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1 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 江苏银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 28 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通增裕债券 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 28 日 报告期末基金份额总额 200,109, 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争实现基金资产的长期稳健增值 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略 固定收益类资产投资策略 股票投资策略 权证投资策略以及国债期货投资策略等部分 业绩比较基准 中债综合全价 ( 总值 ) 指数 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 28 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 493, 本期利润 643, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 200,752, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 第 2 页共 10 页

3 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 至 % 0.06% 0.52% 0.04% -0.22% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2016 年 4 月 28 日 2 本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月 截至本报告期末, 本基金尚在建仓期内 第 3 页共 10 页

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日离任日期期 证券从业年限 说明 张一格先生, 中国人民银行研究生部经 济学硕士 南开大学法学学士, 美国特 许金融分析师 (CFA) 9 年证券投资从 业经历, 具有基金从业资格, 现任融通 基金管理有限公司固定收益部总经理 历任兴业银行资金营运中心投资经理 国泰基金管理有限公司国泰民安增利债 张一格 融通易支付货币市场证券投资基金 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通增裕债券型证券投资基金 融通增祥债券型证券投资基金的基金经理 2016 年 4 月 28 日 - 9 券型发起式证券投资基金 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰信用债券型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理 2015 年 6 月加入融通基金管理有限公司,2015 年 11 月 17 日起至今任 融通易支付货 币市场证券投资基金 基金经理,2016 年 3 月 15 日起至今任 融通通盈保本混 合型证券投资基金 基金经理,2016 年 4 月 28 日起至今任 融通增裕债券型证 券投资基金 基金经理,2016 年 5 月 13 日起至今任 融通增祥债券型证券投资 基金 基金经理 余志勇先生, 武汉大学金融学硕士 工 商管理学学士,15 年证券投资从业经历, 余志勇 融通通泽灵活配置混合基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通增裕债券型证券投资基金的基金经理 2016 年 5 月 13 日 - 15 具有证券从业资格, 现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监 历任湖北省农业厅研究员 闽发证券公司研究员 招商证券股份有限公司研究发展中心研究员 2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司, 历任研究部行业研究员 行业组长,2015 年 2 月 25 日起至今任 融通通泽灵活配置混型证券投资基金 基金经理,2015 年 3 月 17 日起至今任 融通通泰保本混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 6 月 15 日起至今任 融 通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 11 月 17 日起至今任 第 4 页共 10 页

5 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2016 年 5 月 13 日起至今任 融通增裕债券型证券投资基金 基金经理 王超先生, 金融工程硕士, 经济学 数学双学士,9 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有融通标普中国可转限公司固定收益部副总监 历任深圳发债指数型证券投资展银行 ( 现更名为平安银行 ) 债券自营基金 融通债券投资交易盘投资与理财投资管理经理 2012 基金 融通通源短融年 8 月加入融通基金管理有限公司, 债券型证券投资基 2013 年 12 月 27 日起至今任 融通标普金 融通四季添利债中国可转债指数型证券投资基金 券证券投资基金 融通债券投资基金 基金经理,2014 (LOF) 融通岁岁添年 11 月 7 日起至今任 融通通源短融债利定期开放债券证 2016 年王券型证券投资基金 基金经理,2015 年券投资基金 融通通 5 月 13-9 超 3 月 14 日起至今任 融通四季添利债券瑞债券型证券投资日证券投资基金 (LOF) 融通岁岁添利基金 融通增鑫债券定期开放债券证券投资基金 基金经理, 型证券投资基金 融 2015 年 6 月 23 日起至今任 融通通瑞通增益债券型证券债券型证券投资基金 基金经理,2016 投资基金 融通增裕年 5 月 5 起起至今任 融通增鑫债券型债券型证券投资基证券投资基金 基金经理,2016 年 5 月金 融通通泰保本混 11 日起至今任 融通增益债券型证券投合型证券投资基金资基金 基金经理,2016 年 5 月 13 日的基金经理起至今任 融通增裕债券型证券投资基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 基金经理 注 : 任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在 授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基 第 5 页共 10 页

6 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 4 月份以来, 信用事件陆续爆发, 且涉及到的债券发行主体为地方国企和央企, 这些发行人的债务存量大, 牵涉到信用风险的债券规模很大, 市场情绪恐慌并导致了流动性冲击, 信用债收益率出现大幅调整 股市方面, 受权威人士经济长期保持 L 型讲话的影响及对 4 月份社融大幅下降的预期, 股市在 5 月初出现了较大幅度调整, 随后市场对经济数据的消化, 股市在低位企稳, 逐渐震荡上行 投资方面, 本基金在 2 季度逐渐增加了债券仓位, 并适时参与了股票投资 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金份额净值增长率为 0.30%, 同期业绩比较基准收益率为 0.52% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,745, 其中 : 股票 6,745, 基金投资 固定收益投资 80,991, 其中 : 债券 80,991, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 90,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 112,274, 其他资产 893, 合计 290,904, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 第 6 页共 10 页 占基金资产净值比例 (%)

7 A 农 林 牧 渔业 833, B 采矿业 - - C 制造业 3,906, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 2,005, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,745, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金新农 80,000 1,404, 中国国航 150,000 1,014, 东方航空 150, , *ST 神火 200, , 仙坛股份 20, , 齐心集团 40, , 禾丰牧业 30, , 联化科技 20, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 19,725, 企业短期融资券 10,006, 中期票据 51,260, 第 7 页共 10 页

8 7 可转债 同业存单 其他 合计 80,991, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 石油 ,000 16,075, 铁道 MTN ,000 10,598, 国电集 MTN ,000 10,503, 中电投 MTN3 100,000 10,134, 中油股 MTN ,000 10,074, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.10 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 第 8 页共 10 页

9 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 893, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 893, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日 ( 2016 年 4 月 28 日 ) 基金份额总额 200,109, 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减 : 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 200,109, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通增裕债券型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通增裕债券型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通增裕债券型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通增裕债券型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 第 9 页共 10 页

10 8.2 存放地点 基金管理人处 基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 10 页共 10 页