融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 26 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通泽灵活配置混合 交易代码 000278 前端交易代码 000278 后端交易代码 001024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 20,376,098.48 份 本基金在追求本金安全的基础上, 通过大类资产配置与个券选择, 投资目标 采用数量化手段严格控制本基金的下行风险, 力争在减小波动性 的同时, 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值 本基金将采用 自上而下 与 自下而上 相结合的主动投资管 投资策略 理策略, 将定性分析与定量分析贯穿于资产配置 行业细分 公 司价值评估以及组合风险管理全过程中 业绩比较基准 年化收益率 8% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基 风险收益特征 金与货币市场基金, 低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期 风险水平的投资品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页共 9 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 547,582.34 2. 本期利润 607,427.85 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0289 4. 期末基金资产净值 20,951,963.83 5. 期末基金份额净值 1.028 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 2.49% 0.50% 2.02% 0.00% 0.47% 0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 9 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的 基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 余志勇先生, 武汉大学金融学硕士 工商管理学学士, 余志勇 本基金的基金经理 研究部总监 2015 年 2 月 25 日 - 17 17 年证券投资从业经历, 具有证券从业资格, 现任融通基金管理有限公司研究部总监 历任湖北省农业厅研究员 闽发证券公司研究员 招商证券股份有限公司研究发展中心研究员 2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司, 历任研究部行业研究员 行业组长, 现任融通通泽灵活配置混合 融通通泰保本 融通通鑫灵活配置混合 融通新机遇灵活配置混合 融通增裕债券 融通增丰债券 融通通景灵活配置混合 融通通尚灵活配置混合 融通四季添利债券 (LOF) 融通通润债券 融通新动力 灵活配置混合基金的基金经理 注 : 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金的投资目标是绝对收益, 同时也为了保持基金净值增长率的平稳性, 本基金季度初仓位较低, 季度中逐步提升了一定的仓位 第 4 页共 9 页
未来一段时间我们认为市场特征依然会以震荡向上为主 : 传统经济面临去杠杆控风险过程, 资本市场可能会出现阶段性的波动, 但部分优秀公司的经营效率在供应侧改革因素驱动下逐步提升 ; 新兴产业不断增长, 消费产业稳定提升 本基金会采取相对均衡的组合投资策略, 力求在行业配置和个股选择上, 获取持续稳定的超额收益 α 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.028 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 2.49%, 业绩比较基准收益率为 2.02% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明截止本报告期末, 本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形 本基金管理人已经按照 公开募集证券投资基金运作管理办法 向中国证监会报告并提出解决方案 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 12,384,468.00 57.10 其中 : 股票 12,384,468.00 57.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,000,000.00 32.27 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,930,994.97 8.90 8 其他资产 374,063.21 1.72 9 合计 21,689,526.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,212,760.00 10.56 B 采矿业 - - C 制造业 4,322,600.00 20.63 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,247,600.00 5.95 E 建筑业 1,272,158.00 6.07 F 批发和零售业 1,097,400.00 5.24 第 5 页共 9 页
G 交通运输 仓储和邮政业 536,000.00 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 816,000.00 3.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 879,950.00 4.20 R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,384,468.00 59.11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002299 圣农发展 50,000 766,000.00 3.66 2 002024 苏宁云商 50,000 655,000.00 3.13 3 002327 富安娜 70,000 643,300.00 3.07 4 601788 光大证券 40,000 621,200.00 2.96 5 000591 太阳能 100,000 610,000.00 2.91 6 000848 承德露露 60,000 604,800.00 2.89 7 603515 欧普照明 15,000 602,400.00 2.88 8 600763 通策医疗 25,000 590,250.00 2.82 9 002746 仙坛股份 19,000 553,660.00 2.64 10 600887 伊利股份 20,000 550,000.00 2.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 6 页共 9 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 22,205.94 2 应收证券清算款 341,864.88 3 应收股利 - 4 应收利息 -11,914.99 5 应收申购款 21,907.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 374,063.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第 7 页共 9 页
6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 21,174,720.34 报告期期间基金总申购份额 4,989,055.18 减 : 报告期期间基金总赎回份额 5,787,677.04 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 20,376,098.48 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 2017 年 10 月 14 日本基金管理人发布了 关于以通讯方式召开融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 自 2017 年 11 月 8 日起至 2017 年 11 月 15 日止投票表决, 决议自该日起生效 2017 年 10 月 16 日本基金管理人发布了 关于以通讯方式召开融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 自 2017 年 11 月 8 日起至 2017 年 11 月 15 日止投票表决 关于终止融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案, 决议自该日起生效 2017 年 10 月 17 日本基金管理人发布了 关于以通讯方式召开融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告, 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会, 自 2017 年 11 月 8 日起至 2017 年 11 月 15 日止投票表决 关于终止融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案, 决议自该日起生效 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 二 ) 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 三 ) 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 四 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 五 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 第 8 页共 9 页
9.2 存放地点基金管理 基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日 第 9 页共 9 页