 17.79 6.02 12.10 1.34 600028 中 国 石 化 5.27 6.47 12.82 0.91 600383 金 地 集 团 8.89 11.40 11.21 2.38 601989 中 国 重 工 4.82 9.70 29.81 1.54 601766 中 国 南 车 4.50 6.64 19.51 0.71 600028 中 国 石 化 5.27 6.47 12.82 0.91 601601 中 国 太 保 17.79 6.02 12.10 1.34 601117 中 国 化 学 5.21-6.96 22.82-0.52 601901 方 正 证 券 5.43-3.55 17.78-0.59 600031 三 一 重 工 5.04-3.26 9.44-0.37 600999 招 商 证 券 10.11-2.51 20.71-0.52 600887 伊 利 股 份 33.12-2.44 22.52-0.71 7 / 17
2 上 证 180 601318 中 国 平 安 39.34-0.22 12.10 5.41 600036 招 商 银 行 10.24 0.89 6.87 4.85 600016 民 生 银 行 6.21 1.36 4.85 4.83 601166 兴 业 银 行 10.03 2.03 10.25 3.29 600000 浦 发 银 行 9.05 1.50 12.59 2.91 600383 金 地 集 团 8.89 11.40 11.21 4.89 600519 贵 州 茅 台 141.98 4.73 9.90 3.21 601989 中 国 重 工 4.82 9.70 29.81 3.12 600315 上 海 家 化 36.65 13.12 28.30 2.75 601601 中 国 太 保 17.79 6.02 12.10 2.72 600516 方 大 炭 素 9.59 29.77 139.40 2.44 600893 航 空 动 力 25.77 18.05 44.08 2.55 600240 华 业 地 产 4.88 16.47 35.58 0.79 600372 中 航 电 子 22.67 14.84 35.47 1.71 600315 上 海 家 化 36.65 13.12 28.30 2.75 600770 综 艺 股 份 9.26-13.94 47.93-1.76 601633 长 城 汽 车 25.30-11.69 28.62-2.02 600759 正 和 股 份 10.22-8.99 26.42-1.85 600158 中 体 产 业 9.38-8.90 116.99-0.53 600588 用 友 软 件 14.07-8.64 76.63-0.75 8 / 17
3 深 证 成 指 000002 万 科 A 8.27-3.27 14.75 9.11 000651 格 力 电 器 29.45-0.06 10.65 8.65 000001 平 安 银 行 9.91 4.87 19.02 6.35 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 19.52 4.53 000858 五 粮 液 17.93 6.85 12.12 4.09 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 19.52 32.73 000001 平 安 银 行 9.91 4.87 19.02 21.82 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 49.36 21.12 000858 五 粮 液 17.93 6.85 12.12 19.25 000768 中 航 飞 机 10.53 14.58 35.99 14.31 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 49.36 21.12 000768 中 航 飞 机 10.53 14.58 35.99 14.31 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 19.52 32.73 000858 五 粮 液 17.93 6.85 12.12 19.25 000625 长 安 汽 车 12.31 5.85 27.77 10.44 000402 金 融 街 5.45-13.22 22.62-18.51 000538 云 南 白 药 52.20-9.26 24.57-20.50 000024 招 商 地 产 10.42-9.09 36.02-10.82 002415 海 康 威 视 16.94-5.99 23.67-13.40 002024 苏 宁 云 商 6.56-5.48 51.52-14.64 9 / 17
4 深 证 100 价 格 指 数 000002 万 科 A 8.27-3.27 14.75 5.62 000651 格 力 电 器 29.45-0.06 10.65 5.34 000001 平 安 银 行 9.91 4.87 19.02 3.92 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 19.52 2.79 000858 五 粮 液 17.93 6.85 12.12 2.52 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 19.52 6.84 300024 机 器 人 29.40 29.05 89.50 6.30 000559 万 向 钱 潮 10.28 35.49 156.79 5.22 000001 平 安 银 行 9.91 4.87 19.02 4.56 300027 华 谊 兄 弟 23.92 13.36 97.40 4.50 000559 万 向 钱 潮 10.28 35.49 156.79 5.22 300024 机 器 人 29.40 29.05 89.50 6.30 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 49.36 4.42 000060 中 金 岭 南 6.80 21.63 41.09 3.16 000839 中 信 国 安 7.60 18.20 38.54 2.26 002041 登 海 种 业 27.84-17.85 49.25-1.72 000402 金 融 街 5.45-13.22 22.62-3.87 002146 荣 盛 发 展 9.47-9.63 62.37-1.34 000538 云 南 白 药 52.20-9.26 24.57-4.29 000024 招 商 地 产 10.42-9.09 36.02-2.26 10 / 17
5 中 小 板 指 数 002024 苏 宁 云 商 6.56-5.48 51.52 4.25 002415 海 康 威 视 16.94-5.99 23.67 3.53 002241 歌 尔 声 学 26.66 0.15 38.79 3.03 002594 比 亚 迪 47.49 1.74 26.88 2.88 002450 康 得 新 22.75 13.07 22.78 2.55 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 416.04 39.59 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 49.36 17.01 002450 康 得 新 22.75 13.07 22.78 14.13 002230 科 大 讯 飞 26.60 12.24 57.80 12.86 002038 双 鹭 药 业 44.57 9.78 18.49 8.12 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 416.04 39.59 002093 国 脉 科 技 6.61 36.57 87.91 4.79 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 49.36 17.01 002091 江 苏 国 泰 15.31 21.70 129.91 3.66 002292 奥 飞 动 漫 36.70 16.43 52.79 7.49 002041 登 海 种 业 27.84-17.85 49.25-6.61 002277 友 阿 股 份 9.50-10.46 37.50-2.95 002146 荣 盛 发 展 9.47-9.63 62.37-5.15 002251 步 步 高 12.88-7.20 15.09-1.20 002191 劲 嘉 股 份 13.30-6.01 31.76-2.75 11 / 17
6 中 小 板 300 002024 苏 宁 云 商 6.56-5.48 51.52 2.36 002415 海 康 威 视 16.94-5.99 23.67 1.96 002241 歌 尔 声 学 26.66 0.15 38.79 1.68 002594 比 亚 迪 47.49 1.74 26.88 1.60 002450 康 得 新 22.75 13.07 22.78 1.42 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 416.04 4.39 002067 景 兴 纸 业 4.53 106.85 290.13 1.92 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 49.36 1.89 002450 康 得 新 22.75 13.07 22.78 1.57 002230 科 大 讯 飞 26.60 12.24 57.80 1.43 002067 景 兴 纸 业 4.53 106.85 290.13 1.92 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 416.04 4.39 002093 国 脉 科 技 6.61 36.57 87.91 0.53 002382 蓝 帆 股 份 20.03 32.69 105.11 0.27 002111 威 海 广 泰 15.25 26.50 70.34 0.42 002041 登 海 种 业 27.84-17.85 49.25-0.73 002312 三 泰 电 子 20.37-16.58 79.13-0.67 002305 南 国 置 业 6.05-14.91 38.45-0.25 002635 安 洁 科 技 31.99-14.58 63.21-0.30 002407 多 氟 多 14.28-11.85 113.44-0.26 12 / 17
7 创 业 板 指 300027 华 谊 兄 弟 23.92 13.36 97.40 4.40 300070 碧 水 源 29.25 5.34 23.88 3.58 300024 机 器 人 29.40 29.05 89.50 3.22 300104 乐 视 网 43.90 7.34 63.98 3.09 300058 蓝 色 光 标 26.54-1.52 25.48 3.00 300024 机 器 人 29.40 29.05 89.50 10.19 300027 华 谊 兄 弟 23.92 13.36 97.40 7.28 300002 神 州 泰 岳 15.75 19.50 80.24 4.29 300124 汇 川 技 术 31.20 11.79 34.46 3.82 300202 聚 龙 股 份 27.96 26.08 26.96 3.67 300037 新 宙 邦 36.30 31.14 106.80 1.86 300024 机 器 人 29.40 29.05 89.50 10.19 300202 聚 龙 股 份 27.96 26.08 26.96 3.67 300274 阳 光 电 源 16.51 25.17 58.47 3.18 300291 华 录 百 纳 35.09 21.97 55.83 3.12 300146 汤 臣 倍 健 24.65-18.78 52.86-4.29 300118 东 方 日 升 7.80-11.26 51.83-0.94 300045 华 力 创 通 19.85-8.69 53.67-0.68 300168 万 达 信 息 18.35-6.14 19.20-1.21 300197 铁 汉 生 态 11.58-4.30 48.18-0.23 13 / 17
8 沪 深 300 601318 中 国 平 安 39.34-0.22 12.10 3.77 600036 招 商 银 行 10.24 0.89 6.87 3.38 600016 民 生 银 行 6.21 1.36 4.85 3.37 601166 兴 业 银 行 10.03 2.03 10.25 2.29 600000 浦 发 银 行 9.05 1.50 12.59 2.03 600383 金 地 集 团 8.89 11.40 11.21 1.55 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 18.22 1.41 000001 平 安 银 行 9.91 4.87 17.25 1.18 000858 五 粮 液 17.93 6.85 11.48 1.16 600519 贵 州 茅 台 141.98 4.73 9.90 1.03 600516 方 大 炭 素 9.59 29.77 139.40 0.81 002081 金 螳 螂 14.16 22.88 46.12 1.02 000060 中 金 岭 南 6.80 21.63 40.58 0.75 000839 中 信 国 安 7.60 18.20 37.56 0.48 600893 航 空 动 力 25.77 18.05 44.08 0.81 600827 友 谊 股 份 10.98-14.95 45.27-0.64 000402 金 融 街 5.45-13.22 21.31-0.86 601633 长 城 汽 车 25.30-11.69 28.62-0.63 002146 荣 盛 发 展 9.47-9.63 59.38-0.28 000538 云 南 白 药 52.20-9.26 23.50-1.12 14 / 17
9 中 证 500 600570 恒 生 电 子 29.40 6.06 27.26 0.77 600587 新 华 医 疗 74.55 5.80 16.36 0.55 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 391.91 0.54 600557 康 缘 药 业 28.70 11.13 23.56 0.53 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 391.91 9.29 000559 万 向 钱 潮 10.28 35.49 137.68 4.23 600790 轻 纺 城 8.98 46.23 111.42 2.85 000939 凯 迪 电 力 7.40 29.37 39.96 2.62 600557 康 缘 药 业 28.70 11.13 23.56 2.50 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 391.91 9.29 600790 轻 纺 城 8.98 46.23 111.42 2.85 002093 国 脉 科 技 6.61 36.57 86.59 1.24 000559 万 向 钱 潮 10.28 35.49 137.68 4.23 600410 华 胜 天 成 11.89 30.09 174.35 1.89 601519 大 智 慧 5.87-18.36 78.35-1.85 600171 上 海 贝 岭 8.16-18.22 31.91-2.09 002041 登 海 种 业 27.84-17.85 39.68-0.89 600780 通 宝 能 源 4.31-17.27 30.86-0.88 002305 南 国 置 业 6.05-14.91 36.51-0.63 600387 海 越 股 份 14.13-11.13 39.62-1.15 15 / 17
10 申 万 A 指 600016 民 生 银 行 6.21 1.36 5.65 1.88 601318 中 国 平 安 39.34-0.22 13.04 1.82 600036 招 商 银 行 10.24 0.89 7.62 1.37 601166 兴 业 银 行 10.03 2.03 11.95 1.09 600000 浦 发 银 行 9.05 1.50 13.78 1.01 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 416.04 1.12 000333 美 的 集 团 19.32 10.91 19.52 0.78 300024 机 器 人 29.40 29.05 89.50 0.65 600519 贵 州 茅 台 141.98 4.73 10.34 0.64 000559 万 向 钱 潮 10.28 35.49 156.79 0.56 002067 景 兴 纸 业 4.53 106.85 290.13 0.50 002190 成 飞 集 成 59.00 101.42 416.04 1.12 002113 天 润 控 股 19.75 90.45 173.79 0.16 300359 全 通 教 育 71.33 86.24 330.56 0.19 300329 海 伦 钢 琴 17.61 85.76 397.85 0.13 000428 华 天 酒 店 4.88-32.25 100.28-0.22 000045 深 纺 织 A 7.32-25.61 109.49-0.12 002198 嘉 应 制 药 8.86-24.34 169.51-0.12 002363 隆 基 机 械 7.61-21.82 127.44-0.04 600708 海 博 股 份 7.18-21.59 54.13-0.15 16 / 17
附 录 : 部 分 指 标 说 明 1. 静 态 市 盈 率 是 指 以 上 一 年 度 每 股 盈 利 计 算 的 静 态 市 盈 率, 该 年 利 润, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 静 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 近 年 报 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 2. 滚 动 市 盈 率 是 指 以 最 近 四 个 季 度 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 计 算 公 式 如 下 : 一 年 滚 动 PE ( 最 新 价 格 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 3. 动 态 市 盈 率 是 指 以 当 年 预 测 每 股 盈 利 计 算 的 市 盈 率, 通 过 预 测 当 年 EPS, 对 应 最 新 股 本 加 权, 剔 除 亏 损, 假 定 以 2011 年 初 为 基 准 点, 计 算 公 式 如 下 : 动 态 PE ( 最 新 价 格 个 股 最 新 总 股 本 ( 最 新 滚 动 归 属 母 公 司 利 润 个 股 ( 去 除 亏 损 ) 个 股 ( 去 除 亏 损 ) ) ) 4. 成 份 股 对 指 数 贡 献 点 数 是 指 成 份 股 日 涨 跌 幅 权 重 指 数 收 盘 点 位 的 月 度 累 计 值 5. 行 业 贡 献 率 = 行 业 涨 跌 幅 权 重 / 指 数 涨 跌 幅 6. 跟 踪 误 差 取 拟 合 偏 离 度 的 算 法 : T 1 2 拟 合 偏 离 度 = ( R P, t RI, t ) 100% T t 1 其 中 : R 为 基 金 复 权 净 值 的 收 益 率 序 列 数 据 ; P R I 为 标 的 指 数 的 收 益 率 序 列 数 据, 其 中, 普 通 指 数 基 金 按 95% 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 收 益 率 的 业 绩 比 较 基 准 进 行 调 整,ETF 基 金 除 外 ; T 为 根 据 时 间 频 率 和 所 选 时 段 决 定 的 收 益 率 个 数 风 险 提 示 及 说 明 : 数 据 来 源 于 中 证 指 数 有 限 公 司 深 证 信 息 有 限 公 司 申 万 研 究 行 业 采 用 申 万 一 级 行 业 分 类 标 准 进 行 划 分 指 数 过 往 涨 幅 不 预 示 其 未 来 表 现, 也 不 代 表 跟 踪 该 指 数 的 指 数 基 金 的 未 来 业 绩 行 业 数 据 仅 供 参 考, 不 作 为 任 何 投 资 建 议 或 收 益 暗 示 17 / 17