工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金修改 基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的 基金合同 托管协议 有关条款进行修改 现将有关情况说明如下 : 一 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 等有关法律法规的要求和 基金合同 的约定, 对 基金合同 的前言 释义 申购赎回 投资限制 估值和信息披露等章节的相关内容进行了修改, 托管协议 对应部分内容同步修改 同时, 对 基金合同 托管协议 中的基金管理人和基金托管人的基本信息进行了更新 基金合同 和 托管协议 的修改详见附件 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 托管协议修改前后文对照表 二 自 2018 年 4 月 1 日 ( 含该日 ) 起, 投资者赎回时, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费并全额计 1
入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进行相应修改 投资者欲了解基金信息, 请仔细阅读本基金的 基金合同 招募说明书 及相关法律文件 投资者可登录本基金管理人网站 (www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 (400-811-9999) 获取相关信息 本公告的解释权归本公司所有 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 工银瑞信基金管理有限公司 二 一八年三月二十四日 2
附件 : 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 托管协议修改前后文对照表 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分 前言 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以 一 订立本基金合同 的目的 依据和原则 下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义新增 : 13 流动性风险规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投 3
资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订第二部分释义新增 : 55 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56 摆动定价机制: 指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第六部分 基金份额 新增 : 的申购与赎回 三 申购与赎回的原 6 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可 在履行适当程序后, 采用摆动定价机制, 以确保基金估值 4
则 的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 第六部分 基金份额 及监管部门 自律规则的规定 新增 : 的申购与赎回 五 申购和赎回的数 量限制 5 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合 法权益, 具体规定请参见相关公告 第六部分 基金份额 6 本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份 6 本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份 的申购与赎回 六 申购和赎回的价 格 费用及其用途 额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取, 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 对持续持有期为 7 日以上 ( 含 7 日 ) 的赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 第六部分 基金份额 新增 : 的申购与赎回 5 接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有 5
七 拒绝或暂停申购 的情形 基金份额的比例超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情 形时 7 某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申 购比例上限 单一投资者单日或单笔申购金额上限的 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管 理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 第六部分 基金份额 发生上述第 1 2 3 5 6 项暂停申购情形之一且基金管 发生上述第 1 2 3 6 8 9 项暂停申购情形之一且基 的申购与赎回 七 拒绝或暂停申购 的情形 理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 第六部分 基金份额 新增 : 的申购与赎回 八 暂停赎回或延缓 6 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 6
支付赎回款项的情形 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管 第六部分 基金份额 理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的措施 新增 : 的申购与赎回九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 10%, 基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 10% 的赎回申请实施延期办理, 而对该单个基金份额持有人 10% 以内 ( 含 10%) 的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请, 基 金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回 所有延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以 下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以 此类推, 直到全部赎回为止 具体见相关公告 第十二部分 基金的 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 投资 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范 二 投资范围 围 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 围 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 7
比例为 0% 95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 比例为 0% 95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出 保证金和应收申购款等 第十二部分 基金的 (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期 (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合 投资 货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产 约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 四 投资限制 净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包 1 组合限制 括结算备付金 存出保证金和应收申购款等 ; (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过 本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票 停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资 ; (19) 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式 基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司 8
发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制 ; (20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形或本合同另有约定的除外 除上述第 (2) (12) ( 18) (20) 项规定外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形 第十四部分基金资新增 : 或本合同另有约定的除外 9
产估值 三 估值方法 8 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可 在履行适当程序后, 采用摆动定价机制, 以确保基金估值 第十四部分 产估值 基金资 的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 新增 : 4 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可 六 暂停估值的情形 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 第十八部分 信息披露 基金的 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 新增 : 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的 10
第十八部分 信息披露 基金的 特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 新增 : 27 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投 五 公开披露的基金 信息 资者赎回等重大事项时 ; 28 当基金管理人采用摆动定价机制进行估值 ; ( 七 ) 临时报告 11
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金托管协议 修改前后对照表 章节修改前修改后 一 基金托管协议当 事人 ( 一 ) 基金管理人 名称 : 工银瑞信基金管理有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 5 号 甲 5 号 6 层甲 5 号 601 甲 5 号 7 层甲 5 号 701 甲 5 号 8 层甲 5 号 801 甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层邮政编码 :100033 法定代表人 : 郭特华成立时间 : 2005 年 6 月 21 日批准设立机关 : 中国证券监督管理委员会批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2005] 93 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 贰亿元人民币存续期间 : 持续经营 名称 : 工银瑞信基金管理有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 5 号 甲 5 号 6 层甲 5 号 601 甲 5 号 7 层甲 5 号 701 甲 5 号 8 层甲 5 号 801 甲 5 号 9 层甲 5 号 901 法定代表人 : 郭特华设立日期 :2005 年 6 月 21 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 2005 93 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 贰亿元人民币存续期限 : 持续经营联系电话 :400-811-9999 12
二 基金托管协议的依据 目的和原则 ( 一 ) 订立托管协议的依据三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 经营范围 : 基金募集 ; 基金销售 ; 资产管理以及中国证监会许可的其它业务 本协议依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 等有关法律法规 基金合同及其他有关规定制订 2. 本基金各类品种的投资比例 投资限制为 : 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 0% 95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 本基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0% 95%; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 本协议依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 等有关法律法规 基金合同及其他有关规定制订 2. 本基金各类品种的投资比例 投资限制为 : 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 0% 95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金和应收申购款等 本基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0% 95%; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约 国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包 13
括结算备付金 存出保证金和应收申购款等 ; (18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (19) 本基金管理人管理的全部开放式基金 ( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金 ) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%, 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制 ; (20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的 14
资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形或本基金基金合同另有约定的除外 除上述第 (2) (12) ( 18) (20) 项规定外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 五 ) 本基金投资流通受限证券, 应遵守 关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知 关于基金投资非公开发 1. 本协议所称的流通受限证券, 包括由 上市公司证券发行管理办法 规范的非公开发行股票 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券 已发行未上市证券 回购交易中的质押券等流通受限证券 或本基金基金合同另有约定的除外 1. 本协议所称的流通受限证券, 与上文提及的流动性受限资产并不一致, 包括由 上市公司证券发行管理办法 规范的非公开发行股票 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券 已发行未上市证券 回购交易中的质押券等流通受限证券 15
行股票等流通受限证券有关问题的通知 等有关法律法规规定 16