光大保德信金管理有限公司 关于光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金修改金合同部分 条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立的开放式金, 原金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改金合同并公告 为使光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金 ( 以下简称 本金 ) 符合该 规定 的要求, 光大保德信金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 决定对 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金金合同 ( 以下简称 金合同 ) 中的相关条款进行修改 具体修改内容详见附件 本次 金合同 修改事项主要系因相关法律法规发生变化而应当对 金合同 进行的修改, 对金份额持有人的利益无实质性不利影响, 不需召开金份额持有人大会 修改后的 金合同 自本公告发布之日起生效 本金管理人经与金托管人协商一致, 已相应修改本金的 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金托管协议, 并将在更新的 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金招募说明书 中作相应调整 投资者可拨打光大保德信金管理有限公司客户服务电话 :021-80262888,400-820-2888, 或登录公司网站 www.epf.com.cn, 了解详情 特此公告 光大保德信金管理有限公司 2018 年 3 月 31 日
附件 : 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资金金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后修改依据 第一部分前言 2 订立本金合同的依据是 中华人民共和国合同法 2 订立本金合同的依据是 中华人民共和国合同法 将 公开募集开放式证 一 订立本金 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资 券投资金流动性风 合同的目的 依 金法 ( 以下简称 金法 ) 公开募集证券投 金法 ( 以下简称 金法 ) 公开募集证券投 险管理规定 ( 以下简 据和原则 资金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 资金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 称 流动性风险管理 券投资金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 券投资金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 规定 ) 纳入金合同 证券投资金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息 证券投资金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息 制订依据 披露办法 ) 和其他有关法律法规 披露办法 ) 公开募集开放式证券投资金流动性 风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 和 其他有关法律法规 第二部分释义新增 : 13 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券 补充 流动性风险管理 规定 释义 投资金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时 做出的修订 1
52 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 规定 第四十条补充流 动性受限资产释义 行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等新增 : 金份额的申购与赎回五 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停金申购等措施, 切实保护存量金份额持有人的合法权益 金管理人于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对金规模予以控制 具体见金管理人相关公告 规定 第十九条补充 5 赎回费用由赎回金份额的金份额持有人承担, 5 赎回费用由赎回金份额的金份额持有人承担, 金份额的申购 在金份额持有人赎回金份额时收取 赎回费用应 在金份额持有人赎回金份额时收取 赎回费用应 规定 第二十三条补充 2
与赎回六 申购和赎回的价格 费用及其用途 根据相关规定按照比例归入金财产, 未计入金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 根据相关规定按照比例归入金财产, 未计入金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 其中, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入金财产 新增 : 金份额的申购与赎回七 拒绝或暂停申购的情形 7 金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形 8 申请超过金管理人设定的单笔申购的最高金额 单个投资人单日申购金额上限 本金单日净申购比例上限 本金总规模上限的 9 当前一估值日金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与金托管人协商确认后, 金管理人应当采取暂停接受金申购申请的措施 规定 第十四条补充规定 第十九条补充规定 第二十四条补充 发生上述第 1 2 3 5 6 7 项暂停申购情形之一且 发生上述第 1 2 3 5 6 9 10 项暂停申购情形之 根据上文修改相应调 金份额的申购 金管理人决定暂停接受金投资者的申购申请时, 一且金管理人决定暂停接受金投资者的申购申请 整序号及完善表述 3
与赎回 七 拒绝或暂停 申购的情形 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 金管理人应及时恢复申购业务的办理, 且开放期按暂停申购的期间相应延长 时, 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 金管理人应及时恢复申购业务的办理, 且开放期按暂停申购的期间相应延长 新增 : 金份额的申购与赎回八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 5 当前一估值日金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与金托管人协商确认后, 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受金赎回申请的措施 规定 第二十四条补充 新增 : 金份额的申购与赎回九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处 但若赎回申请人中存在当日申请赎回的份额超过前一工作日金总份额 40% 的单个赎回申请人 ( 大额赎回申请人 ) 的情形下, 金管理人应当按照保护其他赎回申请人 ( 小额赎回申请人 ) 利益的原则, 优先确认小额赎回申请人的赎回申请, 对小额赎回申请人的 规定 第二十一条 ( 二 ) 补充 4
理方式 赎回申请在当日予以全部确认, 且在当日接受赎回比 例不低于上一工作日金总份额的 20% 的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认 对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分, 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 选择延期赎回的, 当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回, 直至本开放期结束为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的金份额净值为础计算赎回金额, 以此类推, 直至本开放期结束为止 如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择, 大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理 如延期赎回办理期限超过开放期的, 开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购, 亦不接受新的赎回申请, 仅为该单个金份额持有人办理延期赎回业务 金管理人应当对延期办理事宜在指定媒介 5
上刊登公告 第十二部分 金的投资组合比例为 : 本金投资于股票的比例不 金的投资组合比例为 : 本金投资于股票的比例不 金的投资 高于金资产的 40% 在开放期内, 每个交易日日终 高于金资产的 40% 在开放期内, 每个交易日日终 规定 第十八条补充 二 投资范围 在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期权合约 在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期权合约 需缴纳的交易保证金后, 本金持有的现金或者到期 需缴纳的交易保证金后, 本金持有的现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于金资产净值的 5%; 日在一年以内的政府债券不低于金资产净值的 5%; 在封闭期内, 本金不受前述 5% 的限制, 但每个交易 在封闭期内, 本金不受前述 5% 的限制, 但每个交易 日日终在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期 日日终在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易 权合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易 保证金一倍的现金 权证投资比例为金产净值的 保证金一倍的现金 前述现金资产不包括结算备付金 0-3% 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的 存出保证金 应收申购款等 权证投资比例为金产 比例限制, 以变更后的比例为准, 本金的投资比例 净值的 0-3% 如法律法规或中国证监会变更上述投资 会做相应调整 品种的比例限制, 以变更后的比例为准, 本金的投 资比例会做相应调整 第十二部分 1 组合限制 1 组合限制 流动性风险管理规 金的投资 金的投资组合应遵循以下限制 : 金的投资组合应遵循以下限制 : 定 第十五 十六 十 四 投资限制 七 十八条修改 6
(2) 在开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 本金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于金资产净值的 5%; 在封闭期内, 本金不受前述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; (2) 在开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 本金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于金资产净值的 5%; 在封闭期内, 本金不受前述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 前述现金资产不包括结算备付金 存出保证金 应收 申购款等 ; 新增 : (29) 本金管理人管理的全部开放式金 ( 包括开放式金以及处于开放期的定期开放金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7
(31) 在开放期内, 本金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 金规模变动等金管理人之外的因素致使金不符合本款所规定比例限制的, 本金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (32) 在开放期内, 本金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与金合同约定的投资范围保持一致 ; 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 金规模变动等金管理人之外的因素致使金投资比例不符合上述规定投资比例的, 除第 (12) 项外, 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 金规模变动等金管理人之外的因素致使金投资比例不符合上述规定投资比例的, 除第 (2) (12) (31) (32) 项外, 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 根据上文修改相应补 充 第十四部分新增 : 8
金资产估值六 暂停估值的情形第十八部分金的信息披露 ( 六 ) 金定期报告, 包括金年度报告 金半年度报告和金季度报告第十八部分 3 在本金开放期内, 当前一估值日金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与金托管人协商确认后, 金管理人应当暂停金估值 ; 新增 : 金管理人应当在金年度报告和半年度报告中披露金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有金份额比例达到或超过金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者权益, 金管理人至少应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 新增 : 规定 第二十四条补充规定 第二十六条 第二十七条补充 金的信息披 26 发生涉及金申购 赎回事项调整或潜在影响投 9
露 ( 七 ) 临时报告 资者赎回等重大事项时 ; 规定 第二十六条补充 10