2012 年 12 月 31 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 1 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称农银深证 100 指数交易代码 660014 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 9 月 4 日报告期末基金份额总额 107,129,304.94 份本基金采用指数增强的投资策略, 在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段, 力争将基金净值对业绩投资目标比较基准的年跟踪误差控制在 7.75% 以内, 日平均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5% 以内, 以期获得超越标的指数的业绩水平 深证 100 指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数 本基金通过对深证 100 指数的有效复投资策略制和适当增强, 力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益, 并获得一定程度的超额收益的良好投资工具 95% 深证 100 价格指数收益率 +5% 商业银行活期业绩比较基准存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征基金管理人 本基金为较高风险 较高收益的基金产品 农银汇理基金管理有限公司 第 2 页共 10 页
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2012 年 10 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 6,836,949.22 2. 本期利润 18,670,600.73 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0547 4. 期末基金资产净值 120,294,876.90 5. 期末基金份额净值 1.1229 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 12.14% 0.72% 4.94% 1.28% 7.20% -0.56% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2012 年 9 月 4 日, 至 2012 年 12 月 31 日不满一年 2 本基金股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%, 投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的 80%, 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 % 3 根据法律法规规定, 本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月, 至本报告期末尚处于建仓期 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士, 具有证券从业资格 宋永安 本基金经理 2012 年 9 月 4 日 - 5 历任长信基金管理公司金融工程研究员 农银汇理基 金管理公司研究员 农银汇 第 4 页共 10 页
理基金管理公司基金经理助理 现任农银汇理基金管理公司基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规 基金合同的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 基金处于建仓期, 根据定量和定性的分析采取了审慎的监仓操作 本基金为指数增强基金, 跟踪指数收益同时通过增强操作来获得超额收益 我国经济在四季开始触底企稳, 房地产和基建投资首先见底回升, 然后消费和出口也小幅反弹, 因此带动整体经济企稳 在经济企稳之下, 水泥 钢材 煤炭等原材料价格开始企稳, 相关原材料和公司产品库存开始回落, 随后企业进入了一个不库存的阶段 经济补库存的阶段大概要经历几个季度才能结束, 在这段时间内我国经济发展是会比较稳健 深证 100 基金通过定量的方法进行风险管理, 通过定性和定量的手段进行个股的选择和行业的配置, 以期获得超越基准的收益 第 5 页共 10 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1229 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 12.14%, 业 绩比较基准收益率为 4.94% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 109,519,072.50 81.06 其中 : 股票 109,519,072.50 81.06 2 固定收益投资 4,415,400.00 3.27 其中 : 债券 4,415,400.00 3.27 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.74 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 16,711,903.07 12.37 6 其他资产 3,468,628.65 2.57 7 合计 135,115,004.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 704,428.00 0.59 B 采掘业 6,798,339.00 5.65 C 制造业 59,336,464.00 49.33 C0 食品 饮料 12,863,876.00 10.69 C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 3,143,683.00 2.61 C5 电子 7,799,793.00 6.48 C6 金属 非金属 11,107,345.00 9.23 C7 机械 设备 仪表 18,015,470.00 14.98 C8 医药 生物制品 6,406,297.00 5.33 C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 825,388.00 0.69 E 建筑业 1,272,178.00 1.06 第 6 页共 10 页
F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 2,599,023.00 2.16 H 批发和零售贸易 3,167,179.00 2.63 I 金融 保险业 12,148,381.00 10.10 J 房地产业 15,829,758.00 13.16 K 社会服务业 4,545,378.50 3.78 L 传播与文化产业 600,194.00 0.50 M 综合类 1,692,362.00 1.41 合计 109,519,072.50 91.04 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 000002 万科 A 991,700 10,531,854.00 8.76 2 000858 五粮液 181,800 5,132,214.00 4.27 3 000651 格力电器 183,700 4,684,350.00 3.89 4 000001 平安银行 226,200 3,623,724.00 3.01 5 000776 广发证券 227,300 3,504,966.00 2.91 6 000157 中联重科 376,500 3,467,565.00 2.88 7 002024 苏宁电器 375,700 2,498,405.00 2.08 8 000568 泸州老窖 68,100 2,410,740.00 2.00 9 002304 洋河股份 24,300 2,268,891.00 1.89 10 000069 华侨城 A 295,500 2,216,250.00 1.84 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 4,415,400.00 3.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 第 7 页共 10 页
4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,415,400.00 3.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 010308 03 国债 ⑻ 44,000 4,415,400.00 3.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情况 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 2,913,977.66 3 应收股利 - 4 应收利息 41,843.10 5 应收申购款 12,807.89 6 其他应收款 - 第 8 页共 10 页
7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,468,628.65 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 1 000002 万科 A 10,531,854.00 8.76 临时停牌 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 413,666,247.37 本报告期基金总申购份额 1,752,030.94 减 : 本报告期基金总赎回份额 308,288,973.37 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 107,129,304.94 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会核准本基金募集的文件; 2 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金基金合同 ; 3 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 5 基金托管人业务资格批件和营业执照复印件 第 9 页共 10 页
7.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 7.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 农银汇理基金管理有限公司 2013 年 1 月 21 日 第 10 页共 10 页