中银国际证券股份有限公司关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金修订基金合同 托管协议等法律文件的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 中银国际证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 对本基金基金合同 托管协议等法律文件进行修订, 并更新基金管理人 托管人信息 ; 本基金基金合同 托管协议具体修订详见附件 修订对照表 2 鉴于 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 规定 基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产, 基金管理人将本基金持续持有期少于 7 日 ( 不含 ) 对应的赎回费率调整为 1.5%, 并全额计入基金财产 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整 3 本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定 本次基金合同 托管协议的修订及赎回费调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效, 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请, 适用调整前的赎回费规则 ; 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请, 适用调整后的赎回费规则 4 本基金合同和托管协议本次修订的内容, 将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整 投资人办理基金交易等相关业务前, 应仔细阅读本基金的基金合同 招募说明书及其更新 风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 投资者可访问本公司网站 (www.bocifunds.com) 或拨打本公司的客户服务电话 (021-61195566 / 400-620-8888( 免长途通话费 ) 选择 6 公募基金业务转人工 ) 咨询相关情况 风险提示 : (1) 本次基金管理人系根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订本基金的 基金合同 和 托管协议, 所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购 赎回业务产生一定影响, 包括且不限于 : 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 对投资者持有本基金少于 7 日 ( 不含 ) 收取 1.5% 的短期赎回
费 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购 / 赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注以上变化和影响, 并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件, 审慎进行投资决策 (2) 本基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 附件 : 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修订对照表 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修订对照表 中银国际证券股份有限公司 2018 年 3 月 24 日
中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修订对照表 修改前 修改后 备注 中银国际证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 ( 下文中 关于本公司全称 组织形式的同类修改不再列举 ) 公司名称变更 第一部分前言一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 补充法规依据 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义无 13 流动性规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 57 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资 流动性规产, 包括但不限于到期日在 10 个交定 第四十条易日以上的逆回购与银行定期存款第 ( 一 ) 款 ( 含协议约定有条件提前支取的银 行存款 ) 停牌股票 流通受限的新 股及非公开发行股票 资产支持证 券 因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等, 如未来法律法 规变动, 基金管理人在履行适当程 序后, 可对上述流动性受限资产范 围进行调整 第七部分基金份额的申购与赎回五 申购和赎回的数量限制无 五 申购和赎回的数量限制 4 当接受申购申请对存量基金份额 流动性规定 第十九条
六 申购和赎回的价格 费用及其用途 3 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 招募说明书 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用 七 拒绝或暂停申购的情形 发生上述第 1 2 3 5 6 8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时 持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体规定请参见相关公告 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 3 赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 招募说明书 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示, 其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用 七 拒绝或暂停申购的情形 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 流动性规定 第二十三条 流动性规定 第二十四条 发生上述第 1 2 3 5 6 8 9项 暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资者的申购申请 时 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形 情形 5 当前一估值日基金资产净值 50% 流动性规以上的资产出现无可参考的活跃市定 第二十四场价格且采用估值技术仍导致公允条价值存在重大不确定性时, 经与基 金托管人协商确认后, 基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施 九 巨额赎回的情形及处理方式 九 巨额赎回的情形及处理方式 流动性规
2 巨额赎回的处理方式 无 第十三部分基金的投资 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若基金发生巨额赎回, 在当日存在单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额 20% 以上 ( 大额赎回申请人 ) 的赎回申请的情形下, 基金管理人可以延期办理赎回申请, 具体措施如下 : 对其他赎回申请人 ( 小额赎回申请人 ) 和大额赎回申请人 20% 以内的赎回申请在当日全部予以确认, 且在当日按比例办理支付的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的 20% 的前提下, 在仍可接受支付的范围内对该等大额赎回申请人超过 20% 的赎回申请按比例确认 对当日已确认未支付部分可以延缓支付, 延缓支付期限不得超过二十个工作日 对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分, 在提交赎回申请时可以选择取消赎回或延期赎回, 选择取消赎回的, 当日未获受理的赎回申请将被撤销 ; 选择延期赎回的, 当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推 延期办理的期限不得超过 20 个工作日, 如延期办理期限超过开放期的, 开放期相应延长, 延长的开放期内不办理申购, 亦不接受新的赎回申请, 即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20% 以上而被延期办理赎回的该等大额赎回申请人办理赎回业务 如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择, 大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理 基金管理人在履行适当程序后, 有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施, 并在指定媒介上进行公告 定 第二十一条第 ( 二 ) 款
二 投资范围二 投资范围 基金的投资组合比例为 : 开放期内, 基金的投资组合比例为 : 开放期内, 股票资产占基金资产的比例为 0%- 股票资产占基金资产的比例为 0%- 95%; 封闭期内, 股票资产占基金资 95%; 封闭期内, 股票资产占基金资产的比例为 0%-100%; 开放期内, 产的比例为 0%-100%; 开放期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 封闭到期日在一年以内的政府债券, 其中期内, 本基金不受前述 5% 的限制, 现金不包括结算备付金 存出保证但每个交易日日终在扣除股指期货金 应收申购款等 ; 封闭期内, 本合约需缴纳的交易保证金后, 应当保基金不受前述 5% 的限制, 但每个交持不低于交易保证金一倍的现金 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 四 投资限制四 投资限制 1 组合限制 1 组合限制 (2) 开放期内, 每个交易日日终在 (2) 开放期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 封闭期内, 本基金不受的政府债券, 其中现金不包括结算前述 5% 的限制, 但每个交易日日终备付金 存出保证金 应收申购款在扣除股指期货合约需缴纳的交易等 ; 封闭期内, 本基金不受前述 5% 保证金后, 应当保持不低于交易保证的限制, 但每个交易日日终在扣除股金一倍的现金 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 (17) 开放期内, 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18) 开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的, 本基金管理人不得主动新 流动性规定 第十八条 流动性规定 第十五 十六 十七 十八条
增流动性受限资产的投资 ; (19) 开放期内, 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除第 (12) 条以外, 因证券 期货市除第 (2) (12) ( 18) ( 19) 条场波动 证券发行人合并 基金规模以外, 因证券 期货市场波动 证券变动 股权分置改革中支付对价等基发行人合并 基金规模变动 股权分金管理人之外的因素致使基金投资置改革中支付对价等基金管理人之比例不符合上述规定投资比例的, 基外的因素致使基金投资比例不符合金管理人应当在 10 个交易日内进行上述规定投资比例的, 基金管理人应调整, 但法律法规或中国证监会规定当在 10 个交易日内进行调整, 但法的特殊情形除外 法律法规另有规定律法规或中国证监会规定的特殊情的, 从其规定 形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 第十五部分基金资产估值六 暂停估值的情形六 暂停估值的情形无 3 开放期内, 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 第十九部分基金的信息披露一 本基金的信息披露应符合 基金一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 法 运作办法 信息披露办法 基金合同 及其他有关规定 基金合同 流动性规定 及其他有关规定 五 公开披露的基金信息五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报报告 基金半年度报告和基金季度报告告 报告期内出现单一投资者持有基金本基金持续运作过程中, 应当在基份额比例超过 20% 的情形, 基金管理金年度报告和半年度报告中披露基人应当在季度报告 半年度报告 金组合资产情况及其流动性风险分年度报告等定期报告文件中披露该析等 投资者的类别 报告期末持有份额报告期内出现单一投资者持有基金及占比 报告期内持有份额变化情份额达到或超过基金总份额 20% 的况及产品的特有风险 情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信 同上 流动性规定 第二十四条补充法规依据 流动性规定 第二十六 二十七条
息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告 ( 七 ) 临时报告无 27 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时 ; 注 : 基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改 流动性规定 第二十六条
中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修订对照表 修改前修改后中银国际证券有限责任公司中银国际证券股份有限公司 ( 下文中关于本公司全称 组织形式的同类修改不再列举 ) 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定 ( 一 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围 投资及基金合同的约定, 对基金投资范围 投资对象进行监督 对象进行监督 基金的投资组合比例为 : 开放期内, 股票资基金的投资组合比例为 : 开放期内, 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%; 封闭期内, 产占基金资产的比例为 0%-95%; 封闭期内, 股票资产占基金资产的比例为 0%-100%; 开股票资产占基金资产的比例为 0%-100%; 开放期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合放期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 封闭期内, 本基金不受前以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣除股指金 存出保证金 应收申购款等 ; 封闭期内, 期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持本基金不受前述 5% 的限制, 但每个交易日日不低于交易保证金一倍的现金 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ( 二 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定 ( 二 ) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资比例进行监及基金合同的约定, 对基金投资比例进行监督 基金托管人按下述比例和调整期限进行督 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督 : 监督 : (2) 开放期内, 每个交易日日终在扣除股指 (2) 开放期内, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 封闭期内, 本基金在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结不受前述 5% 的限制, 但每个交易日日终在扣算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 封除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应闭期内, 本基金不受前述 5% 的限制, 但每个当保持不低于交易保证金一倍的现金 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一除第 (12) 条以外, 因证券 期货市场波动 倍的现金 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置 (17) 开放期内, 本基金管理人管理且由本改革中支付对价等基金管理人之外的因素致基金托管人托管的全部开放式基金持有一家使基金投资比例不符合上述规定投资比例上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情理且由本基金托管人托管的全部投资组合持形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18) 开放期内, 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所规定比例限制的, 本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (19) 开放期内, 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 八 基金资产净值计算和会计核算 ( 四 ) 暂停估值与公告基金份额净值的情形无十 基金信息披露 ( 二 ) 信息披露的内容 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情形, 基金管理人应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险 除第 (2) (12) ( 18) ( 19) 条以外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 ( 四 ) 暂停估值与公告基金份额净值的情形 (3) 开放期内, 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; ( 二 ) 信息披露的内容 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外