融通增祥债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号 ) 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 江苏银行股份有限公司 日 期 : 二 一七年十二月
重要提示 融通增祥债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 本基金经 2016 年 4 月 18 日中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于准予融通增祥债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016] 840 号文 ) 准予募集注册 本基金基金合同于 2016 年 5 月 13 日正式生效 投资有风险, 投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 12 日, 有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日, 净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 本报告中财务数据未经审计 ) 一 基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 融通基金管理有限公司住所 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 14 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 14 层电话 :(0755)26947517 联系人 : 赖亮亮注册资本 :12500 万元人民币 1
股权结构 : 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% ( 二 ) 主要人员情况 1 现任董事情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 独立董事杜婕女士, 经济学博士, 民进会员, 注册会计师, 现任吉林大学经济学院教授 历任电力部第一工程局一处主管会计, 吉林大学教师 讲师 教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事田利辉先生, 金融学博士后 执业律师, 现任南开大学金融发展研究院教授 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员 北京大学光华管理学院副教授 南开大学金融发展研究院教授 2011 年 1 月至今, 任公司独立董事 独立董事施天涛先生, 法学博士, 现任清华大学法学院教授 法学院副院长 博士研究生导师 中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长 2012 年 1 月至今, 任公司独立董事 董事马金声先生, 高级经济师, 现任新时代证券股份有限公司名誉董事长 历任中国人民银行办公厅副主任 主任, 金银管理司司长, 中国农业发展银行副行长, 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长, 华林证券有限责任公司党委书记 2007 年 1 月至今, 任公司董事 董事黄庆华先生, 工科学士, 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理 新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管 2015 年 2 月至今, 任公司董事 董事 David Semaya( 薛迈雅 ) 先生, 教育学硕士, 现任日兴资产管理有限公司执行董事长, 三井住友信托银行有限公司顾问 历任日本美林副总, 纽约美林总监, 美林投资管理有限公司首席运营官 代表董事和副总 代表董事和主席, 巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官, 巴克莱全球投资者 ( 英国 ) 首席执行官, 巴克莱集团 财富管理 ( 英国 ) 董事及总经理 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达 2
投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2015 年 6 月至今, 任公司董事 董事张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司董事 2 现任监事情况监事刘宇先生, 金融学硕士 计算机科学硕士, 现任公司监察稽核部总经理 历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理 安永会计师事务所高级审计员 景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监 2015 年 8 月起至今, 任公司监事 3 公司高级管理人员情况董事长高峰先生, 金融学博士, 现任融通基金管理有限公司董事长 历任大鹏证券投行部高级经理 业务董事, 平安证券投行部副总经理, 北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理 2015 年 7 月起至今, 任公司董事长 总经理张帆先生, 工商管理硕士, 现任融通基金管理有限公司总经理 历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理 经纪业务总部副总经理, 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理 经纪业务管理总部董事总经理 总经理助理 副总经理职务 2017 年 6 月起至今, 任公司总经理 常务副总经理 Allen Yan( 颜锡廉 ) 先生, 工商管理硕士 历任富达投资公司 ( 美国波士顿 ) 分析员 富达投资公司 ( 日本东京 ) 经理 日兴资产管理有限公司部长 2011 年 3 月至今, 任公司常务副总经理 副总经理刘晓玲女士, 金融学学士 历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监, 富国基金管理有限公司零售业务部负责人, 泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监 2015 年 9 月起至今, 任公司副总经理 督察长涂卫东先生, 法学硕士 历任国务院法制办公室 ( 原国务院法制局 ) 财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作, 曾是中国证监会公职律师 2011 年 3 月至今, 任公司督察长 4 基金经理张一格先生, 中国人民银行研究生部经济学硕士 南开大学法学学士, 美国特许金融分析师 (CFA) 11 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司固定收益投资总监 历任兴业银行资金营运中心投资经理 国泰基金管理有限公司国泰民安增 3
利债券等基金的基金经理 2015 年 6 月加入融通基金管理有限公司, 现任融通易支付货币 融通通盈保本 融通增裕债券 融通增祥债券 融通增丰债券 融通通瑞债券 融通通优债券 融通月月添利定期开放债券 融通通景灵活配置混合 融通通鑫灵活配置混合 融通新机遇灵活配置混合 融通通裕债券 融通收益增强债券基金的基金经理 5 投资决策委员会成员公司固定收益投资决策委员会成员 : 固定收益投资总监 基金经理张一格先生, 固定收益部总监 基金经理王超先生, 交易部总经理谭奕舟先生, 风险管理部总经理马洪元先生 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况名称 : 江苏银行股份有限公司 ( 简称 江苏银行 ) 住所 : 江苏省南京市中华路 26 号办公地址 : 江苏省南京市中华路 26 号法定代表人 : 夏平成立时间 :2007 年 1 月 22 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 :103.9 亿元人民币存续期间 : 持续经营基金托管业务批准文号 : 证监许可 2014 619 号联系人 : 赵越电话 :025 58588112 ( 二 ) 主要人员情况江苏银行托管业务条线现有员工 47 名, 来自于基金 券商 托管行等不同的行业, 具有会计 金融 法律 IT 等不同的专业知识背景, 团队成员具有较高的专业知识水平 良好的服务意识 科学严谨的态度 ; 部门管理层有 20 年以上金融从业经验, 精通国内外证券市场的运作 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 2014 年, 江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格 江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业 4
的托管服务 目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金 信托计划 基金专户 基金子公司专项资管计划 券商资管计划 产业基金 私募投资基金等 江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线 江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理 绩效评估 风险管理等个性化的托管增值服务 四 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 (1) 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 14 层邮政编码 :518053 联系人 : 陈思辰电话 :(0755)26948034 客户服务中心电话 :400-883-8088( 免长途通话费用 ) (0755)26948088 (2) 融通基金管理有限公司北京分公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 单元邮政编码 :100140 联系人 : 魏艳薇电话 :(010)66190989 (3) 融通基金管理有限公司上海分公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号邮政编码 :200120 联系人 : 刘佳佳联系电话 :(021)38424889 (4) 融通基金管理有限公司网上直销办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 14 层邮政编码 :518053 联系人 : 殷洁联系电话 :(0755)26947856 ( 二 ) 代销机构 (1) 渤海银行股份有限公司 5
办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏电话 :022-58316666 客服电话 :95541 网址 :www.cbhb.com.cn (2) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室法定代表人 : 林义相电话 :010-66045777 传真 :010-66045518 联系人 : 谭磊客服热线 :010-66045678 公司网站 : www.txsec.com (3) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 杨懿电话 :010-83363101 传真 :010-58325282 联系人 : 文雯客服热线 :400-166-1188 公司网站 :http://8.jrj.com.cn/ (4) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表人 : 王莉 地址 : 北京市朝阳区建外大街 22 号返利大厦 10 层 手机 : 13911828608 电话 : 8610-85650628 6
传真 : 8610-65884788 E-mail:liuy@staff.hexun.com (5) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 办公地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人 : 陈洪生联系人 : 梁云波电话 :0592-3122757 传真 :0592-3122701 客户服务电话 :400-918-0808 公司网站 :www.xds.com.cn (6) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人 : 汪静波电话 :021-38509735 传真 :021-38509777 联系人 : 李娟客服热线 :400-821-5399 公司网站 :www.noah-fund.com (7) 深圳众禄金融控股股份有限有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 :0755-33227950 传真 :0755-33227951 网址 :www.zlfund.cn (8) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼 7
法定代表人 : 其实电话 :021-54509998 传真 :021-64385308 联系人 : 高莉莉客服热线 :4001818188 公司网站 :1234567.com.cn (9) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 :021-20213600 传真 :021-68596916 联系人 : 张茹客服热线 :400-700-9665 公司网站 :www.ehowbuy.com (10) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬客服电话 :4000-766-123 公司网址 :www.fund123.cn (11) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 胡雪芹电话 :021-2069-1806 客服热线 :400-089-1289 网址 :www.erichfund.com (12) 浙江同花顺基金销售有限公司 8
注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号法定代表人 : 凌顺平电话 :0571-88911818 传真 :0571-86800423 联系人 : 吴强客服热线 :4008-773-772 公司网站 :www.5ifund.com (13) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 :010-59601366-7024 传真 :010-62020355 联系人 : 李静如客服热线 :4008188000 公司网站 :http://www.myfund.com/ (14) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 :021-50583533 传真 :021-50583633 联系人 : 李兴春客服热线 :400-067-6266 公司网站 : http://a.leadfund.com.cn/ (15) 北京汇成基金销售有限公司地址 : 北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室法人代表人 : 王伟刚 联系人 : 丁向坤 9
客户服务电话 :400-619-9059 网址 :www.hcjijin.com (16) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 刘栋栋电话 :010-88312877 传真 :010-88312099 客户服务电话 :400-001-1566 网址 :www.yilucaifu.com (17) 北京钱景基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人 : 赵荣春电话 :010-57418813 传真 :010-57569671 联系人 : 崔丁元客服热线 :4008936885 公司网站 :www.qianjing.com (18) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法定代表人 : 金佶电话 :021-33323999 传真 :021-33323837 联系人 : 陈云卉客服热线 :400-821-3999 公司网站 : tty.chinapnr.com (19) 深圳富济财富管理有限公司 10
注册地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 刘鹏宇电话 :0755-83999907-815 传真 :0755-83999926 联系人 : 马力佳客服热线 :0755-83999907 公司网站 :www.jinqianwo.cn (20) 上海陆金所资产管理有限公司办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 021-20665952 客户服务电话 : 4008219031 (21) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 电话 :0755-8946 0500 传真 :0755-2167 4453 联系人 : 叶健客服热线 :400-684-0500 公司网站 : www.ifastps.com.cn (22) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人 : 高锋 电话 :0755-83655588 11
传真 :0755-83655518 联系人 : 廖苑兰客服热线 :4008048688 公司网站 :www.keynesasset.com ( 三 ) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时公告 二 登记机构名称 : 融通基金管理有限公司办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 14 层设立日期 :2001 年 5 月 22 日法定代表人 : 高峰电话 :0755-26948075 联系人 : 杜嘉三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋经办律师 : 安冬 陆奇电话 :021-31358666 传真 :021-31358600 联系人 : 安冬四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :021-23238888 传真 :021-23238800 经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏 12
五 基金名称融通增祥债券型证券投资基金六 基金类型契约型开放式七 基金的投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争实现基金资产的长期稳健增值 八 基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券( 包括国债 央行票据 金融债 地方政府债 企业债 公司债 短期融资券 中期票据 次级债券 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 可交换债券等国内依法发行的债券) 国债期货 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 九 基金的投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略 固定收益类资产投资策略 股票投资策略 权证投资策略以及国债期货投资策略等部分 1 资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况 国家货币政策和财政政策 国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势 利率走势 债券市场相对收益率 券种的流动性以及信用水平, 优化固定收益类金融工具的资产比例配置 在有效控制风险的基础上, 适时调整组合久期, 以获得基金资产的稳定增值, 提高基金总体收益率 2 固定收益类资产投资策略 1. 利率策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响 本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 并制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 提高组合的久期 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的 13
2. 信用策略本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较, 并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化, 调整债券类属品种的投资比例, 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 本基金还将积极 有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系, 研究和跟踪发行主体所属行业发展周期 业务状况 公司治理结构 财务状况等因素, 综合评估发行主体信用风险, 确定信用产品的信用风险利差, 有效管理组合的整体信用风险 3. 类属配置与个券选择策略本基金根据券种特点及市场特征, 将市场划分为企业债 银行间国债 银行间金融债 央行票据 交易所国债等子市场 综合考虑市场的流动性和容量 市场的信用状况 各市场的风险收益水平 税收选择等因素, 对几个市场之间的相对风险 收益 ( 等价税后收益 ) 进行综合分析后确定各类别债券资产的配置 本基金从债券息票率 收益率曲线偏离度 绝对和相对价值分析 信用分析 公司研究等角度精选有投资价值的投资品种 本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估, 从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种 4. 资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察 分析资产支持证券的发行条款 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响, 谨慎投资资产支持证券 3 股票投资策略本基金的股票投资策略以精选个股为主, 发挥基金管理人专业研究团队的研究能力, 从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力 定量方面综合考虑盈利能力 成长性 估值水平等多种因素, 包括净资产与市值比率 (B/P) 每股盈利/ 每股市价 (E/P) 年现金流/ 市值 (cashflow-to-price) 和销售收入 / 市值 (S/P) 等价值指标以及净资产收益率 (ROE) 每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标 定性方面考察上市公司所属行业发展前景 行业地位 竞争优势等多种因素, 精选流动性好 成长性高 估值水平低的股票进行投资 4 权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具, 其投资原则为优化基金资产的风险收益特征 本 14
基金将在权证理论定价模型的基础上, 综合考虑权证标的证券的基本面趋势 权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素, 对权证进行合理定价 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作 5 国债期货投资策略本基金管理人可运用国债期货, 以提高投资效率, 更好地达到本基金的投资目的 本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与国债期货的投资, 以管理投资组合的利率风险, 改善组合的风险收益特性 十 业绩比较基准 1 本基金的业绩比较基准为: 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 2 选择比较基准的理由: 中债综合全价 ( 总值 ) 指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况 该指数涵盖了银行间市场和交易所市场, 成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券, 具有广泛的市场代表性, 能够反映债券市场总体走势, 适合作为本基金的业绩比较基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者有其他代表性更强 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 且无需召开基金份额持有人大会 十一 基金的风险收益特征本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金 混合型基金, 高于货币市场基金 十二 基金投资组合报告本基金托管人江苏银行股份有限公司据基金合同规定, 于 2017 年 11 月 16 日复核了本报告的内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日 1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 15
3 固定收益投资 288,011,484.20 95.97 其中 : 债券 288,011,484.20 95.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,170,114.78 1.39 8 其他资产 7,928,235.89 2.64 9 合计 300,109,834.87 100.00 2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,982,000.00 4.08 其中 : 政策性金融债 9,982,000.00 4.08 4 企业债券 58,821,484.20 24.06 5 企业短期融资券 40,270,000.00 16.47 6 中期票据 178,938,000.00 73.18 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 288,011,484.20 117.79 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 101453016 14 威远化工 MTN001 200,000 20,214,000.00 8.27 2 1282464 12 沈公用 MTN1 200,000 20,206,000.00 8.26 16
3 112341 16 宝龙 02 200,000 20,172,000.00 8.25 4 101555033 15 北大荒 MTN002 200,000 20,146,000.00 8.24 5 041660067 16 金海浆 CP001 200,000 20,138,000.00 8.24 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 7.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货 8 投资组合报告附注 8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名证券中的 16 宜化化工 MTN001( 债券代码 :101658002), 其发行主体湖北宜化化工股份有限公司, 于 2016 年 12 月 17 日公告收到宜昌市环境保护局下发的宜市环法 [2016]97 号文 宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治事先 ( 听证 ) 告知书 环境违法行为如下 :12 月 2 日晚 19:00 左右, 公司对气柜造气废水进行消纳, 导致大量造气废水通过循环水池满溢至雨水沟经山洪沟排入长江, 经采样分析,COD 浓度达 3470mg/L 氨氮浓度达 1124mg/L 总磷 4.62mg/L, 属水污染物超标排放 依据 中华人民共和国水污染防治法 第七十四条, 宜昌市环境保护局对湖北宜化作出如下行政处罚和处理 : 处应缴纳排污费数额五倍的罚款, 即人民币 252 万元 ( 大写 : 贰佰伍拾贰万元 ); 责令公司停产整治, 在停产期间针对存在的环保问题进行整改 该债券投资是在公司风控体系下做出的投资决策, 将对处罚事件和主体信用资质保持密切关注 17
8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,916,382.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 11,853.78 8 其他 - 9 合计 7,928,235.89 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金合同生效日为 2016 年 5 月 13 日, 基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日 自基金 合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下 : 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 自基金合同生效至 2016 年 12 月 31 日 2.30% 0.08% -1.27% 0.10% 3.57% -0.02% 2017 年上半年度 2.54% 0.08% -2.11% 0.08% 4.65% 0.00% 十四 费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 18
4 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券 期货交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的相关账户的开户及维护费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4% 的年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.4% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 19
3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十五 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 基金法 运作管理办法 销售管理办法 信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2017 年 6 月 9 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : 1 在 一 重要提示 部分明确了更新招募说明书内容的截止日期 有关财务数据的截止日期, 并根据最新资料进行了更新 ; 2 在 三 基金管理人 部分, 根据最新资料进行了更新 ; 3 在 五 相关服务机构 部分, 更新了销售机构的相关信息 ; 4 在 八 基金份额的申购 赎回与转换 部分, 更新了 ( 六 ) 申购和赎回的数量限制 及 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形 的内容 5 在 九 基金的投资 部分, 更新了 ( 八 ) 基金投资组合报告 的内容, 更新数据为本基金 2017 年 3 季度报告中的投资组合数据 ; 6 在 十 基金的业绩 部分, 按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示, 已经基金托管人复核 ; 7 在 二十二 其他应披露的事项 部分, 对本报告期内的基金公告进行了列表说明 融通基金管理有限公司 2017 年 12 月 15 日 20