金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) ( 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ) 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十五日 1
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) 基金简称 场内简称 金鹰量化精选股票 (LOF) 金鹰量化 基金主代码 162107 交易代码 162107 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略 契约型开放式 2016 年 8 月 25 日 18,724,159.01 份本基金运用多种量化模型方法, 精选股票进行投资, 力争有效控制风险的基础上, 实现基金资产的长期稳定增值 本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择 基于模型结果, 基金管理人结合市场环境和股票特性, 精选个股构建投资组合, 以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平 本基金采用的量化投资策略主要有 :(1) 多因子选股模型 (2) 事件驱动模型 (3) 行业轮动模型 (4) 评级反转策略本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 80%-95%, 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以 2
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~20%, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 80%+ 中证全债指数收益率 20% 风险收益特征 基金管理人 本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高预期收益 较高预期风险的品种, 其预期风险收益水平高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 金鹰基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司注 : 根据 关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复 [ 证监许可 (2016)984 号 ], 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会 根据持有人大会决议公告, 自金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起, 即 2016 年 8 月 25 日, 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) 基金合同 生效, 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 同时失效 本基金转型后报告期末指 2016 年 9 月 30 日, 本期期间指 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 9 月 30 日 ( 下 同 ) 2.2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 基金简称 金鹰中证 500 指数分级 基金主代码 162107 交易代码 162107 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略 契约型开放式 2012 年 6 月 5 日 19,288,947.39 份本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下 年跟踪误差控制在 4% 以下 本基金以中证 500 指数成分股在其指数中的基准权重为基础, 在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比 各行业内成分股权重的构成与分散程度 成分股流动性与贝塔值等因素的基础上, 采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合 ; 若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时, 本基金将根据变化了的新情况, 对于抽样组合进行再调整 3
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90%~95%, 其中, 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10%, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~ 3% 业绩比较基准中证 500 指数收益率 95%+ 活期存款利率 ( 税后 ) 5% 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金, 属于证券投资基金当中收益 风险较高的品种 一般情形下, 其风险和预期收益高于混合型 债券型 货币市场基金 从本基金拆分的两级基金来看, 金鹰 500A 具有低风险 预期收益相对稳定的特征, 金鹰 500B 具有高风险 高预期收益的特征 金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 下属分级基金的场内简称金鹰 500A 金鹰 500B - 下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,962,615.00 份 3,425,161.00 份 12,901,171.39 份 风险收益特征 本级基金具有低 本级基金具有高 本级基金为被动 风险 预期收益相 风险 高预期收 跟踪指数的指数 对稳定的特征 益的特征 型证券投资基金, 属于证券投资基 金当中收益 风险 较高的品种 一般 情形下, 其风险和 预期收益高于混 合型 债券型 货 币市场基金 4
注 : 根据 关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复 [ 证监许可 (2016)984 号 ], 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会 根据持有人大会决议公告, 自金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起, 即 2016 年 8 月 25 日, 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同 生效, 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 同时失效 本基金转型前报告期末指 2016 年 8 月 24 日, 本期期间指 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 8 月 24 日 ( 下同 ) 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 8 月 25 日 -2016 年 9 月 30 日 ) 报告期 (2016 年 7 月 1 日 -2016 年 8 月 24 日 ) 1. 本期已实现收益 -259,097.89-111,202.39 2. 本期利润 -101,527.46 979,244.50 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0053 0.0540 4. 期末基金资产净值 18,607,892.11 19,288,949.39 5. 期末基金份额净值 0.9938 1.0000 3.2 基金净值表现 3.2.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) ( 报告期 :2016 年 8 月 25 日 -2016 年 9 月 30 日 ) 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益率标准差基准收益率 1 率标准差 2 率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 -0.62% 0.92% -1.73% 0.53% 1.11% 0.39% 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 5
(2016 年 8 月 25 日 -2016 年 9 月 30 日 ) 3.2.2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 报告期 :2016 年 7 月 1 日 -2016 年 8 月 24 日 ) 3.2.2.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 1-3 2-4 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个月 4.54% 1.00% 4.84% 1.02% -0.30% -0.02% 3.2.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰中证 500 指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 7 月 1 日 -2016 年 8 月 24 日 ) 6
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 黄艳芳女士, 清华大学硕士 研究生, 证券从业经历 9 年 历任天相投资顾问有限公 司分析师, 中航证券资产管 理分公司投资主办, 量化投 资负责人, 广州证券股份有 黄艳芳 基金经 理 2016-08-25-9 限公司资产管理部投资主办 2015 年 5 月加入金鹰基 金管理有限公司, 任指数及 量化投资部数量策略研究 员, 现任金鹰量化精选股票 型证券投资基金 (LOF) 及 金鹰持久增利债券型证券 投资基金 (LOF) 基金经理 注 :1 任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会颁布的 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规及其各项 7
实施准则, 严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合同的行为, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 公司严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 以尽可能确保公平对待各投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期, 公司对连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 本基金由指数型基金转型为主动量化型 LOF 基金, 转型前跟踪中证 500 指数, 转型后采用多因子选股模型以及事件驱动选股模型等量化策略精选股票进行投资 本基金转型时平稳过渡, 投资组合较转型前相对集中, 但仍然以一篮子的组合分散风险, 获取超额收益 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016 年,7 月 1 日至 8 月 24 日, 本基金转型前, 份额净值增长率为 4.54%, 同期业绩比较基准净值增长率为 4.84%, 落后基准的收益率为 0.3% 8 月 25 日至 9 月 30 日, 转型后截至报告期末的基金份额净值为 0.9938 元, 份额净值增长率 -0.62%, 同期业绩比较基准增长率为 -1.73%, 超越基准的收益率为 1.11% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望三季度市场窄幅震荡, 上证指数整体上涨 2.56%, 创业板指数下跌 3.5%, 市场分化较为显著 宏观经济方面, 稳增长压力依然较大, 人民币汇率大幅贬值, 进口数据却仍不及预期, 这些都构成市场潜在的下行风险 未来,PPP 项目的对冲能否有效平滑房地产调控带来的冲 8
击, 需要经历一定的时间检验 从市场角度看, 目前市场处于系统性风险与结构性机会并存阶段, 国企改革 债转股等政策对市场热点的提高有一定的作用, 但整体性的机会仍来源于经济结构转型中行业基本面的改善, 这也需要观察和等待 本基金四季度将充分利用量化模型的客观性, 参与市场的结构性机会, 在适当承担风险的前提下, 获取超越市场的收益 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金 2016 年 8 月 25 日由金鹰中证 500 指数分级证券投资基金转型而来, 期末资产净值为 1861 万元, 自转型后基金合同生效日起已连续 25 个交易日低于 5000 万元 5 投资组合报告 5.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) ( 报告期 :2016 年 8 月 25 日 -2016 年 9 月 30 日 ) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 16,828,063.07 88.64 其中 : 股票 16,828,063.07 88.64 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,004,631.27 10.56 7 其他各项资产 151,562.72 0.80 8 合计 18,984,257.06 100.00 注 : 其他资产包括 : 交易保证金 应收利息 应收证券清算款 其他应收款 应收申购款 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 9
比例 (%) A 农 林 牧 渔业 817,487.00 4.39 B 采矿业 692,273.21 3.72 C 制造业 8,749,328.18 47.02 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 409,641.00 2.20 E 建筑业 1,547,443.06 8.32 F 批发和零售业 425,263.58 2.29 G 交通运输 仓储和邮政业 247,665.00 1.33 H 住宿和餐饮业 285,088.00 1.53 I 信息传输 软件和信息技术服务业 594,480.00 3.19 J 金融业 293,047.00 1.57 K 房地产业 459,052.90 2.47 L 租赁和商务服务业 266,700.00 1.43 M 科学研究和技术服务业 528,904.00 2.84 N 水利 环境和公共设施管理业 317,026.00 1.70 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 128,400.00 0.69 R 文化 体育和娱乐业 1,066,132.14 5.73 S 综合 132.00 0.00 合计 16,828,063.07 90.44 5.1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过沪港通投资股票 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300119 瑞普生物 15,600 309,660.00 1.66 2 600051 宁波联合 25,700 282,186.00 1.52 3 000673 当代东方 21,500 281,650.00 1.51 4 002582 好想你 7,000 272,440.00 1.46 5 600706 曲江文旅 14,300 271,414.00 1.46 6 000681 视觉中国 11,300 269,957.00 1.45 7 002677 浙江美大 23,000 268,640.00 1.44 8 600562 国睿科技 7,800 268,164.00 1.44 10
9 600629 华建集团 13,400 266,928.00 1.43 10 300071 华谊嘉信 25,400 266,700.00 1.43 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期内未投资债券 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期内未投资债券 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期内未投资资产支持证券 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期内未投资股指期货 5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1 本期国债期货投资政策无 5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期内未投资国债期货 5.1.10.3 本期国债期货投资评价无 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11
5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 42,587.74 2 应收证券清算款 96,446.96 3 应收股利 - 4 应收利息 2,999.18 5 应收申购款 4,063.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 5,464.90 8 其他 - 9 合计 151,562.72 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 5.2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 ( 报告期 :2016 年 7 月 1 日 -2016 年 8 月 24 日 ) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 18,291,137.53 93.04 其中 : 股票 18,291,137.53 93.04 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 12
5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,249,786.65 6.36 7 其他各项资产 117,689.51 0.60 8 合计 19,658,613.69 100.00 注 : 其他资产包括 : 交易保证金 应收利息 应收证券清算款 其他应收款 应收申购款 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) A 农 林 牧 渔业 358,053.78 1.86 B 采矿业 795,380.85 4.12 C 制造业 10,911,271.98 56.57 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 561,162.83 2.91 E 建筑业 673,108.96 3.49 F 批发和零售业 1,046,964.70 5.43 G 交通运输 仓储和邮政业 525,321.20 2.72 H 住宿和餐饮业 14,228.00 0.07 I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,178,686.97 6.11 J 金融业 107,326.88 0.56 K 房地产业 1,236,887.38 6.41 L 租赁和商务服务业 205,387.83 1.06 M 科学研究和技术服务业 79,616.32 0.41 N 水利 环境和公共设施管理业 81,655.70 0.42 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 56,236.00 0.29 R 文化 体育和娱乐业 283,362.86 1.47 S 综合 176,485.29 0.91 合计 18,291,137.53 94.83 5.1.2.2 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 13
代码行业类别公允价值 金额单位 : 人民币元 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 358,053.78 1.86 B 采矿业 780,380.85 4.05 C 制造业 10,690,072.86 55.42 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 561,162.83 2.91 E 建筑业 673,108.96 3.49 F 批发和零售业 1,033,626.54 5.36 G 交通运输 仓储和邮政业 518,793.20 2.69 H 住宿和餐饮业 14,228.00 0.07 I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,138,024.67 5.90 J 金融业 107,326.88 0.56 K 房地产业 1,236,887.38 6.41 L 租赁和商务服务业 205,387.83 1.06 M 科学研究和技术服务业 79,616.32 0.41 N 水利 环境和公共设施管理业 81,655.70 0.42 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 56,236.00 0.29 R 文化 体育和娱乐业 283,362.86 1.47 S 综合 176,485.29 0.91 合计 17,994,409.95 93.29 5.2.2.3 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值 比例 (%) 14
A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 15,000.00 0.08 C 制造业 221,199.12 1.15 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,338.16 0.07 G 交通运输 仓储和邮政业 6,528.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 40,662.30 0.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 296,727.58 1.54 注 : 积极投资股票是因中证 500 指数成份股调整及股票停牌, 未及时卖出而被动持有的股票 5.2.2.4 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过沪港通投资股票 5.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 5.2.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元 15
占基金资 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 产净值比 例 (%) 1 002190 成飞集成 4,500 173,385.00 0.90 2 002466 天齐锂业 2,960 116,357.60 0.60 3 600584 长电科技 6,376 111,452.48 0.58 4 300072 三聚环保 2,777 108,025.30 0.56 5 600967 北方创业 9,000 105,480.00 0.55 6 600614 鼎立股份 12,552 102,173.28 0.53 7 002405 四维图新 3,989 94,858.42 0.49 8 002310 东方园林 6,650 89,509.00 0.46 9 002663 普邦园林 11,830 87,068.80 0.45 10 600219 南山铝业 10,300 84,563.00 0.44 5.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 金额单位 : 人民币元 占基金资 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 产净值比 例 (%) 1 000511 烯碳新材 22,436.00 200,129.12 1.04 2 600654 中安消 2,010.00 40,662.30 0.21 3 000959 首钢股份 4,300.00 21,070.00 0.11 4 000693 华泽钴镍 1,200.00 15,000.00 0.08 5 600704 物产中大 1,318.00 13,338.16 0.07 注 : 积极投资股票是因中证 500 指数成份股调整及股票停牌, 未及时卖出而被动持有的股票 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期内未投资债券 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期内未投资债券 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券 16
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货 5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1 本期国债期货投资政策 无 5.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货 5.2.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 44,685.23 2 应收证券清算款 32,697.20 3 应收股利 - 4 应收利息 7,140.72 17
5 应收申购款 25,503.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 7,663.07 8 其他 - 9 合计 117,689.51 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产净流通受限情公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 况说明 1 600614 鼎立股份 102,173.28 0.53 重大事项 2 002663 普邦园林 87,068.80 0.45 重大事项 5.2.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 6.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 19,288,947.39 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额减 : 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 1,211,137.31 1,775,925.69 - 本报告期期末基金份额总额 18,724,159.01 6.2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 单位 : 份 项目金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 18
本报告期期初基 金份额总额 4,279,005.00 4,279,005.00 12,210,482.05 基金合同生效日 起至报告期期末 - - 1,363,596.24 基金总申购份额 减 : 基金合同生 效日起至报告期 期末基金总赎回 - - 4,801,004.23 份额 基金合同生效日 起至报告期期末 基金拆分变动份 -1,316,390.00-853,844.00 4,128,097.33 额 本报告期期末基 金份额总额 2,962,615.00 3,425,161.00 12,901,171.39 注 :1 本基金本报告期内因份额拆分合并业务: 金鹰 500A 和金鹰 500B 分别减少份额 1,409,302.00 份, 金鹰 500 增加份额 2,818,604.00 份 2 根据 关于准予金鹰中证 500 指数分级证券投资基金变更注册的批复 [ 证监许可 (2016)984 号 ], 本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会 根据持有人大会决议公告, 定于 2016 年 8 月 24 日为本基金份额转换基准日, 金鹰 500A 增加份额 92,912.00 份, 金鹰 500B 增加份额 555,458.00 份, 金鹰 500 增加份额 1,309,493.33 份 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金 (LOF) 无 19
7.2.2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 无 8 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准金鹰量化精选股票型证券投资基金发行及募集的文件 2 金鹰量化精选股票型证券投资基金基金合同 3 金鹰量化精选股票型证券投资基金托管协议 4 金鹰基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 5 基金托管人业务资格批件和营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 季度报告 半年度报告 更新的招募说明书及其他临时公告 9.2 存放地点广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址 :http://www.gefund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务中心电话 : 4006-135-888 或 020-83936180 20
金鹰基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 21