兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 10 月 24 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称兴业 3 个月定开债券基金主代码 005338 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 06 月 06 日报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00 份本基金在严格控制投资组合风险的前提下, 通投资目标过积极主动的资产配置, 力争获得超越业绩比较基准的收益本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略 封闭期投资策略包括资产配置策略 久期策略 信用债券投资策略 类属配置策略 个券选择策略 杠杆投资策略 资产支持证券投资策略 中小企业私募债券投资策略 ; 开放期投资策略内, 本基金为保持较高的组合流动性, 方便投资人安排投资, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下, 将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险, 满足开放期流动性的需求 业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较 2
基金管理人 基金托管人 低风险的基金品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 兴业基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2018 年 07 月 01 日 - 2018 年 09 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 19,338,334.05 2. 本期利润 26,116,368.11 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0130 4. 期末基金资产净值 2,039,185,940.77 5. 期末基金份额净值 1.0145 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 1-3 2-4 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个 1.30% 0.04% 0.57% 0.07% 0.73% -0.03% 月本基金的业绩比较基准为 : 中债综合 ( 全价 ) 指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3
1 本基金基金合同于 2018 年 6 月 6 日生效, 截至报告期末本基金基金合同生效未满一年 2 根据本基金基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定 截至本报告期末本基金仍处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 徐青基金经理 2018-06- 06 任本基金的基金经理 期限 任职日期离任日期 - 7 年 证券从 业年限 说明中国籍, 硕士学位, 具有证券投资基金从业资格 2011 年 7 月至 2014 年 1 月, 在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员, 从事债券研究工作 ;20 14 年 2 月至 2016 年 8 月, 在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作, 期间担任债券研究员和基金经理助理, 其中 2015 年 5 月至 2016 年 8 月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助 4
熊伟基金经理 2018-08- 07-10 年 理,2015 年 5 月至 2015 年 12 月担 任国联安中债信用债指数增强 型发起式证券投资基金的基金 经理助理,2016 年 3 月至 2016 年 8 月担任国联安安稳保本混 合型证券投资基金的基金经理 助理 2016 年 9 月加入兴业基金 管理有限公司, 现任基金经理 中国籍, 硕士学位, 具有证券 投资基金从业资格 2008 年 7 月至 2009 年 4 月, 在华泰联合证 券担任宏观分析师 ;2009 年 5 月至 2010 年 10 月, 在海通证券 担任宏观分析师 ;2010 年 10 月 至 2011 年 3 月, 在浙江敦和投资 有限公司担任投资经理助理 ;2 011 年 3 月至 2013 年 3 月, 在光大 证券担任债券分析师 ;2013 年 3 月至 2014 年 4 月, 在浦银安盛基 金管理有限公司担任专户投资 经理, 从事债券投资及研究工 作 2014 年 4 月加入兴业基金管 理有限公司, 现任基金经理 1 对基金经理的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离职日期 为 根据公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, 任职日期 和 离任日期 分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法律法规 基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内, 本基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 5
报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见, 完善相应制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内, 基于对经济基本面 通胀水平 货币政策方向 债券绝对收益率水平 信用利差状况等多方面综合考虑, 对各类细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金份额净值增长率为 1.30%, 同期业绩比较基准收益率为 0.57% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式基金, 且截至本报告期末, 本基金基金合同生效未满 3 年, 暂不适用 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条第一款的规定 基金合同生效三年后继续存续的, 自基金合同生效满三年后的基金存续期内, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 在履行适当程序后, 本基金合同应当终止并进入基金财产清算程序, 无需召开基金份额持有人大会审议 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,794,377,558.10 97.00 其中 : 债券 2,794,377,558.10 97.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6
6 买入返售金融资产 29,450,164.18 1.02 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,487,307.58 0.43 8 其他资产 44,583,877.49 1.55 9 合计 2,880,898,907.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 389,075,000.00 19.08 其中 : 政策性金融债 319,388,000.00 15.66 4 企业债券 1,394,873,558.10 68.40 5 企业短期融资券 564,200,000.00 27.67 6 中期票据 446,229,000.00 21.88 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,794,377,558.10 137.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 180205 18 国开 05 2,000,000 209,180,000.00 10.26 2 041800193 18 常城建 CP 1,200,000 121,128,000.00 5.94 7
001 3 143114 17 电投 01 1,000,000 101,270,000.00 4.97 4 136304 16 紫金 01 1,002,500 99,688,600.00 4.89 5 041759027 17 义乌国资 CP002 900,000 91,053,000.00 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货. 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货. 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货. 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 8
5.11.2 本基金为债券型基金, 未涉及股票相关投资 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 151,013.43 2 应收证券清算款 406,318.61 3 应收股利 - 4 应收利息 44,026,545.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 44,583,877.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,009,999,000.00 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入 / 申购总份额 - 9
报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 0.50 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 发起份持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总额承诺基金总份额基金总份额数数持有期比例比例限 基金管理人固有资 10,000,00 10,000,00 0.50% 金 0.00 0.00 0.50% 3 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 10,000,00 0.50% 0.00 0.00 0.50% - 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 2 0% 的时 间区间 机 201807 构 1 01-201 80930 报告期内持有基金份额变化情况 10 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 1,999,999,000.0 0 0.00 0.00 1,999,999,00 0.00 产品特有风险 99.50%
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 如果该类投资者集中赎回, 可能会对本基金造成流动性压力 ; 同时, 该等集中赎回将可能产生 (1) 份额净值尾差风险 ;(2) 基金净值波动的风险 ;(3) 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险 ;(4) 因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平, 并对申购赎回进行合理的应对, 加强防范流动性风险, 保护持有人利益 上述份额占比为四舍五入, 保留两位小数后的结果 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会准予兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 ( 二 ) 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 ( 三 ) 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 ( 四 ) 法律意见书 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的住所 10.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 :http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2018 年 10 月 24 日 11