南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方恒生 ETF 场内简称 恒指 ETF 基金主代码 513600 基金运作方式 契约型开放式 (ETF) 基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日 报告期末基金份额总额 22,829,500.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金为被动式指数基金, 采用指数复制法 本基金按照成份股在标 投资策略 的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 在保持基金资产的流动性前提下, 达到 有效复制标的指数的目的 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数 ( 使用估值汇率调整 ), 本基金标的指数为恒生指数 本基金属股票指数基金, 预期风险与收益水平高于混合基金 债券基 风险收益特征 金与货币市场基金 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征 本基金主要投资香港证券市场 上市的股票, 需承担汇率风险以及境外市场的风险 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注 : 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下, 可简称为 恒指 ETF 第 2 页共 9 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标报告期 (2017 年 04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 1,061,768.52 2. 本期利润 2,762,944.46 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1171 4. 期末基金资产净值 52,943,736.21 5. 期末基金份额净值 2.3191 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 1-3 2-4 长率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三 5.20% 0.65% 4.46% 2.16% 0.74% -1.51% 个月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告 第 3 页共 9 页
4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期本基金 2015 年 2 月罗文杰基金经 16 日理 证券从 业年限 11 年 说明女, 美国南加州大学数学金融硕士 美国加州大学计算机科学硕士, 具有中国基金从业资格 曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司 摩根斯坦利公司, 从事量化分析工作 2008 年 9 月加入南方基金, 曾任南方基金数量化投资部基金经理助理, 现任指数投资部 数量化投资部负责人 ;2013 年 5 月至 2015 年 6 月, 任南方策略基金经理 ;2013 年 4 月至今, 任南方 500 基金经理 ; 2013 年 4 月至今, 任南方 500ETF 基金经理 ;2013 年 5 月至今, 任南方 300 基金经理 ;2013 年 5 月至今, 任南方开元沪深 300ETF 基金经理 ; 2014 年 10 月至今, 任 500 医药基金经理 ;2015 年 2 月至今, 任南方恒生 ETF 基金经理 ;2016 年 12 月至今, 任南方安享绝对收益 南方卓享绝对收益基金经理 注 :1. 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介注 : 无 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国证监会和 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.4 公平交易专项说明 第 4 页共 9 页
4.4.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 4.4.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1 次, 是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 恒生指数涨 6.86% 期间我们通过自建的 指数化交易系统 日内择时交易模型 跟踪误差归因分析系统 ETF 现金流精算系统 等, 将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平, 并通过严格的风险管理流程, 确保了本 ETF 基金的安全运作 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 : 1 大额申购赎回带来的成份股权重偏差, 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ; 2 港股通的交易风控资金的安排, 导致基金实际仓位和基准的偏离 4.5.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 2.3191 元, 报告期内, 份额净值增长率为 5.20%, 同期业绩基准增长率为 4.46% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 51,996,014.98 95.54 其中 : 普通股 51,996,014.98 95.54 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 第 5 页共 9 页
其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,942,566.23 3.57 - 其他资产 486,427.46 0.89 - 合计 54,425,008.67 100.00 5.2 报告期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家 ( 地区 ) 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国 51,996,014.98 98.21 合计 51,996,014.98 98.21 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 能源 3,160,964.64 5.97 原材料 - - 工业 1,108,759.11 2.09 非必需消费品 1,842,507.37 3.48 必需消费品 1,028,181.43 1.94 医疗保健 - - 金融 32,099,863.56 60.63 科技 6,149,230.56 11.61 通讯 3,714,762.70 7.02 公用事业 2,891,745.61 5.46 合计 51,996,014.98 98.21 注 : 以上分类采用彭博行业分类标准 (BICS) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注 : 本报告期末没有积极投资 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序公司名称公司名称证券所在证所属数量公允价值 ( 人占基金 第 6 页共 9 页
号 ( 英文 ) ( 中文 ) 代码 券市场 国家 ( 地区 ) ( 股 ) 民币元 ) 资产净值比例 (%) 1 Hsbc 汇丰控股香港联 Holdings 00005 Plc 香港 89,200 5,624,451.41 10.62 2 Tencent 香港联 Holdings 腾讯控股 00700 香港 22,500 5,452,273.44 10.30 3 4 5 6 7 8 9 10 AIA Group 友邦保险香港联 01299 香港 89,600 4,436,529.31 8.38 China Constructi 建设银行香港联 804,00 on Bank 00939 香港 0 Corporatio 4,221,736.46 7.97 n China 中国移动香港联 Mobile 00941 香港 45,500 3,271,776.33 6.18 Industrial And Commercial 香港联 548,00 工商银行 01398 香港 Bank Of 0 2,506,518.24 4.73 China Bank Of 中国银行香港联 591,00 China 03988 香港 0 1,964,562.96 3.71 Ck Hutchison 长江实业香港联 00001 Holdings 香港 20,276 1,724,598.70 3.26 Ping An Insurance 中国平安香港联 (Group) 02318 Company Of 香港 38,500 1,719,197.63 3.25 China,Ltd. Hong Kong Exchanges 香港交易香港联 And 00388 香港 8,600 1,506,257.80 2.85 所 Clearing 注 : 基金对以上证券代码采用港股通交易代码 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资第 7 页共 9 页
明细 注 : 无 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情形 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.10.3 其他资产构成 序 号 名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8.04 3 应收股利 486,004.47 4 应收利息 414.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - 其他 - - 合计 486,427.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明第 8 页共 9 页
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 24,829,500.00 报告期期间基金总申购份额 - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 22,829,500.00 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 无 9 备查文件目录 9 9.1 备查文件目录 9.1 1 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2017 年 2 季度报告原文 9.2 存放地点 9.2 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 9.3 查阅方式 9.3 网站 :http://www.nffund.com 第 9 页共 9 页