1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 第 1 页共 11 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称兴业年年利定开债券基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 2 月 12 日报告期末基金份额总额 6,391,347, 份本基金利用定期开放 定期封闭的运作特性, 通过积投资目标极主动的投资管理, 在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值 本基金通过对宏观经济 利率走势 资金供求 信用风险状况 证券市场走势等方面的分析和预测, 综合投资策略运用类属资产配置策略 收益率曲线策略 久期策略 套利策略 个券选择策略等, 力求规避风险并实现基金资产的保值增值 业绩比较基准中国债券综合全价指数本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较低风险风险收益特征的基金品种, 其风险收益预期高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 第 2 页共 11 页

3 基金管理人 基金托管人 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2016 年 7 月 1 日 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 83,567, 本期利润 161,694, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 6,724,600, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 过去三个月 2.43% 0.06% 0.91% 0.05% 1.52% 0.01% 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 中国债券综合全价指数 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴业年年利定期开放债券型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 2 月 12 日 2016 年 9 月 30 日 ) 第 3 页共 11 页

4 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 兴业年年利定开债券 基金基准 注 : 本基金基金合同于 2015 年 2 月 12 日生效, 根据本基金基金合同规定, 本基金自基金合同生效 之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务任职日期离任日期业年限本基金 2015 年 7 月 6 丁进的基金 6 日经理 说明中国籍, 硕士学位, 具有证券投资基金从业资格 2005 年 7 月至 2008 年 2 月, 在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员 ;2008 年 3 月至 2010 年 10 月, 在新华信国际信息咨询 ( 北京 ) 有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问 ;2010 年 10 月至 2012 年 8 月, 在光大证券研究所担任信用及转债研究员 ;2012 年 8 月至 2015 年 2 月就职于浦银安盛基金管理有限公司, 其中 2012 年 8 月至 2015 年 2 月 第 4 页共 11 页

5 担任浦银安盛增利分级债 券型证券投资基金的基金 经理助理,2012 年 9 月至 2015 年 2 月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 助理,2013 年 5 月至 2015 年 2 月担任浦银安盛 6 个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理, 2013 年 6 月至 2015 年 2 月担 任浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理助理 2015 年 2 月加入兴业基金管理有限 公司, 现任基金经理 中国籍, 工商管理硕士, 具有证券投资基金从业资 格 先后任职于天相投资 顾问有限公司 太平人寿 保险公司 太平养老保险 公司从事基金投资 企业 周鸣 本基金的基金经理, 固定收益投资总监 2015 年 2 月 12 日 15 年金投资等 2009 年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理 2009 年 6 月至 2013 年 7 月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009 年 6 月至 2013 年 7 月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理,2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理 2013 年 8 月加入兴业基金 管理有限公司, 现任兴业 第 5 页共 11 页

6 基金管理有限公司固定收益投资总监 基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离职日期 为根据公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法律法规 基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内, 本基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度经济增长数据出现企稳迹象, 房地产市场迅速升温 ; CPI 触底回升,ppi 同比数据也结束了长期为负的局面 当前国内实际利率已经处于低位, 进一步宽松容易刺激资产的非理性泡沫的膨胀 ; 人民币汇率的持续下行也表明了全球对于国内经济未来不确定性的担忧 总体上, 债券市场三季度收益率进一步小幅下行, 资金成本由于打新原因抬升, 息差杠杆模式失效 ; 超长期限 20 年期利率债表现突出 权益指数的小幅上行, 也使得转债品种回暖 本基金投资组合减持了杠杆部分长期限债券, 择机增持了部分转债资产 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内, 本基金份额净值增长率为 2.43%, 同期业绩比较基准收益率为 0.91% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第 6 页共 11 页

7 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比项目金额 ( 元 ) 号例 (%) 1 权益投资 其中 : 股票 2 基金投资 3 固定收益投资 6,367,284, 其中 : 债券 6,306,529, 资产支持证券 60,754, 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 199,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 39,860, 其他资产 123,594, 合计 6,729,740, 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 第 7 页共 11 页

8 号 例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 713,345, 其中 : 政策性金融债 713,345, 企业债券 2,625,936, 企业短期融资券 1,756,825, 中期票据 639,136, 可转债 571,286, 同业存单 9 其他 10 合计 6,306,529, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序占基金资产净债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号值比例 (%) 三一转债 2,202, ,203, 国开 40 2,200, ,768, 国开 05 1,500, ,815, 首钢 CP002 1,700, ,612, 六安债 1,300, ,243, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序占基金资产净证券代码证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 号值比例 (%) 吉城 ,000 50,754, 禾燃气 ,000 10,000, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 第 8 页共 11 页

9 本基金本报告期末未持有贵金属 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围不包含股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金投资范围不包含国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含国债期货 本期国债期货投资评价本基金投资范围不包含国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金为债券型基金, 未涉及股票相关投资 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 147, 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 123,447, 应收申购款 第 9 页共 11 页

10 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 123,594, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 三一转债 243,203, 宝钢 EB 29,606, 歌尔转债 29,390, 白云转债 29,096, 天集 EB 21,826, 广汽转债 5,641, 电气转债 4,577, 国贸转债 2,726, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 6,391,347, 报告期期间基金总申购份额 减 : 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 6,391,347, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 11 页

11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会准予兴业年年利定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 ( 二 ) 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 法律意见书 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司 客户服务中心电话 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 11 页共 11 页