兴业定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 01 月 20 日
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称兴业定开债券基金主代码 000546 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 03 月 13 日报告期末基金份额总额 8,448,903,350.08 份本基金在有效控制风险的前提下, 通过对影响市场各投资目标类要素的分析以及投资组合的积极主动管理, 力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益 本基金通过对宏观经济 利率走势 资金供求 信用风险状况 证券市场走势等方面的分析和预测, 综合投资策略运用类属资产配置策略 收益率曲线策略 久期策略 套利策略 个券选择策略等, 力求规避风险并实现基金资产的保值增值 业绩比较基准中国债券综合全价指数本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较低风险风险收益特征的基金品种, 其风险收益预期高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业定开债券 A 兴业定开债券 C 下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总额 8,447,894,032.58 份 1,009,317.50 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 10 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 ) 兴业定开债券 A 兴业定开债券 C 1. 本期已实现收益 92,089,039.37 9,846.33 2. 本期利润 73,488,000.49 9,884.76 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0098 4. 期末基金资产净值 9,360,843,318.73 1,115,094.41 5. 期末基金份额净值 1.108 1.105 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业定开债券 A 阶段 业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准长率标收益率长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 13 24 过去三个月 0.81% 0.08% 2.32% 0.15% 1.51% 0.07% 兴业定开债券 C 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 13 24
长率 1 长率标准差 2 较基准收益率 3 较基准收益率标准差 4 过去三个月 0.90% 0.08% 2.32% 0.15% 1.42% 0.07% 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 中国债券综合全价指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴业定开债券 A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 03 月 13 日 2016 年 12 月 31 日 ) 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20140313 20140711 20141121 20150407 20150812 20151224 20160509 20160913 兴业定开债券 A 业绩比较基准 兴业定开债券 C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 03 月 24 日 2016 年 12 月 31 日 )
2% 1.5% 1% 0.5% 0% 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 20160324 20160427 20160602 20160711 20160815 20160921 20161102 20161207 兴业定开债券 C 业绩比较基准 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期本基金的基 2014 年 03 月周鸣金经理 13 日 证券从 业年限 15 说明中国籍, 工商管理硕士, 具有证券投资基金从业资格 先后任职于天相投资顾问有限公司 太平人寿保险公司 太平养老保险公司从事基金投资 企业年金投资等 2009 年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理 2009 年 6 月至 2013 年 7 月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009 年 6 月至 2013 年 7 月担任申万菱信添益宝债券基金
基金经理,2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任申 万菱信可转债债券基 金基金经理 2013 年 8 月加入兴业基金管理 有限公司, 现任兴业基 金管理有限公司固定 收益投资总监 基金经 理 中国籍, 硕士学位, 具 有证券投资基金从业 资格 2003 年 7 月至 2006 年 4 月, 在新西兰 ANYING 国际金融有限 公司担任货币策略师 ; 2007 年 1 月至 2008 年 5 月, 在新西兰 FORSIGHT 金融研究有限公司担 任策略分析师 ;2008 年 5 月至 2010 年 8 月, 在 腊博 本基金的基 金经理 2015 年 07 月 24 日 12 长城证券有限责任公司担任策略研究员 ; 2010 年 8 月至 2014 年 12 月就职于中欧基金管 理有限公司, 其中 2010 年 8 月至 2012 年 1 月担 任宏观 策略研究员, 2012 年 1 月至 2013 年 8 月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金 中 欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金 中 欧稳健收益债券型证 券投资基金 中欧信用
增利分级债券型证券投资基金 中欧货币市场基金的基金经理助理,2013 年 8 月至 2014 年 12 月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理 2014 年 12 月加入兴业基金管理有限公司, 现任基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离职日期 为根据公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法律法规 基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内, 本基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内, 基于对供需基本面 债券绝对收益率水平 信用利差状况等多方 面综合考虑, 对债券资产进行了减仓和降低久期的调整 4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内, 本基金 A 类份额净值增长率为 0.81%, 同期业绩比较基准收益率 为 2.32%;C 类份额净值增长率为 0.90%, 同期业绩比较基准收益率为 2.32% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 其中 : 股票 2 基金投资 3 固定收益投资 8,129,876,669.00 86.64 其中 : 债券 8,122,876,669.00 86.57 资产支持证券 7,000,000.00 0.07 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 428,000,892.00 4.56 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 580,683,956.88 6.19 8 其他资产 244,672,188.36 2.61 9 合计 9,383,233,706.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 997,698,000.00 10.66 其中 : 政策性金融债 997,698,000.00 10.66 4 企业债券 2,908,043,369.00 31.06 5 企业短期融资券 3,243,986,000.00 34.65 6 中期票据 346,103,000.00 3.70 7 可转债 61,377,300.00 0.66 8 同业存单 565,669,000.00 6.04 9 其他 10 合计 8,122,876,669.00 86.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代占基金资产净债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 码值比例 (%) 1 1116112 66 16 平安 CD266 3,800,000 370,424,000.00 3.96 2 160303 16 进出 03 3,500,000 336,910,000.00 3.60 3 160408 16 农发 08 2,100,000 202,398,000.00 2.16 4 150201 15 国开 01 2,000,000 200,920,000.00 2.15 5 0416630 04 16 首钢 CP002 1,900,000 190,323,000.00 2.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细证券代占基金资产净序号证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 码值比例 (%)
1 123580 宁公交 02 100,000 5,000,000.00 0.05 2 119111 徐新盛 03 20,000 2,000,000.00 0.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围不包含股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金投资范围不包含国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金投资范围不包含国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金投资范围不包含国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 本基金为债券型基金, 未涉及股票相关投资 5.11.3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 15,944.77
2 应收证券清算款 70,047,222.23 3 应收股利 4 应收利息 174,609,021.36 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 244,672,188.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110035 白云转债 37,368,000.00 0.40 2 132005 15 国资 EB 24,009,300.00 0.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 兴业定开债券 A 兴业定开债券 C 报告期期初基金份额总额 8,447,894,032.58 1,009,317.50 报告期期间基金总申购份额 减 : 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 8,447,894,032.58 1,009,317.50 注 : 申购份额含红利再投 转换入及分级份额调增份额 ; 赎回份额含转换出及分级份额调减 份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 ( 二 ) 兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 法律意见书 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 :http://www.cibfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司 客户服务中心电话 4000095561 第 2 页共 2 页 兴业基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日